2023年信用風(fēng)險理論考試題

第二章信用風(fēng)險管理一、判斷題1．貸款定價中的資本成本重要是指用來覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險所需要的注冊資本。(）答案:錯命題依據(jù)：理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知難度：理解難度:中2.銀行在辦理貸款時規(guī)定購買保險，屬于風(fēng)險緩釋措施。（）答案:對命題依據(jù):理論篇,第二章，第三節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度:易3．質(zhì)押物黃金價格變動導(dǎo)致風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。（)答案：錯命題依據(jù)：理論篇,第二章，第節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中4．壓力測試重要采用的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元影響，情景分析則是側(cè)重評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。()答案:對命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:記憶難度:易5．商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這是基于風(fēng)險補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險管理策略。()答案：錯命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：中6．在公司鈔票流量表中，公司購置固定資產(chǎn)所支付的鈔票屬于公司經(jīng)營鈔票流出。（）答案：錯命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度:中7．只有交易對方發(fā)生違約時,才干產(chǎn)生信用風(fēng)險。(）答案:錯命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：易8.與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評估信貸組合風(fēng)險應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險的來源與變動情況。(）答案:對命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度:中9．債券交易中僅存在市場風(fēng)險,不存在信用風(fēng)險。（)答案:錯命題依據(jù)：教材第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度：中1０．壓力測試結(jié)果是管理者決策依據(jù),各行要根據(jù)壓力測試結(jié)果做好資本準(zhǔn)備,以應(yīng)對突發(fā)危機(jī)。（)答案:錯命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度：難1１．貸款減值準(zhǔn)備并不是貸款既定損失準(zhǔn)備，貸款定價時不需要考慮該因素。（）答案：錯命題依據(jù)：理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中12.外部評級是由銀行基于自身掌握的信息，對特定借款人和債項(xiàng)進(jìn)行的信用風(fēng)險評價。（)答案：錯命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：中13．在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風(fēng)險暴露分類中,商業(yè)銀行對公司客戶的風(fēng)險暴露必須所有劃入公司風(fēng)險暴露類別。()答案:錯命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:理解難度：難解題說明:商業(yè)銀行對公司的風(fēng)險暴露，如同時一定特性也可納入零售風(fēng)險暴露。1４．對于零售風(fēng)險暴露，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。(）答案：錯命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度:中15．內(nèi)部評級法下，違約概率（PD)在概念上即等同于不良率。()答案：錯命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度:中1６.客戶信用等級評估僅反映客戶層面違約風(fēng)險特性,一般不考慮貸款層面損失風(fēng)險特性。(）答案：對命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度：中17．銀行信貸人員將所能獲得的所有信息錄入十二級分類系統(tǒng)后，即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類。(）答案:錯命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：易18.作為穩(wěn)健經(jīng)營的前提，風(fēng)險分類的意義在于其可以及時化解已發(fā)生的風(fēng)險。()答案：錯命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:易19.我行目前采用五級分類和十二級分類并行的分類體系。()答案：對命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易20．對貸款進(jìn)行分類時，要以評估借款人的第一還款來源為核心。()答案:錯命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中２1．借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營收入已無法保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也也許會導(dǎo)致一定損失的貸款稱為可疑貸款。()答案：錯(次級類)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易２2．借款人雖存在一些不利因素,但只要判斷其貸款本息不會形成損失，仍可將其貸款分類為正常類。（）答案:錯（只要存在一些不利因素即應(yīng)分為關(guān)注類)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中23.提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。(）答案：錯命題依據(jù)：教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：易24.計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金是對貸款預(yù)期損失的抵補(bǔ)。(）答案：對命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易25.對難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類為次級類。（）答案:錯命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中2６.風(fēng)險分類為風(fēng)險管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和依據(jù)。