2022年10月期貨基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬卷(含答案)

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一、單選題(20題)1.對(duì)于技術(shù)分析理解有誤的是（）。

A.技術(shù)分析法是對(duì)價(jià)格變動(dòng)的根本原因的判斷

B.技術(shù)分析方式比較直觀

C.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場趨勢(shì)

D.技術(shù)分析指標(biāo)可以警示行情轉(zhuǎn)折

2.某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，在下列該股票的看跌期權(quán)中：某日我國3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸，收盤價(jià)為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元/噸。

A.3117B.3116C.3087D.3086

3.對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，套期保值效果是（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)完全套期保值

B.不完全套期保值，且有凈損失

C.不完全套期保值，且有凈盈利

D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來判斷

4.12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以2220元/噸的價(jià)格賣出下一年3月豆粕期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2210元/噸。4月15日，某投資者預(yù)計(jì)將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元，如果6月份到期的股指期貨價(jià)格為1500點(diǎn)，合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，他應(yīng)該買進(jìn)股指期貨合約（）張。

A.24B.48C.96D.192

5.2022年4月初，某螺紋鋼加工公司與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實(shí)物交割的銷售合同，為規(guī)避螺紋鋼價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司賣出RB1604。至2022年1月，該公司進(jìn)行展期，可考慮（）。

A.買入平倉RB1604，賣出開倉RB1603

B.買入平倉RB1604，賣出開倉RB1608

C.買入平倉RB1604，賣出開倉RB1601

D.買入平倉RB1602，賣出開倉RB1603

6.7月30日，美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價(jià)格為750美分/蒲式耳，11月份玉米期貨價(jià)格為635美分/蒲式耳，套利者按上述價(jià)格買入100手11月份小麥合約的同時(shí)賣出100手11月份玉米合約。9月30日，該套利者同時(shí)按小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。(小麥與玉米期貨合約每手都為5000美分/蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)該交易者（）美元。

A.盈利50000B.盈利30000C.虧損30000D.虧損50000

7.關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法是()。

A.開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生

B.開盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生

C.都由集合競價(jià)產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生

8.在其他因素不變的條件下，期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)的價(jià)格（）。

A.不能確定B.不受影響C.應(yīng)該越高D.應(yīng)該越低

9.1999年，國務(wù)院對(duì)期貨交易所再次進(jìn)行簡合并，成立了（）家期貨交易所。

A.3B.4C.15D.16

10.在正向市場中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表()。

A.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

B.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

C.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

D.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

11.投資者以3310.2點(diǎn)開倉買入滬深300股指期貨合約5手，當(dāng)天以3320.2點(diǎn)全部平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。

A.盈利15000元

B.虧損15000元

C.虧損3000元

D.盈利3000元

12.假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為()點(diǎn)。

A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03

13.以下關(guān)于國債期貨基差多頭交易策略的描述，正確的是（）。

A.買入國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨，待基差走強(qiáng)后平倉獲利

B.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨，待基差走強(qiáng)后平倉獲利

C.買入國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨，待基差走弱后平倉獲利

D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨，待基差走弱后平倉獲利

14.金融期貨三大類別中不包括()。

A.股票期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.石油期貨

15.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期()。

A.成正比B.成反比C.成導(dǎo)數(shù)關(guān)系D.沒有關(guān)系

16.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是()。

A.賣出套期保值;買入套期保值

B.買入套期保值;賣出套期保值

C.空頭套期保值;多頭套期保值

D.多頭套期保值;空頭套期保值

17.在進(jìn)行強(qiáng)制減倉時(shí)，同一客戶雙向持倉的，其以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單（）。

A.凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動(dòng)撮合成交

B.須全部參與強(qiáng)制減倉計(jì)算

C.全部與該合約持倉虧損客戶自動(dòng)撮合成交

D.只有凈持倉部分與該合約凈持倉虧損客戶自動(dòng)撮合成交

18.下列屬于基本分析方法特點(diǎn)的是（）。

A.研究的是價(jià)格變動(dòng)的根本原因

B.主要分析價(jià)格變動(dòng)的短期趨勢(shì)

C.依靠圖形或圖表進(jìn)行分析

D.認(rèn)為歷史會(huì)重演

19.商品市場需求量的組成部分不包括（）。

A.國內(nèi)消費(fèi)量B.生產(chǎn)量C.出口量D.期末商品結(jié)存量

20.被稱為“另類投資工具”的組合是()。

A.共同基金和對(duì)沖基金B(yǎng).期貨投資基金和共同基金C.期貨投資基金和對(duì)沖基金D.期貨投資基金和社?；?/p>

二、多選題(20題)21.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是（）。

A.平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大

B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于零

C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值一定大于等于零

D.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值不應(yīng)該高于期權(quán)的權(quán)利金

