2023年山東省期貨從業(yè)資格期貨套利的基本策略模擬試題

山東省2023年期貨從業(yè)資格:期貨套利的基本策略模擬試題一、單項(xiàng)選擇題(共2５題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中,只有一個(gè)最符合題意）１、大豆提高套利的做法是__。

Ａ．購買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時(shí),買入豆油和豆粕的期貨合約

D．賣出大豆期貨合約2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。20２3年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好,該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)成1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，20２3年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局規(guī)定整改,張某受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完畢后，證監(jiān)會(huì)檢查合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格,假設(shè)其他條件均符合規(guī)定,中國證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)(）。?A.予以批準(zhǔn)?B.不予批準(zhǔn)

C.給予其一定考察期限,考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)?D.予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍３、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國債２00萬元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元,則該會(huì)員有價(jià)證券抵沖保證金的金額不得高于(）萬元。?A.２０0?B．５０

C．16０

Ｄ．２404、我國期貨交易所會(huì)員必須是()。

A．自然人

B．事業(yè)單位

C.境內(nèi)公司法人

D.境外公司法人5、期貨公司董事會(huì)擬免去首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。?Ａ.中國證監(jiān)會(huì)

B.公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)?C.財(cái)政部?Ｄ．地方財(cái)政局6、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于(）人。

A．１

B.2?Ｃ.3

D.５7、某套利者以６3200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63０00元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后,將其持有頭寸同時(shí)平倉,平倉價(jià)格分別為631５0元/噸和6２８５0元／噸。最終該筆投資的結(jié)果為__。

Ａ.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利50０元

Ｂ．價(jià)差擴(kuò)大了２00元／噸，贏利1000元?C．價(jià)差縮小了1０0元/噸,虧損50０元?D．價(jià)差縮小了20０元/噸，虧損１000元8、６月５日，買賣雙方簽訂一份３個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約,該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全相應(yīng),此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為5０港元，假定市場(chǎng)利率為６％，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到５０00港元鈔票紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為__。

A.15000點(diǎn)?B．15124點(diǎn)?C.1522４點(diǎn)?D．15324點(diǎn)9、下列選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具有的條件的是（)。

Ａ.有合格的經(jīng)營場(chǎng)合和業(yè)務(wù)設(shè)施

B.有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度

Ｃ.公司實(shí)際控制人具有連續(xù)賺錢能力?D．實(shí)繳資本所有為貨幣出資１0、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定,趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)()。

A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)

B.參與協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)

C．自我反省，公開道歉

Ｄ.向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書,承諾不再從事違法行為

11、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不對(duì)的的是__＿_(dá)__。?A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格?B.會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成

C.期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算

D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算12、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好,該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大,達(dá)成１.5億元,于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況,回答下列問題:題,假如期貨公司經(jīng)審查擬定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定,甲的任職資格還要通過（)的批準(zhǔn)。?A.中國證監(jiān)會(huì)?B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)?C.中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

Ｄ．期貨交易所1３、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為２76０元／噸,我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)１00０噸豆粕，決定運(yùn)用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠＿＿５月份豆粕期貨合約。?Ａ.買入100手

B．賣出100手?Ｃ.買入２0０手

D.賣出２00手1４、期貨公司辦理()事項(xiàng),國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A．變更注冊(cè)資本?B.變更公司形式?Ｃ.破產(chǎn)

D.變更3%以上的股權(quán)1５、滬深30０股指期貨合約的交易代碼是__。?A．CU

Ｂ．AL

C.ＦU

D．IF16、（)對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。?Ａ．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B．中國證監(jiān)會(huì)?Ｃ.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)?D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)１７、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的６月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為45０美元／盎司,則該投資者損失__。?Ａ．4５.5美元／盎司

B．54.5美元/盎司?C.50美元/盎司?D．4.５美元/盎司18、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（)。?Ａ．事業(yè)單位?Ｂ．公司法人?Ｃ．社會(huì)團(tuán)隊(duì)法人?D.從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)19、客戶交易保證金局限性，期貨公司履行了告知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金,客戶規(guī)定保存持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的,穿倉導(dǎo)致的損失,期貨公司(）。?A．不承擔(dān)責(zé)任

B．承擔(dān)次要補(bǔ)償責(zé)任

C．承擔(dān)重要補(bǔ)償責(zé)任，最高不超過80％?D．所有承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任20、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（)。

Ａ．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職

B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

Ｃ.無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職２１、某出口商緊張日元貶值而采用套期保值，可以_＿。?A．買日元期貨買權(quán)

Ｂ．賣歐洲日元期貨

Ｃ．賣日元期貨?Ｄ．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)2２、下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是__。

