2023年信用風(fēng)險(xiǎn)理論考試題

第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、判斷題1．貸款定價(jià)中的資本成本重要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的注冊(cè)資本。(）答案:錯(cuò)命題依據(jù)：理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知難度：理解難度:中2.銀行在辦理貸款時(shí)規(guī)定購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。（）答案:對(duì)命題依據(jù):理論篇,第二章，第三節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度:易3．質(zhì)押物黃金價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（)答案：錯(cuò)命題依據(jù)：理論篇,第二章，第節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中4．壓力測(cè)試重要采用的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元影響，情景分析則是側(cè)重評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。()答案:對(duì)命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:記憶難度:易5．商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開(kāi)展,這是基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。()答案：錯(cuò)命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：中6．在公司鈔票流量表中，公司購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的鈔票屬于公司經(jīng)營(yíng)鈔票流出。（）答案：錯(cuò)命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度:中7．只有交易對(duì)方發(fā)生違約時(shí),才干產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。(）答案:錯(cuò)命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：易8.與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評(píng)估信貸組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與變動(dòng)情況。(）答案:對(duì)命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度:中9．債券交易中僅存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（)答案:錯(cuò)命題依據(jù)：教材第二章,第一節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度：中1０．壓力測(cè)試結(jié)果是管理者決策依據(jù),各行要根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果做好資本準(zhǔn)備,以應(yīng)對(duì)突發(fā)危機(jī)。（)答案:錯(cuò)命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度：難1１．貸款減值準(zhǔn)備并不是貸款既定損失準(zhǔn)備，貸款定價(jià)時(shí)不需要考慮該因素。（）答案：錯(cuò)命題依據(jù)：理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中12.外部評(píng)級(jí)是由銀行基于自身掌握的信息，對(duì)特定借款人和債項(xiàng)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（)答案：錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：中13．在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中,商業(yè)銀行對(duì)公司客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露必須所有劃入公司風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)別。()答案:錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:理解難度：難解題說(shuō)明:商業(yè)銀行對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)暴露，如同時(shí)一定特性也可納入零售風(fēng)險(xiǎn)暴露。1４．對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。(）答案：錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度:應(yīng)用難度:中15．內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率（PD)在概念上即等同于不良率。()答案：錯(cuò)命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度:中1６.客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)估僅反映客戶(hù)層面違約風(fēng)險(xiǎn)特性,一般不考慮貸款層面損失風(fēng)險(xiǎn)特性。(）答案：對(duì)命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知難度：應(yīng)用難度：中17．銀行信貸人員將所能獲得的所有信息錄入十二級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)后，即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。(）答案:錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：易18.作為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提，風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的意義在于其可以及時(shí)化解已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:易19.我行目前采用五級(jí)分類(lèi)和十二級(jí)分類(lèi)并行的分類(lèi)體系。()答案：對(duì)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易20．對(duì)貸款進(jìn)行分類(lèi)時(shí)，要以評(píng)估借款人的第一還款來(lái)源為核心。()答案:錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中２1．借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問(wèn)題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無(wú)法保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也也許會(huì)導(dǎo)致一定損失的貸款稱(chēng)為可疑貸款。()答案：錯(cuò)(次級(jí)類(lèi))命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易２2．借款人雖存在一些不利因素,但只要判斷其貸款本息不會(huì)形成損失，仍可將其貸款分類(lèi)為正常類(lèi)。（）答案:錯(cuò)（只要存在一些不利因素即應(yīng)分為關(guān)注類(lèi))命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中23.提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。(）答案：錯(cuò)命題依據(jù)：教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：易24.計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金是對(duì)貸款預(yù)期損失的抵補(bǔ)。(）答案：對(duì)命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易25.對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類(lèi)為次級(jí)類(lèi)。