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文檔簡介
2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷A卷含答案單選題(共80題)1、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元,則該交易部門()。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預(yù)計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B2、交易賬簿中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價格C.歷史成本D.公允價值【答案】B3、(2018年真題)法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是()。A.違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同【答案】C4、(2021年真題)下列商業(yè)銀行客戶中,最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是()A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)【答案】C5、A銀行的外匯敞口頭寸如下:日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D6、(2018年真題)根據(jù)監(jiān)管要求,下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風(fēng)險評估D.信息披露【答案】D7、按照巴塞爾委員會的分類,以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合A.(2)(1)(3)(4)B.(2)(1)(4)(3)C.(1)(2)(3)(4)D.(1)(2)(4)(3)【答案】D8、商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份權(quán)和()等權(quán)利。A.投票權(quán)B.出讓權(quán)C.批評權(quán)D.建議權(quán)【答案】A9、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A10、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下,能夠以合理成本及時獲得充足資金,以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A11、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中,不屬于操作風(fēng)險類別的是()。A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告,受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾,遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間,企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn),商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D12、(2019年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核,逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期,不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C13、下列屬于流動性風(fēng)險外部因素的是()。A.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定B.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配C.流動性資產(chǎn)儲備不足造成流動性風(fēng)險D.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化,導(dǎo)致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升【答案】D14、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬美元,美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元,則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A15、(2018年真題)在業(yè)務(wù)外包過程中,由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷,引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失,此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.外部事件D.系統(tǒng)缺陷【答案】C16、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè),下列()是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用,風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C17、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達(dá)到90%,這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風(fēng)險偏高,但仍屬正常C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大,發(fā)展?jié)摿Υ?,盈利能力?qiáng)【答案】C18、在信用風(fēng)險管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別,以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A19、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系,說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式,即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式,向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù),并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B20、下列主要由市場定價的計價模式是()。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費(fèi)項目清單D.稅金項目清單【答案】A21、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況,一的限度是(),高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A.10%~15%B.15%~20%C.20%~25%D.25%~30%【答案】C22、銀行吸收()存款,發(fā)放()貸款,在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期;短期B.長期;短期C.短期;長期D.長期;長期【答案】C23、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險,取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是()。A.增加資本B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.增加風(fēng)險權(quán)重的資產(chǎn)D.銀行并購和重組【答案】A24、交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險屬于操作風(fēng)險類型中的()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險B.可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險【答案】B25、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C26、室外攝像機(jī)要備有(),攝像機(jī)外殼和視頻電纜一樣對地()。A.防雨罩絕緣B.擋風(fēng)罩絕緣C.防雨罩導(dǎo)電D.擋風(fēng)罩導(dǎo)電【答案】A27、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002?2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B28、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定,避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費(fèi)者物價水平B.生產(chǎn)者物價水平C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價總水平【答案】D29、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中,商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為()。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D30、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式,全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo),并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.由下至上B.由上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B31、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元,其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收入為5億元,則根據(jù)基本指標(biāo)法,該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為()萬元。A.945B.9450C.900D.9000【答案】D32、(2019年真題)根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,()是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質(zhì)罪D.走私假幣罪【答案】A33、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當(dāng)以()為前提。A.證書領(lǐng)到B.約定的委托事務(wù)完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B34、下列關(guān)于交易賬戶的說法中,正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C35、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中,正確的是()。A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國,區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.我國在一定時期內(nèi)實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的【答案】D36、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是()。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A37、()是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D38、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元,支出的利息費(fèi)用為20萬元,所得稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元,則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33%B.36%C.37%D.41%【答案】B39、()引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C40、我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括(?)。A.安全性B.流動性C.效益性D.風(fēng)險性【答案】D41、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理【答案】B42、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】D43、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2【答案】C44、下列關(guān)于風(fēng)險的說法,正確的是()。A.對大多數(shù)銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值,因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā),交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D45、(2018年真題)不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的,前臺交易人員需要的是()。A.最佳避險報告B.整體風(fēng)險報告C.具體的頭寸報告D.風(fēng)險監(jiān)測報告【答案】C46、()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。A.價內(nèi)期權(quán)B.價外期權(quán)C.平價期權(quán)D.賣方期權(quán)【答案】B47、(2018年真題)()是國別風(fēng)險的主要類型之一,是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因,無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D48、(2018年真題)()是對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?,進(jìn)行有效管理和控制的過程。A.風(fēng)險監(jiān)測B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險識別【答案】C49、下列土地變更登記需要報經(jīng)人民政府審批的有()。A.國家授權(quán)經(jīng)營國有土地使用權(quán)設(shè)定登記B.土地使用權(quán)出租設(shè)定登記C.土地使用權(quán)出租權(quán)的變更登記D.劃撥國有土地使用權(quán)變更登記E.