（)答案：對命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易27.商業(yè)銀行初分、審核、審批人員均要對貸款分類制度的執(zhí)行、貸款分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（)答案：錯（只是高管人員承擔(dān)）命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中2８.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估,頻率每年不得少于二次。()答案：錯(一次)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易２9.對于大額的可疑類貸款,應(yīng)當(dāng)按照該類貸款歷史概率擬定一個計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（)答案：錯命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:難30．根據(jù)審慎會計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時，不能提前使用未來的收益。（)答案:對命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：難31．對于一些金額小、數(shù)量多的貸款,可以采用批量解決的辦法計(jì)提準(zhǔn)備金。（）答案:對命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中32．對于大額的次級貸款，假如也許的還款來源還涉及融資所產(chǎn)生的鈔票流量,則應(yīng)當(dāng)從其貸款組合中區(qū)別出來，逐筆計(jì)算應(yīng)計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備金。(）答案:錯（大額應(yīng)為逐筆）命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:難33．單筆測試未減值的,要放入相同風(fēng)險特性的資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測試。（)答案：對命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中３4．對于可疑類貸款，貸款的損失比率基本只與相關(guān)資產(chǎn)的變現(xiàn)價值與變現(xiàn)成本有關(guān)。(）答案:對命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中３5.5月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款協(xié)議,貸款尚未發(fā)放,但仍應(yīng)納入5月的減值測試。（）答案：錯命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中３６．新會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)行后,專項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取,但不得低于以信貸資產(chǎn)減值測試結(jié)果為依據(jù)計(jì)算得出的金額。（）答案:錯命題依據(jù)：教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中二、單選題1.商業(yè)銀行在平常操作中，對優(yōu)質(zhì)大客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下浮,對一般客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（)風(fēng)險管理策略。A．風(fēng)險分散B．風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移Ｄ.風(fēng)險補(bǔ)償答案：D命題依據(jù):理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:難２．多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。Ａ.CrｅｄitＭｅtｒics模型B.CreｄitＰｏｒtfｏlioView模型C.CreｄitRｉsk+模型D．CreｄitMonitｏｒ模型答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:難3.下列對集團(tuán)客戶特性的說法中，錯誤的是(Ａ）。A．在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.重要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬(涉及三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的D．存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，也許不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤,商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的答案:A命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易4．公司集團(tuán)由重要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬(涉及三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制。其中“重要投資者”是指(B）。A.指直接或間接控制一個公司5％或以上表決權(quán)資本的個人投資者B．指直接或間接控制一個公司１0%或以上表決權(quán)資本的個人投資者C.指直接或間接控制一個公司1５%或以上表決權(quán)資本的個人投資者Ｄ.指直接或間接控制一個公司２0％或以上表決權(quán)資本的個人投資者答案：Ｂ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中5.組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不涉及(A）。A.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境Ｂ.行業(yè)競爭力及可代替性分析C.行業(yè)特性及定位D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素及行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析答案：Ａ命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：易６.與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險辨認(rèn)有所不同，商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險時,應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注（D）因素也許導(dǎo)致的影響。A.個體風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險Ｃ．管理層風(fēng)險D．系統(tǒng)性風(fēng)險答案：D命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易７．