（）答案:錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中2６.風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和依據(jù)。（)答案：對(duì)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易27.商業(yè)銀行初分、審核、審批人員均要對(duì)貸款分類(lèi)制度的執(zhí)行、貸款分類(lèi)的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（)答案：錯(cuò)（只是高管人員承擔(dān)）命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中2８.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)信貸資產(chǎn)分類(lèi)政策、程序和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估,頻率每年不得少于二次。()答案：錯(cuò)(一次)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易２9.對(duì)于大額的可疑類(lèi)貸款,應(yīng)當(dāng)按照該類(lèi)貸款歷史概率擬定一個(gè)計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（)答案：錯(cuò)命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:難30．根據(jù)審慎會(huì)計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，不能提前使用未來(lái)的收益。（)答案:對(duì)命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：難31．對(duì)于一些金額小、數(shù)量多的貸款,可以采用批量解決的辦法計(jì)提準(zhǔn)備金。（）答案:對(duì)命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中32．對(duì)于大額的次級(jí)貸款，假如也許的還款來(lái)源還涉及融資所產(chǎn)生的鈔票流量,則應(yīng)當(dāng)從其貸款組合中區(qū)別出來(lái)，逐筆計(jì)算應(yīng)計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備金。(）答案:錯(cuò)（大額應(yīng)為逐筆）命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:難33．單筆測(cè)試未減值的,要放入相同風(fēng)險(xiǎn)特性的資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測(cè)試。（)答案：對(duì)命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中３4．對(duì)于可疑類(lèi)貸款，貸款的損失比率基本只與相關(guān)資產(chǎn)的變現(xiàn)價(jià)值與變現(xiàn)成本有關(guān)。(）答案:對(duì)命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中３5.5月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款協(xié)議,貸款尚未發(fā)放,但仍應(yīng)納入5月的減值測(cè)試。（）答案：錯(cuò)命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中３６．新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)行后,專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取,但不得低于以信貸資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果為依據(jù)計(jì)算得出的金額。（）答案:錯(cuò)命題依據(jù)：教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中二、單選題1.商業(yè)銀行在平常操作中，對(duì)優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下浮,對(duì)一般客戶(hù)提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A．風(fēng)險(xiǎn)分散B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：D命題依據(jù):理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:難２．多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。Ａ.CrｅｄitＭｅtｒics模型B.CreｄitＰｏｒtfｏlioView模型C.CreｄitRｉsk+模型D．CreｄitMonitｏｒ模型答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:難3.下列對(duì)集團(tuán)客戶(hù)特性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(Ａ）。A．在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.重要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬(涉及三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的D．存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn),商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行授信管理的答案:A命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易4．公司集團(tuán)由重要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬(涉及三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制。其中“重要投資者”是指(B）。A.指直接或間接控制一個(gè)公司5％或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者B．指直接或間接控制一個(gè)公司１0%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者C.指直接或間接控制一個(gè)公司1５%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者Ｄ.指直接或間接控制一個(gè)公司２0％或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者答案：Ｂ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中5.組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不涉及(A）。A.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境Ｂ.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及可代替性分析C.行業(yè)特性及定位D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素及行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析答案：Ａ命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：易６.與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)有所不同，商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注（D）因素也許導(dǎo)致的影響。A.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ．管理層風(fēng)險(xiǎn)D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易７．商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地區(qū),使違約風(fēng)險(xiǎn)減少,其因素是（C)。A.不同的行業(yè)及地區(qū)間的的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.通過(guò)不同的行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C．