2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷B卷附答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C2、在表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D3、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B4、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾5、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C6、（2018年真題）信用風險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預(yù)測模型D.違約概率模型【答案】C7、組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。A.系統(tǒng)風險B.非系統(tǒng)風險C.特定風險D.宏觀風險【答案】A8、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去，動負債的值的大小【答案】A9、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D10、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制【答案】A11、監(jiān)管機構(gòu)要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B12、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B13、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C14、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B15、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應(yīng)持有的操作風險資本為（）。A.900萬元B.9000萬元C.945萬元D.9450萬元【答案】B16、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.損失數(shù)據(jù)收集B.資本計量C.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測D.風險與控制自我評估【答案】B17、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，下列不是其最常用的組合限額設(shè)定維度的是()。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D18、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D19、（2018年真題）下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A20、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C21、下列選項中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B22、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A23、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C24、同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B25、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露【答案】D26、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C27、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B28、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B29、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B30、在國別風險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。A.完整性原則B.及時性原則C.合理性原則D.獨立性原則【答案】B31、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風險水平下降B.借款人承受較低的利率風險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高【答案】D32、集體土地所有權(quán)主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體B.村農(nóng)民集體C.村民個人D.村民小組農(nóng)民集體【答案】C33、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A34、設(shè)計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B35、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D36、（2018年真題）重大風險暴露和高風險國家暴露應(yīng)當至少（）向董事會報告。A.每半年B.每季度C.每個月D.每年【答案】B37、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu).經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成【答案】B38、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D39、記錄正確是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】C40、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B41、（2019年真題）假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A42、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A(yù)和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險【答案】C43、個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構(gòu)法人D.企業(yè)法人【答案】A44、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B45、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法D.非預(yù)期損失分配法【答案】C46、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)()。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標準法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A47、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。A.期權(quán)合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C48、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D49、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負債管理D.資本金管理和負債管理【答案】B50、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C51、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C52、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C53、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應(yīng)（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B54、在代理業(yè)務(wù)中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風險歸屬于（）業(yè)務(wù)類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D55、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應(yīng)將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B56、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B57、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D58、下列關(guān)于個人客戶信用風險說法錯誤的是（）。A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求【答案】C59、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A60、（2018年真題）有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D61、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖【答案】C62、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量B.跳躍型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量【答案】D63、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D64、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B65、關(guān)于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)【答案】A66、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規(guī)風險【答案】D67、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()。A.銀行內(nèi)部制衡關(guān)系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】D68、（2021年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A69、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B70、關(guān)于理解風險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D71、（2019年真題）從廣義上講，與法律風險密切相關(guān)的有（）。A.違規(guī)風險和聲譽風險B.違規(guī)風險和監(jiān)管風險C.監(jiān)管風險和聲譽風險D.違規(guī)風險和資金風險【答案】B72、（），商業(yè)銀行進入負債風險管理模式階段。A.20世紀60年代以前B.20世紀60年代C.20世紀70年代D.20世紀80年代【答案】B73、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C74、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B75、下列關(guān)于風險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風險價值能直接指明市場風險的具體來源D.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A76、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D77、()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理【答案】B78、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準入【答案】B79、在采用形式主義的立法中，甲把一塊土地轉(zhuǎn)讓給乙，雙方已訂立了土地轉(zhuǎn)讓合同但并未履行登記手續(xù)，當?shù)谌酥鲝堅撏恋貦?quán)利變動無效時，法律上認定該項土地權(quán)利變動（）。A.有效B.無效C.有可能無效D.由甲乙兩方自行商議解決【答案】B80、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C81、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C82、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。A.技術(shù)先進性B.經(jīng)濟合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D83、分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較【答案】A84、操作風險資本計量下新標準法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財務(wù)部分D.