2022-2023年初級銀行從業(yè)資格《初級風(fēng)險管理》預(yù)測試題（答案解析）

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格《初級風(fēng)險管理》預(yù)測試題（答案解析）（圖片大小可任意調(diào)節(jié)）第1卷一.綜合考點題庫(共15題)1.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則2.下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍？（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平3.以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)4.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性5.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A.同業(yè)拆入一筆款項B.減少非核心貸款C.加強與長期存款客戶的關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系6.下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。A.可分幣種計算B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標E.涵蓋范圍較廣7.屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標的有（）。A.從業(yè)年限B.產(chǎn)品成熟度C.技能水平D.客戶滿意度E.反洗錢警報占比8.風(fēng)險定價屬于風(fēng)險控制中的（）。A.風(fēng)險監(jiān)測B.事前控制C.風(fēng)險計量D.事中控制9.商業(yè)銀行的以下風(fēng)險管理措施中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔(dān)保C.備用信用證D.期權(quán)合約E.對沖10.下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化11.下列關(guān)于內(nèi)部審計在風(fēng)險管理中的作用，表述正確的是（）。A.內(nèi)部審計的職責(zé)是評估現(xiàn)行政策、程序和內(nèi)部控制（包括風(fēng)險管理、合規(guī)和公司治理程序）是否有效、適當(dāng)并能滿足銀行業(yè)務(wù)需要，是否在實踐中有效實施相關(guān)政策和程序B.銀行內(nèi)部審計部門應(yīng)具有充足的資源并保持適當(dāng)?shù)莫毩⑿裕軌蚣皶r、充分了解相關(guān)信息，并確保其采用的審計方法能夠識別銀行承擔(dān)的實質(zhì)性風(fēng)險C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.內(nèi)部審計職能應(yīng)向董事會提供獨立保證，并支持董事會及高級管理層推動有效的治理流程及銀行的長期穩(wěn)健E.向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證，從而幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及其聲譽12.在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的有()。A.技術(shù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.品牌風(fēng)險13.()是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險14.自我評估工作應(yīng)堅持的原則有（）。A.全面性B.主觀性C.謹慎性D.及時性E.前瞻性15.某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22第1卷參考答案一.綜合考點題庫1.正確答案：C本題解析：依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。2.正確答案：A、B、C、D、E本題解析：商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。A項屬于品德；B項屬于資本；C項屬于還款能力；D項屬于抵押；E項屬于經(jīng)營環(huán)境。3.正確答案：A本題解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債／總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期。絕大多情況下，銀行的久期缺口都為正值。4.正確答案：A、B、C、E本題解析：操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。5.正確答案：A、B、C、D、E本題解析：以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A項同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動性需求；B項減少非核心貸款，即減少資金流出的額度；C項可保證一部分存款能較長時間的存在以應(yīng)付流動性危機；D項是緊急求救措施；E項是從聲譽方面緩解流動性危機。6.正確答案：B、C、E本題解析：超額備付金率可分幣種計算。選項A說法正確。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。選項B、C說法錯誤。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準備以應(yīng)付客戶提款。但同時注意，超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標，該指標涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。選項D說法正確，選項E說法錯誤。7.正確答案：B、C、D本題解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動化水平等?？键c：關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測8.正確答案：B本題解析：風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某項業(yè)務(wù)活動之前制定一定的標準或方案，避免銀行介入風(fēng)險超過自身承受能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提前采取一定的風(fēng)險補償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等。9.正確答案：A、B、C、D本題解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。（1）保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險損失時,承保人按照保險合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟補償。（2）非保險轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時,通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償。此外，在金融市場中，某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看作是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價格風(fēng)險的工具。10.正確答案：C本題解析：C項信用評分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)，卻無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值。11.正確答案：A、B、C、D、E本題解析：2012年版《有效銀行監(jiān)管核心原則》強調(diào)內(nèi)部審計的職責(zé)是評估現(xiàn)行政策、程序和內(nèi)部控制（包括風(fēng)險管理、合規(guī)和公司治理程序）是否有效、適當(dāng)并能滿足銀行業(yè)務(wù)需要，是否在實踐中有效實施相關(guān)政策和程序。銀行內(nèi)部審計部門應(yīng)具有充足的資源并保持適當(dāng)?shù)莫毩⑿?，能夠及時、充分了解相關(guān)信息，并確保其采用的審計方法能夠識別銀行承擔(dān)的實質(zhì)性風(fēng)險。巴塞爾委員會2015年第四版《加強銀行公司治理的原則》強調(diào)：有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線。內(nèi)部審計職能應(yīng)向董事會提供獨立保證，并支持董事會及高級管理層推動有效的治理流程及銀行的長期穩(wěn)健。該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證，從而幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及其聲譽。12.正確答案：A、C、E本題解析：商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險有行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險等。13.正確答案：B本題解析：匯率風(fēng)險是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。14.正確答案：A、D、E本題解析：自我評估工作要堅持的原則有：①全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險相關(guān)機構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。②及時性。自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤。③客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。④前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。⑤重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。15.正確答案：D本題解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率，其中，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]。將題中已知數(shù)據(jù)代人可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／{產(chǎn)品銷售成本／[(期初存款+期末存款)／2]}=180×(期初存貨+期末存貨)／產(chǎn)品銷售成本=180×(500+600)／9000=22(天)。第2卷一.綜合考點題庫(共15題)1.下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是（）。