運(yùn)用不同的行業(yè)及地區(qū)間公司的相關(guān)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D.將貸款分散至不同的行業(yè)及地區(qū)來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)答案：Ｃ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:易8.壓力測(cè)試是為了衡量(C）A.違約概率Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.極端不利情況下也許發(fā)生的損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值答案:Ｃ命題依據(jù):理論篇，第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中9.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是(C）。A.單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額B．集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額Ｃ.組合風(fēng)險(xiǎn)限額D．區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第三節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中10．決定客戶(hù)債務(wù)承受能力的是（C）。A．客戶(hù)信用等級(jí)B.所有者權(quán)益C.客戶(hù)信用等級(jí)及所有者權(quán)益Ｄ.以上都不對(duì)答案：C命題依據(jù):理論篇，第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中1１．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（Ｂ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。Ａ.大于B.小于C.等于D.無(wú)關(guān)答案:B命題依據(jù)：理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中12．銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),第一部是(A)。Ａ.設(shè)定情景假設(shè);B．分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下也許的變動(dòng)情況;C．根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失;D.根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失。答案：A命題依據(jù)：理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中13．不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問(wèn)題的征兆,這反映商業(yè)銀行(A)之間的關(guān)系。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:A命題依據(jù)：理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中14.某商業(yè)銀行２０2３年給10０0個(gè)客戶(hù)發(fā)放了貸款，最后有5個(gè)客戶(hù)違約,那么0.5%是這1０00個(gè)客戶(hù)的(Ｂ）。A.違約概率Ｂ.違約（頻）率Ｃ.違約損失率D.預(yù)期損失率答案:B命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中１5.商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣(mài)給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（C)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化C.減少這些貸款的違約率D．提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率答案：Ｃ命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中16．(Ａ),說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。A.行業(yè)盈虧系數(shù)加大Ｂ.資本積累率提高Ｃ.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率提高D.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率提高答案:Ａ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中17．目前,（A)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C．操作風(fēng)險(xiǎn)Ｄ．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易１8．關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn),下列表述對(duì)的的是(D）。A.衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn)Ｂ．商業(yè)銀行重要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于存款業(yè)務(wù)Ｃ.對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù),不存在于各種表外業(yè)務(wù)D.盡管交易對(duì)手沒(méi)有發(fā)生違約,但是由于其信用等級(jí)下降也可以形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失答案：Ｄ命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中19．貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)(C）。A、有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),但沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、既也許有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又也許有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、以上的都不對(duì)答案:C命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中20.以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（D）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期B.財(cái)政貨幣政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力答案:D命題依據(jù):理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:易２1．以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是(D）。A.國(guó)家政策法規(guī)變化給本地帶來(lái)不利影響Ｂ.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高,受到國(guó)家宏觀調(diào)控C.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整Ｄ．以上都是答案：D命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中22．杠桿比率重要用來(lái)衡量客戶(hù)的（C）。A.經(jīng)營(yíng)狀況Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)狀況C．償債能力D.行業(yè)狀況答案:C命題依據(jù)：理論篇，第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易２３．銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》的告知(銀監(jiān)辦發(fā)[2０23]265號(hào)）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（A)。A．4%B．5%C.8%D.１0%答案:A命題依據(jù)：理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中24．