2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理挑選試題及答案二

2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理挑選試題及答案二

單選題（共56題）1、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本【答案】B2、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】C3、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C4、()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C5、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100％投資國(guó)債C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C6、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B7、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門【答案】A8、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】C9、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A10、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C11、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B12、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問(wèn)題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】C13、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。A.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)B.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】C14、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A15、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D16、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A17、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】C18、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D19、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A20、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A21、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購(gòu)失敗【答案】B22、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C23、下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】C24、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D25、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A26、假設(shè)購(gòu)買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購(gòu)買彩票成本的條件下，則購(gòu)買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D27、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D28、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B30、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B31、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護(hù)股東利益?【答案】C32、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】C33、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B34、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.評(píng)級(jí)授信D.后臺(tái)結(jié)算清算【答案】C35、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C36、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).國(guó)債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B37、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B38、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.等于B.大于C.小于D.無(wú)關(guān)【答案】C39、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C40、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A41、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A.月報(bào)B.季報(bào)C.半年報(bào)D.年報(bào)【答案】A42、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況【答案】A43、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C44、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無(wú)法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D45、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B46、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過(guò)代理收款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】B47、銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.壓力測(cè)試B.資本充足率C.利潤(rùn)率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A48、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B49、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)B.監(jiān)管部門C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師【答案】C50、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A51、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C52、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算方法中的利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括（）。A.利率變動(dòng)方向B.利率變動(dòng)水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)D.利率最大化的時(shí)間【答案】D53、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A54、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D55、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A56、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B多選題（共23題）1、商業(yè)銀行通常用來(lái)吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級(jí)債券C.沖減利潤(rùn)D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC2、商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是（）。A.市場(chǎng)約束B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正【答案】AD3、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD4、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的有（）。A.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD5、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?。A.驗(yàn)證可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同等級(jí)違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)C.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段D.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境E.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段【答案】C6、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD7、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)【答案】BC8、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.資本金水平【答案】ABCD9、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。這些外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD10、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD11、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示E.將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示【答案】ABCD12、商業(yè)銀行計(jì)算杠桿率時(shí)，屬于核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)的有（）A.凈遞延稅資產(chǎn)B.商譽(yù)C.自持股票D.土地使用權(quán)E.貸款損失準(zhǔn)備缺口【答案】ABC13、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購(gòu)【答案】C14、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。A.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】AB15、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。這些外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD16、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD17、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由（）組成的。A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系