Ａ．投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B．投機(jī)的目的是獲取較大的利潤?C．投機(jī)者重要獲取價(jià)差收益

Ｄ.投機(jī)交易重要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作２3、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部,現(xiàn)有凈資產(chǎn)５0０0萬元,資產(chǎn)調(diào)整值為１00萬元，負(fù)債調(diào)整值為２０0萬元，有兩家客戶需要追加保證金,但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)成1000萬元,該期貨公司客戶權(quán)益總額為１0億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。

Ａ.４１０0萬元?B．5０00萬元

C．３900萬元?D．40００萬元２4、我國的期貨交易必須在（)內(nèi)進(jìn)行。?Ａ．期貨交易所?B.商品交易市場(chǎng)?C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場(chǎng)合2５、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格,應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),并提交(）等申請(qǐng)材料。?Ａ.身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章

B.學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章?Ｃ．3名推薦人的書面推薦意見?D．資質(zhì)測(cè)試合格證明二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題２分。每題的備選項(xiàng)中,有多個(gè)符合題意）1、下列關(guān)于期貨交易所的說法，對(duì)的的有（)。

A.期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn)

B.期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度?C．實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由初級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員組成?Ｄ．期貨交易所會(huì)員不能是個(gè)人2、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，對(duì)的的是＿＿。?A.成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍限度和投資者的預(yù)期

B.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增長,同時(shí)成交量增長

C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(shí)(即換手）,持倉量不變,但成交量增長?Ｄ.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降,成交量增長3、在我國,（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A．國有公司

B.國有控股公司

C．金融機(jī)構(gòu)?D.事業(yè)單位４、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有_＿。?Ａ.交割便利

B.所有采用鈔票交割方式交割?C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行?Ｄ.容易發(fā)生逼倉行情5、潔身自好的有（）。

Ａ．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密?B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)?Ｃ．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)?D.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告6、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂）》,(),予以公開譴責(zé)。

A．情節(jié)嚴(yán)重?B.情節(jié)較輕?C.導(dǎo)致嚴(yán)重后果

Ｄ.未導(dǎo)致嚴(yán)重后果7、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特性有__。?Ａ．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格

B.只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利

C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限?D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較?。?、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員,在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，進(jìn)行下列（)行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處５年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的,處5年以上2023以下有期徒刑,并處違法所得１倍以上５倍以下罰金。

A.散布虛假信息?B．買入或者賣出該證券

Ｃ．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易

D.泄露該信息9、下列哪些情況將有助于促使本國貨幣升值__?A．本國順差擴(kuò)大

B．減少本幣利率?C．本國逆差擴(kuò)大

D．提高本幣利率10、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有()。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤消資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資征詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤消資格之日起未逾５年?C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D.國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的嚴(yán)禁在公司中兼職的其別人員

11、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開戶實(shí)行自律管理。

A．財(cái)政部?B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)?C.期貨交易所?D.中國證監(jiān)會(huì)1２、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_＿。

A.成交量

B.成交價(jià)

Ｃ．持倉量?D．最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)13、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧抵沖機(jī)制,以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。?A．品種相同或相關(guān)

B．?dāng)?shù)量相等或相稱?C．方向相同?D.月份相同或相近１4、金融期貨的特點(diǎn)涉及__。?Ａ.金融期貨的交割具有極大的便利性?Ｂ.金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小?Ｃ.金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行

D.金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生１5、期貨公司辦理（）等事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。?A.公司停業(yè)?B.變更業(yè)務(wù)范圍

C.參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)?D．控股股東發(fā)生變化16、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利涉及(）。

Ａ．參與會(huì)員大會(huì),行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

Ｂ.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名建議召開會(huì)員大會(huì)?Ｄ.按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格１7、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有()。?Ａ．代理客戶從事期貨交易

Ｂ．進(jìn)行虛假宣傳,誘騙客戶參與期貨交易

Ｃ．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

Ｄ．挪用客戶的期貨保證金18、關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述對(duì)的的有（)。?A．中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的,可以決定采用延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

Ｂ．中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的,可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)行提醒

C.中國證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員?D．中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用19、保證金可以以()方式支付。

A．鈔票?B．標(biāo)準(zhǔn)倉單?C．可流通國債

D.支票2０、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具有的條件涉及（)。?Ａ.申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)連續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

B.具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的具體計(jì)劃?Ｃ．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元?Ｄ.符合中國證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定21、未決仲裁等或有負(fù)債的（)。?A．性質(zhì)

Ｂ.涉及金額?Ｃ.也許發(fā)生的損失?D.預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)解決情況22、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金,后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易,給客戶導(dǎo)致了15萬元的損失,客戶向期貨公司提出補(bǔ)償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（)。?Ａ.從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比