河北省2015年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易考試試題

河北省2015年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易考試

試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、管理和使用的具體辦法由（）制定。A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行D國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會2、提倡同業(yè)公平競爭，嚴禁期貨從業(yè)人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大B在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金以低于本公司其他客戶手續(xù)費標準開發(fā)新客戶D開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系3、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報告的當天D期貨經(jīng)紀合同約定的時間4、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B買入歐元期貨，同時買入美元期貨賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D買入美元期貨，同時賣出歐元期貨5、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為195元0，0買入價格為195元1，0前一成交價為194元8，0那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元6、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。7、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是__。A期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當天結(jié)算價比較的結(jié)果B客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差8、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是___。___A會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格B會員由期貨公司會員組成期貨交易所對會員結(jié)算D會員對其受托的客戶結(jié)算9、下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告事項的是（）。A非結(jié)算會員名單及其變化情況B金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細D金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風險管理制度的執(zhí)行情況10、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為276元0/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手11、4月初黃金現(xiàn)貨價格為20元0/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以20元5/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至19元2/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為_元_/克（不計手續(xù)費等費用）。2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。．執(zhí)業(yè)紀律．專業(yè)勝任能力．職業(yè)道德．職業(yè)創(chuàng)新能力3、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。14、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A不準許該副總經(jīng)理兼職B可以批準該副總經(jīng)理兼職C無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進行兼職15、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。A開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生B開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生都由集合競價產(chǎn)生D都由連續(xù)競價產(chǎn)生16、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A利息B基差現(xiàn)貨價格D期貨價格17、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。18、期貨交易所應(yīng)當向（）報送財務(wù)會計報告。A期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)期貨公司D非期貨公司結(jié)算會員19、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A事業(yè)單位B企業(yè)法人社會團體法人D從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)20、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應(yīng)承擔的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的21、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.，56%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為160點0。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.個2指數(shù)點，市場沖擊成本為0.個2指數(shù)點；買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.5，買%賣股票的市場沖擊成本為0.6；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.，5則%4月1日時的無套利區(qū)間是_。_2、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員23、直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的，必須是（）。A自然人B國有企業(yè)投機客戶D期貨交易所會員24、下面關(guān)于投機說法錯誤的是__。A投機者承擔了價格風險B投機的目的是獲取較大的利潤投機者主要獲取價差收益D投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作25、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A中國證監(jiān)會B中國證券業(yè)協(xié)會中國期貨業(yè)協(xié)會D各期貨公司二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。A協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)B期貨交易所中國期貨業(yè)協(xié)會D期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)2、期貨公司辦理（）等事項，應(yīng)當經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)D控股股東發(fā)生變化3、客戶對當日交易結(jié)算結(jié)果的確認，應(yīng)當視為（）。A對當日所有持倉的確認B對該日之前所有持倉的確認對當日交易結(jié)算結(jié)果的確認D對該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認4、未決仲裁等或有負債的（）。?性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預(yù)計損失的會計處理情況5、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。?債券價格上升.債券價格下跌市場利率上升D市場利率下跌6、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金7、期貨交易所應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風險管理制度包括（）。.保證金制度B風險準備金制度漲跌停板制度D當日無負債結(jié)算制度8、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價格9、證券公司申請中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A風險隔離B合規(guī)檢查內(nèi)部控制D業(yè)務(wù)規(guī)則10、關(guān)于侵權(quán)行為責任的正確描述有（）。A期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔B期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟損失期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結(jié)果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80%D期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當承擔賠償責任11、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A期貨公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明E按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼D期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼12、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的D從事期貨自營業(yè)務(wù)的13、期貨公司應(yīng)當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B中國證券業(yè)協(xié)會中國人民銀行D財政部門14、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當（）。A誠實守信B勤勉盡責堅持公開、公平、公正原則D對期貨交易各方高度負責15、下列對系統(tǒng)風險的描述正確的是__。A這種風險對投資者來說是不可抗拒的B系統(tǒng)地作用于整個市場可通過投資組合策略加以控制D是根據(jù)風險發(fā)生的普通程度劃分的16、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協(xié)會申訴B對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁17、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A期貨公司利用內(nèi)幕消息進行期貨交易，情節(jié)嚴重的B期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的利用期貨市場信息優(yōu)勢聯(lián)合他人操縱期貨交易價格，情節(jié)嚴重的D期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的18、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產(chǎn)投資D間接參與期貨交易19、為了正確審理期貨糾紛案件，200年35月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A《中華人民共和國民法通則》B《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國合同法》D《中華人民共和國民事訴訟法》20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)該（）。A向中國證監(jiān)會報告B移交司法機關(guān)追究刑事責任直接對其進行刑事處罰D對其進行行政處罰后再移交司法機關(guān)處理21、期貨從業(yè)人員應(yīng)當遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。A誠實守信，恪盡職守，促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽B以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證D當自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則22、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況等進行檢查。A詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明B查閱、復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件、資料查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)23、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易