2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D2、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D3、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A4、在銀行風險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A5、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B6、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A7、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C8、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B9、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C10、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內(nèi)部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C11、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A12、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C13、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B14、風險事件：A.交易對手信用風險暴露的計量B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量【答案】C15、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B16、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D17、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B18、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】D19、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C20、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內(nèi)風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D21、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C22、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A23、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A24、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D25、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D26、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C27、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A28、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A29、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B30、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B31、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D32、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內(nèi)部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協(xié)方差法D.歷史模擬法【答案】D33、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B34、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C35、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C36、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監(jiān)測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B37、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負債期限結構。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】D38、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構【答案】A39、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】D40、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A41、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D42、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A43、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A44、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C45、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B46、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D47、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B48、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C49、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A50、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A51、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C52、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A53、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A54、下列關于資產(chǎn)負債期限結構的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D55、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A56、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C57、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B58、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A59、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D60、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A61、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的操作流程C.制定外包風險管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計【答案】D62、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C63、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B64、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C65、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A66、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C67、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B68、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C69、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C70、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】C71、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D72、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A73、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B74、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A75、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B76、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A77、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C78、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D79、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C80、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產(chǎn)管理業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】C81、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B82、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B83、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務指導》【答案】C84、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質(zhì)指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D85、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A86、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B87、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計B.監(jiān)測和報告C.聲譽風險評估D.聲譽風險識別【答案】A88、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C89、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C90、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A91、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D92、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D93、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D94、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D95、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C96、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B97、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A98、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B99、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C100、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A多選題（共50題）1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD2、市場風險可以分為()。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.市場信用風險【答案】ABCD3、金融風險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD4、聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危險現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通技能E.危機處理過程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD5、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD6、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD7、商業(yè)銀行的風險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風險文化【答案】ABCD8、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少B.銀行認為債務人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC9、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內(nèi)容有（）A.對所有實質(zhì)性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質(zhì)性風險程度和風險管理質(zhì)量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質(zhì)性風險評估主要采用內(nèi)部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC10、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD11、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD12、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD13、商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】ABCD14、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD15、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD16、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復雜程度【答案】ABCD17、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征C.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB18、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC19、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB20、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標準法資本E.市場風險內(nèi)部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD21、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經(jīng)濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD22、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的基石。良好的公司治理目標包括()。A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任B.完善議事和決策機構，建立議事規(guī)則和決策程序C.建立外部監(jiān)事制度D.建立獨立董事制度E.發(fā)揮公眾參與的積極作用【答案】ABCD23、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD24、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。A.風險評估結果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結果E.資本監(jiān)管要求【答案】ABC25、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD26、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.休閑活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.投機活動的現(xiàn)金流E.融資活動的現(xiàn)金流【答案】AC27、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應當基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數(shù)據(jù)清晰標準和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC28、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD29、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線E.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC30、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD31、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC32、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD33、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD34、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD35、根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量