2022年度期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練試卷A卷附答案

2022年度期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練試卷A卷附答案

單選題（共56題）1、止損單中價(jià)格的選擇可以利用（）確定。A.有效市場(chǎng)理論B.資產(chǎn)組合分析法C.技術(shù)分析法D.基本分析法【答案】C2、股票期貨合約的凈持有成本為（）。A.儲(chǔ)存成本B.資金占用成本C.資金占用成本減去持有期內(nèi)股票分紅紅利D.資金占用成本加上持有期內(nèi)股票分紅紅利【答案】C3、王某開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手（每手10噸），成交價(jià)格為2020元／噸，當(dāng)天結(jié)算價(jià)格為2040元／噸，交易保證金比例為5％，因此結(jié)算后占用的保證金為（）元。A.20400B.20200C.10200D.10100【答案】A4、人民幣遠(yuǎn)期利率協(xié)議于（）年正式推出。A.1997B.2003C.2005D.2007【答案】D5、預(yù)期（）時(shí)，投資者應(yīng)考慮賣出看漲期權(quán)。A.標(biāo)的物價(jià)格上漲且大幅波動(dòng)B.標(biāo)的物市場(chǎng)處于熊市且波幅收窄C.標(biāo)的物價(jià)格下跌且大幅波動(dòng)D.標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市且波幅收窄【答案】B6、反向市場(chǎng)中進(jìn)行牛市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。A.擴(kuò)大B.縮小C.平衡D.向上波動(dòng)【答案】A7、若國(guó)債期貨到期交割結(jié)算價(jià)為100元，某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子為0．9980，應(yīng)計(jì)利息為1元，其發(fā)票價(jià)格為（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D8、交易經(jīng)理主要負(fù)責(zé)控制風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)視（）的交易活動(dòng)。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】B9、某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為13D美元／噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，則該投資者的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.虧損10美元／噸B.虧損20美元／噸C.盈利10美元／噸D.盈利20美元／噸【答案】B10、某交易者以1000元/噸的價(jià)格買入12月到期、執(zhí)行價(jià)格為48000元/噸的銅看跌期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅價(jià)格為47500元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）A.-1000B.500C.1000D.-500【答案】D11、下列不屬于影響股指期貨價(jià)格走勢(shì)的基本面因素的是（）。A.國(guó)內(nèi)外政治因素B.經(jīng)濟(jì)因素C.股指期貨成交量D.行業(yè)周期因素【答案】C12、下列關(guān)于外匯交叉套期保值的描述中，不正確的是（）。A.可以回避任意兩種貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約進(jìn)行的外匯保值C.需要正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對(duì)象相匹配D.需要正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的相關(guān)度高的另外一種期貨【答案】A13、日本、新加坡和美國(guó)市場(chǎng)均上市了日經(jīng)225指數(shù)期貨，交易者可利用兩個(gè)相同合約之間的價(jià)差進(jìn)行（）A.跨月套利B.跨市場(chǎng)套利C.跨品種套利D.投機(jī)【答案】B14、目前我國(guó)各期貨交易所均采用的指令是（）。A.市價(jià)指令B.長(zhǎng)效指令C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】D15、2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為660美分/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，當(dāng)該月份的玉米期貨價(jià)格為650美分/蒲式耳，玉米現(xiàn)貨的市場(chǎng)價(jià)格為640美分/蒲式耳時(shí)，以下選項(xiàng)正確的是（）。A.該期權(quán)處于平值狀態(tài)B.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)C.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)D.條件不明確，不能判斷其所處狀態(tài)【答案】C16、期貨交易是從（）交易演變而來的。?A.互換B.遠(yuǎn)期C.掉期D.期權(quán)【答案】B17、我國(guó)期貨交易所會(huì)員可由()組成。A.自然人和法人B.法人C.境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人D.境外登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)【答案】C18、金融期貨最早生產(chǎn)于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C19、道氏理論中市場(chǎng)波動(dòng)的三種趨勢(shì)不包括（）。A.主要趨勢(shì)B.次要趨勢(shì)C.長(zhǎng)期趨勢(shì)D.短暫趨勢(shì)【答案】C20、9月1日，滬深300指數(shù)為2970點(diǎn)，12月到期的滬深300期貨價(jià)格為3000點(diǎn)。某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1．8億元，與滬深300指數(shù)的β數(shù)為0．9。該基金持有者擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，應(yīng)該賣出（）手12月到期的滬深300期貨合約進(jìn)行保值。A.202B.222C.180D.200【答案】C21、（）不是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。