北京2016年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略考試試卷

北京2016年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、關(guān)于開(kāi)盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說(shuō)法是_。A.開(kāi)盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生B.開(kāi)盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生C.都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生D.都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生2、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生3、管理和使用的具體辦法由（）制定。A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)4、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的民事責(zé)任。A.無(wú)權(quán)代理B.職務(wù)代理C.越權(quán)代理D.表見(jiàn)代理5、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)。6.375美分/蒲式耳20美分/蒲式耳0美分/蒲式耳6.875美分/蒲式耳6、—是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就會(huì)形成一條彎彎曲曲的曲線。A.閃電圖B.K線圖C.分時(shí)圖D.竹線圖7、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。6月15日6月18日6月20日6月22日8、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A.企業(yè)法人B.自然人C.會(huì)員D.國(guó)有企業(yè)9、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò)B.理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理C主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)D.理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)10、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠_5月份豆粕期貨合約。人.買入100手B.賣出100手^買入200手D.賣出200手11、成交量和持倉(cāng)量等，對(duì)未來(lái)期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行的判斷分析方法。人.心理分析B.技術(shù)分析C.基本分析D.價(jià)值分析12、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)。A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）13、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.各期貨公司14、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.財(cái)政部C.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D.期貨投資者15、期貨市場(chǎng)的基本功能之一是_。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值16、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A.身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章B.學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章C.3名推薦人的書面推薦意見(jiàn)D.資質(zhì)測(cè)試合格證明17、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門18、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_(kāi)。19480元19490元19500元19510元19、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。27101520、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。1015306021、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。A.事業(yè)單位B.企業(yè)法人C.社會(huì)團(tuán)體法人D.從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)22、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。A.雙向指令B.止損指令C.套利指令D.市價(jià)指令23、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是_。A.倫敦證券交易所B.芝加哥商品交易所C.阿姆斯特丹證券交易所D.法蘭西證券交易所24、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A.理事會(huì)B.董事會(huì)C.會(huì)員大會(huì)D.職工代表大會(huì)25、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A.予以當(dāng)面批評(píng)B.予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出C.予以公開(kāi)譴責(zé)D.向公安部門舉報(bào)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是。 A.在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B.標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日（交割月前一交易日）前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五C.系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五D.從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月2、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰B.申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C.符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行3、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A.甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年B.乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試C.丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)D.丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格4、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A.財(cái)政部B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)5、下列選項(xiàng)中，關(guān)于股票期貨的說(shuō)法，正確的有_。A.股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約B.目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C.股票期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代后期D.2001年1月29日，美國(guó)OneChicago交易所首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易6、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用7、商品投資基金的類型有_。A.公募期貨基金B(yǎng).私募期貨基金C.個(gè)人管理期貨賬戶D.集體管理期貨賬戶8、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A.出具虛假倉(cāng)單B.違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù)C.泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密D.違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易9、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A.代理客戶從事期貨交易B.進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D.挪用客戶的期貨保證金10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A.在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢B.請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢C.持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D.公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)11、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)（）。A.誠(chéng)實(shí)守信B.勤勉盡責(zé)C.堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則D.對(duì)期貨交易各方高度負(fù)責(zé)12、跨期套利的策略包括_。A.正向市場(chǎng)牛市套利B.正向市場(chǎng)熊市套利C.反向市場(chǎng)牛市套利D.反向市場(chǎng)熊市套利13、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A.交易B.結(jié)算C.交割D.價(jià)格14、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有O。A.責(zé)令改正B.監(jiān)管談話C.紀(jì)律懲戒D.出具警示函15、在平倉(cāng)階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是_。A.掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn)B.金字塔式買入賣出C.靈活運(yùn)用止損指令D.制訂交易的計(jì)劃16、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。A.小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為B.小王挪用其他客戶保證金的行為C.小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為D.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金17、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期_。A.債券價(jià)格上升B.債券價(jià)格下跌C.市場(chǎng)利率上升D.市場(chǎng)利率下跌18、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有_。A.以現(xiàn)金交收和結(jié)算B.以小博大C.套期保值D.投機(jī)19、對(duì)基差作用的理解不正確的有_。A.基差的存在為人們的套期保值提供了可能B.基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C.基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)D.基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在20、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A.信貸資金B(yǎng).財(cái)政資金C.自有資金D.銀行資金21、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A.設(shè)立目的和職責(zé)B.名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所C.注冊(cè)資本及其構(gòu)成D.對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分22、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則B.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還C.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還D.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格自律23、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A.會(huì)員資格的取得條件B.會(huì)員資格的終止條件C.對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理D.會(huì)員資格的取得程序24、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)