2023年期貨從業(yè)資格題庫(kù)附答案（突破訓(xùn)練）

2023年期貨從業(yè)資格題庫(kù)第一部分單選題(200題)1、期貨投資者保障基金啟動(dòng)資金的來(lái)源為（）．

A.期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

B.期貨公司交易手續(xù)費(fèi)

C.期貨交易所交易手續(xù)費(fèi)

D.國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金

【答案】：A2、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元／噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無(wú)法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元／噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元／噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元／噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)500噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉(cāng)，則該空調(diào)廠在期貨市場(chǎng)的盈虧情況為（）。

A.盈利1375000元

B.虧損1375000元

C.盈利1525000元

D.虧損1525000元

【答案】：A3、利用未公開(kāi)信息交易，違法所得數(shù)額在（）萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

A.500

B.1000

C.1500

D.3000

【答案】：B4、在投資者基本情況評(píng)估中，年齡的評(píng)估分值上限為（），學(xué)歷的評(píng)估分值上限為（）。

A.5分；10分

B.10分；5分

C.20分；10分

D.10分；20分

【答案】：B5、期貨公司應(yīng)當(dāng)切實(shí)保障監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的（）。

A.知情權(quán)

B.經(jīng)營(yíng)權(quán)

C.決策權(quán)

D.報(bào)告權(quán)

【答案】：A6、1882年CBOT允許（），大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

A.會(huì)員入場(chǎng)交易

B.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易

C.結(jié)算公司介入

D.以對(duì)沖合約的方式了結(jié)持倉(cāng)

【答案】：D7、（）是會(huì)員制期貨交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.會(huì)員大會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】：C8、下列會(huì)導(dǎo)致持倉(cāng)量減少的情況是（）。

A.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)

B.買(mǎi)方空頭平倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)

C.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭開(kāi)倉(cāng)

D.買(mǎi)方空頭平倉(cāng)，賣(mài)方空頭開(kāi)倉(cāng)

【答案】：B9、假設(shè)間接報(bào)價(jià)法下，歐元／美元的報(bào)價(jià)是1.3626，那么1美元可以?xún)稉Q（）歐元。

A.1.3626

B.0.7339

C.1.0000

D.0.8264

【答案】：B10、“保險(xiǎn)+期貨”中應(yīng)用的期權(quán)類(lèi)型一般為（）。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

【答案】：B11、商品期貨市場(chǎng)上，對(duì)反向市場(chǎng)描述正確的是（）。

A.反向市場(chǎng)產(chǎn)生的原因是近期供給充足

B.在反向市場(chǎng)上，隨著交割月臨近，期現(xiàn)價(jià)格將會(huì)趨同

C.反向市場(chǎng)的出現(xiàn)，意味著持有現(xiàn)貨無(wú)持倉(cāng)費(fèi)的支出

D.反向市場(chǎng)狀態(tài)一旦出現(xiàn)，將一直保持到合約到期

【答案】：B12、期貨交易所結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式為（）。

A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金4-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)

B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)

C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金一手續(xù)費(fèi)(等)

D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

【答案】：C13、一旦交易者選定了某個(gè)期貨品種，并且選準(zhǔn)了入市時(shí)機(jī)，下面就要決定買(mǎi)賣(mài)多少?gòu)埡霞s了。一般來(lái)說(shuō)，可掌握這樣的原則，即按總資本的()來(lái)確定投入該品種上每筆交易的資金。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：A14、流通中的現(xiàn)金和各單位在銀行的活期存款之和被稱(chēng)作（）。

A.狹義貨幣供應(yīng)量M1

B.廣義貨幣供應(yīng)量M1

C.狹義貨幣供應(yīng)量M0

D.廣義貨幣供應(yīng)量M2

【答案】：A15、期貨公司（）應(yīng)當(dāng)有效執(zhí)行公司制度，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和客戶(hù)保證金安全完整。

A.總經(jīng)理

B.監(jiān)事長(zhǎng)

C.副總經(jīng)理

D.高級(jí)管理人員

【答案】：A16、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬(wàn)元。當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣(mài)出平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸，銅的交易保證金比例為5%，交易單位為5噸/手。當(dāng)天結(jié)算后該投資者的可用資金余額為（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.164475

B.164125

C.157125

D.157475

【答案】：D17、對(duì)于任一只可交割券，P代表面值為100元國(guó)債的即期價(jià)格，F(xiàn)代表面值為100元國(guó)債的期貨價(jià)格，C代表對(duì)應(yīng)可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為（）。

A.B=（F·C）-P

B.B=（P·C）-F

C.B=P-F

D.B=P-（F·C）

【答案】：D18、在我國(guó)，為期貨交易所提供結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。

A.期貨交易所內(nèi)部機(jī)構(gòu)

B.期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：A19、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，下列人員中應(yīng)當(dāng)取得期貨從業(yè)人員資格的是（）。

A.期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員中從事期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的管理人員和專(zhuān)業(yè)人員

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)工作人員

C.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)工作人員

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)工作人員

【答案】：A20、代理客戶(hù)進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織是（）。

A.期貨公司

B.介紹經(jīng)紀(jì)商

C.居間人

D.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)

【答案】：A21、在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸的交易方式是（）。

A.分期付款交易

B.即期交易

C.期貨交易

D.遠(yuǎn)期交易

【答案】：D22、以下屬于跨期套利的是（）。

A.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出不同商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利

B.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同一商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利

C.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出相關(guān)商品、相同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利

D.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同一商品、不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)平倉(cāng)獲利

【答案】：D23、下列選項(xiàng)中屬于期貨從業(yè)人員的是（）。

A.期貨公司的保潔員

B.銀行從業(yè)人員

C.證券公司的管理人員和專(zhuān)業(yè)人員

D.期貨投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的管理人員和專(zhuān)業(yè)人員

【答案】：D24、期貨公司注冊(cè)資本最低限額為人民幣（）萬(wàn)元。

A.5000

B.6000

C.4000

D.3000

【答案】：D25、（）對(duì)適當(dāng)性制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查，督促經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)適當(dāng)性義務(wù)，強(qiáng)化適當(dāng)性管理。

A.中國(guó)金融期貨交易所

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.保證金監(jiān)控中心

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：D26、美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）是一個(gè)綜合性加權(quán)指數(shù)，其中（）的權(quán)重最大。

A.新訂單指標(biāo)

B.生產(chǎn)指標(biāo)

C.供應(yīng)商配送指標(biāo)

D.就業(yè)指標(biāo)

【答案】：A27、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)（）的比率得出調(diào)查失業(yè)率。

A.調(diào)查失業(yè)人數(shù)與同口徑經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口

B.16歲至法定退休年齡的人口與同口徑經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口

C.調(diào)查失業(yè)人數(shù)與非農(nóng)業(yè)人口

D.16歲至法定退休年齡的人口與在報(bào)告期內(nèi)無(wú)業(yè)的人口

【答案】：A28、為確定大豆的價(jià)格(y)與大豆的產(chǎn)量(x1)及玉米的價(jià)格(x2)之間的關(guān)系，某大豆廠商隨機(jī)調(diào)查了20個(gè)月的月度平均數(shù)據(jù)，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得到表3-1的數(shù)據(jù)結(jié)果。

A.y=42.38+9.16x1+0.46x2

B.y=9.16+42.38x1+0.46x2

C.y=0.46+9.16x1+42.38x2

D.y=42.38+0.46x1+9.16x2

【答案】：A29、下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20%以上

B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資

C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大

【答案】：A30、6月5日，某客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出我國(guó)大豆期貨合約40手，成交價(jià)格4210元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)20手合約，成交價(jià)格為4220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格4225元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶(hù)當(dāng)天合約占用的保證金為（）元。（交易單位為10噸/手）

A.42250

B.42100

C.4210

D.4225

【答案】：A31、我國(guó)期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，但一般不包括()。

A.交易部門(mén)

B.交割部門(mén)

C.財(cái)務(wù)部門(mén)

D.人事部門(mén)

【答案】：D32、某期貨公司擬聘請(qǐng)張某為期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，對(duì)張某的提名和聘任，下列說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.擬任職的人員應(yīng)當(dāng)取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的任職資格