（C)技術(shù)是指通過(guò)采用抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟艨蹍f(xié)議中沖銷(xiāo)頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或減少信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)分散C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：C命題依據(jù):理論篇,第二章,第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中2５.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價(jià)方法是一種(Ｂ）的定價(jià)模式，A.成本推動(dòng)型B.市場(chǎng)導(dǎo)向型C.資本回報(bào)型D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)型答案：B命題依據(jù):理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:難26．貸款（A)必須在貸款定價(jià)中覆蓋。A.預(yù)期損失Ｂ.非預(yù)期損失C.貸款所有損失D.股東規(guī)定的最高回報(bào)答案:A命題依據(jù)：理論篇,第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中27．貸款非預(yù)期損失需要用（C)予以填補(bǔ)Ａ.營(yíng)業(yè)外收入Ｂ.貸款定價(jià)C.資本回報(bào)D．稅后凈利潤(rùn)答案:C命題依據(jù):理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：難28．銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)需要充足考慮信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般說(shuō)來(lái),信用風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)中的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越（A)。A.大Ｂ.小C．持平D.不變答案：Ａ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中29．銀行通常將最低盼望回報(bào)率設(shè)定為(C)。A.經(jīng)營(yíng)成本B．風(fēng)險(xiǎn)成本C.資本成本D.微利答案:C命題依據(jù)：理論篇,第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中３0．商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的重要風(fēng)險(xiǎn)因素涉及(A)和信用利差的惡化風(fēng)險(xiǎn)。A.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)Ｂ．信用利差的惡化C．政策變化D．自然環(huán)境變化答案:A命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中3１．內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議針對(duì)商業(yè)銀行（）監(jiān)管資本的計(jì)量方法,A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C．操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:Ａ命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易32．在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中，中小公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年銷(xiāo)售額(近3年銷(xiāo)售額的算術(shù)平均值）不超過(guò)（)人民幣的公司債務(wù)人的債權(quán)。Ａ.30億元B.3億元C．3000萬(wàn)元Ｄ.30０萬(wàn)元答案：Ｂ命題依據(jù):第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中33.對(duì)于實(shí)行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行，需要自行估計(jì)下列哪一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)(）Ａ．違約概率(ＰD）Ｂ．違約損失率（LＧＤ)C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAＤ)D.期限（M）答案:Ａ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易３4.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,違約概率是指（）。A．在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)借款人發(fā)生違約的也許性B.某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例C.債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額D．借款人完畢貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)(本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長(zhǎng)剩余時(shí)間答案:A命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易35.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》的規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期(）以上，則應(yīng)被視為違約。A．120天B.90天Ｃ．６0天D.3０天答案：B命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易36.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,違約損失率(LGD）計(jì)量的損失是指()。A．會(huì)計(jì)損失B．賬面損失C．經(jīng)濟(jì)損失D.直接損失答案:C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中３7.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用(），零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（）。A．債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度;債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度B.債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度;風(fēng)險(xiǎn)分池方法C．風(fēng)險(xiǎn)分池方法；債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度D．風(fēng)險(xiǎn)分池方法；風(fēng)險(xiǎn)分池方法答案:B命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中38.實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，在非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)中,應(yīng)具有()以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約概率，（)以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約損失率。A.5年；5年B．７年；7年C．5年;7年D.7年；5年答案：C命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中3９.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程中,評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)立應(yīng)滿足()規(guī)定,評(píng)級(jí)認(rèn)定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門(mén)的影響，不能由評(píng)級(jí)發(fā)起人員兼任。A.準(zhǔn)確性B．審慎性Ｃ．穩(wěn)定性D.獨(dú)立性答案:Ｄ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中40.