2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案單選題（共50題）1、期權(quán)價(jià)格由（）兩部分組成。A.時(shí)間價(jià)值和內(nèi)涵價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值和執(zhí)行價(jià)格C.內(nèi)涵價(jià)值和執(zhí)行價(jià)格D.執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格【答案】A2、根據(jù)資金量的不同，投資者在單個(gè)品種上的最大交易資金應(yīng)控制在總資本的（）以內(nèi)。A.5%～10%B.10%～20%C.20%～25%D.25%～30%【答案】B3、期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量稱為（）。A.合約名稱B.最小變動(dòng)價(jià)位C.報(bào)價(jià)單位D.交易單位【答案】D4、以下屬于跨期套利的是（）。A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約【答案】A5、在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)。這就要求投機(jī)者能夠（）。A.靈活運(yùn)用盈利指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利B.靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利C.靈活運(yùn)用買進(jìn)指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利D.靈活運(yùn)用賣出指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】B6、下列關(guān)于外匯交叉套期保值的描述中，不正確的是（）。A.可以回避任意兩種貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約進(jìn)行的外匯保值C.需要正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對(duì)象相匹配D.需要正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的相關(guān)度高的另外一種期貨【答案】A7、我國(guó)會(huì)員制交易所會(huì)員應(yīng)履行的主要義務(wù)不包括（）A.保證期貨市場(chǎng)交易的流動(dòng)性B.按規(guī)定繳納各種費(fèi)用C.接受期貨交易所的業(yè)務(wù)監(jiān)管D.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議【答案】A8、期貨保證金存管銀行（簡(jiǎn)稱存管銀行）屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)，是由（）指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。A.期貨交易所B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司【答案】A9、某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.40美元/蒲式耳，同時(shí)買入1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.30美元/蒲式耳。同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結(jié)果為（）美元。A.獲利250B.虧損300C.獲利280D.虧損500【答案】A10、上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格是3142點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格是3150點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格是3221點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格是3215點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）。A.5月合約與6月合約B.6月合約與9月合約C.9月合約與12月合約D.12月合約與5月合約【答案】C11、當(dāng)人們的收人提高時(shí)，期貨的需求曲線向（）移動(dòng)。A.左B.右C.上D.下【答案】B12、對(duì)于行權(quán)價(jià)格為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)，當(dāng)該股票市場(chǎng)價(jià)格為25元時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.不確定【答案】B13、（）是指在不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)的情況下，買方立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益。A.內(nèi)涵價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值C.執(zhí)行價(jià)格D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】A14、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO)，主要負(fù)責(zé)幫助CP0挑選商品交易顧問(CTA)，監(jiān)督CTA交易活動(dòng)的是（）。A.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)B.托管人(Custodian)C.期貨傭金商(FCM)D.交易經(jīng)理(TM)【答案】D15、本期供給量的構(gòu)成不包括()。A.期初庫存量B.期末庫存量C.當(dāng)期進(jìn)口量D.當(dāng)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量【答案】B16、滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）。A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)B.收量?jī)r(jià)C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)D.全天成交價(jià)格【答案】A17、7月30日，美國(guó)芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價(jià)格為1050美分/蒲式耳，11月份玉米期貨價(jià)格為535美分/蒲式耳，某套利者按以上價(jià)格分別買入10手11月份小麥合約，賣出10手11月份玉米合約。9月30日，該交易者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳，該交易者這筆交易（）美元。（美國(guó)玉米和小麥期貨合約交易單位均為每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.虧損3000B.盈利3000C.虧損5000D.