股票收益互換-員工版本V2

金融衍生品柜臺交易業(yè)務(wù)介紹股票收益互換中信建投證券CHINASECURITIES客戶杠桿交易(最高1:2)快速靈活（最快3天）席位占優(yōu)（機構(gòu)席位）營業(yè)部融資利率收入交易傭金收入中信建投證券CHINASECURITIES股票收益互換—業(yè)務(wù)簡介業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)形式股票收益互換交易業(yè)務(wù)是指客戶與中信建投根據(jù)合同約定在未來某一期間內(nèi)針對指定股票的收益表現(xiàn)進(jìn)行收益交換，是一種重要的權(quán)益類衍生交易工具交易期初，客戶支付初始交易金額作為部分名義本金，以名義本金總額為限投資掛鉤股票。交易期間，客戶按固定利率定期支付固定收益。交易期末，客戶獲得初始交易金額+交易期間掛鉤股票損益。固定收益股票收益?zhèn)€人投資者機構(gòu)投資者中信建投固定收益股票收益固定收益股票收益產(chǎn)品交易方式客戶先與中信建投先簽署《交易主協(xié)議》開通業(yè)務(wù)資格，在具體進(jìn)行每筆互換交易時簽署《交易確認(rèn)書》杠桿交易參與收益互換的客戶為博取掛掛鉤股票收益，僅付出固定利息，而不需支付購買權(quán)不股票資產(chǎn)的本金股票收益互換功能、交易方式、風(fēng)險監(jiān)控個性定制中信建投直接面對客戶，以一對一協(xié)議的形式交易，可根據(jù)客戶需要掛鉤個股、一攬子股票等標(biāo)的專業(yè)化操作產(chǎn)品由專業(yè)交易團(tuán)隊進(jìn)行下單交易，讓客戶享受專業(yè)操盤手的服務(wù)；客戶也可通過電子終端提出交易申請風(fēng)險監(jiān)控在交易單位凈值跌破追保線時，客戶須向中信建投支付追加資金股票收益互換基本要素業(yè)務(wù)名稱互換類金融衍生品柜臺交易業(yè)務(wù)初始交易金額起點1000萬元目標(biāo)客戶機構(gòu)投資者（包括機構(gòu)管理的產(chǎn)品，但需管理人代表產(chǎn)品和我司簽署協(xié)議）產(chǎn)品期限根據(jù)客戶需求確定，最短6個月，6個月以上以6個月為單位步長交易方式可通過電子終端提出交易申請標(biāo)的范圍非ST、*ST證券，非被證監(jiān)會立案調(diào)查或被交易所譴責(zé)公司證券；單個證券持倉超過一定規(guī)模時需經(jīng)審核并列入白名單后方能交易杠桿比例一般不超過1:2融資利率一單一定，一般10%左右傭金一單一定，不低于0.04%交易盯市對持倉資產(chǎn)進(jìn)行每日盯市；當(dāng)持倉資產(chǎn)市值不足時，客戶需要及時追加資金，否則中信建投將按合同約定對持倉資產(chǎn)進(jìn)行處置中信建投證券CHINASECURITIES高效簡潔，從簽署材料到打款配資操作，最快3個工作日；杠桿最高1:2，審票速度快，打包成本具有一定市場優(yōu)勢；機構(gòu)自營席位，反彈行情中可以搶占先機；業(yè)務(wù)模式成熟，能夠迅速滿足客戶的個性化需求，按照其要求設(shè)置，可大宗。股票收益互換業(yè)務(wù)優(yōu)勢中信建投證券CHINASECURITIES股票收益互換風(fēng)控設(shè)置止損設(shè)置股票白名單杠桿1:2，以T日收盤價計算，履約保障比例低于0.9，無論T+1日漲跌，在T+2日上午9：00點前須補履約保障品至0.9以上；杠桿1：1.5，以T日收盤價計算，履約保障比例低于0.85，無論T+1日漲跌，在T+2日上午9：00點前須補履約保障品至0.85以上；杠桿1：1，以T日收盤價計算，履約保障比例低于0.8，無論T+1日漲跌，在T+2日上午9：00點前須補履約保障品至0.8以上3000萬名義本金暨總規(guī)模：不設(shè)白名單且無調(diào)整白名單機制3000萬-8000萬名義本金暨總規(guī)模：設(shè)"白名單80%"（日均交易量評分前80%)8000萬-15000萬名義本金暨總規(guī)模：設(shè)"白名單60%"（日均交易量評分前60%）15000萬-20000萬名義本金暨總規(guī)模：設(shè)"白名單40%"（日均交易量評分前40%）注：以上白名單條件下，單票持倉比例上限不能超過25%（杠桿1:2）/30%（杠桿1:1或1:1.5）

