2022初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷A卷附答案

2022初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共80題）1、定期壓力測(cè)試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B2、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級(jí)與保護(hù)B.信息科技運(yùn)行和維護(hù)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測(cè)機(jī)制D.人員安全【答案】C3、（2020年真題）根據(jù)對(duì)交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C4、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A5、商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)是（）。A.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】D6、由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B7、（2018年真題）如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】B8、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】A9、攝像機(jī)固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機(jī)可設(shè)置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。A.安裝緊固件B.安裝套筒C.安裝鎖釘D.安裝固定件【答案】A10、（2018年真題）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C11、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標(biāo)C.收益類指標(biāo)D.資本類指標(biāo)【答案】A12、對(duì)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露較低的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可主要利用的資源是()。A.內(nèi)部資源B.外部資源C.政治資源D.經(jīng)濟(jì)資源【答案】B13、某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D14、某公司年初速動(dòng)資產(chǎn)為1395萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債為1240萬(wàn)元。則該公司速動(dòng)比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D15、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本【答案】C16、下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A17、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B18、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（）。A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)【答案】B19、下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【答案】B20、（2018年真題）當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B21、下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平對(duì)確定經(jīng)濟(jì)資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配D.在實(shí)踐過(guò)程中經(jīng)常用整個(gè)銀行的VaR來(lái)代表經(jīng)濟(jì)資本【答案】A22、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長(zhǎng)的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長(zhǎng)的債券【答案】B23、地籍測(cè)量界址指證時(shí)，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機(jī)構(gòu)D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)【答案】A24、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C25、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力B.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】C26、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和無(wú)關(guān)B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和【答案】B27、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C28、施工進(jìn)度是指（）。A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表達(dá)出來(lái)的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間【答案】B29、（2019年真題）利用清單法識(shí)別聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國(guó)投資賬面損失擴(kuò)大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營(yíng)業(yè)場(chǎng)所損失【答案】B30、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債1=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3．5％。則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B31、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場(chǎng)利率【答案】A32、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B33、下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)容說(shuō)法錯(cuò)誤的是(?)。A.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險(xiǎn)C.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B34、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.每日客戶存款數(shù)B.貸款發(fā)放/歸還C.貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D35、代理關(guān)系的主體不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害關(guān)系人D.相對(duì)人【答案】C36、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D37、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D38、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C39、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國(guó)別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D40、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.每萬(wàn)人案件發(fā)生率、百萬(wàn)元以上案件發(fā)生比率C.每?jī)|元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯(cuò)誤和遺漏的頻率【答案】A41、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保B.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％【答案】B42、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障【答案】A43、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（）部門的責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)管理部門【答案】C44、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A45、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是()。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C46、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)的成員代表不包括（）。A.高級(jí)管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計(jì)部門的代表【答案】D47、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】B48、下列關(guān)于土地登記損害賠償?shù)恼f(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.當(dāng)事人提供虛假材料申請(qǐng)登記，給他人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任B.因登記錯(cuò)誤，給他人造成損害的，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任C.國(guó)土資源行政主管部門工作人員疏忽、過(guò)失等原因造成錯(cuò)誤的由國(guó)家代償，工作人員不負(fù)責(zé)任D.如果損害是由于第三人的過(guò)錯(cuò)造成的，例如登記申請(qǐng)人假冒他人名義申請(qǐng)登記給他人造成損害的，登記機(jī)關(guān)承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以對(duì)第三人追償【答案】C49、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A50、下列對(duì)于外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)B.外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部C.商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場(chǎng)融資的渠道D.我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)【答案】B51、在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()，而對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D52、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束【答案】B53、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】C54、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過(guò)（）詳細(xì)列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其所包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，然后將其中可能影響到聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素提煉出來(lái)，認(rèn)定聲譽(yù)事件，報(bào)告給聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.清單法C.高級(jí)計(jì)量法D.列表法【答案】B55、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D56、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額可依據(jù)的因素不包括（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)C.國(guó)家重要性D.外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】D57、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為（）。A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C58、我國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B59、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D60、（）為不定期報(bào)告，根據(jù)董事會(huì)、高級(jí)管理層或其委員會(huì)要求，提交董事會(huì)、高級(jí)管理層或其委員會(huì)審議或?qū)忛?。A.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)D.