管理部分【答案】D85、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B86、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產(chǎn)為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。A.第二年得到800個基點的償付B.繳付債權(quán)，收到1億元C.收到1.65億元的支付D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B87、對聲譽風險管理結(jié)果負有最終責任的是()。A.監(jiān)事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D88、買賣其他公司的股票等投資行為屬于(?)。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B89、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失。A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管B.內(nèi)部控制和外部控制C.外部控制和外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】D90、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D91、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B92、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D93、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C94、下列關(guān)于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D95、下列關(guān)于零售風險暴露特征的說法，不正確的是（）。A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.筆數(shù)多，單筆金額小D.按照組合方式進行管理【答案】A96、下列關(guān)于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數(shù)順序編號C.收件人、交件人填寫的收交件日期應(yīng)一致，即收件完成后，雙方應(yīng)立即在收件單上簽署日期D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名【答案】A97、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D98、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B99、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關(guān)C.降低D.不變【答案】C100、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D多選題（共50題）1、以風險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。A.了解機構(gòu)和風險評估B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.準備風險為本的現(xiàn)場檢查D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、措施評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABCD2、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循（）原則。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD3、以下對風險的理解，正確的有()。A.風險就相當于損失B.風險是收益的概率分布C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)E.金融風險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失【答案】BCD4、紙質(zhì)載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C5、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括（）。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D.市場收益率E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值【答案】ABC6、有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當強調(diào)的內(nèi)容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設(shè)學習型組織【答案】ABCD7、下列屬于操作風險的關(guān)鍵鳳險指標的是()。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復雜程度【答案】CD8、下列哪些屬于操作風險的人員因素（）A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD9、不屬于事故間接原因（）。A.機械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)B.沒有或不認真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力C.技術(shù)和設(shè)計上的缺陷D.沒有安全規(guī)程或不健全【答案】A10、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B11、以下關(guān)于缺口分析的陳述正確的是()A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降【答案】BC12、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度、E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD13、商業(yè)銀行風險管理部門的說法不正確的是（）。A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告B.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權(quán)D.商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性E.商業(yè)銀行風險管理部門隸屬于高級管理層【答案】B14、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當包括由相關(guān)部門對其操作和風險管理程序的審核和認可，其相關(guān)部門包括()。A.法律部門B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D.財務(wù)會計部門E.負責市場風險管理的部門【答案】ABCD15、（2022年7月真題）從約定的投資范圍看，資產(chǎn)管理產(chǎn)品分為（）A.固定收益類產(chǎn)品B.權(quán)益類產(chǎn)品C.商品及金融衍生品類產(chǎn)品D.委外投資類產(chǎn)品E.混合類產(chǎn)品【答案】ABC16、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。A.它們反映了信用風險水平的兩個維度B.債項評級主要針對交易主體C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級【答案】AD17、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險的原則是（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.盈利性E.競爭性【答案】BCD18、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含()類貸款。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD19、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風險的外部事件。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控/報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災(zāi)害【答案】AC20、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ACD21、以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有()。A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備C.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化D.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散【答案】ABCD22、在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A.高效性B.針對性C.可操作性D.實用性E.完整性【答案】CD23、關(guān)于土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移，下列說法錯誤的是（）。A.地上建筑物所有權(quán)人將其地上建筑物出售后，土地使用權(quán)隨之一同轉(zhuǎn)讓B.地上建筑物轉(zhuǎn)讓時，并不涉及土地權(quán)利的轉(zhuǎn)移C.贈與，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人將其地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施無償轉(zhuǎn)讓給受贈者的行為D.交換，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人之間相互交換地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的行為【答案】B24、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風險管理范圍B.貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性D.風險管理是每位員工都應(yīng)該履行的職責并主動預(yù)防E.從單純的信用風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險等并舉的全面風險管理模式【答案】ABCD25、高空作業(yè)要從（）入手加強安全管理。A.作業(yè)人員的身體健康狀況和配備必要的防護設(shè)施B.完備的操作使用規(guī)范C.需持證上崗的人員D.上崗方案的審定【答案】A26、以下關(guān)于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能【答案】AB27、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應(yīng)當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD28、根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進一步的分類包括（）。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限E.系統(tǒng)超限【答案】ABD29、行業(yè)風險預(yù)警主要包括對()的預(yù)警。．A.行業(yè)環(huán)境風險因素B.行業(yè)財務(wù)風險因素C.行業(yè)重大突發(fā)事件D.行業(yè)經(jīng)營風險因素E.行業(yè)發(fā)展風險因素【答案】ABCD30、流動性分險評估方法主要有()A.現(xiàn)金流分析法B.流動性比率/指標法C.缺口分析法D.久期分析法E.利潤率分析法【答案】ABCD31、行業(yè)風險預(yù)警中經(jīng)濟周期因素主要作用有（）。A.分析宏觀周期與行業(yè)周期的相關(guān)性B.判斷宏觀經(jīng)濟所處階段C.影響某行業(yè)資金供給D.判斷行業(yè)自身的周期性E.影響出口企業(yè)產(chǎn)品出口【答案】ABD32、現(xiàn)行規(guī)定腳手架使用的均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C33、商業(yè)銀行對保證擔保應(yīng)重點關(guān)注（）。A.保證人的資格B.保證人的財務(wù)實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系E.保證的法律責任【答案】ABCD34、下列()屬于聲譽風險管理應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容。A.有明確記載的危機處理/決策流程B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)E.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD35、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)