復旦計量經(jīng)濟學講義課程

1第八章計量經(jīng)濟分析的應用2第八章計量經(jīng)濟分析的應用第一節(jié)應用技術的重要性第二節(jié)建模技術和模型選擇第三節(jié)建模示例第四節(jié)分析步驟和計量軟件的運用3第一節(jié)應用技術的重要性一、計量經(jīng)濟學是一門應用經(jīng)濟學科二、應用是一種技術4第二節(jié)建模技術和模型選擇一、問題和模型的選擇二、變量的選擇三、函數(shù)形式的選擇四、模型取舍和檢驗5一、問題和模型的類型1、問題：宏觀微觀、靜態(tài)動態(tài)、預測和分析、局部規(guī)律和一般規(guī)律2、模型類型：單方程、聯(lián)立方程組、分布滯后、滑動平均、時間序列、離散選擇3、根據(jù)：問題（對象、任務、目的）；條件（數(shù)據(jù)等）；理論；能力；經(jīng)驗6二、變量的選擇依據(jù)一：所研究問題的情況、目的、要求和條件；依據(jù)二：相關的經(jīng)濟理論；依據(jù)三：自己和他人的研究經(jīng)驗。其他：考慮相關經(jīng)濟指標的情況在考察期間是否有明顯變化等關鍵一：被解釋變量的確定關鍵二：解釋變量的數(shù)量和具體指標7三、函數(shù)形式的選擇原則：從理論上講，每個具體的計量經(jīng)濟問題都應該根據(jù)本身的特定情況選擇和確定函數(shù)形式。但不同的問題常常有相似的特征。因此一些常用的函數(shù)及它們的變形，會被許多計量經(jīng)濟分析作為基本的函數(shù)形式。熟悉一些常用函數(shù)形式及其性質(zhì)有重要意義。8（一）常用的兩變量函數(shù)（單調(diào)性、收斂性、參數(shù)意義等）線性函數(shù)兩次函數(shù)冪函數(shù)指數(shù)函數(shù)邏輯函數(shù)常用于經(jīng)濟增長和其他時間趨勢研究。特點：具有收斂性。貢貝爾茨函數(shù)常用于產(chǎn)品生命周期研究。

最后兩函數(shù)是非內(nèi)在線性的9增長特征和模型函數(shù)AK模型：收斂性內(nèi)生增長模型：CES模型：

10（二）常用的多元函數(shù)線性函數(shù)乘積函數(shù)或

效用函數(shù)常用形式。等比例效用函數(shù)。半對數(shù)函數(shù)11四、模型取舍和檢驗擬合程度、殘差方差、決定系數(shù)（注意偽回歸等問題）單方程模型的四級檢驗：經(jīng)濟意義、統(tǒng)計學、計量經(jīng)濟學（異方差等）、預測聯(lián)立方程組增加檢驗：擬合效果、預測性能、誤差傳遞（方程間）、誤差傳遞（樣本間）12第三節(jié)建模示例一、收入方面性別歧視問題的研究二、我國進口商品需求彈性的研究三、需求函數(shù)的研究四、恩格爾曲線研究五、勞動力需求和就業(yè)13一、收入方面性別歧視問題的研究確定模型所分析的數(shù)據(jù)類型：截面數(shù)據(jù)確定變量：被解釋-工資率；解釋-反映性別的變量（虛擬變量）+其他模型（1）（2）性別，教育年，工齡，種族14二、我國進口商品需求彈性的研究研究關稅變化、貿(mào)易政策、加入WTO等影響的需要模型所分析的數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)被解釋變量：所研究商品進口數(shù)量或金額；解釋變量：進口商品價格（到岸價、國內(nèi)市場價）、國產(chǎn)替代品價格、收入水平等。15模型形式1：模型形式2：[有些商品進口周期較長，進口量對國產(chǎn)替代品價格變化的反應有時間滯后]對數(shù)變換得到計量模型。