B.公司如設(shè)有獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程的規(guī)定進(jìn)行提名和聘任

D.應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)作出決議

【答案】：D33、夏普比率的不足之處在于（）。

A.未考慮收益的平均波動(dòng)水平

B.只考慮了最大回撤情況

C.未考慮均值、方差

D.只考慮了收益的平均波動(dòng)水平

【答案】：D34、美國(guó)10年期國(guó)債期貨合約報(bào)價(jià)為97～165時(shí)，表示該合約價(jià)值為（）美元。

A.971650

B.97515.625

C.970165

D.102156.25

【答案】：B35、當(dāng)成交指數(shù)為95.28時(shí)，1000000美元面值的13周?chē)?guó)債期貨和3個(gè)月歐洲美元期貨的買(mǎi)方將會(huì)獲得的實(shí)際收益率分別是（）。

A.1.18%,1.19%

B.1.18%,1,18%

C.1.19%,1.18%

D.1.19%,1.19%

【答案】：C36、一個(gè)實(shí)體和影線都很短的小陽(yáng)線表明在這個(gè)交易時(shí)間段，價(jià)格波動(dòng)幅度（）。

A.較大

B.較小

C.為零

D.無(wú)法確定

【答案】：B37、股指期貨采取的交割方式為（）。

A.模擬組合交割

B.成分股交割

C.現(xiàn)金交割

D.對(duì)沖平倉(cāng)

【答案】：C38、在設(shè)計(jì)一款嵌入看漲期權(quán)多頭的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)時(shí)，過(guò)高的市場(chǎng)波動(dòng)率水平使得期權(quán)價(jià)格過(guò)高，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法完全保本，為了實(shí)現(xiàn)完全保本，合理的調(diào)整是（）。

A.加入更高行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)空頭

B.降低期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

C.將期權(quán)多頭改為期權(quán)空頭

D.延長(zhǎng)產(chǎn)品的期限

【答案】：A39、期貨從業(yè)人員違反本辦法規(guī)定的，（）可以采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

C.國(guó)家外匯管理局

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B40、投資者購(gòu)買(mǎi)某國(guó)債遠(yuǎn)期合約為180天后到期的中期國(guó)債，當(dāng)前凈報(bào)價(jià)為96.55元，息票率為3%.每半年付息一次，上次付息時(shí)間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6%，中長(zhǎng)期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)公式表達(dá)正確的是（）。

A.Ft=S0er(T-r)

B.Ft=(ST-CT)er(t-T)

C.F0=S0e(r-q)T

D.Ft=(St+Dt)er(T-t)

【答案】：B41、金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.在險(xiǎn)價(jià)值

D.壓力測(cè)試

【答案】：C42、在期權(quán)交易市場(chǎng)，需要按規(guī)定繳納一定保證金的是（）。

A.期權(quán)買(mǎi)方

B.期權(quán)賣(mài)方

C.期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方

D.都不用支付

【答案】：B43、1975年10月，芝加哥期貨交易所上市的（）期貨，是世界上第一個(gè)利率期貨品種。

A.歐洲美元

B.美國(guó)政府10年期國(guó)債

C.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)（GNMA）抵押憑證

D.美國(guó)政府短期國(guó)債

【答案】：C44、以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國(guó)債，所代表的實(shí)際年收益率為（）%。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）

A.2.91

B.3.09

C.3.30

D.3.00

【答案】：B45、以下屬于最先上市的金融期貨品種的是（）。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.股指期貨

D.股票期貨

【答案】：A46、期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的.規(guī)定在（）和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化

A.將來(lái)某一特定時(shí)間

B.當(dāng)天

C.第二天

D.-個(gè)星期后

【答案】：A47、下列關(guān)于程序化交易的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A.程序化交易就是自動(dòng)化交易

B.程序化交易是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序輔助完成交易的一種交易方式

C.程序化交易需使用高級(jí)程序語(yǔ)言

D.程序化交易是一種下單交易工具

【答案】：C48、某組股票現(xiàn)值為100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)兩個(gè)月后可收到紅利1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年利率為12%，如買(mǎi)賣(mài)雙方就該組股票簽訂三個(gè)月后的轉(zhuǎn)讓合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）元和（）元。

A.199001019900

B.200001020000

C.250001025000

D.300001030000

【答案】：A49、期貨公司會(huì)員不得為綜合評(píng)估得分在（）以下的投資者申請(qǐng)開(kāi)立金融期貨交易編碼。

A.50分

B.60分

C.70分

D.80分

【答案】：C50、某交易者以50美元鄺屯的價(jià)格買(mǎi)入一張3個(gè)月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3750美元/噸，則該交易者的到期凈損益為（）美元/噸。(不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化)

A.-100

B.50

C.-50

D.100

【答案】：C51、上海銀行間同業(yè)拆借利率是從（）開(kāi)始運(yùn)行的。

A.2008年1月1日

B.2007年1月4日

C.2007年1月1日

D.2010年12月5日

【答案】：B52、通過(guò)（）是我國(guó)客戶(hù)最主要的下單方式。

A.微信下單

B.電話下單

C.互聯(lián)網(wǎng)下單

D.書(shū)面下單

【答案】：C53、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，擬開(kāi)展介紹業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)部至少有（）名具有期貨從業(yè)人員資格的業(yè)務(wù)人員。

A.10

B.7

C.5

D.2

【答案】：D54、下列不屬于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官職責(zé)的有（）。

A.對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理中可能發(fā)生的違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)詢(xún)

B.負(fù)責(zé)期貨公司日常經(jīng)營(yíng)管理

C.檢查期貨公司是否建立期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理制度

D.按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的要求對(duì)期貨公司有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核查

【答案】：B55、10月20日，某投資者預(yù)期未來(lái)的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降，于是以97．300美元價(jià)格買(mǎi)入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約；當(dāng)期貨合約價(jià)格漲到97．800美元時(shí)，投資者以此價(jià)格平倉(cāng)，若不計(jì)交易費(fèi)用，投資者該筆交易的盈虧狀況為（）。

A.盈利1250美元/手

B.虧損1250美元/手

C.盈利500美元/手

D.虧損500美元/手

【答案】：A56、所謂價(jià)差套利，是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的（）進(jìn)行的套利行為。

A.盈利能力

B.盈利目的

C.價(jià)差

D.以上都不對(duì)

【答案】：C57、證券公司介紹其控股股東、實(shí)際控制人等開(kāi)戶(hù)的，證券公司應(yīng)當(dāng)將其期貨賬戶(hù)信息報(bào)（）備案，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

A.期貨公司

B.所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.期貨交易所

D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B58、股票組合的β系數(shù)比單個(gè)股票的β系數(shù)可靠性（）。

A.高

B.相等

C.低

D.以上都不對(duì)

【答案】：A59、下列關(guān)于期貨交易所的總經(jīng)理和副總經(jīng)理的說(shuō)法，正確的是（）。

A.期貨交易所設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理若干人

B.總經(jīng)理由證監(jiān)會(huì)任免，副總經(jīng)理由理事會(huì)任免

C.總經(jīng)理任期為3年，可以連選連任

D.未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理不得作為理事會(huì)理事

【答案】：A60、自有效市場(chǎng)假說(shuō)結(jié)論提出以后，學(xué)術(shù)界對(duì)其有效性進(jìn)行了大量的實(shí)證檢驗(yàn)。

A.弱式有效市場(chǎng)

B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)

C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)

D.都不支持

【答案】：A61、交易者在7月看到，11月份上海期貨交易所天然橡膠期貨合約價(jià)格為12955元／噸（1手：5噸），次年1月份合約價(jià)格為13420元／噸，交易者預(yù)計(jì)天然橡膠的價(jià)格將下降，11月與1月期貨合約的價(jià)差將有可能擴(kuò)大。于是，賣(mài)出60手11月份天然橡膠合約同時(shí)買(mǎi)入60手1月份合約，到了9月，11月份和次年1月份橡膠合約價(jià)格分別下降到12215元／噸和12755元／噸，交易者平倉(cāng)了結(jié)交易，盈利為（）元。

