內(nèi)蒙古2017年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略模擬試題

內(nèi)蒙古2017年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略模擬試一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_。6.375美分/蒲式耳20美分/蒲式耳0美分/蒲式耳6.875美分/蒲式耳2、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是_。1459.64點(diǎn)1460.64點(diǎn)1469.64點(diǎn)1470.64點(diǎn)3、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。15%20%30%50%4、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。A.處5年以下有期徒刑或者拘役.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金C.處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金D.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金5、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。A.事業(yè)單位.企業(yè)法人C.社會(huì)團(tuán)體法人D.從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)6、分立的說法，不正確的是（）。A.期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B.期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼C.期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除D.期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼7、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。A.張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年B.王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)C.黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久D.李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格8、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.財(cái)政部C.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D.期貨投資者9、大豆提高套利的做法是_。A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約B.購(gòu)買大豆期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約D.賣出大豆期貨合約10、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A.風(fēng)險(xiǎn)較低B.成本較低C.收益較高D.保證金要求較低11、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.期貨交易所12、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉(cāng)而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。A.不超過損失的50%B.不超過損失的20%C.不超過損失的80%D.不超過損失的60%13、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一一乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對(duì)于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A.訓(xùn)誡B.公開譴責(zé)C.撤銷其從業(yè)資格D.行政處罰14、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。2003年7月1日2003年7月10日2008年6月30日2008年4月30日15、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A.5B.10C.20D.3016、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為—元/克（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.203B.193C.197D.19617、下列可以從事期貨交易的是（）。A.國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B.某集團(tuán)下屬公司C.期貨交易所的工作人員D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員18、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法，不正確的是（）。A.理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過B.理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理C.主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)D.理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)19、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_。A.價(jià)差B.基差C.差價(jià)D.套價(jià)20、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失_。45.5美元/盎司54.5美元/盎司50美元/盎司4.5美元/盎司21、管理和使用的具體辦法由（）制定。A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)22、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為。 44600元22200元44400元22300元23、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。6月15日6月18日6月20日6月22日24、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X,同時(shí)產(chǎn)生損失Y,則下列說法正確的是（）。A.企業(yè)承擔(dān)損失Y,期貨公司承擔(dān)費(fèi)用XB.期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失YC.企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X,期貨公司承擔(dān)損失YD.企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y25、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D.國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員2、下列關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有（）。A.期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn)B.期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度C.實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由初級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員組成D.期貨交易所會(huì)員不能是個(gè)人3、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A.高于客戶指令價(jià)格賣出B.高于客戶指令價(jià)格買入C.低于客戶指令價(jià)格賣出D.低于客戶指令價(jià)格買入4、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)人民銀行D.財(cái)政部門5、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。A.沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的C.從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的D.違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的6、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A.代理客戶從事期貨交易B.進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D.挪用客戶的期貨保證金7、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A.接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的B.允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易C.違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的D.從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的8、金融期貨的特點(diǎn)包括_。A.金融期貨的交割具有極大的便利性B.金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小C.金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行D.金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生9、期貨交易所的職責(zé)包括（）。A.提供交易的場(chǎng)所B.設(shè)計(jì)期貨合約C.監(jiān)督期貨交易D.按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_。A.成交量B.成交價(jià)C.持倉(cāng)量D.最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)11、商品投資基金的類型有_。A.公募期貨基金B(yǎng).私募期貨基金C.個(gè)人管理期貨賬戶D.集體管理期貨賬戶12、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A.采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制C.交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施D.會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額13、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A.申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)B.具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃C.控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元D.符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。A.張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B.該期貨公司注冊(cè)資本不符合法律規(guī)定C.張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定D.該期貨公司高級(jí)管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定15、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰B.申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C.符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行16、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是。 A.這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的B.系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)C.可通過投資組合策略加以控制D.是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的17、基金托管人的主要職責(zé)包括_。A.接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)B.計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C.簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D.基金收益的分配和本金的償還18、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人B.期貨公司董事長(zhǎng)C.期貨公司監(jiān)事會(huì)主席D.除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事19、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A.甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年B.乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試C.丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)D.丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格20、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A.周報(bào)表B.月報(bào)表C.季度報(bào)表D.年報(bào)表21、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A.訓(xùn)誡B.公開譴責(zé)C.暫停從業(yè)資格D.撤銷從業(yè)資格22、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A.設(shè)立目的和職責(zé)B.名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所C.注冊(cè)資本及其構(gòu)成D.對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分23、下列關(guān)于波浪理論基本