人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營第7章個(gè)人貸款

第七章個(gè)人貸款個(gè)人貸款概述個(gè)人貸款的信用評估個(gè)人貸款定價(jià)我國個(gè)人貸款的發(fā)展1第一節(jié)個(gè)人貸款概述（一）個(gè)人貸款的產(chǎn)生對商業(yè)銀行的意義1.個(gè)人貸款可以改善銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2.個(gè)人貸款是商業(yè)銀行的主要的利潤源泉。3.個(gè)人貸款是提高商業(yè)銀行競爭力的重要途徑。2(二)個(gè)人貸款的種類按照資金的用途：1.個(gè)人住房貸款：指向借款人發(fā)放的用于購買住房的貸款。期限較長，最長為30年。個(gè)人住房貸款的利率有兩種：固定利率：利率波動的風(fēng)險(xiǎn)由銀行承擔(dān)（歐美國家）；浮動利率：利率風(fēng)險(xiǎn)由借款人承擔(dān)。我國是自中國人民銀行調(diào)整利率后的下一個(gè)年度開始，銀行開始采用變動后的利率計(jì)算住房貸款余額的利息。32.個(gè)人汽車貸款指為借款人發(fā)放的用語后買汽車的貸款。自用車的首付比例為20%，商用車的首付比例為30%。個(gè)人汽車貸款屬于中長期個(gè)人貸款，貸款期限一般為3~5年，要求借款人提供抵押、質(zhì)押或擔(dān)保。43.個(gè)人綜合消費(fèi)貸款向借款人發(fā)放的、用于指定消費(fèi)用途的擔(dān)保貸款，貸款用途包括住房裝修、購買耐用消費(fèi)品、教育支出、旅游和醫(yī)療等消費(fèi)用途。個(gè)人綜合消費(fèi)貸款屬于中長期貸款貸款期限通常不超過5年，但留學(xué)貸款、醫(yī)療貸款的期限最長可到8年。54.國家助學(xué)貸款指向高等院校中經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放的，用于支付學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)的貸款。分為:國家助學(xué)貸款：對符合中央和地方財(cái)政貼息規(guī)定的高等學(xué)校在校學(xué)生發(fā)放的人民幣貸款；一般助學(xué)貸款:指對高等學(xué)校在校學(xué)生和新錄取的學(xué)生發(fā)放的無貼息的人民幣貸款。一般要求借款人畢業(yè)后6年還清，也可延期償還，但最長不超過10年。65.個(gè)人經(jīng)營貸款指向借款人發(fā)放的用于其合法經(jīng)營活動所需資金周轉(zhuǎn)的貸款。貸款對象：個(gè)人獨(dú)資、合伙企業(yè)的主要出資人和股東。個(gè)人經(jīng)營貸款的金額最高為3000萬，單筆貸款最長可達(dá)5年。76.信用卡貸款向借款人發(fā)放的短期、用于消費(fèi)的貸款。目前國際上最著名的信用卡是由美國管理和經(jīng)營的VISA和MASTERCARD。我國在2002年設(shè)立了自己的銀行卡聯(lián)合組織-中國銀聯(lián)。8（三）個(gè)人貸款的特點(diǎn)高風(fēng)險(xiǎn)性個(gè)人貸款的還款來源不穩(wěn)定，波動性較大。信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)比較嚴(yán)重。個(gè)人貸款的貸款結(jié)構(gòu)內(nèi)含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。高收益性：個(gè)人貸款的收益主要來自利息收入和其他相關(guān)手續(xù)費(fèi)。周期性利率不敏感性9（四）個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制1.使用個(gè)人信息系統(tǒng)2.選擇合適的合作機(jī)構(gòu)3.實(shí)行五級分類管理4.貸后監(jiān)測和檢查貸后檢查分為日常檢查、定期或不定期信貸檢查。5.通過二級市場出售貸款10第二節(jié)個(gè)人信貸的信用評估世界三大評級機(jī)構(gòu)：美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司、穆迪投資服務(wù)公司、惠譽(yù)國際信用評級有限公司。中國五大評級公司：東方金誠國際信用評估有限公司、中誠信、聯(lián)合、大公國際資信評估、上海新世紀(jì)資信評估服務(wù)有限公司。11（二）個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容和目標(biāo)1.個(gè)人財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容未來的還款來源或抵押品負(fù)債和費(fèi)用綜合分析2.個(gè)人財(cái)務(wù)分析的目標(biāo)確定借款人各種資產(chǎn)的價(jià)值和可靠性確定一個(gè)或幾個(gè)可能作為抵押品的流動性資產(chǎn)明確客戶的財(cái)務(wù)狀況和未來的變化，估計(jì)流動負(fù)債金額及其償還方式通過比較財(cái)務(wù)報(bào)表的各部分信息來確定客戶的總體負(fù)債情況和流動性。12（三）個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法1.個(gè)人資產(chǎn)分析范圍是否有可抵押資產(chǎn)是否計(jì)劃將資產(chǎn)變賣來償還貸款借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其主要的收入來源嗎某項(xiàng)資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過了10%2.流動資產(chǎn)分析3.不動資產(chǎn)分析4.應(yīng)收貸款分析135.人壽保險(xiǎn)分析人壽保險(xiǎn)有兩種方式：終身人壽保險(xiǎn)和定期人壽保險(xiǎn)。定期人壽保險(xiǎn)沒有退保金額，終身壽險(xiǎn)有退保金額。6.退休基金分析7.死人財(cái)產(chǎn)8.其他資產(chǎn)9.個(gè)人收入分析工資和其他經(jīng)常收入是第一還款來源，利息和股利收入是第二還款來源