A.222000

B.-193500

C.415500

D.22500

【答案】：D62、9月15日，美國(guó)芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分／蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分／蒲式耳，套利者決定賣(mài)出10手1月份小麥合約的同時(shí)買(mǎi)入10手1月份玉米合約，9月30日，該套利者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（）。該套利交易（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.虧損40000美元

B.虧損60000美元

C.盈利60000美元

D.盈利40000美元

【答案】：D63、美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)由三部分組成，第一部分價(jià)格變動(dòng)的“1點(diǎn)”代表（）美元。

A.10

B.100

C.1000

D.10000

【答案】：C64、如果甲產(chǎn)品與乙產(chǎn)品的需求交叉彈性系數(shù)是負(fù)數(shù)，則說(shuō)明甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品（）

A.無(wú)關(guān)

B.是替代品

C.是互補(bǔ)品

D.是缺乏價(jià)格彈性的

【答案】：C65、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當(dāng)前市場(chǎng)中的1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價(jià)值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應(yīng)該近似等于（）%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

【答案】：D66、有權(quán)指定交割倉(cāng)庫(kù)的是（）。

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】：A67、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的（）。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D68、目前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括（）。

A.ETF期貨

B.ETF期權(quán)

C.ETF遠(yuǎn)期

D.ETF互換

【答案】：B69、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)入1手12月的黃金期貨，同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后，該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣(mài)出平倉(cāng)，同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買(mǎi)入平倉(cāng)。該套利交易的盈虧狀況是（）美元/盎司。

A.虧損5

B.獲利5

C.虧損6

【答案】：A70、相比于場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)交易，場(chǎng)內(nèi)交易的缺點(diǎn)有（）。

A.成本較低

B.收益較低

C.收益較高

D.成本較高

【答案】：D71、按照金融期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，交易所定期或不定期更新測(cè)試試卷，

A.期貨公司開(kāi)戶(hù)人員

B.投資者

C.專(zhuān)職介紹業(yè)務(wù)人員

D.公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員

【答案】：B72、（）也稱(chēng)自動(dòng)化交易，是指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序輔助完成交易的一種交易方式。

A.高頻交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.自動(dòng)化交易

【答案】：C73、短期利率期貨品種一般采用（）。

A.現(xiàn)金交割

B.實(shí)物交割

C.對(duì)沖平倉(cāng)

D.T+1交割

【答案】：A74、某農(nóng)場(chǎng)為防止小麥價(jià)格下降，做賣(mài)出套期保值，賣(mài)出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉(cāng)時(shí)基差為50元／噸，買(mǎi)入平倉(cāng)時(shí)基差為80元／噸，則該農(nóng)場(chǎng)的套期保值效果為（）。

A.凈盈利2500元

B.凈虧損2500元

C.凈盈利1500元

D.凈虧損1500元

【答案】：C75、對(duì)于技術(shù)分析理解有誤的是（）。

A.技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)可以警示行情轉(zhuǎn)折

B.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)

C.技術(shù)分析方法是對(duì)價(jià)格變動(dòng)的根本原因的判斷

D.技術(shù)分析方法的特點(diǎn)是比較直觀

【答案】：C76、某執(zhí)行價(jià)格為1280美分的大豆期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的大豆期貨合約市場(chǎng)價(jià)格為1300美分時(shí)，該期權(quán)為（）期權(quán)。

A.實(shí)值

B.虛值

C.美式

D.歐式

【答案】：A77、下列不屬于影響利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素的是（）。

A.貨幣政策

B.通貨膨脹率

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度

【答案】：A78、在其他條件不變時(shí)，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然橡膠將因汽車(chē)消費(fèi)量增加而導(dǎo)致需求上升時(shí)，他最有可能（）。

A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣(mài)出套期保值

B.買(mǎi)入天然橡膠期貨合約

C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利

D.賣(mài)出天然橡膠期貨合約

【答案】：B79、為了規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)活動(dòng)，防范和隔離風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)期貨市場(chǎng)積極穩(wěn)妥發(fā)展，根據(jù)（），制定《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》。

A.《期貨交易管理?xiàng)l例》

B.《期貨從業(yè)人員管理辦法》

C.《期貨交易所管理辦法》

D.《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》

【答案】：A80、通過(guò)股票收益互換可以實(shí)現(xiàn)的目的不包括（）。

A.杠桿交易

B.股票套期保值

C.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

D.創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

【答案】：D81、國(guó)中期國(guó)債是指償還期限在()之間的國(guó)債。

A.1～3年

B.1～5年

C.1～10年

D.10年以上

【答案】：C82、下列關(guān)于各種價(jià)格指數(shù)說(shuō)法正確的是（）。

A.對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō)，BDI指數(shù)比BDI分船型和航線分指數(shù)更有參考意義

B.BDI指數(shù)顯示的整個(gè)海運(yùn)市場(chǎng)的總體運(yùn)價(jià)走勢(shì)

C.RJ/CRB指數(shù)會(huì)根據(jù)其目標(biāo)比重做每季度調(diào)整

D.標(biāo)普高盛商品指數(shù)最顯著的特點(diǎn)在于對(duì)能源價(jià)格賦予了很高權(quán)重，能源品種占該指數(shù)權(quán)重為70%

【答案】：D83、期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告，由（）注銷(xiāo)其從業(yè)資格。

A.5；中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.10；中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.5；期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.10；期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：D84、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日（）該標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)品種最近交割月份期貨合約的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值。

A.當(dāng)日

B.前一交易日

C.次日

D.下一交易日

【答案】：B85、與MA相比，MACD的優(yōu)點(diǎn)是（）。

A.在市場(chǎng)趨勢(shì)不明顯時(shí)進(jìn)入盤(pán)整，很少失誤

B.更容易計(jì)算

C.除掉，MA產(chǎn)生的頻繁出現(xiàn)的買(mǎi)入、賣(mài)出信號(hào)

D.能夠?qū)ξ磥?lái)價(jià)格上升和下降的深度進(jìn)行提示

【答案】：C86、在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中最常用的GDP核算方法是（）。

A.支出法

B.收入法

C.增值法

D.生產(chǎn)法

【答案】：A87、期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，其注冊(cè)資本應(yīng)不低于人民幣（）萬(wàn)元，申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

【答案】：D88、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)接受未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的單位或者個(gè)人委托進(jìn)行期貨交易，或者將客戶(hù)的資金賬號(hào)、交易編碼借給其他單位或者個(gè)人使用的，給予警告，單處或者并處（）元以下罰款。

A.3萬(wàn)

B.5萬(wàn)

C.10萬(wàn)

D.20萬(wàn)

【答案】：A89、上證50ETF期權(quán)合約的交收日為（）。

A.行權(quán)日

B.行權(quán)日次一交易日

C.行權(quán)日后第二個(gè)交易日

D.行權(quán)日后第三個(gè)交易日

【答案】：B90、客戶(hù)下達(dá)的交易指令中數(shù)量和買(mǎi)賣(mài)方向明確，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.沒(méi)有品種的，應(yīng)按當(dāng)前交易最活躍的品種

B.沒(méi)有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價(jià)成交

C.沒(méi)有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為一直有效

D.沒(méi)有開(kāi)平倉(cāng)方向的，有持倉(cāng)的按平倉(cāng)交易，沒(méi)有持倉(cāng)的應(yīng)當(dāng)視為開(kāi)倉(cāng)交易

【答案】：B91、一般來(lái)說(shuō)，股指期貨不包括（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨

B.長(zhǎng)期國(guó)債期貨

C.香港恒生指數(shù)期貨

D.日經(jīng)225股指期貨

【答案】：B92、3月大豆到岸完稅價(jià)為（）元／噸。

A.3140.48

B.3140.84

C.3170.48

D.3170.84

【答案】：D93、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表是（）編制的反映各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果的報(bào)表。

A.期貨交易所

B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

C.期貨公司

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：C94、期貨公司聘請(qǐng)或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C95、某交易者以2090元／噸買(mǎi)入3月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，同時(shí)以2180元／噸賣(mài)出5月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。

