證券投資中模糊聚類和灰色聚類應用 模糊聚類分析計算步驟

本文格式為Word版，下載可任意編輯——證券投資中模糊聚類和灰色聚類應用模糊聚類分析計算步驟摘要中國證券市場經(jīng)過20多年的進展，不僅為市場經(jīng)濟創(chuàng)辦發(fā)揮了重要作用，對人們的生活更產(chǎn)生明顯的影響。由于巨大的存量市場的數(shù)據(jù)和信息的模糊性，根據(jù)根本分析和技術分析的投資決策具有較強的主觀判斷影響投資結果。模糊理論和灰色系統(tǒng)理論均是處理不精確信息的有效工具，因此，選擇了這兩種理論在股市信息的模糊不確定性的研究，具有重要的現(xiàn)實意義。

關鍵詞投資證券灰色聚類模糊聚類

一、研究的目的和意義

股市對投資者的吸引力不僅有長遠利益，并會持續(xù)為投資者供給良好的投資機遇。然而股價漲跌無常，股市是不成預料的，沒有人能做出切實的預料，投資者在股市中，為了達成一個令人合意的收益回報的股票走勢，這是對股市所必需的各種信息科學的分析和判斷，最終作出有效的投資決策。大多數(shù)投資者通常采用根本分析和技術分析方法來分析和選擇優(yōu)質(zhì)個股，但是，這兩種方法主要是依靠選股的閱歷和自己的查看，無法切實地精選個股的科學判斷，股市是一個浩瀚的數(shù)據(jù)庫，傳統(tǒng)的投資分析方法，不能從事證券投資，為投資者降低非系統(tǒng)性風險。所以，有多少類型的股票在選定的優(yōu)質(zhì)個股科學投資，以獲得合意的投資回報，投資者理應成為關注的重點。

到目前為止，馬科維茨組合選擇模型和現(xiàn)代投資組合投資模型被認為是隨機的不確定性，面臨的不確定性，概率論與數(shù)理統(tǒng)計是應對這種不確定性的理論根基。日益熟悉模糊理論和灰色系統(tǒng)理論可以描述在金融市場信息的不確定性，利用模糊數(shù)學的語言和方法來解決聚類問題描述，更自然，便當。模糊理論的深入研究和灰色系統(tǒng)理論的不斷進展和完善，聚類分析已經(jīng)被應用到自然科學，社會科學，工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等相關學科眾多科學領域，告成地解決了科研，生產(chǎn)和生活中的大量實際問題。隨著社會的不斷優(yōu)化聚類方法創(chuàng)新，已經(jīng)開頭投資于證券的信息和數(shù)據(jù)，用聚類分析。證券投資分析需要掌管大量的市場信息，需要一個很好的投資策略，切實把握市場信息動態(tài)，舉行科學合理的分析，然后在市場上的信息，并最終作出科學的投資決策。股票投資者分析歷史數(shù)據(jù)和買賣股票是一個重要的參考，股市是一個巨大的數(shù)據(jù)庫，但是，探索有價值的信息的質(zhì)量，信息的真實和深刻挖掘數(shù)據(jù)需要花費大量的人力和資源，市場上的數(shù)據(jù)的大小和容量遠遠超出人類直接處理才能。使用模糊理論和灰色系統(tǒng)理論方法，深入挖掘價值投資證券數(shù)據(jù)，并建立相關的數(shù)學模型，為那些不確定性的有效數(shù)據(jù)分類或聚類，選擇優(yōu)質(zhì)的股票作為投資對象。隨著模糊和灰色系統(tǒng)理論，建立模糊聚類和灰色聚類分析方法來考察投資的分類問題，不僅對投資決策分析，建立一種新的分析框架，以引導投資在科學和理性的投資者，同時也具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。