22.假設(shè)當(dāng)前6月和9月美元兌人民幣外匯期貨價(jià)格分別為6.4500和6.4400，交易者買入500手6月合約并同時(shí)賣出500手9月合約進(jìn)行套利，1個(gè)月后，兩者價(jià)格分別變?yōu)?.5200和6.5120，如果該交易同時(shí)將上述合約平倉，則（）。（合約規(guī)模為10萬美元，不計(jì)交易成本）

A.交易者虧損10萬元人民幣

B.交易的策略為熊市套利

C.交易者虧損10萬美元

D.交易的策略為牛市套利

23.隔夜掉期交易，包括（）。

A.F/FB.O/NC.T/ND.S/N

24.當(dāng)（）時(shí)，國內(nèi)商品期貨交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平。

A.臨近交割期B.連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平C.持倉量達(dá)到一定水平D.遇國家法定長假

25.機(jī)構(gòu)投資者之所以使用期貨工具實(shí)現(xiàn)各類資產(chǎn)配置策略，主要是利用期貨的（）特性。

A.雙向交易機(jī)制B.杠桿效應(yīng)C.交易方式靈活D.價(jià)格的權(quán)威性

26.下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說法，正確的有（）

A.分為買入套期保值和賣出套期保值

B.賣出套期保值的目標(biāo)是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.買入套期保值的目標(biāo)是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行買入套期保值

27.美式期權(quán)允許期權(quán)買方（）。

A.在期權(quán)到期日之后的任何一個(gè)交易日行權(quán)

B.在期權(quán)到期日之前的任何一個(gè)交易日行權(quán)

C.只能在期權(quán)到期日行權(quán)

D.在期權(quán)到期日行權(quán)

28.目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有()。

A.貴金屬期貨B.外匯期貨C.利率期貨D.股票價(jià)格指數(shù)期貨

29.期貨交割方式通常包括（）。

A.協(xié)議交割B.現(xiàn)金交割C.對(duì)沖平倉D.實(shí)物交割

30.根據(jù)葛蘭威爾法則，下列為賣出信號(hào)的是()。

A.平均線從上升開始走平，價(jià)格從下上穿平均線

B.價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降

C.價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線

D.價(jià)格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線

31.下列情形中，均衡價(jià)格的變化方向不確定的有（）。

A.需求曲線向右移動(dòng)而供給曲線向左移動(dòng)

B.需求曲線向左移動(dòng)而供給曲線向右移動(dòng)

C.需求曲線和供給曲線同時(shí)向左移動(dòng)

D.需求曲線和供給曲線同時(shí)向右移動(dòng)

32.下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f法正確的是()。

A.圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比

B.形成過程中成交量是兩頭多中間少

C.它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高

D.它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間

33.在我國，最后交易日為“合約交割月份的15日(遇法定假日順延)”的期貨品種有（）。

A.鋅B.鋁C.黃金D.銅

34.81.關(guān)于我國期貨合約名稱的描述，正確的有（）。

A.上海期貨交易所PTA期貨合約

B.大連商品交易所棕櫚油期貨合約

C.大連商品交易所玉米期貨合約

D.上海期貨交易所線型低密度聚乙烯期貨合約

35.國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是()。

A.經(jīng)濟(jì)全球化B.競爭El益激烈C.場外交易發(fā)展迅猛D.業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移

36.期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是()。

A.執(zhí)行價(jià)格B.權(quán)利金C.到期時(shí)間D.期權(quán)的價(jià)格

37.在面對(duì)()形態(tài)時(shí)，幾乎要等到突破后才能開始行動(dòng)。

A.V形B.雙重頂(底)C.三重頂(底)D.矩形

38.按道氏理論的分類，趨勢(shì)分為()等類型。

A.主要趨勢(shì)B.次要趨勢(shì)C.長期趨勢(shì)D.短暫趨勢(shì)

39.下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，正確的說法有()。

A.較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場流動(dòng)性的增加

B.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)減少交易量

C.最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)影響市場的活躍

D.最小變動(dòng)價(jià)位過小，會(huì)使交易復(fù)雜化

40.以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有()。

A.CME3個(gè)月期國債B.CME3個(gè)月期歐洲美元C.CBOT5年期國債D.CBOTl0年期國債

三、判斷題(10題)41.在期貨交易中，一般只要求購入合約方繳納一定的保證金。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