A.3月份價(jià)格2050元／噸，5月份價(jià)格2190元／噸

B.3月份價(jià)格2060元／噸，5月份價(jià)格2170元／噸

C.3月份價(jià)格2100元／噸，5月份價(jià)格2160元／噸

D.3月份價(jià)格2200元／噸，5月份價(jià)格2150元／噸

【答案】：D96、某交易者以3485元／噸的價(jià)格賣(mài)出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元／噸的價(jià)格買(mǎi)入平倉(cāng)，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元／手計(jì)算，那么該交易者（）。

A.虧損150元

B.盈利150元

C.盈利84000元

D.盈利1500元

【答案】：C97、王某申請(qǐng)某期貨公司總經(jīng)理一職，由于自己學(xué)歷達(dá)不到要求，于是就找人偽造了一份假的學(xué)歷證書(shū)，后被發(fā)現(xiàn)。對(duì)于王某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)，可以做出以下（）懲罰措施。

A.不予受理或者不予行政許可，并依法予以警告

B.予以警告，并處以3萬(wàn)元以下罰款

C.不予受理或者不予行政許可，要求期貨公司解聘該人員

D.情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N(xiāo)任職資格

【答案】：A98、以下關(guān)于通縮低位應(yīng)運(yùn)行期商品期貨價(jià)格及企業(yè)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)可根據(jù)生產(chǎn)的需用量組織低價(jià)購(gòu)入

B.在期貨市場(chǎng)中遠(yuǎn)期合約上建立虛擬庫(kù)存

C.期貨價(jià)格硬著陸后，現(xiàn)貨價(jià)格不會(huì)跟隨其一起調(diào)整下來(lái)

D.采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)為企業(yè)未來(lái)生產(chǎn)鎖定采購(gòu)成本早做打算

【答案】：C99、期貨公司為客戶(hù)申請(qǐng)、注銷(xiāo)各期貨交易所交易編碼，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一通過(guò)（）辦理。

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

C.期貨公司

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】：B100、在我國(guó)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，要求主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近（）年無(wú)重大違法違規(guī)記錄。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C101、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不按照規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)，提供或者出具的材料、報(bào)告、意見(jiàn)不完整，責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收人，單處或者并處（）萬(wàn)元以下罰款。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C102、根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》，壓力測(cè)試的頻率是（）。

A.至少每季度進(jìn)行一次

B.至少每月進(jìn)行一次

C.至少每半年度進(jìn)行一次

D.至少每年度進(jìn)行一次

【答案】：A103、下列關(guān)于國(guó)債基差的表達(dá)式，正確的是（）。

A.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格／轉(zhuǎn)換因子

C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格／轉(zhuǎn)換因子

D.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

【答案】：D104、企業(yè)通過(guò)套期保值，可以降低（）1企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A105、某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%，銀行報(bào)出的浮動(dòng)利率為6個(gè)月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢(xún)價(jià)時(shí)銀行報(bào)出的價(jià)格通常為（）。

A.6.00%

B.6.01%

C.6.02%

D.6.03%

【答案】：C106、交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來(lái)確定的時(shí)間反向交換同樣的兩種貨幣，這種交易是（）交易。

A.貨幣互換

B.外匯掉期

C.外匯遠(yuǎn)期

D.貨幣期貨

【答案】：B107、某交易者以9710元／噸買(mǎi)入7月棕櫚油期貨合約100手，同時(shí)以9780元／噸賣(mài)出9月棕櫚油期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者虧損。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.7月9810元／噸，9月9850元／噸

B.7月9860元／噸，9月9840元／噸

C.7月9720元／噸，9月9820元／噸

D.7月9840元／噸，9月9860元／噸

【答案】：C108、期貨價(jià)差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可以分為（）。

A.跨期套利.跨品種套利.跨時(shí)套利

B.跨品種套利.跨市套利.跨時(shí)套利

C.跨市套利.跨期套利.跨時(shí)套利

D.跨期套利.跨品種套利.跨市套利

【答案】：D109、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)管理規(guī)定》，中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶(hù)設(shè)立（）。

A.結(jié)算賬戶(hù)

B.資金賬號(hào)

C.交易編碼

D.統(tǒng)一開(kāi)戶(hù)編碼

【答案】：D110、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)管理規(guī)定》，（）負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)交易編碼進(jìn)行分配、發(fā)放和管理。?

A.期貨公司

B.期貨交易所

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B111、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)按照（）來(lái)提取。

A.手續(xù)費(fèi)收入的20％的比例

B.成交金額的30％的比例

C.手續(xù)費(fèi)收入的30％的比例

D.成交金額的20％的比例

【答案】：A112、（）是公司制期貨交易所的常設(shè)機(jī)構(gòu)，并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東大會(huì)決議。

A.會(huì)員大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.理事會(huì)

【答案】：B113、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的最后交割日為最后交易日后的第（）個(gè)交易日。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C114、下列單位或個(gè)人中，可以依法從事期貨交易的是（）。

A.國(guó)家機(jī)關(guān)

B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員

D.作為期貨交易所會(huì)員的某企業(yè)法人

【答案】：D115、先買(mǎi)入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉(cāng)，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉(cāng)，這種操作屬于（）。

A.展期

B.套期保值

C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D.交割

【答案】：A116、波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的價(jià)格周期要經(jīng)過(guò)（）個(gè)過(guò)程，其中，上升周期由（）個(gè)上升過(guò)程，（上升浪）和（）個(gè)下降過(guò)程（調(diào)整浪）組成。

A.8;4;4

B.8;3;5

C.8;5;3

D.6;3;3

【答案】：C117、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律懲戒的依據(jù)。

A.期貨交易所

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：D118、波浪理論的基礎(chǔ)是（）

A.周期

B.價(jià)格

C.成交量

D.趨勢(shì)

【答案】：A119、某投資者買(mǎi)入50萬(wàn)歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元）。3月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD=1.3432購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450，6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場(chǎng)上以成交價(jià)格

A.盈利1850美元

B.虧損1850美元

C.盈利18500美元

D.虧損18500美元

【答案】：A120、依法負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理及撤銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】：B121、以下關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.計(jì)劃購(gòu)入現(xiàn)貨者預(yù)期價(jià)格上漲，可買(mǎi)入看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.如果已持有期貨空頭頭寸，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)

C.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)比賣(mài)出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益

D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

【答案】：D122、期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由會(huì)員大會(huì)制定，并報(bào)（）備案。

A.國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

C.國(guó)家工商行政管理總局

D.商務(wù)部

【答案】：B123、期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱(chēng)為()。

A.無(wú)套利區(qū)間的上界

B.期貨低估價(jià)格

C.遠(yuǎn)期高估價(jià)格

D.無(wú)套利區(qū)間的下界

【答案】：A124、期貨公司因（）提供虛假信息誤導(dǎo)客戶(hù)下單，造成客戶(hù)經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

A.過(guò)失

B.重大過(guò)失

C.故意

D.故意或者重大過(guò)失

【答案】：C125、期貨投資者保障基金的啟動(dòng)資金由（）從其積累的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金中按照截至2006年12月31日風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶(hù)總額的15％繳納形成。

A.基金管理公司

B.證券交易所

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：D126、下列關(guān)于交易單位的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量

B.對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)和該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素

C.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，不僅可以以交易單位（合約價(jià)值）的整數(shù)倍進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，還可以按需要零數(shù)購(gòu)買(mǎi)

D.若商品的市場(chǎng)規(guī)模較大、交易者的資金規(guī)模較大、期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會(huì)員單位較多，則該合約的交易單位可設(shè)計(jì)得大一些，反之則小一些

【答案】：C127、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)保守期貨公司的（）。

A.重大投資計(jì)劃

B.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)資料

C.工作資料

D.商業(yè)秘密和客戶(hù)信息

【答案】：D128、非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于規(guī)定或者約定最低余額，未在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司依法有權(quán)采取的措施是（）。

A.及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)舉報(bào)

B.及時(shí)向期貨交易所報(bào)告

C.對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)

D.對(duì)該非結(jié)算會(huì)員進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé)

