信管家風控實戰(zhàn)

信管家風控實戰(zhàn)恒信軟件有限公司品種限制方法（一）

黑名單方式，勾選品種，并勾選下面“禁止開倉”才能禁止交易。時間默認0，表示全天禁止操作這些品種。注意：新加品種默認不打勾，需要管理員手動對新加品種勾選。品種限制方法（二）如果需要禁止某個時段品種交易，則添加禁止時間段。例如：在17:00:00~23:00:00，禁止香港市場品種夜盤開倉。但下圖中勾選品種是允許平倉的。不活躍合約的設(shè)置（一）例如：該條含義是選中CN（A50）不是6月份的合約禁止開、平倉交易。可以根據(jù)持倉量排名進行刪選不活躍合約的設(shè)置（二）可以根據(jù)持倉量排名進行刪選，圖例中只允許交易持倉量排名第一的主力合約。強平（一）信管家資金強平是按照基幣來計算強平風控。常用強平方式：1、權(quán)益小于某一值強平。2、劣后資金小于某一值強平。3、安全度小于某一值強平。1、2條是原始強平方式，如果客戶賬號多，需要建立很多條風控條件，加載給不同的客戶身上，管理起來比較麻煩。用第3條，只要配資比例相同，即可用一條風控實現(xiàn)，并且可以通過降低優(yōu)先資金部分來降低客戶的平倉線。10萬劣后資金，剩3萬強平。安全度小于2%強平安全度公式安全度=（劣后資金/優(yōu)先資金）x100%舉例：10萬劣后100萬優(yōu)先，劣后資金達到2萬強平，臨界安全度=（20000/1000000）x100%=2%5萬劣后50萬優(yōu)先，劣后資金達到1萬強平，臨界安全度=（10000/500000）x100%=2%優(yōu)先、劣后比例相同時，安全度完全用統(tǒng)一的設(shè)置。安全度固定后，可以通過增減優(yōu)先資金，來降低客戶的劣后資金強平線，例如10萬劣后100萬優(yōu)先，如果優(yōu)先資金出金30萬，這時安全度不變，劣后資金強平線降為14000元。劣后資金=2%x700000=14000如果優(yōu)先降為30萬劣后資金=2%x300000=6000該條風控可以讓資方在客戶做反了情況下，按照約定，提前幾個價位或者提前幾個點或者提前百分之幾強平平掉客戶持倉。強平（二）預警提示在強平規(guī)則中，只勾選發(fā)送風險通知，不勾選強平，就是預警功能，設(shè)定條件比強平條件高出一些，可在客戶端和監(jiān)控端同時彈出消息。定時強平（一）定時強平首先以時間到達為條件，示例表示時間到達15點55分，強平全部品種100%倉位，只做日內(nèi)交易。定時強平（二）該條風控是允許客戶隔夜持倉，但是保證金只能是劣后資金2倍。如果超過部分軟件對全部持倉合約計算，算出要平的手數(shù)，不足1手按照1手計算。交易方向交易方向常用于禁止客戶在做反方向的合約離停板價幾個點內(nèi)禁止開倉，例如在漲停板附近客戶開空倉，如果封板，強平是平不掉的，第二天開盤繼續(xù)高開，虧損就會很多。交易數(shù)量交易數(shù)量可以控制：每次下單的數(shù)量超過X，禁止開倉。單一合約的持倉數(shù)量超過X，禁止開倉。每次下單數(shù)量超過該合約可開手數(shù)的X%，禁止開倉。每次下單的數(shù)量小于X，禁止開倉。風險度1、該風控規(guī)則中可以用風險度控制客戶資金的使用范圍，如果超配后，建議加這條風控，以保證主賬號資金使用額度。2、凈值風控是為滿足發(fā)行產(chǎn)品的公司根據(jù)產(chǎn)品凈值計算禁止開倉條件，凈值區(qū)間0.8~1可以用80%~100%的參數(shù)表示。權(quán)益當需要立即禁止一個客戶做單，可以用權(quán)益大于1這條風控，立即加載給某個子賬戶身上，馬上就停止該客戶下單了。風控條件的加載模式（一）信管家建立好的風控在倉庫中不工作，只有加載給賬號身上就開始工作，賬號的加載分主賬號加載和子賬號加載2種。主賬號適用風控規(guī)則加載在主賬號上的風控，只要通過該主賬號下單的子賬戶報單，都受主賬號風控限制。品種、不活躍合約、定時強平全部合約，這類的風控可以加載給主賬號上面。跟權(quán)益相關(guān)、數(shù)量相關(guān)的風控，對子賬號來說都是個性化的，必須加載給各個子賬戶身上。風控規(guī)則加載完，點確定按鈕就立即生效，對倉庫中的