10.個(gè)人負(fù)債分析14（四）個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析

15（五）個(gè)人信用評估方法1.Z值評分模型1968年美國紐約大學(xué)斯特商學(xué)院的愛德華.奧爾曼教授提出的。具體步驟：選取一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、還本付息能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率。從銀行過去的消費(fèi)信貸資產(chǎn)中分類收集借款人正常、違約的案例樣本?？茖W(xué)的確定每一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率的權(quán)重。計(jì)算所選財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率的加權(quán)平均值，從而得到一個(gè)z值。對一系列所選樣本的z值進(jìn)行分析，可得到一個(gè)權(quán)衡貸款風(fēng)險(xiǎn)度的z值或值域。

Z值越大，信用越好；z值越小，信用越差。162.5c判斷法品德(character):個(gè)人的穩(wěn)定性、新年代理是、職和個(gè)人聲望。能力(capacity)資本(capital)：資本評估的目的在于明確申請人收入出現(xiàn)波動時(shí)的其他還款途徑。擔(dān)保品(collateral)環(huán)境（condition）173.信貸記分法（1）杜蘭德九因素評分法：通過統(tǒng)計(jì)分析找出與發(fā)生消費(fèi)信貸違約事件相關(guān)的9個(gè)因素，并運(yùn)用打分的方法刻畫各因素與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的相關(guān)性，并將各因素的分值加總后獲得個(gè)人信用分。杜蘭德九因素消費(fèi)信貸評分體系因素得分年齡超過20歲后每年給0.01分，最高分為0.3分性別女性0.4分，男性0分居住的穩(wěn)定性長期居住在現(xiàn)在住所給0.42分，最高分0.42分職業(yè)好職業(yè)0.55分，差職業(yè)0分，其他0.16分就業(yè)的產(chǎn)業(yè)在公共行業(yè)、政府部門和銀行給0.21分就業(yè)的穩(wěn)定性長期工作在現(xiàn)在的部門給0.59分在銀行有賬戶0.21分有不動產(chǎn)0.35分有人身保險(xiǎn)0.91分18個(gè)人信用分在1.25以上，申請人為資信良好者，低于1.25分，屬于資信較差者。19（2）FICO信用分基本原理是統(tǒng)計(jì)學(xué)的聚類原理，將借款申請人過去的信用歷史資料與收集的數(shù)據(jù)庫中全體借款人的信用資料比較。FICO信用分越高越好，反之越差，違約風(fēng)險(xiǎn)越大。20（3）我國商業(yè)銀行的個(gè)人資信評分多數(shù)采用因素評分。銀行根據(jù)這些因素的影響力賦予分值，分別對借款人進(jìn)行信用打分，得分越高，表明借款人的信用越好。個(gè)人資信評分的應(yīng)用個(gè)人自信評分貸款可獲得性資信評分低于60限制客戶，不予貸款60-70基本合格客戶，需審慎貸款70-80合格客戶，可貸款80以上優(yōu)質(zhì)客戶，優(yōu)先貸款21第三節(jié)個(gè)人貸款定價(jià)（一）個(gè)人貸款定價(jià)的原則定義:銀行確定不同個(gè)人貸款產(chǎn)品的價(jià)格或利率水平。原則：1.成本收益原則。收益要與資金成本相匹配，保持一定的利差。2.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。3.參考市場價(jià)格原則。4.組合定價(jià)原則(購買理財(cái)產(chǎn)品)。5.與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)趨熱時(shí)，提高個(gè)人貸款價(jià)格，反之，則降低個(gè)人貸款價(jià)格。