A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險對沖對管理股票風(fēng)險非常有效D.風(fēng)險對沖對管理利率風(fēng)險非常有效2.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券3.正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)4.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.客戶反饋數(shù)據(jù)E.宏觀政策導(dǎo)向5.風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險B.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險C.預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險D.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險6.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模7.下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素（）A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊8.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B.能夠有效防止違約風(fēng)險C.能夠準確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D.能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)9.信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。()10.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票11.市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)12.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長.資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大D.負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大13.（）是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風(fēng)險管理委員會的支持與承諾14.集團法人客戶的信用風(fēng)險包括（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大15.KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本自動化計量第2卷參考答案一.綜合考點題庫1.正確答案：A本題解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效。風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。2.正確答案：D本題解析：可用久期進行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。零息債券的久期等于到期時間；期限越長，久期越長。3.正確答案：A本題解析：正向收益率曲線意味著投資期限越長，收益率越高。4.正確答案：A、B、C本題解析：日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括：一是新聞平臺。用于收集新聞媒體發(fā)布的地方、國家、全球新聞，包括影響世界經(jīng)濟政治的重大事件、某一國家的經(jīng)濟整體動態(tài)、經(jīng)濟政治的政策制定與調(diào)整等。二是外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)。收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險預(yù)警等級確定的外部參考信息。三是銀行內(nèi)部信息。指由銀行內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)，顯示銀行內(nèi)部發(fā)生嚴重風(fēng)險的信息，包括某一地區(qū)或國家內(nèi)的全部分行/支行發(fā)生嚴重的損失，某一全球性公司在某一國家或區(qū)域內(nèi)發(fā)生嚴重的違約等。5.正確答案：B本題解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。6.正確答案：C本題解析：對貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格；②保證人的財務(wù)實力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系；⑤保證的法律責(zé)任。7.正確答案：A、B、C、D本題解析：形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。8.正確答案：A、C、E本題解析：一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；二是能夠準確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)9.正確答案：錯誤本題解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期舍約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。10.正確答案：C本題解析：流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等?？键c：市場流動性風(fēng)險與融資流動性風(fēng)險11.正確答案：A本題解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。12.正確答案：B本題解析：當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值下降。13.正確答案：A本題解析：高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。14.正確答案：A、B、C、D、E本題解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實財務(wù)狀況難以掌握；系統(tǒng)性風(fēng)險較高；風(fēng)險識別和貸后管理難度大。15.正確答案：A本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)建設(shè)操作風(fēng)險應(yīng)用管理系統(tǒng)，系統(tǒng)要支持損失事件收集(LDC)、操作風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)和關(guān)鍵風(fēng)險指標(KRI)等操作風(fēng)險管理工具的電子化操作，同時支持操作風(fēng)險監(jiān)管資本的自動化計量。第3卷一.綜合考點題庫(共15題)1.下列屬于實力類指標的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術(shù)及設(shè)備的先進性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境2.以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)3.（）負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.監(jiān)事會D.財務(wù)控制部門4.在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則5.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。A.買人期限較長的金融產(chǎn)品B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品D.同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品6.止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年7.客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險8.如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險9.下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控10.銀行以風(fēng)險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估，能更好地了解機構(gòu)的風(fēng)險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性11.在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷風(fēng)險C.外部欺詐風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險12.新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險是指()。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險D.市場風(fēng)險13.用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的是（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率14.流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款15.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型第3卷參考答案一.綜合考點題庫1.正確答案：A、B、C本題解析：實力類指標包括資金實力、技術(shù)及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。2.正確答案：C本題解析：在評估戰(zhàn)風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。故本題選C。3.正確答案：B本題解析：風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。4.正確答案：B本題解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?.正確答案：B本題解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買人期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限