二、模糊聚類分析

隨著科學技術的進步，人類社會的不斷進展，集群已經(jīng)成為人類社會和客觀世界的重要工具類似的屬性不同事物之間差異的更領會的了解，初步形成了物聯(lián)網(wǎng)的概念，需要借助聚類分析劃分。聚類分析是利用多元統(tǒng)計分析方法事物之間的好像程度的不同特點，科學合理的分類之間的親和力，聚類分析，用數(shù)學定量的方法來確定樣本之間的好像程度之間的關系，使得事物的類型的劃分具有確定的客觀性。聚類分析的相關后續(xù)研究的數(shù)據(jù)的切實性，但在現(xiàn)實世界中的絕大多數(shù)東西有沒有嚴格的財產(chǎn)分割，所以傳統(tǒng)的聚類分析，只能使事情很難劃分，不能讓一個科學的軟件部門。模糊數(shù)學恰恰是客觀現(xiàn)實的手段與含混和信息的現(xiàn)象，到聚類分析是模糊數(shù)學理論的模糊聚類分析。模糊聚類分析，可以更好地描述事物的不確定性的程度，處理不確定性信息成為一個強大的工具。在現(xiàn)實世界中，客觀事物不是很領會的分畛域，往往有很大程度的模糊性。模糊好像關系，建立合理的分類，客觀事物的模糊聚類分析方法在處理與歧義或信息，和其他的東西，客觀，生動，直觀，簡樸計算的優(yōu)勢。

在大多數(shù)處境下，概率論與數(shù)理統(tǒng)計的方法來處理不確定性證券投資分析。模糊聚類分析方法是一種有效的方法投資指引。采用模糊聚類方法可以扶助投資者了解和把握股票的一般特征，某些投資范圍確實定，裁減盲從和投機性投資者，從而降低投資的非系統(tǒng)性風險，提高投資效益。對于股票投資者，股市大量投資者的財務指標的因素被認為是一種投資，假設采用傳統(tǒng)的理論概率與數(shù)理統(tǒng)計分析的數(shù)學模型舉行分類，大量因素難以確定，是對比困難的某些現(xiàn)象舉行分析。模糊數(shù)學處理模糊性或不確定性數(shù)學方法的信息的切實性，它需要考慮到人的主觀性，模糊不確定性的東西。基于模糊理論的模糊聚類方法可以正確地描述了股市信息，以裁減不確定因素的不確定性，模糊聚類方法應用于證券投資分析，可以形容股市的不確定性，信息性，可以客觀地反映股市。

三、灰色系統(tǒng)理論概述

鄧聚龍教授于1982年開發(fā)，灰色系統(tǒng)理論處理少量的數(shù)據(jù)，以及不確定性和其他方面的一個有效的工具。我們用“黑”是指信息是未知的，與“白”的信息是完全領會的，與“灰色”是指片面信息明確，片面信息不明確?；疑到y(tǒng)理論的不確定性或模糊進化系統(tǒng)和正確的理解和描述，“不良信息”中提取有用的信息的價值，更切實地熟悉客觀世界的現(xiàn)實。充分利用灰色系統(tǒng)理論中的數(shù)據(jù)不明確的信息和隱含的信息，探尋的因素或數(shù)學因素之間的關系本身，為了更精確的定量分析，建立相應的數(shù)學模型的東西。

灰色系統(tǒng)理論，包括灰色，灰色聚類和灰色統(tǒng)計評價，這是灰色聚類法的方法開發(fā)較早和更廣泛的應用?；疑垲惪煞譃榛谊P聯(lián)聚類和灰色白化權函數(shù)聚類兩種聚類方法。通過類似因素的灰色聚類合并，以檢查是否有不同的指標相關因素的一些因素，屬于同一類，以簡化繁雜的系統(tǒng)。查看灰色白化權函數(shù)聚類主要用于檢查對象是否屬于預先設定不同的類別。區(qū)間灰數(shù)是研究一個灰色系統(tǒng)的根本要素，是灰色系統(tǒng)理論為根基的數(shù)量之間的關系的研究。從鄧聚龍教授開創(chuàng)性的灰色系統(tǒng)理論提出以來，到現(xiàn)在已經(jīng)走過了20多年的進展，已經(jīng)取得了一些理論成果和灰色系統(tǒng)理論在社會生產(chǎn)實踐中