集體土地使用權(quán)抵押權(quán)的設(shè)定登記【答案】A50、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響,需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A51、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2%,貸款違約損失率(LGD)為50%,當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元人民幣,則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為()人民幣。A.0,5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B52、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述,錯誤的是()。A.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險,確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度,建立全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【答案】A53、(2018年真題)目前,我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C54、下列()不屬于匯率風(fēng)險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機(jī)沖擊D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】D55、下列可能會對銀行造成損失的事件中,不屬于操作風(fēng)險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽(yù)受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C56、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A57、(2021年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險【答案】A58、下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B59、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是()。A.風(fēng)險收益率分析B.歐式期權(quán)定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型【答案】C60、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中,現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D61、定期壓力測試原則上至少()年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B62、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策,避免市場變化而給商業(yè)銀行造成損失。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。A.洗錢B.政治風(fēng)險C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災(zāi)害【答案】C63、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽(yù)風(fēng)險事件的是(?)。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A64、(2018年真題)()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A65、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中,錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口頭寸法比較激進(jìn)C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B66、()是指保證人和債權(quán)人約定,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時,保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置【答案】A67、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B68、在損失事件收集工作中,()原則是指在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時,要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹(jǐn)慎性【答案】A69、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是()。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B70、CreditMetrics模型中,信用工具的市場價值取決于借款人的()。A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A71、下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是()。A.財務(wù)報表分析B.期望分析C.財務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B72、下列不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測評價原則的是()。A.準(zhǔn)確性原則B.法人并表原則C.有效性原則D.可比性原則【答案】C73、在中國銀行業(yè)風(fēng)險管理實踐中,風(fēng)險對沖策略最常運(yùn)用于()的管理。A.貸款違約風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A74、用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外匯敞口分析【答案】D75、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出,很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B76、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款60億元,關(guān)注類貸款20億元,次級類貸款10億元,可疑類貸款6億元,損失類貸款5億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C77、()是目前聲譽(yù)風(fēng)險管理最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小,采取抓大放小的原則D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理【答案】D78、風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險【答案】C79、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D80、下列屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位【答案】B多選題(共35題)1、利率互換的主要作用有(?)。A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場價格下跌E.有助于風(fēng)險管理【答案】AC2、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。A.借款人虛假購房,身份和住址不明B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格,以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D.開發(fā)商與購房人串通,規(guī)避不允許零首付的政策限制E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案】ABCD3、相對于單一法人客戶,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有()。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABC4、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是()。A.董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和測評D.制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則【答案】AB5、按照執(zhí)行價格劃分,期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價內(nèi)期權(quán)D.平價期權(quán)E.價外期權(quán)【答案】CD6、從貸款的會計核算方式,可分為()。A.存量貸款證券化B.增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化D.表外貸款證券化E.資產(chǎn)支持證券【答案】CD7、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD8、文明施工要求,場容管理不包括()。A.建立施工保護(hù)措施B.建立文明施工責(zé)任制,劃分區(qū)域,明確管理負(fù)責(zé)人C.施工地點(diǎn)和周圍清潔整齊,做到隨時處理、工完場清D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾,要按規(guī)劃地點(diǎn)分類堆放,定期處理,并按規(guī)定分類清理【答案】A9、戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是()。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來沖突C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用,風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)化為機(jī)會D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線【答案】ABC10、在機(jī)電設(shè)備安裝工程中,下列屬于自行式起重機(jī)使用特點(diǎn)是()。A.起重重量大,機(jī)動性好。B.起重重量大,適用于室外的貨場、料場貨、散貨的裝卸作業(yè)C.起重吊裝速度快,幅度利用率高,起重量一般不大,臺班費(fèi)低,需要安裝和拆卸D.起重機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,起重量大,對場地要求不高,使用成本低,但效率不高【答案】A11、在實踐中,通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD12、盈利能力比率主要有()。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】AB13、銀行監(jiān)管的公正原則包括()。A.待遇公正B.結(jié)果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD14、法人信貸業(yè)務(wù)流程的環(huán)節(jié)包括(?)。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸復(fù)核【答案】ABCD15、商業(yè)銀行風(fēng)險控制應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有(?)。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在最低水平B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險E.通過對風(fēng)險誘因的分析:發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,完善風(fēng)險管理程序【答案】BC16、下列說法正確的有()。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險【答案】AD17、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的敘述,正確的有()。A.市場利率不變,銀行整體價值不變B.市場利率下降,銀行整體價值減少C.市場利率下降,銀行整體價值增加D.市場利率上升,銀行整體價值增加E.市場利率上升,銀行整體價值減少【答案】AC18、商業(yè)銀行的下列做法中,能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有()。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合B.制定風(fēng)險集中限額C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源【答案】ABCD19、在信息披露不充分的條件下,為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的,監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制,包括()。A.日常監(jiān)督機(jī)制B.公開機(jī)制C.商業(yè)銀行責(zé)任D.懲罰機(jī)制E.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任【答案】AD20、在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中,下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的有()。A.技術(shù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.品牌風(fēng)險【答案】AC21、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段,說法正確的有()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段,西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理E.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段,強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性【答案】ACD22、KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括()。A.零息貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.零息債券的非違約率D.借款企業(yè)規(guī)模E.借款企業(yè)的市場價值【答案】ABC23、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險,增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD24、不屬于施工項目質(zhì)量管理的特點(diǎn)()。A.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范B.影響質(zhì)量的因素多C.質(zhì)量檢查不能解體、拆卸;質(zhì)量易受投資、進(jìn)度制約D.易產(chǎn)生第一、第二判斷錯誤【答案】A25、按照
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