A.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管B.按規(guī)定繳納各種費(fèi)用C.安排期貨合約上市D.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議【答案】C22、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.524110B.220610C.303500D.308300【答案】B23、決定匯率是否頻繁與劇烈波動(dòng)的直接因素是()。A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率B.匯率制度C.通貨膨脹率D.利率水平【答案】B24、在期貨市場(chǎng)中，（）通過買賣期貨合約買賣活動(dòng)以減小自身面臨的、由于市場(chǎng)變化而帶來的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。A.投資者B.投機(jī)者C.套期保值者D.經(jīng)紀(jì)商【答案】C25、會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在下一交易日開市前30分鐘內(nèi)以書面形式通知（）。A.期貨交易所B.證監(jiān)會(huì)C.期貨經(jīng)紀(jì)公司D.中國(guó)期貨結(jié)算登記公司【答案】A26、下列選項(xiàng)屬于蝶式套利的是（）。A.同時(shí)賣出300手5月份大豆期貨合約、買入700手7月份大豆期貨合約、賣出400手9月份大豆期貨合約B.同時(shí)買入300手5月份大豆期貨合約、賣出60O手5月份豆油貨期貨合約、賣出300手5月份豆粕期貨舍約C.同時(shí)買入100手5月份銅期冀合約、賣出700手7月份銅期合約、買入400手9月份鋼期貨合約D.同時(shí)買入100手5月份玉米期貨合約、賣出200手7月份玉米期貨合約、賣出100手9月份玉米期貨合約【答案】A27、（）就是期權(quán)價(jià)格，是期權(quán)買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格C.合約到期日D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】A28、若國(guó)債期貨到期交割結(jié)算價(jià)為100元，某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子為0．9980，應(yīng)計(jì)利息為1元，其發(fā)票價(jià)格為（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D29、如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來越大，則這種變化稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.基差走弱C.反向市場(chǎng)D.基差走強(qiáng)【答案】B30、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。A.簡(jiǎn)化了交易過程B.降低了交易成本C.減少了價(jià)格變動(dòng)D.提高了交易效率【答案】C31、現(xiàn)在,()正通過差異化信息服務(wù)和穩(wěn)定、快捷的交易系統(tǒng)達(dá)到吸引客戶的目的。A.介紹經(jīng)紀(jì)商B.居間人C.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)D.期貨公司【答案】C32、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買入1手12月的黃金期貨，同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后，該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣出平倉(cāng)，同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買入平倉(cāng)。該套利交易的盈虧狀況是（）美元/盎司。A.虧損5B.獲利5C.虧損6D.虧損16【答案】A33、以下符合外匯掉期定義的是（）。A.在不同日期的兩筆外匯交易，交易的貨幣相同，數(shù)量近似相等，一筆是外匯的買入交易，另一筆是外匯的賣出交易B.在同一交易日買入和賣出數(shù)量近似相等的貨幣C.即期買入一種貨幣的同時(shí)買入另一種貨幣的遠(yuǎn)期合約D.雙方約定在未來某一時(shí)刻按約定匯率買賣外匯【答案】A34、在國(guó)外，股票期權(quán)無論是執(zhí)行價(jià)格還是期權(quán)費(fèi)都以（）股股票為單位給出。A.1B.10C.50D.100【答案】A35、對(duì)于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則該債券組合的久期為（）。A.1.2B.4.3C.4.6D.5【答案】B36、1月1日，某人以420美元的價(jià)格賣出一份4月份的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，如果2月1日該期貨價(jià)格升至430美元，則2月1日平倉(cāng)時(shí)將（）。（一份標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨是250美元，不考慮交易費(fèi)用）A.損失2500美元B.損失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】A37、2015年3月28日，中國(guó)金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有（）。A.1F1503.1F1504.1F1505.1F1506B.1F1504.1F1505.1F1506.1F1507C.1F1504.1F1505.1F1506.1F1508D.1F1503.1F1504.1F1506.1F1509【答案】D38、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的英鎊/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.5255和1.5365，交易者進(jìn)行牛市套利，買進(jìn)20手3月合約的同時(shí)賣出20手6月合約。1個(gè)月后，3月合約和6月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個(gè)點(diǎn)變動(dòng)的價(jià)值為12.0美元，那么交易者的盈虧情況為（）。A.虧損4800美元B.虧損1200美元C.盈利4800美元D.盈利2000美元【答案】C39、對(duì)于多頭倉(cāng)位，下列描述正確的是（）。A.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)格-開場(chǎng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量B.