盈利5000【答案】D18、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.6美元/蒲式耳，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，同時(shí)買人1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.20美元/蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。A.盈利700B.虧損700C.盈利500D.虧損500【答案】C19、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元／噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是()元。A.2B.10C.20D.200【答案】B20、3月初，某鋁型材廠計(jì)劃在三個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批鋁錠，決定利用鋁期貨進(jìn)行套期保值。3月5日該廠在7月份鋁期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為21300元/噸。此時(shí)鋁錠的現(xiàn)貨價(jià)格為20400元/噸。至6月5日，期貨價(jià)格為19200元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格為20200元/噸。則下列說法正確的有（）。A.3月5日基差為900元/噸B.6月5日基差為-1000元/噸C.從3月到6月，基差走弱D.從3月到6月，基差走強(qiáng)【答案】D21、下列關(guān)于期貨投資的說法，正確的是（）。A.對(duì)沖基金是公募基金B(yǎng).商品投資基金通過商品交易顧問（CTA）進(jìn)行期貨和期權(quán)交易C.證券公司、商業(yè)銀行或投資銀行類金融機(jī)構(gòu)只能是套期保值者D.商品投資基金專注于證券和貨幣【答案】B22、（），國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別頒布了《期貨交易暫行條例》、《期貨交易所管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》。A.1996年B.1997年C.1998年D.1999年【答案】D23、CBOT最早期的交易實(shí)際上屬于遠(yuǎn)期交易。其交易特點(diǎn)是（）。A.實(shí)買實(shí)賣B.買空賣空C.套期保值D.全額擔(dān)保【答案】A24、5月初，某投資者賣出7月份小麥期貨合約的同時(shí)買入9月份小麥期貨合約，成交價(jià)格分別為2020元／噸和2030元／噸。平倉(cāng)時(shí)，下列選項(xiàng)()使該交易者盈利最大。(不計(jì)交費(fèi)用)A.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元／噸和2000元／噸B.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元／噸和2040元／噸C.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元／噸和2050元／噸D.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元／噸和2045元／噸【答案】B25、以下屬于跨期套利的是（）。A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約【答案】A26、期貨公司接受客戶書面委托，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同約定，運(yùn)用客戶委托資產(chǎn)進(jìn)行投資，并按照合同約定收取費(fèi)用或者報(bào)酬的業(yè)務(wù)活動(dòng)是（）。A.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)【答案】C27、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元／噸。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元／噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格降至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，通過套期保值，該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元／噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元／噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A28、某機(jī)構(gòu)打算用3個(gè)月后到期的1000萬資金購(gòu)買等金額的A、B、C三種股票，現(xiàn)在這三種股票的價(jià)格分別為20元、25元和60元，由于擔(dān)心股價(jià)上漲，則該機(jī)構(gòu)采取買進(jìn)股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的B系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機(jī)構(gòu)需要買進(jìn)期指合約（）張。A.44B.36C.40D.52【答案】A29、目前全世界交易最活躍的期貨品種是（）。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權(quán)【答案】A30、在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形是（）。A.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上B.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下C.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間D.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上【答案】A31、假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時(shí)間內(nèi)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的幅度，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。A.正向套利B.反向套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】D32、4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元／克。某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定1其進(jìn)行套期保值。該企業(yè)以310元／克的價(jià)格在8月份黃金期貨合約上建倉(cāng)。7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元／克，現(xiàn)貨價(jià)格至290元／克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在！