多元統(tǒng)計(jì)分析緒論

多元統(tǒng)計(jì)分析第一章緒論Statistics的含義分析數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)中的豐富內(nèi)涵，提取信息?！獢?shù)據(jù)挖掘statistics:

thescienceofcollecting,analyzing,presenting,andinterpretingdata.EncyclopaediaBritannica

(不列顛百科全書(shū))大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)！多元統(tǒng)計(jì)分析，也叫多變量分析。（Multi-variablestatisticalanalysis）它是研究多個(gè)隨機(jī)變量之間相互依賴關(guān)系以及內(nèi)在統(tǒng)計(jì)規(guī)律的一種統(tǒng)計(jì)方法。也是實(shí)現(xiàn)定量分析的有效工具。多元統(tǒng)計(jì)分析更多的是一個(gè)方法體系，針對(duì)多個(gè)變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，具備統(tǒng)計(jì)特征的方法的集合。什么是多元統(tǒng)計(jì)分析?起名為“波瀾”恰當(dāng)嗎開(kāi)篇案例

娃哈哈集團(tuán)欲為其新推出的一種純水產(chǎn)品起一個(gè)合適的名字，為此專門(mén)委托了當(dāng)?shù)氐牟邉澴稍児?，取了一個(gè)名字“波瀾”。一個(gè)好的名字至少應(yīng)該滿足兩個(gè)條件：1）會(huì)使消費(fèi)者聯(lián)想到正確的產(chǎn)品“純水”；2）會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生與正確產(chǎn)品密切相關(guān)的聯(lián)想，如“純凈”、“清爽”等。娃哈哈集團(tuán)決定對(duì)“波瀾”這一名稱方案進(jìn)行品牌測(cè)試。采用調(diào)查問(wèn)卷的形式進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)查，以便最終確定品牌名稱。市場(chǎng)調(diào)查吧！娃哈哈集團(tuán)委托調(diào)查統(tǒng)計(jì)研究所，進(jìn)行了一次全面的市場(chǎng)研究。調(diào)查的其中一個(gè)內(nèi)容是名稱聯(lián)想調(diào)查，即選定的品牌在消費(fèi)者的心目中是否達(dá)到了預(yù)想的效果，是否與品牌名稱設(shè)計(jì)者的事前設(shè)想一致。調(diào)查的代碼和含義如下：代碼含義代碼含義代碼含義Name1玉泉Product1雪糕Feel1清爽Name2雪源Product2純水Feel2甘甜Name3春溪Product3碳酸飲料Feel3歡快Name4期望Product4果汁飲料Feel4純凈Name5波瀾Product5保健食品Feel5安閑Name6天山綠Product6空調(diào)Feel6個(gè)性Name7娃哈哈Product7洗衣機(jī)Feel7興奮Name8雪浪花Product8毛毯Feel8高檔對(duì)應(yīng)分析圖不如叫“玉泉”或“娃哈哈”吧！結(jié)論：1、國(guó)家或地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的比較《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力年度報(bào)告》（WorldCompetitivenessYearbook，WCY）是瑞士洛桑國(guó)際管理學(xué)院（IMD）發(fā)布的關(guān)于主要國(guó)家和地區(qū)全球競(jìng)爭(zhēng)力的年度研究報(bào)告，自1989年開(kāi)始每年出版一次，被公認(rèn)為是研究國(guó)家和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的最好的一手資料。2006年出版的《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力年度報(bào)告》通過(guò)建立一個(gè)4層、312項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)體系，來(lái)比較不同國(guó)家（或地區(qū)）在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。具體來(lái)說(shuō)，《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力年度報(bào)告》將競(jìng)爭(zhēng)力歸于四個(gè)主要的因素（mainCompetitivenessFactor）：經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、政府效率、企業(yè)效率和基礎(chǔ)設(shè)施。其中每一個(gè)因素又包括5個(gè)二級(jí)要素（Sub-factor），以概括國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的不同方面。二級(jí)要素下面是具體的指標(biāo)層（Criteria），部分二級(jí)要素與指標(biāo)層之間還分為若干類目（Categories）。每個(gè)二級(jí)要素包括的指標(biāo)個(gè)數(shù)可以有所不同，指標(biāo)的具體內(nèi)容在每年的報(bào)告中也有所微調(diào)。1、國(guó)家或地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的比較IMD國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力一級(jí)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)（77）政府效率（72）企業(yè)效率（68）基礎(chǔ)設(shè)施（95）二級(jí)指標(biāo)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)（28）國(guó)際貿(mào)易（20）國(guó)際投資（17）就業(yè)（8）價(jià)格（4）公共財(cái)政（11）財(cái)政政策（14）制度框架（16）商務(wù)法律（20）社會(huì)框架（11）生產(chǎn)力和效率（9）勞動(dòng)力市場(chǎng)（21）金融（20）管理實(shí)踐（11）態(tài)度和價(jià)值觀（7）基本的基礎(chǔ)設(shè)施（22）技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施（20）科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施（22）健康與環(huán)境（17）教育（14）2、杭州生活品質(zhì)之城的評(píng)價(jià)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)，全力打造覆蓋城鄉(xiāng)、全民共享的“生活品質(zhì)之城”。生活品質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系經(jīng)濟(jì)生活品質(zhì)子系統(tǒng)文化生活品質(zhì)子系統(tǒng)社會(huì)生活品質(zhì)子系統(tǒng)環(huán)境生活品質(zhì)子系統(tǒng)政治生活品質(zhì)子系統(tǒng)3、企業(yè)在各地區(qū)的銷售形勢(shì)分析4、企業(yè)新產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析5、企業(yè)破產(chǎn)情況的識(shí)別和判斷6、成功CEO成長(zhǎng)規(guī)律分析7、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵因素分析8、消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行為分析本課程的學(xué)習(xí)任務(wù)1.多元統(tǒng)計(jì)分析課程的考試。2.多元統(tǒng)計(jì)分析課程論文。（預(yù)計(jì)在第18周開(kāi)展）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)回顧統(tǒng)計(jì)研究的過(guò)程收集數(shù)據(jù)(取得數(shù)據(jù))整理數(shù)據(jù)(處理數(shù)據(jù))解釋數(shù)據(jù)(結(jié)果說(shuō)明)分析數(shù)據(jù)(研究數(shù)據(jù))實(shí)際問(wèn)題一、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的整理與描述（一）總體和樣本總體：研究對(duì)象的全體，組成總體的每個(gè)元素稱為個(gè)體。樣本：從總體中抽取的部分個(gè)體?？傮w——總體參數(shù)樣本——樣本統(tǒng)計(jì)量100個(gè)分?jǐn)?shù)