（)是指商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行連續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，保證資本計(jì)量充足反映風(fēng)險(xiǎn)水平。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開(kāi)發(fā)B．內(nèi)部評(píng)級(jí)體系實(shí)行Ｃ.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系審核答案：Ｃ命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中41．傳統(tǒng)的審批模式通常采用客戶(hù)評(píng)級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一，但沒(méi)有充足考慮債項(xiàng)的特性，更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)二維模式。對(duì)于（）的公司客戶(hù)積極進(jìn)入,對(duì)(）的公司客戶(hù)堅(jiān)決退出。A．高違約高損失;低違約低損失B.低違約高損失；高違約低損失C.高違約低損失;低違約高損失D.低違約低損失;高違約高損失答案：D命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中4２.貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本等多種要素。銀行可以運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)現(xiàn)對(duì)每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)成本（EL)=()×()。A．違約概率（ＰD）；違約損失率(LGＤ)B．違約概率（ＰD）;違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EＡD)C.違約損失率(LGＤ）;違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD)D.無(wú)法計(jì)量答案：A命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度:中43.我行法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型是對(duì)客戶(hù)信用等級(jí)的綜合評(píng)估,按照框架可分為（)。Ａ．客戶(hù)自身，１個(gè)維度B．行業(yè)、客戶(hù)自身，2個(gè)維度Ｃ．區(qū)域、客戶(hù)自身，2個(gè)維度Ｄ．行業(yè)、區(qū)域、客戶(hù)自身，3個(gè)維度答案：D命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易４4.我行法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中客戶(hù)自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面,以下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。()A.客戶(hù)財(cái)務(wù)杠桿分析Ｂ．客戶(hù)管理水平分析Ｃ．客戶(hù)償債能力分析D．客戶(hù)賺錢(qián)能力分析答案:B命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中45．我行個(gè)人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型按照個(gè)人客戶(hù)收入來(lái)源分為工薪供職類(lèi)和個(gè)私業(yè)主類(lèi)兩大類(lèi)。其中,以下哪一項(xiàng)不屬于工薪供職評(píng)分卡的評(píng)價(jià)方面。（）A.借款人年齡Ｂ．個(gè)人信用記錄C．經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性Ｄ．家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況答案：C命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:難解題說(shuō)明：工薪供職評(píng)分卡重要評(píng)價(jià)指標(biāo)涉及借款人年齡、從業(yè)單位性質(zhì)、個(gè)人信用記錄、家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況等;個(gè)私業(yè)主評(píng)分卡重要評(píng)價(jià)指標(biāo)涉及借款人年齡、個(gè)人信用記錄、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況等。４６.借款人無(wú)法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保,也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（)貸款。A.關(guān)注B．次級(jí)C.可疑D．損失答案：C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易4７.正常經(jīng)營(yíng)收入局限性以?xún)斶€貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類(lèi)中也許屬于的最優(yōu)級(jí)別是（）。A.關(guān)注B．次級(jí)C．可疑D．損失答案:Ｂ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度：中4８．銀行對(duì)抵押品失去控制的貸款,在貸款分類(lèi)中也許屬于的最優(yōu)級(jí)別是（）。Ａ.關(guān)注Ｂ.次級(jí)Ｃ．可疑D．損失答案：Ａ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中49．貸款減值是指貸款的()低于其賬面價(jià)值。A．本息余額B．未來(lái)?yè)p失金額Ｃ.可收回金額D.未來(lái)鈔票流入答案:C命題依據(jù)：教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易5０．以下哪一項(xiàng)屬于五級(jí)分類(lèi)的級(jí)次()。A．逾期、可疑Ｂ.正常、逾期、次級(jí)C．正常、關(guān)注、逾期Ｄ.次級(jí)、可疑、損失答案：D命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易５1．次級(jí)類(lèi)貸款，(），就應(yīng)當(dāng)歸為次級(jí)類(lèi)。A.未必一定形成損失,只要目前判斷依靠其經(jīng)營(yíng)鈔票流入不能及時(shí)、足額償還貸款B.形成損失機(jī)率很小,但只要判斷依靠其經(jīng)營(yíng)鈔票流入不能及時(shí)、足額償還貸款C.即使擬定其不會(huì)形成損失，但只要依靠其經(jīng)營(yíng)鈔票流入不能及時(shí)償還貸款D．在認(rèn)定期也許暫未形成損失，但只要已經(jīng)出現(xiàn)未能及時(shí)、足額還款的情形答案：A命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易52．20２3年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》規(guī)定商業(yè)銀行貸款(）是貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的最低規(guī)定。Ａ.區(qū)分為正常類(lèi)和不良類(lèi)B．四級(jí)分類(lèi)C.五級(jí)分類(lèi)Ｄ．十二級(jí)分類(lèi)答案:C命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易53．（)是貸款分類(lèi)的重要參考因素,但不能代替對(duì)貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。A．客戶(hù)評(píng)價(jià)B.客戶(hù)評(píng)級(jí)C．債項(xiàng)評(píng)價(jià)Ｄ．客戶(hù)管理特性答案：Ｂ命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易５4.多級(jí)分類(lèi)是按()分類(lèi),當(dāng)（)時(shí)，也許存在一戶(hù)多形態(tài)的情況。A．憑證；同一客戶(hù)的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)且債項(xiàng)評(píng)價(jià)得分差距較大B.客戶(hù)；同一客戶(hù)有多筆貸款Ｃ．憑證;同一客戶(hù)的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)Ｄ．客戶(hù);同一客戶(hù)的不同憑證相應(yīng)不同債項(xiàng)答案:C命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中55．