目前期貨價(jià)位上平倉(cāng)以現(xiàn)貨價(jià)格賣出黃金的話，其7月初黃金的實(shí)際賣出價(jià)相當(dāng)于（）元／克。A.295B.300C.305D.310【答案】C33、一般說來，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。A.低B.高C.費(fèi)用相等D.不確定【答案】B34、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日要對(duì)交易頭寸所占用的（）進(jìn)行逐日結(jié)算。A.交易資金B(yǎng).保證金C.總資金量D.擔(dān)保資金【答案】B35、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法，正確的是（）。A.看跌期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越小B.平值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值最大C.看漲期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越大D.看跌期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越大【答案】C36、某投機(jī)者買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價(jià)為0.006835美元/日元，半個(gè)月后，該投機(jī)者將兩張合約賣出對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)為0.007030美元/日元。該筆投機(jī)的結(jié)果是（）。A.虧損4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.虧損1560美元【答案】B37、某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值為75萬元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場(chǎng)利率為6%，上漲50指數(shù)為1500點(diǎn)，3個(gè)月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點(diǎn)。A.損失23700B.盈利23700C.損失11850D.盈利11850【答案】B38、2013年9月6日，國(guó)內(nèi)推出5年期國(guó)債期貨交易，其最小變動(dòng)價(jià)位為（）元。A.2B.0.2C.0.003D.0.005【答案】D39、某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn)，該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（）美元。（忽略傭金成本，道瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元）A.200B.150C.250D.1500【答案】D40、通過（）是我國(guó)客戶最主要的下單方式。A.微信下單B.電話下單C.互聯(lián)網(wǎng)下單D.書面下單【答案】C41、（）不屬于期貨交易所的特性。A.高度集中化B.高度嚴(yán)密性C.高度組織化D.高度規(guī)范化【答案】A42、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的基本流程不包括（）。A.尋找交易對(duì)手B.交易所核準(zhǔn)C.納稅D.董事長(zhǎng)簽字【答案】D43、某套利者在9月1日買人10月份的白砂糖期貨合約，同時(shí)賣出12月份白砂糖期貨合約，以上兩份期貨合約的價(jià)格分別是3420元／噸和3520元／噸。到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價(jià)格分別為3690元／噸和3750元／噸。則9月15日的價(jià)差為（）。A.50元／噸B.60元／噸C.70元／噸D.80元／噸【答案】B44、期貨合約是()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量的標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.期貨市場(chǎng)B.期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【答案】B45、下列不屬于影響期權(quán)價(jià)格的基本因素的是()。A.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格B.執(zhí)行價(jià)格C.無風(fēng)險(xiǎn)利率D.貨幣總量【答案】D46、推出歷史上第一張利率期貨合約的是()。A.CBOTB.IMMC.MMID.CME【答案】A47、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A48、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最低的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)【答案】B49、下列適用于買入套期保值的說法，不正確的是（）。A.投資者失去了因價(jià)格變動(dòng)而可能得到獲利的機(jī)會(huì)B.操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)，持有多頭頭寸C.適用于未來某一時(shí)間準(zhǔn)備賣出某種商品，但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者D.此操作有助于降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和提高企業(yè)資金的使用效率【答案】C50、在直接標(biāo)價(jià)法下，外國(guó)貨幣的數(shù)額()，本國(guó)貨幣的數(shù)額隨著外國(guó)貨幣或本國(guó)貨幣幣值的變化而改變。A.固定不變B.隨機(jī)變動(dòng)C.有條件地浮動(dòng)D.按某種規(guī)律變化【答案】A多選題（共30題）1、關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量變化的描述，正確的是（）。A.成交雙方中買方為開倉(cāng)、賣方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量不變B.成交雙方中買方為平倉(cāng)、賣方為開倉(cāng)，持倉(cāng)量不變C.成交雙方均為開倉(cāng)操作，持倉(cāng)量減少D.成交雙方均為平倉(cāng)操作，持倉(cāng)量減少【答案】ABD2、假如當(dāng)前時(shí)間是2017年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。A.IF1701B.IF1702C.IF1703D.IF1704【答案】ABC3、目前我國(guó)期貨市場(chǎng)已上市的品種有（）等。A.螺紋鋼B.黃金C.PTAD.白銀【答案】ABCD4、期貨投機(jī)者選擇不同月份的合約進(jìn)行交易時(shí)，通常要考慮（）。A.合約價(jià)格的高低B.合約的流動(dòng)性C.合約報(bào)價(jià)單位D.合約的違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB5、某交易者以9520元／噸買入5月份菜籽油期貨合約1手，同時(shí)以9590元／噸賣出7月份菜籽油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者是盈利的。