商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地區(qū),使違約風(fēng)險減少,其因素是（C)。A.不同的行業(yè)及地區(qū)間的的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B.通過不同的行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C．運(yùn)用不同的行業(yè)及地區(qū)間公司的相關(guān)性進(jìn)行風(fēng)險分散D.將貸款分散至不同的行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應(yīng)答案：Ｃ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:易8.壓力測試是為了衡量(C）A.違約概率Ｂ.風(fēng)險價值C.極端不利情況下也許發(fā)生的損失D.風(fēng)險價值答案:Ｃ命題依據(jù):理論篇，第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中9.可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(C）。A.單一客戶風(fēng)險限額B．集團(tuán)客戶風(fēng)險限額Ｃ.組合風(fēng)險限額D．區(qū)域風(fēng)險限額答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第三節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中10．決定客戶債務(wù)承受能力的是（C）。A．客戶信用等級B.所有者權(quán)益C.客戶信用等級及所有者權(quán)益Ｄ.以上都不對答案：C命題依據(jù):理論篇，第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中1１．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（Ｂ）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。Ａ.大于B.小于C.等于D.無關(guān)答案:B命題依據(jù)：理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中12．銀行在進(jìn)行壓力測試時,第一部是(A)。Ａ.設(shè)定情景假設(shè);B．分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下也許的變動情況;C．根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失;D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失。答案：A命題依據(jù)：理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中13．不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆,這反映商業(yè)銀行(A)之間的關(guān)系。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險Ｂ.流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險答案:A命題依據(jù)：理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中14.某商業(yè)銀行２０2３年給10０0個客戶發(fā)放了貸款，最后有5個客戶違約,那么0.5%是這1０00個客戶的(Ｂ）。A.違約概率Ｂ.違約（頻）率Ｃ.違約損失率D.預(yù)期損失率答案:B命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中１5.商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（C)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化C.減少這些貸款的違約率D．提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率答案：Ｃ命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中16．(Ａ),說明行業(yè)風(fēng)險加大。A.行業(yè)盈虧系數(shù)加大Ｂ.資本積累率提高Ｃ.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率提高D.行業(yè)銷售利潤率提高答案:Ａ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中17．目前,（A)是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最重要的風(fēng)險種類。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C．操作風(fēng)險Ｄ．聲譽(yù)風(fēng)險答案：A命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易１8．關(guān)于信用風(fēng)險,下列表述對的的是(D）。A.衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險Ｂ．商業(yè)銀行重要的信用風(fēng)險來源于存款業(yè)務(wù)Ｃ.對于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù),不存在于各種表外業(yè)務(wù)D.盡管交易對手沒有發(fā)生違約,但是由于其信用等級下降也可以形成信用風(fēng)險并導(dǎo)致?lián)p失答案：Ｄ命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中19．貸款組合的信用風(fēng)險(C）。A、有系統(tǒng)性風(fēng)險，但沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險B、有非系統(tǒng)性風(fēng)險,但沒有系統(tǒng)性風(fēng)險C、既也許有系統(tǒng)性風(fēng)險，又也許有非系統(tǒng)風(fēng)險D、以上的都不對答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中20.以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素（D）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期B.財(cái)政貨幣政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.特定產(chǎn)品的市場競爭力答案:D命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:易２1．以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的是(D）。A.國家政策法規(guī)變化給本地帶來不利影響Ｂ.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高,受到國家宏觀調(diào)控C.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整Ｄ．以上都是答案：D命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中22．杠桿比率重要用來衡量客戶的（C）。A.經(jīng)營狀況Ｂ.風(fēng)險狀況C．