42.期貨套利交易有助于促使不同期貨合約價(jià)格之間形成合理價(jià)差。

A.對(duì)B.錯(cuò)

43.期貨套期保值交易涉及現(xiàn)貨市場和期貨市場兩個(gè)市場的交易，而套利交易只涉及在期貨市場的交易。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

44.如果投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場還沒有明顯上漲趨勢(shì)時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

45.外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

46.芝加哥期貨交易所(CBOT)中長期國債期貨采用凈價(jià)交易方式。

A.對(duì)B.錯(cuò)

47.建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

48.交易者持有美元資產(chǎn)，擔(dān)心歐元兌美元的匯率上漲，可通過賣出歐元兌美元看漲期權(quán)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。（）

A.正確B.錯(cuò)誤

49.由于股票期貨具有雙向交易機(jī)制，賣空股票期貨比在股票市場賣空對(duì)應(yīng)股票更便捷。

A.對(duì)B.錯(cuò)

50.某股票β系數(shù)為2，表明該股票收益率的漲跌值是指數(shù)同方向漲跌值的2倍。

A.對(duì)B.錯(cuò)

參考答案

1.A期貨市場技術(shù)分析方式是通過對(duì)市場行為本身的分析來預(yù)測價(jià)格的變動(dòng)方向。而基本面分析法以供求分析為基礎(chǔ)，研究價(jià)格變動(dòng)的內(nèi)在因素和根本原因。

2.B漲停價(jià)格=上一交易日的結(jié)算價(jià)×(1+漲跌停板幅度)=2997×(1+4%)=3116.88(元/噸)，但豆粕期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，所以漲停板為3116元/噸。

3.B對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，不完全套期保值，兩個(gè)市場盈虧相抵后存在凈虧損；基差不變，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)完全套期保值；基差走弱，不完全套期保值，且有凈盈利。

4.B股票組合的β系數(shù)=1/3×(3+2.6+1.6)=2.4，買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/(期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù))×β系數(shù)=3000000/(1500×100)×2.4=48(張)。

5.B展期，即用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約，將持倉向后移。

6.A該交易者凈獲利(0.25-0.15)×100×5000=50000(美元)。

7.C開盤價(jià)和收盤價(jià)均由集合競價(jià)產(chǎn)生。

8.C在其他因素不變的條件下，標(biāo)的物市場價(jià)格波動(dòng)率越高，標(biāo)的物上漲很高或下跌很深的機(jī)會(huì)隨之增加，標(biāo)的物市場價(jià)格漲至損益平衡點(diǎn)之上或跌至損益平衡點(diǎn)之下的可能性和幅度也就越大，買方獲取較高收益的可能性也會(huì)增加，而損失卻不會(huì)隨之增加，但期權(quán)賣方的市場風(fēng)險(xiǎn)卻會(huì)隨之大幅增加。所以，標(biāo)的物市場價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)格也應(yīng)該越高。

9.A1999年期貨交易所數(shù)置再次簡合并為3家，分別是鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所。

10.A在正向市場中，當(dāng)基差走弱時(shí)，基差為負(fù)且絕對(duì)數(shù)值越來越大。

11.A根據(jù)滬深300股指期貨合約規(guī)定，其合約乘數(shù)為每點(diǎn)代表300元。在此交易中，投資者共盈利：3320.2-3310.2=10（點(diǎn)）。則交易結(jié)果為10×300×5=15000（元）。

12.CF(4月1日，6月30日)=1450×[l+(6%-l%)×3/12]=1468.13(點(diǎn))。

13.A買入基差策略，即買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨，待基差擴(kuò)大平倉獲利。

14.D金融期貨包括三大類：外匯期貨、利率期貨和股指期貨，石油期貨屬于商品期貨中的能源期貨。

15.A一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時(shí)間價(jià)值就越大。

16.B加工商和其制造商需買入大量原材料，所以多采用買入套期保值，以避免價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn);而農(nóng)場主和其生產(chǎn)經(jīng)營者需賣出大量農(nóng)產(chǎn)品，所以多采用賣出套期保值，以避免價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

17.A實(shí)行強(qiáng)制減倉時(shí)，交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動(dòng)撮合成交。

18.A基本分析基于供求決定價(jià)格的理論，從供求關(guān)系出發(fā)分析和預(yù)測期貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。期貨價(jià)格的基本分析具有以下特點(diǎn)：①以供求決定價(jià)格為基本理念；②分析價(jià)格變動(dòng)的中長期趨勢(shì)。