本模型用于我國削減關稅、貿(mào)易自由化影響研究很有效。16三、需求函數(shù)的研究對需求規(guī)律的計量經(jīng)濟分析，有多種方法和模型，包括時間序列分析、需求因素的因果關系模型分析等。一般地，可以根據(jù)所研究商品的性質(zhì)、人們的消費心理特點或規(guī)律等，初步確定影響需求的因素和相關模型。17影響需求的主要因素：收入和預算、儲蓄和資產(chǎn)、價格和物價指數(shù)、替代品價格、互補品價格、通貨膨脹和貨幣錯覺、價格和收入預期、時間變量、季節(jié)性影響、投機心理、消費習慣、擁有量和普及率、商品屬性、宣傳和廣告。（微觀、宏觀有所不同）關于消費需求、行為的理論：戈森定律、絕對收入學說、相對收入學說；當前收入和永久收入、流動資產(chǎn)說。總需求函數(shù)研究特別重要。

18例——住房需求研究影響住房需求的因素：

收入；資產(chǎn)；住房價格或指數(shù)；住房價格指數(shù)變化率；物價指數(shù)、通貨膨脹和相關預期；利率等。住房需求函數(shù)變量含義：住房需求量、收入、資產(chǎn)、房價、物價指數(shù)、利率如果要研究影響人們是否購房的因素，則可用離散選擇（應變量）模型。19例——依據(jù)特定消費理論推導需求函數(shù)基數(shù)效用理論+收入約束下最優(yōu)消費拉格朗日乘數(shù)法

20如果要進一步確定這個需求函數(shù)的形式，先要確定效用函數(shù)的形式。例如效用函數(shù)為等比例效用函數(shù)：該函數(shù)是線性函數(shù)，因此稱“線性需求函數(shù)”該函數(shù)說明影響需求的因素，以及影響的方向和方式等?？勺鹘Ｒ罁?jù)。21四、恩格爾曲線價格不變時，需求如何隨收入變化，需求的收入彈性研究。常用模型：1、線性收入彈性2、雙對數(shù)收入彈性3、半對數(shù)收入彈性4、對數(shù)倒數(shù)收入彈性

22討論1、雙對數(shù)函數(shù)收入彈性常數(shù)，其余都與收入有關。2、線性函數(shù)滿足恩格爾累加方程要求，其余都不滿足。3、線性函數(shù)擬合數(shù)據(jù)一般不如其余幾種。4、理論依據(jù)線性函數(shù)最好。5、實際應用半對數(shù)函數(shù)最好。6、根據(jù)情況需要等，進一步考慮家庭大小、教育程度、地理位置等因素。23五、勞動力需求和就業(yè)勞動力需求和就業(yè)問題也是經(jīng)濟中的重大問題。勞動力需求和就業(yè)受到經(jīng)濟景氣和工資等因素的影響，具體問題更復雜，也有差異。利用數(shù)理經(jīng)濟學方法，從勞動需求微觀基礎角度，引出勞動力需求函數(shù)形式，建立計量模型。思路：勞動力需求取決于廠商雇傭，廠商雇傭以利潤最大化為出發(fā)點，根據(jù)廠商最優(yōu)雇傭討論。24具體方法產(chǎn)出函數(shù)利潤函數(shù)利潤最大化一階條件25導出勞動力需求函數(shù)導出（或）模型1：用、無差別。模型2：:技術進步因子

模型3：

此模型在美國、英國等許多研究中使用26第四節(jié)分析步驟和計量軟件的運用一、模型的分析步驟（一）函數(shù)形式變換和相應的數(shù)據(jù)變換（二）計算出二階矩、二階矩矩陣和參數(shù)估計值（三）計算殘差及相關統(tǒng)計量（四）對模型的評價和問題的診斷等（五）區(qū)間估計和應用分析（六）總結(jié)和進一步討論27（一）函數(shù)形式變換和相應的數(shù)據(jù)變換通過數(shù)學變換將變量間非線性的關系變?yōu)榫€性的關系——將模型變換為線性回歸模型，并把相應的數(shù)據(jù)變換為線性回歸模型中變量的數(shù)據(jù)，還可進一步表示為觀測向量和矩陣。28（二）計算出二階矩、二階矩矩陣和參數(shù)估計值兩變量線性回歸模型沒有常數(shù)項的兩變量模型多元線性回歸模型29（三）計算殘差及相關統(tǒng)計量1、回歸殘差的計算2、誤差方差估計和殘差標準差的計算303、決定系數(shù)的計算31t統(tǒng)計量的計算32F統(tǒng)計量的計算DW統(tǒng)計量的計算33（五）區(qū)間估計和應用分析1、參數(shù)的區(qū)間估計342、預測和區(qū)間預測點預測