22資金成本風(fēng)險(xiǎn)利率政策盈利目標(biāo)市場競爭擔(dān)保規(guī)模選擇性（二）影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素選擇性是指銀行賦予客戶一些選擇性權(quán)利。銀行為此要收取較高的手續(xù)費(fèi)。23（三）個(gè)人貸款定價(jià)模型1.成本加成定價(jià)模型貸款價(jià)格=資金成本+貸款費(fèi)用+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)+目標(biāo)利潤適合居于零頭地位或信貸市場需求旺盛時(shí)商業(yè)銀行采用，它充分考慮了銀行的資金成本、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和利潤目標(biāo)，是典型的“內(nèi)向”型定價(jià)模式。242.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模型（又稱為價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法是“外向型”貸款定價(jià)模式）選擇某種基準(zhǔn)利率（利率）作為基價(jià)，再此基礎(chǔ)上增加風(fēng)險(xiǎn)加成點(diǎn)數(shù)，然后為具有不同信用等級或風(fēng)險(xiǎn)程度的顧客確定不同的利率水平。貸款利率=優(yōu)惠利率+風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)或貸款利率=優(yōu)惠利率*（1+系數(shù)）風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或貼水，是補(bǔ)償違約風(fēng)險(xiǎn)和期限風(fēng)險(xiǎn)所要求的利率。風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)=違約風(fēng)險(xiǎn)貼水+期限風(fēng)險(xiǎn)貼水違約風(fēng)險(xiǎn)貼水是指向優(yōu)質(zhì)客戶以外的借款人收取的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用；期限風(fēng)險(xiǎn)貼水是向長期借款人征收的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用。253.客戶盈利分析模型綜合衡量客戶與銀行各種業(yè)務(wù)往來的成本和收益，根據(jù)客戶對銀行的貢獻(xiàn)來指定差別化的個(gè)人貸款價(jià)格，對大客戶、重要客戶的貸款在價(jià)格上給予一定的優(yōu)惠?！岸硕伞奔?0%的客戶帶來80%的利潤。26（四）個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法期限長短：個(gè)人長期貸款+個(gè)人短期貸款長期個(gè)人貸款定價(jià)主要是指住房貸款、汽車貸款等期限超過1年的貸款定價(jià)。27

28（2）單一利率法例：一筆期限為1年、年利率為12%，金額為2000美元的貸款。解：一次還本付息：應(yīng)付利息=2000*12%*1=240按季度：第一季度：I=2000*12%*1*1/4=60第二季度：I=1500*12%*1*1/4=45第三季度：I=1000*12%*1*1/4=30第四季度：I=500*12%*1*1/4=15應(yīng)付利息=60+45+30+15=15029

30（4）追加貸款法（又稱加息平均法）先按照借款金額、利率、期限計(jì)算出利息的金額，加上本金，然后按照償還的次數(shù)計(jì)算出平均每期應(yīng)支付的利率。例：一筆一年期的12%的2000元，按月等額償還。計(jì)算實(shí)際利率？解：應(yīng)支付利息=2000*12%=240客戶應(yīng)支付本息和=2000+240=2240每月支付額=2240