五級(jí)分類(lèi)方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能力，擬定貸款（)。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況B.形成損失的幅度C.到期前償還貸款本息的也許性D．遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)限度答案:D命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：中５6．（)是判斷貸款償還也許性的最明顯標(biāo)志。A．貸款目的B.還款來(lái)源Ｃ.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期D.還款記錄答案:Ｂ命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中57．按照審慎原則,當(dāng)記載和反映估計(jì)性會(huì)計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種也許的選擇時(shí)，對(duì)估計(jì)損失的記載應(yīng)選擇（)，對(duì)利潤(rùn)的記載和反映要選擇(）。A.就高不就低,就高不就低B.就低不就高，就低不就高C.就高不就低,就低不就高D．就低不就高，就高不就低答案:C命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中５8．計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí),（)是指商業(yè)銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金應(yīng)在估計(jì)到貸款也許存在內(nèi)在損失、貸款的實(shí)際價(jià)值也許減少時(shí)進(jìn)行,而不應(yīng)在貸款內(nèi)在損失實(shí)際實(shí)現(xiàn)或需要沖銷(xiāo)貸款時(shí)才計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金。Ａ．保守性原則B.充足性原則C．及時(shí)性原則D.風(fēng)險(xiǎn)性原則答案:A命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中5９．對(duì)于劃分為損失類(lèi)的貸款，應(yīng)按貸款余額的（)計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金。Ａ.９0％B．５０%C.7５%Ｄ.100％答案：D命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:易60.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金是針對(duì)（),根據(jù)借款人的還款能力、貸款本息的償還情況、抵押品的市價(jià)、擔(dān)保人的支持度等因素，分析風(fēng)險(xiǎn)限度和回收的也許性合理計(jì)提。A.每筆貸款Ｂ.大額不良貸款Ｃ．正常貸款D．不良貸款答案：Ａ命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易61．下列關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（)。Ａ.一般準(zhǔn)備金的計(jì)提比例可以擬定為一個(gè)固定的比例B.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提比例，可以由商業(yè)銀行按照各類(lèi)貸款的歷史損失概率擬定C．對(duì)于沒(méi)有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算體系的銀行，監(jiān)管當(dāng)局可認(rèn)為專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提比例規(guī)定一個(gè)參考比例D.特別準(zhǔn)備金的計(jì)提比例由商業(yè)銀行自行擬定答案:D命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度：理解難度：中62.對(duì)損失類(lèi)貸款，在采用所有也許的措施或必要的法律程序之后，對(duì)其實(shí)際損失限度描述準(zhǔn)確的是(）。Ａ.本息無(wú)法收回B．本息無(wú)法收回或只能收回很少部分C．至少達(dá)成80％以上Ｄ．只能收回很少部分答案:B命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：易６3.估算信貸資產(chǎn)減值損失采用(）評(píng)估。A.個(gè)別方式和組合方式B．組合方式Ｃ.多種方式D.DCＦ測(cè)試法答案:A命題依據(jù):教材第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：易64．在進(jìn)行MM測(cè)試時(shí)，一方面要進(jìn)行貸款分組,合理分組應(yīng)滿足()。A.相同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特性的產(chǎn)品分為一組B．只要具有同質(zhì)性，不管貸款數(shù)量多少均分為同一組C.組內(nèi)資產(chǎn)具有同質(zhì)性且每組都有足夠數(shù)量的貸款D.同一貸款品種分為一組答案：C命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易6５．對(duì)減值準(zhǔn)備的確認(rèn),根據(jù)(）,在預(yù)計(jì)貸款損失時(shí)要有充足的依據(jù)，佐證信息必須真實(shí)可靠，以保證確認(rèn)計(jì)量的客觀公允。A．客觀性原則B．真實(shí)性原則C.審慎性原則D．充足性原則答案：Ａ命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易三、多選題1．下列選項(xiàng)中,屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的是()A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.利率風(fēng)險(xiǎn)C．違約風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)答案：AC命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易2．商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素涉及（)。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素B.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素C.公司產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)因素D.社會(huì)信用環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素答案：ABD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中3．下列各項(xiàng)中，不可以作為保證人的是(）A.某國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)B.某經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家機(jī)關(guān)C.公司法人的分支機(jī)構(gòu)Ｄ.某省人民醫(yī)院答案:ACD命題依據(jù):理論篇,第二章，第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中４．與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)具有以下信用風(fēng)險(xiǎn)特性()Ａ.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表較真實(shí)D.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和貸后監(jiān)管難度大答案：ＡBD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中5.壓力測(cè)試的常用方法(）。Ａ.敏感性分析Ｂ．專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)判斷C．情景分析Ｄ．采納歷史峰值答案:AＣ命題依據(jù)：理論篇，第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中6．以下選項(xiàng)中,屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.某銀行貸款客戶(hù)由于受金融危機(jī)影響公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題,貸款到期后無(wú)法償還B.