19.B國內(nèi)消費(fèi)量、出口量和期末商品結(jié)存量是商品市場需求量的組成部分。

20.C由于期貨投資基金給投資者提供了一種投資傳統(tǒng)的股票和債券所不具有的特殊的獲利方式，并且其投資資產(chǎn)同傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)度很低，因此在國外管理期貨和對(duì)沖基金一起通常被稱為另類投資工具

21.ABDC項(xiàng)，歐式期權(quán)由于只能在期權(quán)到期時(shí)行權(quán)，所以在有效期的正常交易時(shí)間內(nèi)，當(dāng)期權(quán)的權(quán)利金低于內(nèi)涵價(jià)值時(shí)，即處于實(shí)值狀態(tài)的歐式期權(quán)具有負(fù)的時(shí)間價(jià)值時(shí)，買方并不能夠立即行權(quán)。因此，處于實(shí)值狀態(tài)的歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于0。

22.AD本題屬于牛市套利，該交易的盈虧=（6.5200-6.4500）×100000×500+（6.4400-6.5120）×100000×500=-100000（元）。

23.BCD隔夜掉期交易包括O/N、T/N和S/N三種形式。

24.ABCD《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平：①持倉量達(dá)到一定的水平時(shí)；②臨近交割期時(shí)；③連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平時(shí)；④連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時(shí)；⑤遇國家法定長假時(shí)；⑥交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)；⑦交易所認(rèn)為必要的其他情況。

25.ABC機(jī)構(gòu)投資者借助期貨能夠?yàn)槠渌Y產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，主要利用期貨的雙向交易機(jī)制以及杠桿效應(yīng)的特性。而期貨市場的杠桿機(jī)制、保證金制度使得投資期貨更加便捷和靈活，雖然風(fēng)險(xiǎn)較大，但同時(shí)也能獲取高額的收益。

26.ABC持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行賣出套期保值。其他三項(xiàng)正確。

27.BD美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)有效期內(nèi)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。期權(quán)買方既可以在期權(quán)合約到期日行使權(quán)利，也可以在期權(quán)到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利。在到期日之后期權(quán)作廢，買方權(quán)利隨之消失。

28.BCD貴金屬期貨屬于商品期貨

29.BD交割是指期貨合約到期時(shí)，按照期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，或者按照結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程。期貨交割有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種類型。

30.BC賣出信號(hào)包括：①平均線從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線;②價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降;③價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線。

31.CD當(dāng)供給曲線和需求曲線同時(shí)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，對(duì)均衡價(jià)格和數(shù)量變動(dòng)的總效應(yīng)具體有以下四種情況：①當(dāng)需求曲線和供給曲線同時(shí)向右移動(dòng)時(shí)，均衡數(shù)量增加，均衡價(jià)格則不確定，可能提高、不變或下降；②當(dāng)需求曲線和供給曲線同時(shí)向左移動(dòng)時(shí)，均衡數(shù)量減少，均衡價(jià)格則不確定；③當(dāng)需求曲線向右移動(dòng)而供給曲線向左移動(dòng)時(shí)，均衡價(jià)格提高，均衡數(shù)量則不確定；④當(dāng)需求曲線向左移動(dòng)而供給曲線向右移動(dòng)時(shí)，均衡價(jià)格降低，均衡數(shù)量則不確定。

32.BCD圓弧形形成所花的時(shí)間越長，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強(qiáng)，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個(gè)圓弧形。

33.ABCD在我國，最后交易日為“合約交割月份的15日(遇法定假日順延)”的期貨品種除ABCD四項(xiàng)外還有鉛、天然橡膠、線材、白銀和螺紋鋼。

34.BC合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。A項(xiàng)應(yīng)為鄭州商品交易所PTA期貨合約；D項(xiàng)應(yīng)為大連商品交易所線型低密度聚乙烯期貨合約。

35.ABC聯(lián)網(wǎng)合并的原因：一是經(jīng)濟(jì)全球化的影響;二是全球競爭機(jī)制趨于完善，競爭更為激烈;三是場外交易突飛猛進(jìn)，對(duì)場內(nèi)的交易所交易造成威脅。通過聯(lián)網(wǎng)合并，可以充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，聚集人氣，擴(kuò)大產(chǎn)品交易范圍，利用現(xiàn)代技術(shù)，增加交易量。允許使用交叉保證金以減少其成員和客戶的保證金需求，降低交易成本。

36.BD期貨期權(quán)合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)將來特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。權(quán)利金或期權(quán)的價(jià)格是其中唯一可變因素。

37.CD矩形和三重頂(底)兩個(gè)形態(tài)今后的走勢(shì)方向完全相反，在根據(jù)其進(jìn)行操作時(shí)，一