【答案】：C129、某國(guó)債期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格為97.635，若其可交割后2012年記賬式財(cái)息（）國(guó)債的市場(chǎng)價(jià)格為99.525，轉(zhuǎn)換因子為1.0165，則該國(guó)債的基差為（）。

A.99.525-97.635÷1.0165

B.97.635-99.525÷1.0165

C.99.525-97.635×1.0165

D.97.635×1.0165-99.525

【答案】：C130、導(dǎo)致不完全套期保值的原因包括（）。

A.期貨交割地與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨存放地點(diǎn)間隔較遠(yuǎn)

B.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格同方向變動(dòng)，但幅度較大

C.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨儲(chǔ)存時(shí)間存在差異

D.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨商品質(zhì)量存在差異

【答案】：B131、首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性.風(fēng)險(xiǎn)管理方面問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)向（）提出整改意見(jiàn)。

A.董事長(zhǎng)

B.監(jiān)事會(huì)

C.總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人

D.期貨公司

【答案】：C132、吳某為某期貨公司客戶(hù)，由于經(jīng)常出差無(wú)法參與交易，在營(yíng)業(yè)部經(jīng)理推薦下，

A.期貨交易所住所地高級(jí)人民法院

B.期貨公司住所地高級(jí)人民法院

C.營(yíng)業(yè)部住所地中級(jí)人民法院

D.吳某住所地中級(jí)人民法院

【答案】：C133、既可以管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，也可以管理投資項(xiàng)目不確定性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.買(mǎi)入外匯期貨

B.賣(mài)出外匯期貨

C.期權(quán)交易

D.外匯遠(yuǎn)期

【答案】：C134、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】：C135、一段時(shí)間內(nèi)所有盈利交易的總盈利額與同時(shí)段所有虧損交易的總虧損額的比值稱(chēng)為（）。

A.收支比

B.盈虧比

C.平均盈虧比

D.單筆盈虧比

【答案】：B136、公司制期貨交易所股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)符合（）的規(guī)定。

A.期貨交易所交易細(xì)則

B.期貨交易所會(huì)員管理辦法

C.期貨交易所理事會(huì)工作規(guī)則

D.期貨交易所章程

【答案】：D137、首席風(fēng)險(xiǎn)官作為期貨公司的高級(jí)管理人員．主要負(fù)責(zé)（）。

A.期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的監(jiān)督檢查

B.期貨公司的合法性和風(fēng)險(xiǎn)管理

C.監(jiān)督期貨公司其他高級(jí)管理人員

D.監(jiān)管期貨公司業(yè)務(wù)執(zhí)行

【答案】：A138、()是指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)用后，便擁有了在期權(quán)合約的有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)人一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買(mǎi)進(jìn)的義務(wù)。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

【答案】：A139、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員履行投資者適當(dāng)性職責(zé)時(shí)違反《期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，協(xié)會(huì)將依據(jù)自律規(guī)則規(guī)定采?。ǎ┐胧?。

A.自律懲戒

B.罰款

C.行政處罰

D.以上都不對(duì)

【答案】：A140、某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來(lái)在到期日之前的某交易日，12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn)，該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（）美元。（忽略傭金成本，道·瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元）

A.200

B.150

C.250

D.1500

【答案】：D141、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)由（）主持。

A.董事長(zhǎng)

B.理事長(zhǎng)

C.監(jiān)事長(zhǎng)

D.總經(jīng)理

【答案】：B142、期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

A.隨時(shí)持有多頭頭寸

B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確

C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬

D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格低估的水平

【答案】：D143、以下關(guān)于利率互換的描述，正確的是（）。

A.交易雙方只交換利息，不交換本金

B.交易雙方在到期日交換本金和利息

C.交易雙方在結(jié)算日交換本金和利息

D.交易雙方即交換本金，又交換利息

【答案】：A144、推薦人簽署的意見(jiàn)有虛假陳述的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作出認(rèn)定之日起（）年內(nèi)不再受理該推薦人的推薦意見(jiàn)和簽署意見(jiàn)的年檢登記表，并記入該推薦人的誠(chéng)信檔案。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：A145、（）是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣(mài)方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

A.價(jià)格

B.消費(fèi)

C.需求

D.供給

【答案】：D146、2009年7月8日，某期貨交易所會(huì)員甲在該交易日買(mǎi)入大量的小麥期貨合約。合約的保證金總額超過(guò)了其現(xiàn)有資金，甲準(zhǔn)備用其持有的國(guó)債0213充抵部分保證金。2009年7月7日，國(guó)債0213在上海證券交易所和深圳證券交易所的開(kāi)盤(pán)價(jià)分別為79．65元／手、79．62元／手；最高價(jià)分別為79．69元／手、79．66元／手；最低價(jià)分別為79．37元／手、79．45

A.79.44元／手

B.79.69元／手

C.79.62元／手

D.79.37元／手

【答案】：A147、下列說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.期貨投機(jī)者關(guān)心和研究的是單一合約的漲跌

B.套利者關(guān)心和研究的是兩個(gè)或者多個(gè)合約相對(duì)價(jià)差的變化

C.期貨套利者賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益

D.期貨套利交易成本一般高于投機(jī)交易成本

【答案】：D148、會(huì)員制期貨交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。

A.會(huì)員大會(huì)

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.理事會(huì)

【答案】：A149、期貨交易所的所得收益不能用于（）。

A.裝修期貨交易大廳

B.引進(jìn)先進(jìn)的期貨交易系統(tǒng)軟件

C.進(jìn)行期貨投資

D.購(gòu)置期貨交易監(jiān)控設(shè)備

【答案】：C150、屬于跨品種套利交易的是（）。

A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易

B.IF1703與IF1706間的套利交易

C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨間的套利交易

D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易

【答案】：A151、取得從業(yè)資格考試合格證明的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)（）申請(qǐng)從業(yè)資格。

A.向其所在機(jī)構(gòu)

B.向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

C.直接向協(xié)會(huì)

D.事先通過(guò)其所在機(jī)構(gòu)向協(xié)會(huì)

【答案】：D152、關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入

B.如果期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者在到期時(shí)行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票

C.如果期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者在到期時(shí)行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票

D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過(guò)獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益

【答案】：C153、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸的價(jià)格再次買(mǎi)入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。

A.2010元/噸

B.2020元/噸

C.2015元/噸

D.2025元/噸

【答案】：B154、某期貨公司股東大會(huì)通過(guò)決議，同意期貨公司現(xiàn)任總經(jīng)理王某受讓本公司總裁7％的股權(quán)。關(guān)于王某的股權(quán)受讓行為，下列說(shuō)法中正確的是（）。

A.王某不能受讓期貨公司股權(quán)，因?yàn)樗麑⒃谄谪浌救味麻L(zhǎng)一職

B.王某可以受讓期貨公司股權(quán)，但因持股比例超過(guò)5％應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

C.王某不能受讓期貨公司股權(quán)，因?yàn)樗亲匀蝗恕２粷M足《期貨公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的期貨公司股東條件

D.王某可以受讓期貨公司股權(quán)，但因持股比例增加到5％以上，應(yīng)當(dāng)經(jīng)期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

【答案】：D155、會(huì)員制期貨交易所（）以上會(huì)員聯(lián)名提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)。

A.1/4

B.1/3

C.1/5

D.1/6

【答案】：B156、關(guān)于期貨交易所監(jiān)事會(huì)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.監(jiān)事會(huì)每屆任期2年

B.監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人

C.監(jiān)事會(huì)主席、副主席的任免，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)提名，股東大會(huì)通過(guò)

D.監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，副主席若干

【答案】：B157、某投資者以4．5美分／蒲式耳權(quán)利金賣(mài)出敲定價(jià)格為750美分／蒲式耳的大豆看跌期權(quán)，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）美分／蒲式耳。

A.750

B.745.5

C.754.5

D.744.5

【答案】：B158、下列關(guān)于期貨公司實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的表述中，正確的是（）。

A.自開(kāi)戶(hù)之日起一定期限內(nèi)，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)備案

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向全體股東、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事報(bào)告相關(guān)交易情況

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向獨(dú)立董事提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向其住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)交易情況