償債能力D.行業(yè)狀況答案:C命題依據(jù)：理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易２３．銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》的告知(銀監(jiān)辦發(fā)[2０23]265號）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（A)。A．4%B．5%C.8%D.１0%答案:A命題依據(jù)：理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中24．（C)技術(shù)是指通過采用抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟艨蹍f(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或減少信用風(fēng)險的方法和技術(shù)。A.信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移Ｂ.信用風(fēng)險分散C.信用風(fēng)險緩釋D.信用風(fēng)險補(bǔ)償答案：C命題依據(jù):理論篇,第二章,第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中2５.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價方法是一種(Ｂ）的定價模式，A.成本推動型B.市場導(dǎo)向型C.資本回報(bào)型D.風(fēng)險加權(quán)型答案：B命題依據(jù):理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:難26．貸款（A)必須在貸款定價中覆蓋。A.預(yù)期損失Ｂ.非預(yù)期損失C.貸款所有損失D.股東規(guī)定的最高回報(bào)答案:A命題依據(jù)：理論篇,第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中27．貸款非預(yù)期損失需要用（C)予以填補(bǔ)Ａ.營業(yè)外收入Ｂ.貸款定價C.資本回報(bào)D．稅后凈利潤答案:C命題依據(jù):理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：難28．銀行在進(jìn)行貸款定價時需要充足考慮信用風(fēng)險溢價，一般說來,信用風(fēng)險越高，貸款定價中的信用風(fēng)險溢價就越（A)。A.大Ｂ.小C．持平D.不變答案：Ａ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中29．銀行通常將最低盼望回報(bào)率設(shè)定為(C)。A.經(jīng)營成本B．風(fēng)險成本C.資本成本D.微利答案:C命題依據(jù)：理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中３0．商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測試時應(yīng)考慮的重要風(fēng)險因素涉及(A)和信用利差的惡化風(fēng)險。A.交易對手風(fēng)險Ｂ．信用利差的惡化C．政策變化D．自然環(huán)境變化答案:A命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中3１．內(nèi)部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議針對商業(yè)銀行（）監(jiān)管資本的計(jì)量方法,A．信用風(fēng)險B．市場風(fēng)險C．操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案:Ａ命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易32．在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風(fēng)險暴露分類中，中小公司風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過（)人民幣的公司債務(wù)人的債權(quán)。Ａ.30億元B.3億元C．3000萬元Ｄ.30０萬元答案：Ｂ命題依據(jù):第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中33.對于實(shí)行非零售內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行，需要自行估計(jì)下列哪一個關(guān)鍵風(fēng)險參數(shù)(）Ａ．違約概率(ＰD）Ｂ．違約損失率（LＧＤ)C.違約風(fēng)險暴露（EAＤ)D.期限（M）答案:Ａ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易３4.內(nèi)部評級法下,違約概率是指（）。A．在未來一段時間內(nèi)借款人發(fā)生違約的也許性B.某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險暴露的比例C.債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險暴露總額D．借款人完畢貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)(本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長剩余時間答案:A命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易35.根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》的規(guī)定，若債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期(）以上，則應(yīng)被視為違約。A．120天B.90天Ｃ．６0天D.3０天答案：B命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易36.內(nèi)部評級法下,違約損失率(LGD）計(jì)量的損失是指()。A．會計(jì)損失B．賬面損失C．經(jīng)濟(jì)損失D.直接損失答案:C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中３7.非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)采用(），零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)采用（）。A．債務(wù)人和債項(xiàng)評級兩個維度;債務(wù)人和債項(xiàng)評級兩個維度B.債務(wù)人和債項(xiàng)評級兩個維度;風(fēng)險分池方法C．風(fēng)險分池方法；債務(wù)人和債項(xiàng)評級兩個維度D．風(fēng)險分池方法；風(fēng)險分池方法答案:B命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中38.實(shí)行內(nèi)部評級法的銀行，在非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)中,應(yīng)具有()以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概率，（)以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率。A.5年；5年B．７年；7年C．5年;7年D.7年；5年答案：C命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中3９.