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量D.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量【答案】C40、中國(guó)某公司計(jì)劃從英國(guó)進(jìn)口價(jià)值200萬英鎊的醫(yī)療器械，此時(shí)英鎊兌人民幣即期匯率為9.2369,3個(gè)月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價(jià)格為9.1826.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該公司（）。A.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會(huì)付出1836.52萬元人民幣B.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會(huì)收到1836.52萬元人民幣C.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會(huì)付出1836.52萬元人民幣D.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會(huì)收到1836.52萬元人民幣【答案】A41、上海期貨交易所大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量（）以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金和頭寸情況。A.50％B.80％C.70％D.60％【答案】B42、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價(jià)格賣出一張（5000蒲式耳/張）7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格跌至330美分/蒲式耳，期權(quán)價(jià)格為22美分/蒲式耳時(shí)，如果對(duì)手執(zhí)行該筆期權(quán)，則該賣出看跌期權(quán)者（）美元。A.虧損600B.盈利200C.虧損200D.虧損100【答案】D43、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，說法不正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C.超過會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔【答案】D44、股指期貨價(jià)格波動(dòng)和利率期貨相比（）。A.更大B.相等C.更小D.不確定【答案】A45、針對(duì)同一外匯期貨品種，在不同交易所進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。A.跨期套利B.跨市套利C.期現(xiàn)套利D.跨幣種套利【答案】B46、在供給曲線不變的情況下，需求曲線右移將導(dǎo)致（）。A.均衡價(jià)格提高B.均衡價(jià)格降低C.均衡價(jià)格不變D.均衡數(shù)量降低【答案】A47、滬深300指數(shù)期貨每張合約的最小變動(dòng)值為（）元。A.10B.20C.30D.60【答案】D48、在我國(guó)，某客戶6月5日沒有持倉(cāng)。6月6日該客戶通過期貨公司買入10手棉花期貨合約，成交價(jià)為10250元／噸，當(dāng)日棉花期貨未平倉(cāng)。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元／噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%，該客戶當(dāng)日保證金占用為（）元。A.26625B.25525C.35735D.51050【答案】B49、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A.會(huì)員大會(huì)B.股東大會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】A50、廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，并通過商品交易顧問進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并享受投資收益的集合投資方式是（）。A.對(duì)沖基金B(yǎng).共同基金C.對(duì)沖基金的組合基金D.商品投資基金【答案】D51、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格，如果基差從-200元／噸變?yōu)?340元／噸，則該情形屬于（）。A.基差為零B.基差不變C.基差走弱D.基差走強(qiáng)【答案】C52、在我國(guó)，（）具備直接與中國(guó)金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。?A.非結(jié)算會(huì)員B.結(jié)算會(huì)員C.普通機(jī)構(gòu)投資者D.普通個(gè)人投資者【答案】B53、期貨合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)幅度應(yīng)該（）。A.大且頻繁B.大且不頻繁C.小且頻繁D.小且不頻繁【答案】A54、中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨的當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)為（）。A.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)B.最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)C.最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)D.最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)【答案】A55、某投機(jī)者買入CBOT30年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98-175，然后以97-020的價(jià)格賣出平倉(cāng)，則該投機(jī)者（）。A.盈利l550美元B.虧損1550美元C.盈利1484.38美元D.虧損1484.38美元【答案】D56、關(guān)于基點(diǎn)價(jià)值的說法，正確的是（）。A.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)值變動(dòng)的絕對(duì)值B.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)值變動(dòng)的百分比C.