【答案】：D159、中期國(guó)債是指償還期限在（）的國(guó)債。

A.1?3年

B.1?5年

C.1?10年

D.1?15年

【答案】：C160、期貨公司計(jì)算凈資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)項(xiàng)目充分計(jì)提（）。

A.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C.保證金

D.負(fù)債總額

【答案】：A161、2015年甲期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為2000萬(wàn)元，那么該交易所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是（）。

A.500萬(wàn)元

B.400萬(wàn)元

C.300萬(wàn)元

D.200萬(wàn)元

【答案】：B162、投資者準(zhǔn)入要求包含資產(chǎn)指標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)規(guī)定投資者在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或者接受服務(wù)前（）符合該指標(biāo)。

A.當(dāng)天

B.當(dāng)月

C.一定時(shí)期內(nèi)

D.以上都不對(duì)

【答案】：C163、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，通過(guò)從業(yè)資格考試的人員將取得由（）頒發(fā)的從業(yè)資格考試證明。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D.所在期貨公司

【答案】：B164、甲、乙是某期貨公司的客戶(hù)，做期貨交易。甲持有空頭合約，乙持有多頭合約，甲和乙均向期貨公司申請(qǐng)交割。期貨公司因疏忽未代甲辦理交割；乙雖然正常交割，但在交割倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)所提交割品已霉?fàn)€變質(zhì)，無(wú)法使用。如果因未能按計(jì)劃交割，造成甲一定損失，則甲可以（）。

A.要求期貨公司承擔(dān)違約責(zé)任

B.要求期貨交易所承擔(dān)違約責(zé)任

C.要求期貨公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任

D.要求期貨交易所對(duì)期貨公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任

【答案】：A165、7月初，某期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司先向某礦業(yè)公司采購(gòu)1萬(wàn)噸鐵礦石，現(xiàn)貨濕基價(jià)格665元/濕噸(含6%水份)。與此同時(shí)，在鐵礦石期貨9月合約上做賣(mài)期保值，期貨價(jià)格為716元/干噸，此時(shí)基差是（）元/干噸。7月中旬，該期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價(jià)交易合同，合同中約定，給予鋼鐵公司1個(gè)月點(diǎn)價(jià)期；現(xiàn)貨最終結(jié)算價(jià)格參照鐵

A.+2

B.+7

C.+11

D.+14

【答案】：A166、下列人員中，屬于期貨公司高級(jí)管理人員的是（）。

A.監(jiān)事會(huì)主席

B.獨(dú)立董事

C.董事長(zhǎng)

D.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

【答案】：D167、（）、期貨交易所依法對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行自律管理。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

C.期貨公司

D.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：A168、（）是最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。

A.頭肩形態(tài)

B.雙重頂（底）

C.圓弧形態(tài)

D.喇叭形

【答案】：A169、計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

A.0.0425

B.0.0528

C.0.0628

D.0.0725

【答案】：B170、根據(jù)以下材料，回答題

A.2.875

B.2.881

C.2.275

D.4

【答案】：B171、在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率的變化趨勢(shì)為（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.不確定

【答案】：B172、6月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5000元/噸，某經(jīng)銷(xiāo)商計(jì)劃在9月份大豆收獲時(shí)買(mǎi)入500噸大豆。由于擔(dān)心價(jià)格上漲，以5050元/噸的價(jià)格買(mǎi)入500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5200元/噸，期貨價(jià)格也漲至5250元/噸，此時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨并平倉(cāng)期貨。則該經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行套期保值操作后，實(shí)際購(gòu)進(jìn)大豆的價(jià)格為（）。

A.5250元/噸

B.5200元/噸

C.5050元/噸

D.5000元/噸

【答案】：D173、期貨公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東持股比例合計(jì)達(dá)到（）的，持股比例最高的股東的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于實(shí)收資本的50%，或有負(fù)債應(yīng)低于凈資產(chǎn)的50%，且不存在對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不確定影響的其他風(fēng)險(xiǎn)。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】：B174、債券的久期與票面利率呈（）關(guān)系。

A.正相關(guān)

B.不相關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.不確定

【答案】：C175、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)保守期貨公司的（）。

A.重大投資計(jì)劃

B.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)資料

C.工作資料

D.商業(yè)秘密和客戶(hù)信息

【答案】：D176、期貨交易所總經(jīng)理每屆任期（）年。

A.5

B.4

C.3

D.2

【答案】：C177、客戶(hù)孫某在賬戶(hù)上沒(méi)有可用保證金時(shí)（按照期貨交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算），與期貨公司經(jīng)理趙某商量，要求期貨公司允許其買(mǎi)進(jìn)100手大豆合約，并保證在當(dāng)日收盤(pán)前平倉(cāng)，趙某考慮到孫某是期貨公司老客戶(hù)，可適當(dāng)照顧，同意了孫某的要求，孫某買(mǎi)入后，價(jià)格走勢(shì)非常不利，至收盤(pán)前被迫平倉(cāng)，共損失6萬(wàn)元，事后孫某將期貨公司訴至法院，認(rèn)為期貨公司允許其透支交易，應(yīng)當(dāng)賠償其全部經(jīng)濟(jì)損失。以下說(shuō)法正確的是（）。

A.是孫某主動(dòng)要求期貨公司允許其下單，即便認(rèn)定透支交易，孫某對(duì)該筆經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任

B.孫某實(shí)際占用了期貨公司的資金，構(gòu)成了透支交易，透支交易是有關(guān)法律禁止的行為，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任

C.期貨公司應(yīng)對(duì)孫某的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額應(yīng)該在4.8萬(wàn)元以下

D.孫某在一個(gè)交易日之內(nèi)完成了開(kāi)平倉(cāng)交易，從期貨公司結(jié)算報(bào)表上看，孫某并不虧欠期貨公司的保證金，因此，孫某行為不構(gòu)成透支交易

【答案】：C178、如果看漲期權(quán)的賣(mài)方要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

A.賣(mài)出相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)

B.買(mǎi)入相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)

C.賣(mài)出相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)

D.買(mǎi)入相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)

【答案】：B179、根據(jù)組合投資理論，在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，單個(gè)證券或組合的收益E(r)和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)2

A.壓力線

B.證券市場(chǎng)線

C.支持線

D.資本市場(chǎng)線

【答案】：B180、中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理申請(qǐng)材料之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。

A.20

B.15

C.10

D.6

【答案】：A181、6月10日，王某期貨賬戶(hù)持有FU1512空頭合約100手，每手50噸。合約當(dāng)日出現(xiàn)跌停單邊市，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3100元/噸，王某的客戶(hù)權(quán)益為1963000元。王某所在期貨公司的保證金比率為12%。FU是上海期貨交易所燃油期貨合約的交易代碼，交易單位為50噸/手。那么王某的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)度為（）。

A.18.95%

B.94.75%

C.105.24%

D.85.05%

【答案】：B182、最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中，能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中，（）的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。

A.剩余期限最短

B.息票利率最低

C.隱含回購(gòu)利率最低

D.隱含回購(gòu)利率最高

【答案】：D183、期貨公司應(yīng)當(dāng)在相關(guān)事項(xiàng)完成后（）個(gè)工作日內(nèi)向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：B184、將募集的資金投資于多個(gè)對(duì)沖基金，而不是投資于股票、債券的基金是（）。

A.共同基金

B.對(duì)沖基金

C.對(duì)沖基金的組合基金

D.商品基金

【答案】：C185、上海商品交易所對(duì)會(huì)員和客戶(hù)就黃豆一號(hào)合約的持倉(cāng)限額分別是50000手和20000手。該交易所的會(huì)員李某和客戶(hù)王某在2009年8月8日分別買(mǎi)入黃大豆一號(hào)合約50000手和19000手，下列關(guān)于會(huì)員李某和客戶(hù)王某的做法正確的是（）

A.會(huì)員李某向證監(jiān)會(huì)報(bào)告持倉(cāng)情況，客戶(hù)王某向上海商品交易所報(bào)告持倉(cāng)情況

B.會(huì)員李某向上海商品交易所報(bào)告持倉(cāng)情況，客戶(hù)王某向開(kāi)戶(hù)的期貨公司報(bào)告持倉(cāng)情況

C.會(huì)員李某和客戶(hù)王某都向上海商品交易所報(bào)告持倉(cāng)情況

D.會(huì)員李某向期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告持倉(cāng)情況，客戶(hù)王某向開(kāi)戶(hù)的期貨公司報(bào)告持倉(cāng)情況