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.5月9570元／噸，7月9560元／噸B.5月9530元／噸，7月9620元／噸C.5月9550元／噸，7月9600元／噸D.5月9580元／噸，7月9610元／噸【答案】ACD6、在8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為951美元／盎司和962美元／盎司時(shí)，某套利者下達(dá)“買入8月黃金期貨，同時(shí)賣出12月黃金期貨，價(jià)差為11美元／盎司”的限價(jià)指令，其可能成交的價(jià)格（）美元／盎司。A.10.98B.10.94C.11.00D.11.04【答案】CD7、期貨公司的職能包括（）。A.擔(dān)保交易履約B.為客戶提供期貨市場(chǎng)信息C.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約【答案】BCD8、外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為()幾種類型。A.跨市場(chǎng)套利B.跨幣種套利C.跨月套利D.跨年交易【答案】ABC9、（2022年7月真題）在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)用的情況下，看漲期權(quán)多頭和空頭損益狀況可能為（）A.空頭最大盈利=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金B(yǎng).多頭的行權(quán)損益=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金C.空頭最大盈利=權(quán)利金D.多頭的行權(quán)損益=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金【答案】CD10、以下關(guān)于利率上限期權(quán)和下限期權(quán)的描述中，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率高于利率上限，則利率下限期權(quán)的賣方不需要承擔(dān)任何支付義務(wù)B.如果市場(chǎng)參考利率低于利率下限，則利率下限期權(quán)的賣方向買方支付兩者利率差額C.如果市場(chǎng)參考利率低于利率上限，則利率上限期權(quán)的買方向賣方支付兩者利率差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于利率上限，則利率上限期權(quán)的賣方向買方支付兩者利率差額【答案】BD11、對(duì)買入套期保值而言，無法實(shí)現(xiàn)凈盈利的情形包括（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利小于期貨市場(chǎng)虧損B.基差走強(qiáng)C.基差走弱D.基差不變【答案】ABD12、4月1日，現(xiàn)貨指數(shù)為l500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，則（）。A.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)B.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】BCD13、在進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易時(shí)，交易雙方將按約定的（）進(jìn)行交易。A.時(shí)間B.幣種C.金額D.匯率【答案】ABCD14、某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行空頭套期保值，不會(huì)出現(xiàn)凈虧損的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.基差不變B.基差從120元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從-100元/噸變?yōu)?60元/噸D.基差從-80元/噸變?yōu)?0元/噸【答案】ACD15、計(jì)算某國(guó)債期貨合約理論價(jià)格時(shí)所涉及的要素有（）等。A.持有期利息收入B.市場(chǎng)利率C.轉(zhuǎn)換因子D.可交割國(guó)債價(jià)格【答案】ABD16、我國(guó)境內(nèi)期貨交易所除了具有組織和監(jiān)督期貨交易的職能外，還具有（）職能。A.組織并監(jiān)督結(jié)算和交割B.保證合約履行C.監(jiān)督會(huì)員的交易行為D.監(jiān)管指定交割倉(cāng)庫【答案】ABCD17、國(guó)際上期貨交易的常用指令包括（）。A.市價(jià)指令B.限價(jià)指令C.停止限價(jià)指令D.止損指令【答案】ABCD18、下列選項(xiàng)中，不屬于利率期貨的有（）。A.3個(gè)月期歐洲美元期貨B.3個(gè)月期歐洲銀行間歐元利率期貨C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨D.中國(guó)香港恒生指數(shù)期貨【答案】CD19、關(guān)于賣出看漲期權(quán)，下列說法正確的是（）。A.標(biāo)的物價(jià)格窄幅整理對(duì)其有利B.當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格下跌而增加C.標(biāo)的物價(jià)格大幅震蕩對(duì)其有利D.當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加【答案】AD20、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系對(duì)信息系統(tǒng)安全的內(nèi)容主要包括()。A.信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行B.信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行C.應(yīng)急處理機(jī)制健全有效D.按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信息系統(tǒng)情況【答案】ABCD21、下列關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法中，正確的有（）。A.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤(rùn)，可考慮賣出看跌期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格窄幅整理，可考慮賣出看跌期權(quán)獲取權(quán)利金【答案】CD22、關(guān)于β系數(shù)，以下說法正確的是（）。A.β系數(shù)用來衡量證券或證券組合與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度的比較B.β系數(shù)大于1，說明證券或證券組合的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度C.股票組合的β系數(shù)比單個(gè)股票的β系數(shù)可靠性高D.單個(gè)股票的β系數(shù)比股票組合的β系數(shù)可靠性高【答案】AC23、附息國(guó)債的付息方式是在債券期滿之前，可以按照票面利率（）付息一次，最后一筆利息在期滿之日與本金一起償付。A