專題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【答案】D61、在商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，下列選項(xiàng)不屬于這三類的是()。A.敏感負(fù)債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B62、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A63、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險(xiǎn)。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D64、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A65、某南業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C66、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括（）。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D67、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準(zhǔn)備金【答案】A68、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D69、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D70、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)元，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）。A.8.5萬(wàn)元B.9萬(wàn)元C.60萬(wàn)元D.1.5萬(wàn)元【答案】A71、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬(wàn)元。2014年期初存貨為450萬(wàn)元，2014年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D72、下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C73、某公司2016年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3000萬(wàn)元，其中存貨1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2016年流動(dòng)比率為（）。A.1B.0.5C.1.5D.0.74【答案】C74、假設(shè)某銀行在2014會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為l5億元人民幣，次級(jí)類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A75、國(guó)際收支平衡，是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，即()。A.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，有巨額的國(guó)際收支盈余B.有巨額的國(guó)際收支赤字，又有巨額的國(guó)際收支盈余C.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，又無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余D.有巨額的國(guó)際收支赤字，無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余【答案】C76、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關(guān)技術(shù)文件【答案】D77、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買人特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的【答案】C78、下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑（）A.通過(guò)實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B.查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄C.從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)【答案】C79、債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（）以上被視為違約。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A80、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B多選題（共35題）1、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括()。A.電子保險(xiǎn)B.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)C.營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)D.計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)【答案】ABCD2、建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)回避C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E.監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】CD3、借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】ABCD4、在流動(dòng)性應(yīng)急過(guò)程中，對(duì)外溝通是其重要的組成。對(duì)外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責(zé)分工E.不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD5、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對(duì)環(huán)境的（）影響較大。A.土地污染B.人體健康、大氣污染C.水體污染D.資源消耗【答案】B6、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負(fù)面的公眾報(bào)道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來(lái)源于臨時(shí)性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD7、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()。A.良好的價(jià)值理念和風(fēng)險(xiǎn)文化B.科學(xué)、有效的激勵(lì)約束機(jī)制C.信息交流與反饋D.監(jiān)督與糾正E.內(nèi)部控制措施【答案】ABCD8、下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有（）。A.可分幣種計(jì)算B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低C.超額備付金率過(guò)低，表明銀行清償能力強(qiáng)D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)E.涵蓋范圍較廣【答案】BC9、有關(guān)注銷登記的工作程序，下列排列正確的是（）。A.注銷登記申請(qǐng)、審核、注冊(cè)登記、注銷(收回)或更改土地權(quán)利證書B.審核、注銷登記申請(qǐng)、注冊(cè)登記、注銷(收回)或更改土地權(quán)利證書C.審核、注冊(cè)登記、注銷(收回)或更改土地權(quán)利證書D.注銷登記申請(qǐng)、審核、注銷(收回)或更改土地權(quán)利證書【答案】A10、臨管溝邊的下管吊機(jī)站位要注意的安全事項(xiàng)有（）。A.臨管溝邊進(jìn)行吊管作業(yè)要先進(jìn)行試吊B.吊機(jī)站位要遠(yuǎn)離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機(jī)站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強(qiáng)監(jiān)護(hù)【答案】ACD11、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的有()。A.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況目標(biāo)E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%【答案】ABCD12、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】ABCD13、流動(dòng)性分險(xiǎn)評(píng)估方法主要有()A.現(xiàn)金流分析法B.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法C.缺口分析法D.久期分析法E.利潤(rùn)率分析法【答案】ABCD14、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要方式包括（）。A.備用信用證B.擔(dān)保C.承諾D.期權(quán)合約E.購(gòu)買保險(xiǎn)【答案】ABD15、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。A.招股說(shuō)明書B.上市公告書C.定期報(bào)告D.臨時(shí)報(bào)告E.公司章程【答案】ABCD16、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.利益原則E.依法原則【答案】ABC17、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量C.客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用／員工人數(shù)E.系統(tǒng)故障時(shí)間=某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間／該段時(shí)間的承諾正常營(yíng)業(yè)時(shí)間【答案】ACD18、對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況？()A.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃B.損益情況C.項(xiàng)目建設(shè)情況D.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況E.客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況【答案】ABCD19、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級(jí)C.流動(dòng)性支持D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD20、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)信方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。A.使銀行不再注重盈利性B.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)C.RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本D.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平【答案】CD21、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由()等情況引發(fā)。A.一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化引發(fā)B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩C.政府拒付對(duì)外債務(wù)D.資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用E.外匯管制或貨幣貶值等【答案】ABCD22、我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括()。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB23、在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)的工作主要有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度B.風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告E.重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批【答案】ABCD24、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)。A.個(gè)人住宅抵押貸款B.流動(dòng)資金貸款C.個(gè)人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD25、依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)委托合同對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)度的要求控制設(shè)計(jì)工作進(jìn)度是（）進(jìn)度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計(jì)方C.施工方D.供貨方【答案】B26、某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行