【答案】：C186、下列關(guān)于期貨公司股東會(huì)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期貨公司股東應(yīng)當(dāng)按照出資比例行使表決權(quán)

B.期貨公司股東會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)一次會(huì)議

C.期貨公司股東會(huì)做出決議后的3個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案

D.期貨公司股東會(huì)應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和公司章程，對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決

【答案】：C187、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督管理職責(zé),不能采取的措施是（）。

A.進(jìn)入涉嫌違法行為發(fā)生場(chǎng)所調(diào)查取證

B.對(duì)期貨公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.限制違法行為人的人身自由

D.復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)權(quán)登記資料

【答案】：C188、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)（）。

A.董事會(huì)

B.理事會(huì)

C.職工代表大會(huì)

D.臨時(shí)會(huì)員大會(huì)

【答案】：D189、（）是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶(hù)提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的資金。

A.存款準(zhǔn)備金

B.法定存款準(zhǔn)備金

C.超額存款準(zhǔn)備金

D.庫(kù)存資金

【答案】：A190、《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定》開(kāi)始施行的時(shí)間是（）。

A.2006年2月7日

B.2006年4月15日

C.2008年2月7日

D.2008年5月1日

【答案】：D191、王某是甲期貨公司的客戶(hù)。某日，王某收到甲期貨公司的通知，告訴李某由于近段時(shí)間期貨價(jià)格大跌，其期貨保證金已經(jīng)不足，應(yīng)當(dāng)在通知時(shí)間內(nèi)追加保證金，王某未加以理睬。根據(jù)此情況，甲期貨公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)（）。

A.調(diào)減注冊(cè)資本

B.增加凈資本

C.調(diào)減凈資本

D.增加流動(dòng)負(fù)債

【答案】：C192、甲公司希望以固定利率借人人民幣，而乙公司希望以固定利率借人美元，而且兩公司借人的名義本金用即期匯率折算都為1000萬(wàn)人民幣，即期匯率USD／CNY為6.1235。市場(chǎng)上對(duì)兩公司的報(bào)價(jià)如下：

A.9.6％

B.8.5％

C.5.0％

D.5.4％

【答案】：B193、期貨公司主要股東為自然人的，個(gè)人金融資產(chǎn)不低于人民幣（）萬(wàn)元

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

【答案】：C194、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元／噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠應(yīng)（）5月份豆粕期貨合約。

A.買(mǎi)入100手

B.賣(mài)出100手

C.買(mǎi)入200手

D.賣(mài)出200手

【答案】：A195、當(dāng)大盤(pán)指數(shù)為3150時(shí)，投資者預(yù)期最大指數(shù)將會(huì)大幅下跌，但又擔(dān)心由于預(yù)測(cè)不準(zhǔn)造成虧損，而剩余時(shí)間為1個(gè)月的股指期權(quán)市場(chǎng)的行情如下：當(dāng)大盤(pán)指數(shù)預(yù)期下跌，收益率最大的是（）。

A.行權(quán)價(jià)為3000的看跌期權(quán)

B.行權(quán)價(jià)為3100的看跌期權(quán)

C.行權(quán)價(jià)為3200的看跌期權(quán)

D.行權(quán)價(jià)為3300的看跌期權(quán)

【答案】：D196、Delta的取值范圍在（）之間。

A.0到1

B.－1到1

C.－1到0

D.－2到2

【答案】：B197、期貨交易所對(duì)期貨公司強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)額應(yīng)當(dāng)與期貨公司（）。

A.需追加的保證金數(shù)額完全相同

B.持倉(cāng)占用的保證金數(shù)額完全相同

C.需追加的保證金數(shù)額基本相當(dāng)

D.持倉(cāng)占用的保證金數(shù)額基本相當(dāng)

【答案】：C198、看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)為（）。(不計(jì)交易費(fèi)用)

A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格

B.標(biāo)的物的價(jià)格—執(zhí)行價(jià)格

C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

D.執(zhí)行價(jià)格—權(quán)利金

【答案】：C199、期貨交易所、非期貨公司結(jié)算會(huì)員違反規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.給予多收取手續(xù)費(fèi)10倍的罰款

B.責(zé)令雙倍退還多收取的手續(xù)費(fèi)

C.責(zé)令退還多收取的手續(xù)費(fèi)

D.責(zé)令將多收取的手續(xù)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)

【答案】：C200、期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險(xiǎn)控制不力等導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口的，（）可以決定使用期貨投資者保障基金，對(duì)不能清償?shù)耐顿Y者保證金損失予以補(bǔ)償。

A.期貨投資者保證基金管理機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)同財(cái)政部

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.財(cái)政部

【答案】：C第二部分多選題(200題)1、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》的規(guī)定，下列屬于期貨交易所的職責(zé)的是（）。

A.制定并實(shí)施期貨交易所的交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則

B.發(fā)布市場(chǎng)信息

C.監(jiān)管會(huì)員及其客戶(hù)、指定交割倉(cāng)庫(kù)、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者的期貨業(yè)務(wù)

D.查處違規(guī)行為

【答案】：ABCD2、關(guān)于跨期套利，以下說(shuō)法正確的有（）。

A.在國(guó)債期貨交易中，當(dāng)國(guó)債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過(guò)大或過(guò)小時(shí)，就存在潛在的套利機(jī)會(huì)

B.根據(jù)價(jià)差買(mǎi)賣(mài)方向不同，國(guó)債期貨跨期套利分為國(guó)債期貨買(mǎi)入套利和國(guó)債期貨賣(mài)出套利兩種

C.買(mǎi)入價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形

D.賣(mài)出價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差高估的情形

【答案】：ABCD3、根據(jù)合約流動(dòng)性不同，可將期貨合約分為（）。

A.活躍月份合約

B.火熱合約

C.冷淡合約

D.不活躍月份合約

【答案】：AD4、甲是某期貨公司的客戶(hù)，丙是甲的債權(quán)人。如丙起訴甲，要求實(shí)現(xiàn)債權(quán)，下列關(guān)于申請(qǐng)人民法院采取保全，執(zhí)行措施的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.甲有除保證金之外的其他財(cái)產(chǎn)的.人民法院應(yīng)當(dāng)依法先行凍結(jié)，查封.執(zhí)行甲的其他財(cái)產(chǎn)

B.丙可以申請(qǐng)人民法院到期貨交易所凍結(jié)，扣劃甲的保證金

C.丙可以申請(qǐng)人民法院對(duì)甲的保證金依法采取保全和執(zhí)行揭施

D.可以申請(qǐng)人民法院對(duì)甲的持倉(cāng)依法果取保全和執(zhí)行措施

【答案】：CD5、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。

A.有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施

B.主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力

C.有符合法律.行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

D.從業(yè)人員具有從業(yè)資格

【答案】：ABCD6、期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮指定交割倉(cāng)庫(kù)的（）。

A.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

B.儲(chǔ)存條件

C.運(yùn)輸條件

D.質(zhì)檢條件

【答案】：ABCD7、對(duì)于單個(gè)股票的β系數(shù)來(lái)說(shuō)（）。

A.β系數(shù)大于1時(shí)，說(shuō)明單個(gè)股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)

B.β系數(shù)大于1時(shí)，說(shuō)明單個(gè)股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)

C.β系數(shù)小于1時(shí)，說(shuō)明單個(gè)股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)

D.β系數(shù)等于1時(shí)，說(shuō)明單個(gè)股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度與以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)一致

【答案】：BCD8、證券公司介紹公司（）開(kāi)立期貨賬戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)將被介紹人的期貨賬戶(hù)信息報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。

A.一般客戶(hù)

B.非控股股東

C.實(shí)際控制人

D.控股股東

【答案】：CD9、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍包括（）。

A.期貨

B.股票

C.證券投資基金

D.央行票據(jù)

