計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)7 誤差序列相關(guān)_第1頁
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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

Lecturer：

王振宏Email:wdwzhong@126.commobile:

6二、發(fā)現(xiàn)和判斷根據(jù)和的性質(zhì)，有因此7二、發(fā)現(xiàn)和判斷考慮與有密切關(guān)系的DW統(tǒng)計(jì)量8二、發(fā)現(xiàn)和判斷檢驗(yàn)誤差序列正自相關(guān)性——DW檢驗(yàn)區(qū)域圖

一階自相關(guān)無法判斷無一階自相關(guān)性無法判斷一階負(fù)自相關(guān)9例子7.1運(yùn)用殘差序列圖和DW檢驗(yàn)來判斷課本數(shù)據(jù)表7-1.10三、誤差序列相關(guān)的處理和克服（一）一階差分法（二）廣義差分法（三）柯-奧迭代法（四）杜賓兩步法11（一）一階差分法1、適用于解決有一階強(qiáng)正相關(guān)的問題2、缺點(diǎn)，而它本身是未知的；另外還會(huì)減少一個(gè)樣本容量；方法適用面太窄。12設(shè)線性回歸模型為已知有很強(qiáng)的一階自相關(guān)性，即把滯后一期的觀測值代入變量關(guān)系，得方程：可得由于，因此13因?yàn)樗陨鲜浇茷?/p>

上式相當(dāng)于所以可以根據(jù)上面方程估計(jì)出各參數(shù)。14（二）廣義差分法優(yōu)點(diǎn)：不需要是強(qiáng)一階正自相關(guān)?？梢钥朔鞣N誤差序列自相關(guān)缺點(diǎn)：會(huì)減少一個(gè)樣本；是必須先要知道參數(shù)

，可通過序列殘差估計(jì)，但估計(jì)有偏差。15（二）廣義差分法設(shè)線性回歸模型為已知有一階自相關(guān)性，即把滯后一期的觀測值代入變量關(guān)系，得方程：可得使，根據(jù)可得如果記，所以上式為16三、柯-奧迭代法17（四）杜賓兩步法從兩變量模型的廣義差分式整理后可得接受上述多元線性回歸得到的估計(jì)值，利用廣義差分變換，，得到對(duì)它進(jìn)行最小二乘估計(jì)，并把估計(jì)回歸結(jié)果計(jì)算的和，作為原模型參數(shù)的估計(jì)。

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