實驗內(nèi)容模擬考試題第1套

第一套1

lnYln01lnX中，參數(shù)1的含義是 A.Y關于X的增長 B.Y關于X的發(fā)展速C.Y關于X的邊際變 D.Y關于X的彈程進行顯著性檢驗時，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ESS(nESS(nkRSS(kR2(k(1R2)(nkRR2(nk(1R2)(k

D．ESS/(kTSS(nTSS(nknn ? ?nn

YtYt達到最小 Yt

t 使maxYtt

達到最小 使minYi

i4、對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟模型若某定性因素有m個互斥的類型， i m- m- A.參數(shù)估計值是無偏非有效 B.參數(shù)估計量仍具有最小方差C.常用F檢驗失 D.參數(shù)估計量是有偏6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為

01Xt

E(Yt/X)it?t

EYt/Xt01X17例如，研究中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)時。1991YX19911

以寫作 A.C.

01Xt01Xt2Dt

B.D.

01Xt2Dt3DtXt01Xt2DtXt8Yt0Xt1Xt12Xt2kXtk在一定條件下參數(shù)i可近似用一個關于i的阿爾蒙多項式表（i0,1,2,,m其中多項式的階數(shù)m必須滿足（ m

m

m

mt9、在自適應預期模型和庫伊克模型中，假定原始模型的隨機擾動項ut滿足古典線性回歸模型的所有假設，則對于這兩個模型中的滯后解釋變量Yt1和誤差項u*，下列說法正確的有（）tA. ,u*) Cov(u*,

)t tB． ,u*) Cov(u*,

)t tC． ,u*) Cov(u*,

)t tD． ,u*) Cov(u*,

)t t10、設ut為隨機誤差項，則一階線性自相關是指 cov(ut,us)0(t

ut1u

u 1t

t

t hhhth12、關于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是 13、以下選項中，正確地表達了序列相關的是 COV(i,j)0,i B.COV(i,j)0,iCOV(Xi,Xj)0,i D.COV(Xi,j)0,i14、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 n- n- 15、邊際成本函數(shù)為MC1Q2Q2（MC表示邊際成本；Q表示， A.模型中可能存在多重共線 B.模型中不應包括Q2作為解釋變C.模型為非線性模 D.模型為線性模16、如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用 A.最小二乘 B.極大似然C.廣義差分 D.間接最小二乘 A. B. C. D.18、更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為 A.時序數(shù) B.修勻數(shù) C.橫截面數(shù) D.年度數(shù)119、設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為1M01Y2r論，一般來說

1、21A.1

應為負

11 11

1 1A.增加1 B.減少1 C.增加2 D.減少21、對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單一方程估計法包括 A.工具變量 間接最小二乘 完全信息極大似然估計 二階段最小二乘 三階段最小二乘 有限信息極大似然估計2、下列哪些變量一定屬于前定變量 A.內(nèi)生變 B.隨 C.滯后變D.外生內(nèi)生變 E.工具變3、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有 A.無偏 B.線性 C.最小方差D.不一致 E.有偏?4

1必然通過點(X,Y B.可能通過點(X,Y1C.殘差ei的均值為常

i E.殘差eiXi5、關于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有 124se=（340.0103（0.0622）R20.9748,S.E.1065.425,DW0.2934,F（1）1978——19851991——1998，模型1：y?145.4415 模型2：y?4602.3651.9525t=（-8.7302（25.4269） t=（-5.0660（18.4094）12R20.9908,e2 R20.9826,e2122FFe22

e2

10.05FF005(6,64.281Goldfeld-Quandt因為F=4334.937>4.28（2）10.052界值005(37.81p=3ARCHTestDependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/04/06 Time:17:02Sample(adjusted):19811998Includedobservations:18afteradjustingStd.CRESID^2(-RESID^2(---RESID^2(-MeanAdjustedR-S.D.dependent.S.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLog-Durbin-Watson2完成表2的空白處由報告資料寫出估計模型的表達（寫格式DependentVariable:YMethod:LeastDate:06/04/02 Time:17:42Sample(adjusted):19581974Includedobservations:17afteradjustingtStd.CMeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLogDurbin-WatsonLagDistributionofi Std.. 0.1. 2 |3Sumoft(17)(0.025)2.110,t(13)(o.o25)2.160,t(12)(0.025)t(17)(0.05)1.740,t(