；初始交易金額暨次級規(guī)模在1000萬以上，若單票持倉比例突破上限，需要單獨審核股票收益互換適用于直接簽署的機構(gòu)客戶客戶申請營業(yè)部申報審核風(fēng)控部門評估授信簽署協(xié)議商定條款、交易確認(rèn)風(fēng)險對沖產(chǎn)品結(jié)算根據(jù)《客戶資料清單》提供相應(yīng)材料營業(yè)部對客戶提交材料進(jìn)行審核，對客戶進(jìn)行相應(yīng)劃分與初次評估，提交機構(gòu)三證、近3年經(jīng)審計財務(wù)報表、申請表和機構(gòu)盡調(diào)報告至衍生品部高楠OA郵箱衍生品交易部對投資者適當(dāng)性的相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，風(fēng)控部門對客戶信用狀況進(jìn)行全面評估后確定其評級和授信規(guī)模若客戶通過審核，衍生品交易部與客戶簽署金融衍生品交易主協(xié)議及補充協(xié)議、風(fēng)險揭示書。衍生品交易部和客戶商定期限、固定利率等條款后，客戶簽署交易確認(rèn)書?？蛻魧⒊跏冀灰捉痤~轉(zhuǎn)入中信建投指定的金融衍生品銀行賬戶。衍生品交易部根據(jù)客戶提交的交易申請執(zhí)行對沖交易。在持倉資產(chǎn)跌破止損線時，客戶需及時追加資金。衍生品交易部根據(jù)合同約定與客戶進(jìn)行凈額結(jié)算。股票收益互換適用于個人客戶客戶申請營業(yè)部申報審核風(fēng)控部門評估授信客戶購買新湖期貨產(chǎn)品商定條款、交易確認(rèn)風(fēng)險對沖產(chǎn)品結(jié)算根據(jù)《客戶資料清單》提供相應(yīng)材料營業(yè)部對客戶提交材料進(jìn)行審核，對客戶進(jìn)行相應(yīng)劃分與初次評估，提交申請表衍生品交易部對投資者適當(dāng)性的相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，風(fēng)控部門對客戶信用狀況進(jìn)行全面評估后確定其評級和授信規(guī)模若客戶通過審核，客戶登陸新湖期貨主頁，進(jìn)行注冊，并購買新湖信投泰利系列產(chǎn)品，簽署產(chǎn)品購買協(xié)議。衍生品交易部和客戶商定期限、固定利率等條款后，客戶簽署交易確認(rèn)書?？蛻魧⒊跏冀灰捉痤~轉(zhuǎn)入中信建投指定的金融衍生品銀行賬戶。衍生品交易部根據(jù)客戶提交的交易申請執(zhí)行對沖交易。在持倉資產(chǎn)跌破止損線時，客戶需及時追加資金。衍生品交易部根據(jù)合同約定與客戶進(jìn)行凈額結(jié)算。注：個人僅限投資標(biāo)的的董監(jiān)高和持股5%以上的大股東股票收益互換電子終端營業(yè)部費用營業(yè)部創(chuàng)收客戶融資利率超過9%部分的60%，作為營業(yè)部的創(chuàng)收；交易手續(xù)費中0.01%（初始交易金額1500萬以上）或0.02%（初始交易金額1500萬及以下）歸衍生品交易部（用于交易軟件費用）；例如：客戶出資規(guī)模1000萬元，按1：2的比例獲2000萬元融資，融資成本10%，期限6個月，交易手續(xù)費為0.05%，交易倍數(shù)20倍。那么營業(yè)部端創(chuàng)收為：2000*（10%-9.0%）*60%*6/12+3000*（0.05%-0.02%）*20（單位：萬元）分兩期增加營業(yè)部的產(chǎn)品費用預(yù)算額度：初始費用額度=“最低創(chuàng)收*10%*1/2”下發(fā)剩余費用額度=“實際創(chuàng)收*10%-初始費用額度”注：最低創(chuàng)收是指將交易倍數(shù)視為2倍計算的創(chuàng)收。中信建投證券CHINASECURITIESQ

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A合約到期后可續(xù)嗎？可以，請?zhí)崆耙?個月為單位進(jìn)行續(xù)約申請沒到期可以提前結(jié)束嗎？可以根據(jù)具體情況進(jìn)行協(xié)商盈利部分是否可以提取？是。如果滿足連續(xù)20個交易日凈值在1.3以上的條件，可以申請?zhí)崛∮?，首月不可提取，之后一個月可提取一次。新湖期貨有通道費嗎？有，費用按照年化0.14%收取，按季度收取。到期后資金如何退回，需要多長時間？到期資金自動劃回客戶銀行賬戶，大約需要5-10個工作日到賬客戶如何下單？客戶可通過電話或電腦終端進(jìn)行下單操作，由衍生品交易部進(jìn)行執(zhí)行中信建投證券CHINASECURITIES01股票收益互換業(yè)務(wù)聯(lián)系人經(jīng)管委財富管理部座機機煜經(jīng)管委財富管理部座機機韻經(jīng)管委財富管理部手機覓衍生品交易部座機機楠版權(quán)保護(hù)與免責(zé)條款本手冊受到國際版權(quán)法律的保護(hù)，中信建投證券股份有限公司（下