山西2017年上半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)及其特點和基本類型模擬試題

山西省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)及其特點和基本

類型模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、套期保值的基本原理是_。A.建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制B.建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險2、手續(xù)費等費用）2010元/噸2015元/噸2020元/噸2025元/噸3、甲期貨公司共有10家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。4100萬元5000萬元3900萬元4000萬元4、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A.只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù)C.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度D.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度5、期貨市場的基本功能之一是_。A.消滅風(fēng)險B.規(guī)避風(fēng)險C.減少風(fēng)險D.套期保值6、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.本交易所會員大會C.本交易所理事會D.中國證監(jiān)會7、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為_。76320元76480元152640元152960元8、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為一元/克（不計手續(xù)費等費用）。A.203B.193C.197D.1969、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A.5B.10C.20D.3010、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A.自然人B.國有企業(yè)C.投機(jī)客戶D.期貨交易所會員11、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A.不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職C.無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職12、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A.支持丁某的主張B.支持期貨公司的主張C.親自重新調(diào)取證據(jù)D.根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷13、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A.200B.50C.160D.24014、期貨公司辦理（）事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A.變更注冊資本B.變更公司形式C.破產(chǎn)D.變更3%以上的股權(quán)15、下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。A.擬設(shè)立營業(yè)部的決議文件B.申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表C.營業(yè)部的管理制度文本D.擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件16、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會C.期貨投資者保障基金D.風(fēng)險準(zhǔn)備金17、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是_。1459.64點1460.64點1469.64點1470.64點18、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。A.價差B.基差C.差價D.套價19、執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為__。80點100點180點280點20、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為—時，可以獲得最大贏利。14800點14900點15000點15250點21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A.予以批準(zhǔn)B.不予批準(zhǔn)C.給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)D.予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍22、下列選項中，不是申請設(shè)立期貨公司必須具備的條件的是（）。A.有合格的經(jīng)營場所和業(yè)務(wù)設(shè)施B.有健全的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度C公司實際控制人具有持續(xù)盈利能力D.實繳資本全部為貨幣出資23、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A.中國證監(jiān)會B.財政部C.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D.期貨投資者24、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。100點1000點2000點3000點25、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是_。A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生C.都由集合競價產(chǎn)生D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是。 A.利率期貨B.股票指數(shù)期權(quán)C.外匯期權(quán)D.能源期權(quán)2、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)（）。A.公平B.公開C.公正D.誠實信用3、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險管理的目標(biāo)是_。A.為客戶提供安全可靠的投資市場B.維護(hù)市場參與的權(quán)益C.維護(hù)市場的穩(wěn)定D.控制政治風(fēng)險4、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A.從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B.從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C.按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納D.按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A.甲.乙C.丙D.T5、期貨市場的兩大巨頭是_。A.倫敦國際金融期貨交易所.芝加哥商業(yè)交易所C.芝加哥期貨交易所D.法國期貨交易所6、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。A.協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)7、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B.申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C.符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行8、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是_。A.執(zhí)行價格B.權(quán)利金C.到期時間D.期權(quán)的價格9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)（）。A.誠實守信B.勤勉盡責(zé)C.堅持公開、公平、公正原則D.對期貨交易各方高度負(fù)責(zé)10、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A.信貸資金B(yǎng).財政資金C.自有資金D.銀行資金11、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括_。A.證券交易委員會B.全國證券商協(xié)會C.全國期貨業(yè)協(xié)會D.商品期貨交易委員會12、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A.在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢B.請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢C.持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)D.公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)13、在下列國家中，—有玉米期貨交易。A.日本B.阿根廷C.法國D.南非14、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A.中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險處置措施B.中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示C.中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員D.中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用15、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開譴責(zé)。A.情節(jié)嚴(yán)重B.情節(jié)較輕C.造成嚴(yán)重后果D.未造成嚴(yán)重后果16、基金托管人的主要職責(zé)包括_。A.接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)B.計算信托財產(chǎn)本息C.簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報告D.基金收益的分配和本金的償還17、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是_。A.采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險B.套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制C.交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實施D.會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額18、金融期貨的特點包括_。A.金融期貨的交割具有極大的便利性B.金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小C.金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D.金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生19、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括_,期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A.會員當(dāng)日平倉盈虧表B.會員當(dāng)日成交合約表C會員當(dāng)日持倉表D.會員資金結(jié)算表20、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A.客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致B.客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符C客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致D.客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致21、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A.財務(wù)負(fù)責(zé)人B.期貨公司董事長C期貨公司監(jiān)事會主席D.除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事22、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動產(chǎn)投資D.間接參與期貨交易23、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.買進(jìn)看跌期權(quán)C.賣出看