信用風(fēng)險內(nèi)部評級流程中,評級認(rèn)定的崗位設(shè)立應(yīng)滿足()規(guī)定,評級認(rèn)定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門的影響，不能由評級發(fā)起人員兼任。A.準(zhǔn)確性B．審慎性Ｃ．穩(wěn)定性D.獨(dú)立性答案:Ｄ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中40.（)是指商業(yè)銀行對內(nèi)部評級計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行連續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，保證資本計(jì)量充足反映風(fēng)險水平。A.內(nèi)部評級體系開發(fā)B．內(nèi)部評級體系實(shí)行Ｃ.內(nèi)部評級體系驗(yàn)證D.內(nèi)部評級體系審核答案：Ｃ命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中41．傳統(tǒng)的審批模式通常采用客戶評級作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一，但沒有充足考慮債項(xiàng)的特性，更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶評級與債項(xiàng)評級二維模式。對于（）的公司客戶積極進(jìn)入,對(）的公司客戶堅(jiān)決退出。A．高違約高損失;低違約低損失B.低違約高損失；高違約低損失C.高違約低損失;低違約高損失D.低違約低損失;高違約高損失答案：D命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中4２.貸款風(fēng)險定價中應(yīng)考慮經(jīng)營成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險成本和資本成本等多種要素。銀行可以運(yùn)用內(nèi)部評級法實(shí)現(xiàn)對每筆貸款風(fēng)險成本的計(jì)量。風(fēng)險成本（EL)=()×()。A．違約概率（ＰD）；違約損失率(LGＤ)B．違約概率（ＰD）;違約風(fēng)險暴露(EＡD)C.違約損失率(LGＤ）;違約風(fēng)險暴露（EAD)D.無法計(jì)量答案：A命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中43.我行法人客戶評級模型是對客戶信用等級的綜合評估,按照框架可分為（)。Ａ．客戶自身，１個維度B．行業(yè)、客戶自身，2個維度Ｃ．區(qū)域、客戶自身，2個維度Ｄ．行業(yè)、區(qū)域、客戶自身，3個維度答案：D命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易４4.我行法人客戶評級模型中客戶自身風(fēng)險評價涉及定量因素分析和定性因素分析兩個方面,以下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。()A.客戶財(cái)務(wù)杠桿分析Ｂ．客戶管理水平分析Ｃ．客戶償債能力分析D．客戶賺錢能力分析答案:B命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中45．我行個人客戶評級模型按照個人客戶收入來源分為工薪供職類和個私業(yè)主類兩大類。其中,以下哪一項(xiàng)不屬于工薪供職評分卡的評價方面。（）A.借款人年齡Ｂ．個人信用記錄C．經(jīng)營穩(wěn)定性Ｄ．家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況答案：C命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:難解題說明：工薪供職評分卡重要評價指標(biāo)涉及借款人年齡、從業(yè)單位性質(zhì)、個人信用記錄、家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況等;個私業(yè)主評分卡重要評價指標(biāo)涉及借款人年齡、個人信用記錄、經(jīng)營穩(wěn)定性、家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況等。４６.借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保,也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（)貸款。A.關(guān)注B．次級C.可疑D．損失答案：C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易4７.正常經(jīng)營收入局限性以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類中也許屬于的最優(yōu)級別是（）。A.關(guān)注B．次級C．可疑D．損失答案:Ｂ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度：中4８．銀行對抵押品失去控制的貸款,在貸款分類中也許屬于的最優(yōu)級別是（）。Ａ.關(guān)注Ｂ.次級Ｃ．可疑D．損失答案：Ａ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中49．貸款減值是指貸款的()低于其賬面價值。A．本息余額B．未來損失金額Ｃ.可收回金額D.未來鈔票流入答案:C命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易5０．以下哪一項(xiàng)屬于五級分類的級次()。A．逾期、可疑Ｂ.正常、逾期、次級C．正常、關(guān)注、逾期Ｄ.次級、可疑、損失答案：D命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易５1．次級類貸款，(），就應(yīng)當(dāng)歸為次級類。A.未必一定形成損失,只要目前判斷依靠其經(jīng)營鈔票流入不能及時、足額償還貸款B.形成損失機(jī)率很小,但只要判斷依靠其經(jīng)營鈔票流入不能及時、足額償還貸款C.即使擬定其不會形成損失，但只要依靠其經(jīng)營鈔票流入不能及時償還貸款D．在認(rèn)定期也許暫未形成損失，但只要已經(jīng)出現(xiàn)未能及時、足額還款的情形答案：A命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易52．20２3年銀監(jiān)會發(fā)布《貸款風(fēng)險分類指引》規(guī)定商業(yè)銀行貸款(）是貸款風(fēng)險分類的最低規(guī)定。Ａ.區(qū)分為正常類和不良類B．四級分類C.五級分類Ｄ．十二級分類答案:C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易53．（)是貸款分類的重要參考因素,但不能代替對貸款的風(fēng)險分類。A．客戶評價B.客戶評級C．債項(xiàng)評價Ｄ．客戶管理特性答案：Ｂ命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易５4.多級分類是按()分類,當(dāng)（)時，也許存在一戶多形態(tài)的情況。A．憑證；同一客戶的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)且債項(xiàng)評價得分差距較大B.客戶；同一客戶有多筆貸款Ｃ．憑證;同一客戶的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)Ｄ．客戶;同一客戶的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)答案:C命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中55．