交易系統(tǒng)思路以及趨勢_第1頁
交易系統(tǒng)思路以及趨勢_第2頁
交易系統(tǒng)思路以及趨勢_第3頁
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文章來源 文章作者 ：2008-03->>系統(tǒng)以及趨俺有一朋友，95年以來一直堅(jiān)持系統(tǒng)至今，并有穩(wěn)定收益統(tǒng)的一些指標(biāo)，我們可以逐個分析。（當(dāng)然具體的參數(shù)他是不會透露給俺的2，他的系統(tǒng)投資滬銅勝率為46%，平均每次800，每次虧損500，年平101000因?yàn)樗膯喂P和虧損不同，俺喜歡把他這個46%稱之為名義勝率，因?yàn)樗骄?次實(shí)際相當(dāng)于1.6次虧損，換算以后實(shí)際勝率是57.68%。80%20%60%以上的勝率都是非常困3，計(jì)算他單筆的數(shù)學(xué)期望值0.46*800-這里面沒有包 成本，收益并不算高他是根據(jù)日K線進(jìn)行的如果根據(jù)周K線，可能單筆可以增加，但年次數(shù)會降低如果根據(jù)分時圖，次數(shù)雖然可以增加，但單筆平均肯定會降低，成本是大問題。所以即使是系統(tǒng)，短線和長線還是有區(qū)別的4，他這個系統(tǒng)最大單筆6000點(diǎn)（95年~2002年），遇到現(xiàn)在這樣的行情100006300020027350083000200001000為了達(dá)到系統(tǒng)的效果，至少需要4500，才能在虧損3500以后進(jìn)行下一筆。從這個角度看，年平均1000點(diǎn)就不高了。國外的基金有一個指標(biāo)叫最大回撤比，就是拿收益除最大回撤，現(xiàn)在這位朋友是我見到過的最堅(jiān)定，實(shí)踐時間最長的系統(tǒng)者。而一些執(zhí)行了幾個月就來談系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的根本不值一提。下面這段的誤解中的一段話我很喜歡誤解：我聽說一個朋友的朋友用一種法做得很不錯是沒有任何法能擊敗一個靠運(yùn)氣的游戲，除非是在出老千。90年代克羅曾經(jīng)來到中國，也帶來了他的系統(tǒng)，兜售他的系統(tǒng)可能是20我絲毫不懷疑克羅曾經(jīng)在市場上獲得了幾百倍的利潤，但是為什么他的還沒有超過呢？甚至連他自己都無法重復(fù)自己的成功經(jīng)驗(yàn)，我們又應(yīng)該向另一個俺聽到的關(guān)于系統(tǒng)的故10010

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