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)值變動(dòng)的絕對(duì)值D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)值變動(dòng)的百分比【答案】A多選題（共23題）1、在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的（）遠(yuǎn)期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。A.上漲幅度大于B.下降幅度小于C.上漲幅度小于D.下降幅度大于【答案】AB2、股指期貨期現(xiàn)套利很難實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)的套利，其原因在于（）。A.股指期貨價(jià)格波動(dòng)幅度總是大于股票市場(chǎng)的波動(dòng)幅度B.期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)在交易機(jī)制上可能存在差異C.實(shí)際交易中股票組合的數(shù)量很難與股指期貨的數(shù)量完全一致D.實(shí)際交易中很難完全模擬指數(shù)組合構(gòu)建與指數(shù)成分股完全相同的股票組合【答案】BCD3、實(shí)施持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度的目的有（）。A.有效防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為B.可以使交易所對(duì)持倉(cāng)量較大的會(huì)員或客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控C.有利于交易所調(diào)控資金D.可以防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者【答案】ABD4、以下關(guān)于股指期現(xiàn)套利的描述，正確的是（）。A.當(dāng)期貨價(jià)格高估時(shí)，可進(jìn)行正向套利B.當(dāng)期貨價(jià)格等于期貨理論價(jià)格時(shí)，套利者可以獲取套利利潤(rùn)C(jī).其他條件相同的情況下，交易成本越大，無套利區(qū)間越大D.套利交易可以促進(jìn)期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的差額保持在合理水平【答案】ACD5、外匯期貨套期保值可分為（）。A.靜止套期保值B.賣出套期保值C.買入套期保值D.交叉套期保值【答案】BCD6、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（）期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。A.大于B.等于C.小于D.無關(guān)【答案】BC7、下列屬于股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)交易的策略的是（）。A.看漲時(shí)賣出股指期貨合約B.看漲時(shí)買進(jìn)股指期貨合約C.看跌時(shí)買進(jìn)股指期貨合約D.看跌時(shí)賣出股指期貨合約【答案】BD8、關(guān)于期貨公司的表述，正確的有（）。A.為客戶提供期貨市場(chǎng)信息B.為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.可根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約D.代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織【答案】ABCD9、在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)()時(shí)，國(guó)內(nèi)商品期貨交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其變易保證金水平。A.持倉(cāng)量達(dá)到一定水平B.臨近交割期C.期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板D.遇到國(guó)家法定長(zhǎng)假【答案】ABC10、下列關(guān)于外匯期貨無套利區(qū)間的描述中，正確的有（）。A.套利上限為外匯期貨的理論價(jià)格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本B.套利上限為外匯期貨的理論價(jià)格加上期貨的交易成本和現(xiàn)貨的沖擊成本C.套利下限為外匯期貨的理論價(jià)格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本D.套利下限為外匯期貨的理論價(jià)格減去期貨的交易成本和現(xiàn)貨的沖擊成本【答案】AC11、下列論述屬于道氏理論的是（）。A.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為B.市場(chǎng)波動(dòng)有三大趨勢(shì)，主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)C.交易量提供的信息有助于解決一些令人困惑的市場(chǎng)行為D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格【答案】ABCD12、以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的說法，正確的有（）。A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)C.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)【答案】BD13、我國(guó)對(duì)于期貨公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規(guī)定，表述正確的有（）。A.期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算B.對(duì)期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行備案制度C.建立由期貨公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層以及公司員工組成的合理的公司治理結(jié)構(gòu)D.建立以凈資產(chǎn)為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制體系【答案】AC14、下列說法正確的有（）。A.互換交易是一系列期權(quán)交易的組合B.遠(yuǎn)期合約是期貨和互換的基礎(chǔ)C.期貨和互換是對(duì)遠(yuǎn)期合約在不同方面創(chuàng)新后的衍生工具D.遠(yuǎn)期協(xié)議可以被用來給期貨定價(jià)，也可以被用來給期權(quán)定價(jià)【答案】BC15、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率后買入歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，則該投資者（）。A.可以在芝加哥商業(yè)交易所賣出歐元期貨進(jìn)行套期保值B.可能承擔(dān)