五級分類方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能力，擬定貸款（)。Ａ.風(fēng)險敞口狀況B.形成損失的幅度C.到期前償還貸款本息的也許性D．遭受損失的風(fēng)險限度答案:D命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中５6．（)是判斷貸款償還也許性的最明顯標(biāo)志。A．貸款目的B.還款來源Ｃ.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期D.還款記錄答案:Ｂ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中57．按照審慎原則,當(dāng)記載和反映估計(jì)性會計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種也許的選擇時，對估計(jì)損失的記載應(yīng)選擇（)，對利潤的記載和反映要選擇(）。A.就高不就低,就高不就低B.就低不就高，就低不就高C.就高不就低,就低不就高D．就低不就高，就高不就低答案:C命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中５8．計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時,（)是指商業(yè)銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金應(yīng)在估計(jì)到貸款也許存在內(nèi)在損失、貸款的實(shí)際價值也許減少時進(jìn)行,而不應(yīng)在貸款內(nèi)在損失實(shí)際實(shí)現(xiàn)或需要沖銷貸款時才計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金。Ａ．保守性原則B.充足性原則C．及時性原則D.風(fēng)險性原則答案:A命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中5９．對于劃分為損失類的貸款，應(yīng)按貸款余額的（)計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金。Ａ.９0％B．５０%C.7５%Ｄ.100％答案：D命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易60.專項(xiàng)準(zhǔn)備金是針對（),根據(jù)借款人的還款能力、貸款本息的償還情況、抵押品的市價、擔(dān)保人的支持度等因素，分析風(fēng)險限度和回收的也許性合理計(jì)提。A.每筆貸款Ｂ.大額不良貸款Ｃ．正常貸款D．不良貸款答案：Ａ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易61．下列關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例的說法，錯誤的是（)。Ａ.一般準(zhǔn)備金的計(jì)提比例可以擬定為一個固定的比例B.專項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提比例，可以由商業(yè)銀行按照各類貸款的歷史損失概率擬定C．對于沒有內(nèi)部風(fēng)險計(jì)算體系的銀行，監(jiān)管當(dāng)局可認(rèn)為專項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提比例規(guī)定一個參考比例D.特別準(zhǔn)備金的計(jì)提比例由商業(yè)銀行自行擬定答案:D命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中62.對損失類貸款，在采用所有也許的措施或必要的法律程序之后，對其實(shí)際損失限度描述準(zhǔn)確的是(）。Ａ.本息無法收回B．本息無法收回或只能收回很少部分C．至少達(dá)成80％以上Ｄ．只能收回很少部分答案:B命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：易６3.估算信貸資產(chǎn)減值損失采用(）評估。A.個別方式和組合方式B．組合方式Ｃ.多種方式D.DCＦ測試法答案:A命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易64．在進(jìn)行MM測試時，一方面要進(jìn)行貸款分組,合理分組應(yīng)滿足()。A.相同市場風(fēng)險特性的產(chǎn)品分為一組B．只要具有同質(zhì)性，不管貸款數(shù)量多少均分為同一組C.組內(nèi)資產(chǎn)具有同質(zhì)性且每組都有足夠數(shù)量的貸款D.同一貸款品種分為一組答案：C命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易6５．對減值準(zhǔn)備的確認(rèn),根據(jù)(）,在預(yù)計(jì)貸款損失時要有充足的依據(jù)，佐證信息必須真實(shí)可靠，以保證確認(rèn)計(jì)量的客觀公允。A．客觀性原則B．真實(shí)性原則C.審慎性原則D．充足性原則答案：Ａ命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易三、多選題1．下列選項(xiàng)中,屬于信用風(fēng)險的是()A．結(jié)算風(fēng)險Ｂ.利率風(fēng)險C．違約風(fēng)險Ｄ.系統(tǒng)風(fēng)險答案：AC命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易2．商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析信貸風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素涉及（)。A.行業(yè)風(fēng)險因素B.區(qū)域風(fēng)險因素C.公司產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素D.社會信用環(huán)境風(fēng)險因素答案：ABD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中3．下列各項(xiàng)中，不可以作為保證人的是(）A.某國內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)B.某經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家機(jī)關(guān)C.公司法人的分支機(jī)構(gòu)Ｄ.某省人民醫(yī)院答案:ACD命題依據(jù):理論篇,第二章，第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中４．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶具有以下信用風(fēng)險特性()Ａ.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表較真實(shí)D.風(fēng)險辨認(rèn)和貸后監(jiān)管難度大答案：ＡBD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中5.壓力測試的常用方法(）。Ａ.敏感性分析Ｂ．專家經(jīng)驗(yàn)判斷C．情景分析Ｄ．采納歷史峰值答案:AＣ命題依據(jù)：理論篇，第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中6．以下選項(xiàng)中,屬于信用風(fēng)險的是（）A.某銀行貸款客戶由于受金融危機(jī)影響公司經(jīng)營出現(xiàn)問題,貸款到期后無法償還B.