期貨程序化交易(同學(xué)去深圳聽(tīng)講座)

程序化交易介紹

--文華財(cái)經(jīng)的使用海航東銀期貨研究所劉慶2012年2月17日綱要程序化交易概述程序化交易模型介紹文華財(cái)經(jīng)程序化使用介紹編程、測(cè)試及模型運(yùn)行示范高頻交易簡(jiǎn)介程序化交易注意事項(xiàng)程序化交易模范經(jīng)驗(yàn)程序化交易概述程序化交易：用計(jì)算機(jī)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)交易策略程序化交易的優(yōu)點(diǎn)人為交易

程序化交易市場(chǎng)變化處理方式預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化順從市場(chǎng)變化分析基礎(chǔ)

基本面、技術(shù)面技術(shù)面為主投資報(bào)酬率穩(wěn)定性不穩(wěn)定穩(wěn)定專業(yè)能力需求

高中人才依賴度高中服務(wù)工作時(shí)間8~12小時(shí)24小時(shí)交易與風(fēng)險(xiǎn)管理人工手動(dòng)電腦自動(dòng)速度與執(zhí)行力緩慢迅速、堅(jiān)決智慧與價(jià)值人性智慧人工智慧/有價(jià)決策判斷方式感性/主觀/恐懼/貪婪理性/客觀/數(shù)據(jù)信號(hào)程序化交易的優(yōu)點(diǎn)測(cè)試交易思想執(zhí)行力強(qiáng)、速度快組合與資金管理程序化交易的應(yīng)用領(lǐng)域組合管理套利交易趨勢(shì)交易其他量化策略程序化交易模型介紹技術(shù)分析類模型MACD、KDJ、RSI…趨勢(shì)交易（均線）統(tǒng)計(jì)類模型價(jià)差套利:跨期、跨商品計(jì)量模型：馬爾科夫鏈預(yù)測(cè)模型、ARIMA、灰色模型、BP麥語(yǔ)言(Mylanguage）介紹模型基本結(jié)構(gòu)文華財(cái)經(jīng)程序化使用介紹麥語(yǔ)言(Mylanguage）介紹麥語(yǔ)言（Mylanguage）模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)

贏智的“麥語(yǔ)言”源于2004年文華推出的國(guó)內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫(kù)，經(jīng)過(guò)7年的發(fā)展，吸收幾十萬(wàn)用戶的意見(jiàn)反饋，一點(diǎn)一點(diǎn)完善起來(lái)的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

麥語(yǔ)言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個(gè)個(gè)的函數(shù)里，采用“小語(yǔ)法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語(yǔ)法雖然簡(jiǎn)單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)庫(kù)，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。

麥語(yǔ)言的函數(shù)庫(kù)，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時(shí)添加新函數(shù)，來(lái)支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用。

麥語(yǔ)言，是國(guó)內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)。指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)公式：泛指指標(biāo)、模型。沒(méi)有具體指向性。指標(biāo)：指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易信號(hào)：指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號(hào)指示去手動(dòng)委托下單。交易信號(hào)也是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：

指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個(gè)交易范疇的概念。交易指令：

指交易模型自動(dòng)發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過(guò)投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來(lái)代表。交易指令是一個(gè)程序化交易范疇的概念。如何區(qū)分指標(biāo)和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)用指標(biāo)監(jiān)測(cè)行情：K線上穿D線RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開(kāi)交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開(kāi)交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型練習(xí)2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號(hào)交易信號(hào)交易指令練習(xí)3鞏固訓(xùn)練指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長(zhǎng)度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在的公式名稱重復(fù)。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個(gè)語(yǔ)句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束。編寫語(yǔ)法：5、參數(shù)部分：可以設(shè)置六個(gè)參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值；在定義參數(shù)時(shí)要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個(gè)字符內(nèi)。6、運(yùn)用函數(shù)語(yǔ)言，也就是表達(dá)你的語(yǔ)言：函數(shù)具有自己的表達(dá)式，運(yùn)行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。編寫語(yǔ)法：命名參數(shù)MYlanguage操作符

MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10);

CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盤價(jià)(在盤中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫為C。HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為H。LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為L(zhǎng)。OPEN引用開(kāi)盤價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為O。MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。例MA(C,5)

計(jì)算方法：

MA=(C1+C2+C3+C4+C5)/5-求C在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均CROSS(X,Y)表示X上穿Y；

例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盤線從下方向上穿過(guò)5日均線運(yùn)用函數(shù)定義變量運(yùn)用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽(yáng)；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多條件邏輯關(guān)系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);其他：注釋或者舍去想要在編寫后，加入自己的語(yǔ)言注釋，在結(jié)尾處用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；

指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過(guò)語(yǔ)言函數(shù)編寫完成。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1.流程圖2.定義需要的每個(gè)變量3.交易條件+交易指令行情數(shù)據(jù)多開(kāi)空開(kāi)條件3條件4多平空平止損條件1止損條件2開(kāi)盤條件1條件2條件5停止交易加空倉(cāng)條件練習(xí)：5周期均線上穿10周期均線做多，下穿平多MA5:=MA(C,5);//

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令模型中使用的交易指令練習(xí)：

關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:=MA(C,5);//求5周期均值MA10:=MA(C,10);//求5周期均值CROSS(MA5,MA10),BPK;//上穿，平空做多CROSS(MA10,MA5),SPK;//下穿，平多做空具體細(xì)化思路：5周期均線上穿10周期均線，平空做多；5周期均線下穿10周期均線，平多做空；練習(xí)編寫：

關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;具體細(xì)化思路：3分鐘周期5周期均線上穿10周期均線，平空做多；5周期均線下穿10周期均線，平多做空；模型評(píng)測(cè)高頻交易簡(jiǎn)介

什么是高頻交易？日內(nèi)高頻介紹引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)日內(nèi)模型的編寫思路及案例買賣人氣型大單跟蹤型趨勢(shì)跟蹤型波動(dòng)入場(chǎng)型例A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定義買盤前3檔總量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定義賣盤前3檔總量D:A-B;CROSS(D,0)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1);//買量大于賣量且前一個(gè)指令不是開(kāi)倉(cāng)指令，則買開(kāi)倉(cāng)1手；CROSS(0,D)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1);//買量小于賣量且前一個(gè)指令不是開(kāi)倉(cāng)指令，則賣開(kāi)倉(cāng)1手；EVERY(D>REF(D,1),2)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1);//連續(xù)2個(gè)周期買量不斷增加且前一個(gè)指令是賣開(kāi)倉(cāng)，則平1手空單；EVERY(D<REF(D,1),2)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);//連續(xù)2個(gè)周期賣量不斷增加且前一個(gè)指令是買開(kāi)倉(cāng)，則平1手多單；程序化交易注意事項(xiàng)影響投資者預(yù)期的因素很多，投資者很難確定所有的影響因素完全建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析上，在操作中存在滯后現(xiàn)象按照技術(shù)指標(biāo)技