【答案】：ABCD10、杜某可能受到的紀(jì)律懲戒是（）。

A.暫停從業(yè)資格

B.公開(kāi)譴責(zé)

C.訓(xùn)誡

D.罰款

【答案】：ABC11、關(guān)于鄭州商品交易所的描述，下列說(shuō)法正確的有（）。

A.不以營(yíng)利為目的

B.理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)

C.農(nóng)產(chǎn)品期貨品種均在該所上市交易

D.實(shí)行會(huì)員制

【答案】：ABD12、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的（）等相關(guān)工作，相關(guān)自律管理辦法由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制定。

A.資格考試

B.資格認(rèn)定

C.行政處罰

D.日常管理

【答案】：ABD13、若某機(jī)構(gòu)未按客戶(hù)的交易指令入市交易，客戶(hù)沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的，該機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)返還客戶(hù)的保證金并賠償客戶(hù)的損失，其應(yīng)賠償損失的范圍包括（）。

A.交易手續(xù)費(fèi)

B.稅金

C.利潤(rùn)

D.利息

【答案】：ABD14、下列關(guān)于持續(xù)形態(tài)的說(shuō)法中，正確的有（）。

A.對(duì)稱(chēng)三角形情況大多是發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中

B.理論上，三角形可以向上或向下突破

C.上升三角形是對(duì)稱(chēng)三角形的變形

D.矩形在形成的過(guò)程中極可能變成三重頂/底形態(tài)

【答案】：ABCD15、期貨市場(chǎng)由期貨投資者（）組成。

A.期貨交易所

B.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

C.期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)

D.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與行業(yè)自律機(jī)構(gòu)

【答案】：ABCD16、2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。

A.6.45％

B.6.46％

C.6.48％

D.6.49％

【答案】：AB17、下列描述中屬于極端情景的有（）。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端的+1或-1

B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景

C.模型參數(shù)不再適用

D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破

【答案】：ABCD18、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向普通投資者銷(xiāo)售高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或者提供相關(guān)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)履行特別的注意義務(wù)，包括（）。

A.制定專(zhuān)門(mén)的工作程序

B.追加了解相關(guān)信息

C.告知特別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

D.給予普通投資者更多的考慮時(shí)間或者增加回訪頻次

【答案】：ABCD19、下列屬于短期利率期貨品種的有（）。

A.歐洲美元

B.Eurlbor

C.T-notes

D.T-bonds

【答案】：AB20、根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)全面客觀介紹（）。

A.業(yè)務(wù)規(guī)則

B.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)

C.產(chǎn)品或者服務(wù)的特征

D.期貨交易相關(guān)法律法規(guī)

【答案】：ABCD21、以下說(shuō)法正確的是（）。

A.黑天鵝事件具有意外性的特征，并能產(chǎn)生重大影響

B.對(duì)于金融衍生品來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)性因素事件是影響其價(jià)格變動(dòng)的主要原因

C.非系統(tǒng)性事件主要指一些宏觀經(jīng)濟(jì)政策，一般影響具體某個(gè)品種

D.對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，非系統(tǒng)性因素事件會(huì)影響其估值

【答案】：AB22、某期貨交易所理事會(huì)做出一項(xiàng)理事會(huì)決議，關(guān)于該決議，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.該決議須經(jīng)全體理事1/2以上表決通過(guò)

B.做出該決議的理事會(huì)會(huì)議須有2/3以上理事出席

C.該決議須經(jīng)出席會(huì)議的理事的1/2以上表決通過(guò)

D.做出該決議的理事會(huì)會(huì)議須有1/2以上理事出席

【答案】：AB23、實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

A.商品基金經(jīng)理

B.商品交易顧問(wèn)

C.交易經(jīng)理

D.托管人

【答案】：AC24、在進(jìn)行期貨價(jià)格區(qū)間判斷的時(shí)候，可以把期貨產(chǎn)品的（）作為確定價(jià)格運(yùn)行區(qū)間底部或頂部的重要參考指標(biāo)。

A.生產(chǎn)成本線

B.對(duì)應(yīng)企業(yè)的盈虧線

C.收益線

D.歷史成本線性回歸線

【答案】：AB25、會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)行使下列（）職權(quán)。

A.召集會(huì)員大會(huì)，并向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作

B.擬訂期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案，提交會(huì)員大會(huì)審定

C.審議理事長(zhǎng)提出的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告，提交會(huì)員大會(huì)通過(guò)

D.審議期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交會(huì)員大會(huì)通過(guò)

【答案】：ABD26、滬深300股指期貨合約的合約月份為（）。

A.當(dāng)月

B.下月

C.隨后兩月

D.隨后兩個(gè)季月

【答案】：ABD27、根據(jù)《期貨公司管理辦法》的規(guī)定，下列人員中，不得以本人或者他人名義從事期貨交易的有（）。

A.無(wú)民事行為能力人

B.限制民事行為能力人

C.期貨公司的工作人員及其配偶

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所的工作人員及其配偶E

【答案】：ABCD28、計(jì)算期貨公司凈資本包含的項(xiàng)有（）。

A.流動(dòng)負(fù)債

B.負(fù)債調(diào)整值

C.資產(chǎn)調(diào)整值

D.客戶(hù)未足額追加的保證金

【答案】：BCD29、當(dāng)一個(gè)量化交易策略構(gòu)建完成并且轉(zhuǎn)化為程序代碼之后，下一步投資者需要在專(zhuān)業(yè)軟件的幫助下進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的內(nèi)容包括（）。

A.系統(tǒng)的交易邏輯是否完備

B.策略是否具備盈利能力

C.盈利能力是否可延續(xù)

D.成交速度是否較快

【答案】：ABC30、根據(jù)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》，下列關(guān)于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司的表述，正確的有（）。

A.應(yīng)當(dāng)保證金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)正確進(jìn)行

B.應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)

C.應(yīng)當(dāng)確保非結(jié)算會(huì)員及其客戶(hù)資金安全

D.應(yīng)當(dāng)建立并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理.內(nèi)部控制等制度

【答案】：ABCD31、相對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)而言，場(chǎng)外期權(quán)在合約條款方面更加靈活，其優(yōu)點(diǎn)好包括（）。

A.一對(duì)一交易

B.有明確的買(mǎi)方和賣(mài)方

C.有特定交割場(chǎng)所

D.且買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)對(duì)方的信用情況都有比較深入的把握

【答案】：ABD32、期貨交易所為債務(wù)人的，下列關(guān)于人民法院做法不正確的是（）。

A.凍結(jié)期貨公司在期貨交易所的資金

B.劃撥期貨公司在期貨交易所的資金

C.凍結(jié)期貨交易所的自有資金

D.劃撥期貨交易所的自有資金

【答案】：AB33、期貨公司有下列哪些行為的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷(xiāo)任職資格、期貨從業(yè)人員資格?（）

A.在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與客戶(hù)約定分享利益.共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的

B.挪用客戶(hù)保證金的

C.向客戶(hù)做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶(hù)出示風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)的

D.不按照規(guī)定接受客戶(hù)委托或者不按照客戶(hù)委托內(nèi)容擅自進(jìn)行期貨交易的

【答案】：ABCD34、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，（）應(yīng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)2個(gè)以上完整的會(huì)計(jì)年度。

A.期貨公司經(jīng)理

B.控股公司經(jīng)理

C.控股股東

D.實(shí)際控制人

【答案】：CD35、情景分析和壓力測(cè)試可以通過(guò)一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。?

A.期權(quán)價(jià)值

B.期權(quán)的DeltA

C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

D.到期時(shí)間

【答案】：ABCD36、首批作為中國(guó)外匯交易中心外匯做市商的有10家國(guó)內(nèi)外銀行，其中7家是外資銀行，3家是中資銀行。7家外資銀行分別是德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行、荷蘭銀行、荷蘭商業(yè)銀行、蘇格蘭皇家銀行、加拿大蒙特利爾銀行。3家中資銀行包括（）。

A.中國(guó)銀行

B.中國(guó)工商銀行

C.中信實(shí)業(yè)銀行

D.中國(guó)建設(shè)銀行

【答案】：ABC37、在