2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理過關(guān)檢測考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理過關(guān)檢測考試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D2、分部分項工程開工前，（）應(yīng)組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施，質(zhì)量預(yù)防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設(shè)計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A3、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和（）。A.控制派生風(fēng)險B.人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.操作失誤風(fēng)險【答案】A4、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B5、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務(wù)院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D6、下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A7、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A8、信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進行（）。A.識別、計量、監(jiān)測和控制B.預(yù)測、識別、監(jiān)測和控制C.識別、預(yù)測、控制和調(diào)整D.預(yù)測、記錄、控制和調(diào)整【答案】A9、通過流水作業(yè)方法、科學(xué)排序方法、網(wǎng)絡(luò)計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】C10、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A11、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風(fēng)險C.潛在借款人的風(fēng)險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A12、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設(shè)單獨計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C13、商業(yè)銀行通過財務(wù)報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B14、商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C15、()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀。A.企業(yè)文化B.風(fēng)險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B16、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A17、下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C18、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。A.外幣債券投資的利率風(fēng)險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】D19、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C20、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()。A.銀行內(nèi)部制衡關(guān)系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】D21、（2019年真題）以下不屬于操作風(fēng)險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D22、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C23、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大【答案】C24、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D25、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A26、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A27、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補償【答案】B28、下列不屬于匯率風(fēng)險的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務(wù)D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】D29、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當(dāng)事人造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)由（）承擔(dān)賠償責(zé)任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構(gòu)C.土地登記代理行業(yè)協(xié)會D.土地行政主管部門【答案】B30、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，關(guān)于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行劃分【答案】A31、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A32、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負(fù)債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負(fù)債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負(fù)債×100％D.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總資產(chǎn)×100％【答案】A33、商業(yè)銀行通常()來應(yīng)對非預(yù)期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)C.購買商業(yè)保險D.提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤【答案】A34、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】C35、005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D36、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C37、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D38、商業(yè)銀行風(fēng)險管理最根本的動力來源是()。A.負(fù)債B.資本C.利潤D.安全【答案】B39、全面風(fēng)險管理模式階段強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A40、業(yè)主提出的建設(shè)工期目標(biāo)的合理性、在資金及材料等方面的供應(yīng)進度、業(yè)主各項準(zhǔn)備工作的進度和業(yè)主項目管理的有效性等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.承包人D.建設(shè)環(huán)境【答案】A41、下列不屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入的是()。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.法人準(zhǔn)入【答案】D42、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風(fēng)險C.潛在借款人的風(fēng)險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A43、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險是（）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C44、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D45、土地權(quán)利經(jīng)（）方可產(chǎn)生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權(quán)屬審核【答案】B46、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B47、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】D48、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A49、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災(zāi)害損失D.未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失【答案】D50、下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D51、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B52、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風(fēng)險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B53、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C54、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D55、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D多選題（共20題）1、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.負(fù)債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD2、《建筑法》規(guī)定，建筑工程安全生產(chǎn)管理必須堅持（）的方針。A.群防群治制度B.安全第一、預(yù)防為主C.安全生產(chǎn)的責(zé)任制度D.安全教育培訓(xùn)，持證上崗【答案】B3、風(fēng)險限額的作用有（）。A.控制最低風(fēng)險水平B.控制最高風(fēng)險水平C.控制風(fēng)險偏好D.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)E.滿足監(jiān)管要求【答案】BD4、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法包括（）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法E.情景分析【答案】ABC5、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。A.定量標(biāo)準(zhǔn)B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.資格要求D.外部數(shù)據(jù)要求E.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求【答案】ABCD6、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市場風(fēng)險B.控制匯率風(fēng)險C.規(guī)避市場風(fēng)險D.滿足客戶對不同貨幣的需求E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例【答案】D7、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD8、從資金交易業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算／清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)【答案】CD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額D.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制【答案】BCD10、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD11、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險B.規(guī)避利率風(fēng)險C.根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏D.減少違約風(fēng)險E.增加融資渠道【答案】BC12、以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難【答案】ABCD13、在績效管理中，（）部分是管理活動的核心環(huán)節(jié)。A.績效計劃B.績效跟進C.績效考核D.績效反饋【答案】C14、在標(biāo)準(zhǔn)