某日銀行營(yíng)業(yè)結(jié)束，運(yùn)鈔車(chē)接款時(shí)受到一伙蒙面黑衣人搶劫,200萬(wàn)鈔票被搶C.某銀行由于美元連續(xù)貶值,致使所擁有的1億美元資產(chǎn)價(jià)值下跌Ｄ.某公司運(yùn)用虛假良好信息蒙混過(guò)關(guān)，拿到銀行貸款５00萬(wàn)元答案:AD命題依據(jù):理論篇，第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:中７.下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段的是(）A.購(gòu)買(mǎi)信貸保險(xiǎn)B．風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C．規(guī)定借款人提供第三方擔(dān)保Ｄ．購(gòu)買(mǎi)期權(quán)合約答案：AＣD命題依據(jù)：理論篇，第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中8．商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和分析的時(shí)候,需要關(guān)注和了解的內(nèi)容涉及（)A．客戶(hù)類(lèi)型B.公司基本經(jīng)營(yíng)狀況C．法人信用狀況D．公司財(cái)務(wù)狀況答案:ABCＤ命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中９.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理過(guò)程中,應(yīng)注意的問(wèn)題涉及（）。A．與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議,規(guī)定客戶(hù)及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易Ｂ.盡量少用抵押,爭(zhēng)取多用保證Ｃ.掌握充足信息,避免對(duì)集團(tuán)總體過(guò)度授信D.統(tǒng)一辨認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制答案:AC命題依據(jù):理論篇,第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中10.房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱時(shí)，居民提取存款買(mǎi)房,大量房地產(chǎn)公司和個(gè)人向銀行借款。隨后房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，個(gè)人住房貸款無(wú)法償還,房地產(chǎn)公司也倒閉，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)涉及（)。Ａ．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D．操作風(fēng)險(xiǎn)答案:BC命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度:應(yīng)用難度：中11．關(guān)于組合層面區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn),下列說(shuō)法不對(duì)的的是（)。A.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)B.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府政策的合用性C.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化D.政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化答案:AＢCD命題依據(jù):理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：理解難度:中12．客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失涉及()。Ａ．聲譽(yù)損失B.經(jīng)濟(jì)損失C.會(huì)計(jì)損失Ｄ.隱性損失答案：BC命題依據(jù):理論篇,第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度:難1３．與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)不同,商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)更多的關(guān)注（）也許導(dǎo)致的影響。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)答案:AＣD命題依據(jù)：理論篇,第二章,第一節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中1４.對(duì)單一法人客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析內(nèi)容涉及（)。Ａ．財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.鈔票流量分析D.經(jīng)營(yíng)策略分析答案：ABD命題依據(jù):理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中15．個(gè)人客戶(hù)第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容重要涉及()。A.貸款保險(xiǎn)情況Ｂ.借款人收入為工資的,對(duì)其收入水平及證明材料做出判斷C.抵押物是否穩(wěn)定易變現(xiàn)D．還款來(lái)源為租金的,應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況答案:BD命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中1６.貸款定價(jià)通常由()等因素決定。A.資金成本B．稅負(fù)成本C.操作成本D.預(yù)期及非預(yù)期損失答案:ABCD命題依據(jù)：理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中１7．財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重辨認(rèn)和評(píng)價(jià)（）。Ａ.經(jīng)營(yíng)狀況B.資產(chǎn)狀況Ｃ.負(fù)債狀況D.公司組織管理情況答案:ABC命題依據(jù)：理論篇,第二章，第一節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中18．貸款損失分為（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.事實(shí)損失D.潛在損失答案：AＢ命題依據(jù):理論篇，第二章，第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中19.合格抵質(zhì)押品涉及（）。A.金融質(zhì)押品B．應(yīng)收賬款C.大型機(jī)器設(shè)備D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)答案：ABＤ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第三節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度:中20．信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具涉及（)。A.信用評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ｃ.信用風(fēng)險(xiǎn)限額D.行業(yè)評(píng)級(jí)答案:AＢCＤ命題依據(jù)：理論篇，第二章,第一、二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中21.按照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的規(guī)定，根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)特性,銀行賬戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露涉及以下哪些？()A．主權(quán)B．金融機(jī)構(gòu)Ｃ．公司Ｄ．零售答案：ＡBＣD命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度：中２2．在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中,零售風(fēng)險(xiǎn)暴露分為哪三大類(lèi)：(）。Ａ．個(gè)人住房抵押貸款B.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露C．其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露D.