:21,31,32,05,06,09,10,22,29,18,11,01,39,92,23,27,93,97,30,02,96,40,53,78,04,98,36,07,08,24,54,55,77,99,34,03,86,87,59,60,15,62,63,43,52,28,79,58,65,95,81,85,57,14,17,33,16,19,20,37,25,69,84,61,64,68,70,42,45,72,83,89,44,38,47,71,00,73,12,35,82,56,75,41,46,49,50,94,66,67,76,51,88,90,74,13,26,80,48,91均值M=53，標(biāo)準(zhǔn)差SD=15

（二）樣本統(tǒng)計(jì)量

樣本均值

樣本方差、樣本標(biāo)準(zhǔn)差

樣本協(xié)方差、樣本相關(guān)系數(shù)樣本協(xié)方差矩陣、樣本相關(guān)系數(shù)矩陣注意：樣本統(tǒng)計(jì)量與總體參數(shù)的差異。在研究中，我們往往只能掌握樣本統(tǒng)計(jì)量。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)CPI城鎮(zhèn)登記失業(yè)率……R&D投入北京上海廣州天津重慶……矩

(一)數(shù)學(xué)期望1、定義定義X的數(shù)學(xué)期望為隨機(jī)向量注意：列向量2、性質(zhì)

1）

設(shè)為常數(shù)，則；2）設(shè)分別為常數(shù)矩陣，則3）設(shè)為個(gè)同階矩陣，則(二)協(xié)方差矩陣x1x2……xp北京上海廣州天津重慶i……

2、性質(zhì)若的分量相互獨(dú)立,

則協(xié)方差矩陣，除主對(duì)角線上的元素外均為零，即若(x1,x2,…，xp)’

是p維隨機(jī)向量，則其相關(guān)系數(shù)矩陣為(三)相關(guān)系數(shù)矩陣二、變量的標(biāo)準(zhǔn)化目的是取消量綱的影響量綱的存在使得