某日銀行營業(yè)結(jié)束，運(yùn)鈔車接款時受到一伙蒙面黑衣人搶劫,200萬鈔票被搶C.某銀行由于美元連續(xù)貶值,致使所擁有的1億美元資產(chǎn)價值下跌Ｄ.某公司運(yùn)用虛假良好信息蒙混過關(guān)，拿到銀行貸款５00萬元答案:AD命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中７.下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段的是(）A.購買信貸保險B．風(fēng)險定價C．規(guī)定借款人提供第三方擔(dān)保Ｄ．購買期權(quán)合約答案：AＣD命題依據(jù)：理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中8．商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險辨認(rèn)和分析的時候,需要關(guān)注和了解的內(nèi)容涉及（)A．客戶類型B.公司基本經(jīng)營狀況C．法人信用狀況D．公司財(cái)務(wù)狀況答案:ABCＤ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中９.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理過程中,應(yīng)注意的問題涉及（）。A．與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議,規(guī)定客戶及時報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易Ｂ.盡量少用抵押,爭取多用保證Ｃ.掌握充足信息,避免對集團(tuán)總體過度授信D.統(tǒng)一辨認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個體控制答案:AC命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中10.房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱時，居民提取存款買房,大量房地產(chǎn)公司和個人向銀行借款。隨后房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，個人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)公司也倒閉，這時商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險涉及（)。Ａ．戰(zhàn)略風(fēng)險Ｂ.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D．操作風(fēng)險答案:BC命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度：中11．關(guān)于組合層面區(qū)域風(fēng)險辨認(rèn),下列說法不對的的是（)。A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府政策的合用性C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化答案:AＢCD命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中12．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失涉及()。Ａ．聲譽(yù)損失B.經(jīng)濟(jì)損失C.會計(jì)損失Ｄ.隱性損失答案：BC命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:難1３．與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險辨認(rèn)不同,商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險時,應(yīng)更多的關(guān)注（）也許導(dǎo)致的影響。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.公司經(jīng)營風(fēng)險C．行業(yè)風(fēng)險Ｄ.區(qū)域風(fēng)險答案:AＣD命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中1４.對單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析內(nèi)容涉及（)。Ａ．財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.鈔票流量分析D.經(jīng)營策略分析答案：ABD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中15．個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容重要涉及()。A.貸款保險情況Ｂ.借款人收入為工資的,對其收入水平及證明材料做出判斷C.抵押物是否穩(wěn)定易變現(xiàn)D．還款來源為租金的,應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況答案:BD命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中1６.貸款定價通常由()等因素決定。A.資金成本B．稅負(fù)成本C.操作成本D.預(yù)期及非預(yù)期損失答案:ABCD命題依據(jù)：理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中１7．財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重辨認(rèn)和評價（）。Ａ.經(jīng)營狀況B.資產(chǎn)狀況Ｃ.負(fù)債狀況D.公司組織管理情況答案:ABC命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中18．貸款損失分為（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.事實(shí)損失D.潛在損失答案：AＢ命題依據(jù):理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中19.合格抵質(zhì)押品涉及（）。A.金融質(zhì)押品B．應(yīng)收賬款C.大型機(jī)器設(shè)備D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)答案：ABＤ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中20．信用風(fēng)險管理工具涉及（)。A.信用評級B.債項(xiàng)評級Ｃ.信用風(fēng)險限額D.行業(yè)評級答案:AＢCＤ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第一、二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中21.按照內(nèi)部評級法的規(guī)定，根據(jù)不同風(fēng)險特性,銀行賬戶信用風(fēng)險暴露涉及以下哪些？()A．主權(quán)B．金融機(jī)構(gòu)Ｃ．公司Ｄ．零售答案：ＡBＣD命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中２2．在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風(fēng)險暴露分類中,零售風(fēng)險暴露分為哪三大類：(）。Ａ．個人住房抵押貸款B.