項(xiàng)目融資答案:AＢC命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中2３．內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，專(zhuān)業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有如下特性的債權(quán):()A.債務(wù)人通常是一個(gè)專(zhuān)門(mén)為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體B．在商業(yè)銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理C．債務(wù)人基本沒(méi)有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒(méi)有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D．協(xié)議安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱(chēng)限度的控制權(quán)答案：ACD命題依據(jù)：教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：難24．在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)中,我國(guó)銀監(jiān)會(huì)將專(zhuān)業(yè)貸款劃分為(）A.項(xiàng)目融資Ｂ．物品融資C．商品融資D.產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)答案：ＡBCD命題依據(jù):教材第二章,第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中２５.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,計(jì)量的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)涉及()A.違約概率（ＰD)B.違約損失率（LGＤ)C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAＤ)D.期限（Ｍ)答案:ＡBＣD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中26．根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》的規(guī)定，若商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采用變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施,債務(wù)人也許無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù),則應(yīng)被視為違約。此處的“也許無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)”涉及:（）:A．商業(yè)銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化,商業(yè)銀行核銷(xiāo)了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備C.商業(yè)銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D．商業(yè)銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)公司或類(lèi)似狀態(tài)答案:ABCD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：中27.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法流程涉及（)。A.評(píng)級(jí)發(fā)起B(yǎng)．評(píng)級(jí)認(rèn)定C.評(píng)級(jí)推翻D.評(píng)級(jí)更新答案:ABCD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：記憶難度：易28．內(nèi)部評(píng)級(jí)法的應(yīng)用領(lǐng)域涉及（）。A.授信審批、限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、信貸政策C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、準(zhǔn)備金計(jì)提D．貸款定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（RARＯＣ)考核答案:ABCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度：中29．我行法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中客戶(hù)自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面，以下哪幾項(xiàng)屬于定量因素分析（）。A.客戶(hù)財(cái)務(wù)杠桿分析B．客戶(hù)管理水平分析C．客戶(hù)償債能力分析D.客戶(hù)賺錢(qián)能力分析答案：ＡCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度：應(yīng)用難度:中３0．按照不同的風(fēng)險(xiǎn)特性,我行個(gè)人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型分為（)。A.工薪供職類(lèi)B．個(gè)私業(yè)主類(lèi)Ｃ.三農(nóng)小公司D．事業(yè)單位答案：AB命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:中3１.客戶(hù)評(píng)級(jí)的發(fā)展歷程大體可以分為專(zhuān)家判斷階段、財(cái)務(wù)比率分析階段和計(jì)量模型階段，其中,以下哪些方法屬于計(jì)量模型（)。A．“5Ｃ”要素分析法B．杜邦財(cái)務(wù)分析法C.判別分析模型D．穆迪公司的ＫMV模型答案:ＣD命題依據(jù):教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:理解難度：難解題說(shuō)明:“5C”要素分析法屬于專(zhuān)家判斷法，杜邦財(cái)務(wù)分析法屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)分析法，判別分析模型和穆迪公司的KMV模型屬于計(jì)量模型。3２.下列(）是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的貸款減值跡象。A．債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難Ｂ．債務(wù)人也許倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組Ｃ．債務(wù)人違反了協(xié)議條款D．其他表面金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)答案:ABCＤ命題依據(jù):教材第二章,第四節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易33.以下關(guān)于非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)描述對(duì)的的有（）。A．分類(lèi)的對(duì)象是資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)項(xiàng)下除信貸資產(chǎn)之外的資產(chǎn)項(xiàng)目B．分類(lèi)是根據(jù)非信貸資產(chǎn)的價(jià)值、使用價(jià)值情況、交易對(duì)手履約能力及意愿等，將其劃分為不同級(jí)次的過(guò)程。C．實(shí)質(zhì)是判斷非信貸資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化給銀行帶來(lái)?yè)p失的也許性D．要堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)事求是;規(guī)范運(yùn)作、準(zhǔn)確認(rèn)定；分工負(fù)責(zé)、嚴(yán)格管理”的原則答案：BCD命題依據(jù)：教材第二章，第二節(jié)認(rèn)知限度:記憶難度:易３4．不同信貸資產(chǎn)合用不同減值測(cè)試模型，以下說(shuō)法對(duì)的的是（)。Ａ．單筆測(cè)試合用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)，且單項(xiàng)金額重大的信貸資產(chǎn)B.組合測(cè)試合用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn),但單項(xiàng)金額非重大C．滾動(dòng)