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露C．其他零售風(fēng)險暴露D.項(xiàng)目融資答案:AＢC命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中2３．內(nèi)部評級法下，專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特性的債權(quán):()A.債務(wù)人通常是一個專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體B．在商業(yè)銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理C．債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D．協(xié)議安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱限度的控制權(quán)答案：ACD命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：難24．在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風(fēng)險暴露分類中,我國銀監(jiān)會將專業(yè)貸款劃分為(）A.項(xiàng)目融資Ｂ．物品融資C．商品融資D.產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)答案：ＡBCD命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中２５.信用風(fēng)險內(nèi)部評級法下,計(jì)量的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)涉及()A.違約概率（ＰD)B.違約損失率（LGＤ)C.違約風(fēng)險暴露（EAＤ)D.期限（Ｍ)答案:ＡBＣD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中26．根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》的規(guī)定，若商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采用變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施,債務(wù)人也許無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù),則應(yīng)被視為違約。此處的“也許無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)”涉及:（）:A．商業(yè)銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化,商業(yè)銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備C.商業(yè)銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D．商業(yè)銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)公司或類似狀態(tài)答案:ABCD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中27.信用風(fēng)險內(nèi)部評級法流程涉及（)。A.評級發(fā)起B(yǎng)．評級認(rèn)定C.評級推翻D.評級更新答案:ABCD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易28．內(nèi)部評級法的應(yīng)用領(lǐng)域涉及（）。A.授信審批、限額管理B.風(fēng)險監(jiān)控、信貸政策C.風(fēng)險報(bào)告、準(zhǔn)備金計(jì)提D．貸款定價、風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率（RARＯＣ)考核答案:ABCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中29．我行法人客戶評級模型中客戶自身風(fēng)險評價涉及定量因素分析和定性因素分析兩個方面，以下哪幾項(xiàng)屬于定量因素分析（）。A.客戶財(cái)務(wù)杠桿分析B．客戶管理水平分析C．客戶償債能力分析D.客戶賺錢能力分析答案：ＡCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中３0．按照不同的風(fēng)險特性,我行個人客戶評級模型分為（)。A.工薪供職類B．個私業(yè)主類Ｃ.三農(nóng)小公司D．事業(yè)單位答案：AB命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中3１.客戶評級的發(fā)展歷程大體可以分為專家判斷階段、財(cái)務(wù)比率分析階段和計(jì)量模型階段，其中,以下哪些方法屬于計(jì)量模型（)。A．“5Ｃ”要素分析法B．杜邦財(cái)務(wù)分析法C.判別分析模型D．穆迪公司的ＫMV模型答案:ＣD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：難解題說明:“5C”要素分析法屬于專家判斷法，杜邦財(cái)務(wù)分析法屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)分析法，判別分析模型和穆迪公司的KMV模型屬于計(jì)量模型。3２.下列(）是會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的貸款減值跡象。A．債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難Ｂ．債務(wù)人也許倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組Ｃ．債務(wù)人違反了協(xié)議條款D．其他表面金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)答案:ABCＤ命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易33.以下關(guān)于非信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類描述對的的有（）。A．分類的對象是資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)項(xiàng)下除信貸資產(chǎn)之外的資產(chǎn)項(xiàng)目B．分類是根據(jù)非信貸資產(chǎn)的價值、使用價值情況、交易對手履約能力及意愿等，將其劃分為不同級次的過程。C．實(shí)質(zhì)是判斷非信貸資產(chǎn)面臨風(fēng)險狀況的變化給銀行帶來損失的也許性D．要堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)事求是;規(guī)范運(yùn)作、準(zhǔn)確認(rèn)定；分工負(fù)責(zé)、嚴(yán)格管理”的原則答案：BCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易３4．不同信貸資產(chǎn)合用不同減值測試模型，以下說法對的的是（)。Ａ．單筆測試合用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)，且單項(xiàng)金額重大的信貸資產(chǎn)B.組合測試合用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn),但單項(xiàng)金額非重大C．滾動