廉價交談文獻(xiàn)綜述

廉價交談文獻(xiàn)綜述

F014：A1672-626X(2010)01-0029-05經(jīng)濟(jì)理論中經(jīng)常會存在協(xié)調(diào)問題，比如寡頭壟斷者要達(dá)成共謀協(xié)議，必須在眾多可能的子博弈完美納什均衡結(jié)果中達(dá)成一致，這就必須進(jìn)行協(xié)調(diào)。相對而言，經(jīng)濟(jì)理論很少研究均衡之間的協(xié)調(diào)過程。而與這種協(xié)調(diào)問題最密切相關(guān)的是“廉價交談”(cheaptalk)。本文將對廉價交談文獻(xiàn)理論進(jìn)行系統(tǒng)綜述，著重考察它對共謀理論的貢獻(xiàn)及其對反壟斷的實(shí)踐意義。一、廉價交談在協(xié)調(diào)問題中的作用概述廉價交談是指沒有直接支付后果的言論。比如，當(dāng)一個寡頭壟斷者告訴他的競爭對手“只要你提高價格，那我也會提高價格”，這樣的言論就是廉價交談。在某種意義上，廉價交談是溝通最為純粹和直接的形式，純粹是指對支付沒有直接的影響，直接是指這種交談沒有中間媒介(Aumann,Hart,2003)。與之相對的是所謂的“信號博弈(signaling)”(spence，1974)，具有私人信息的一方利用有成本的行動來顯示其信息或類型，而不是利用直接的成本低廉的交談形式。廉價交談文獻(xiàn)所要論述的核心是廉價交談在協(xié)調(diào)問題上是否有作用，進(jìn)而作用到底有多大。廉價交談在協(xié)調(diào)問題上是否起作用關(guān)鍵在于交談的言論是否可信。這種可信性的充分必要條件是“自我信號顯示(self-signaling)”和“自我執(zhí)行(selfcommitting)”。自我信號顯示當(dāng)且僅當(dāng)言論是真的，而自我執(zhí)行的含義是如果言論被相信，有激勵去履行。首先，F(xiàn)arrell和Rabin(1996)論述了廉價交談完全解決協(xié)調(diào)問題的情況。他們提到的博弈如下：R公司希望雇傭S；R公司有兩個職位，一個需要高能力，另一個只需要低能力；R公司不知道S的能力是高還是低；S做不對應(yīng)的工作會感到厭倦。博弈支付表示為：Farrell和Rabin把這個博弈看作兩階段博弈，第一階段，S告訴R公司她的能力類型，第二階段R公司選擇一個職位給S。Farrell和Rabin認(rèn)為，S說“我的能力是高的”，如果她的能力是高的，或“我的能力是低的”，如果她的能力是低的，R公司根據(jù)S的言論給予她相對應(yīng)的職位，這對策略是一個均衡(貝葉斯納什均衡)。這是因?yàn)?，S的言論(能力是高的還是低的)是“自我信號顯示”的，她沒有激勵說假話，同樣也是“自我執(zhí)行”的：一旦R公司相信S的言論，S有激勵去執(zhí)行。S的言論傳遞了真實(shí)的私人信息，從而廉價交談有效率的解決了協(xié)調(diào)問題。同樣，F(xiàn)arrell和Rabin也提到，在純粹的協(xié)調(diào)博弈中，廉價交談同樣具有效率。參與者的言論是可信的，因?yàn)檫@樣的言論傳遞了真實(shí)的私人信息，是自我信號顯示和自我執(zhí)行的。值得一提的是，上述的博弈中，其他均衡也都是存在的，比如“胡說均衡”，即參與者并不被廉價交談所影響，這樣就出現(xiàn)一個混合策略均衡。然而，F(xiàn)arrell和Rabin認(rèn)為，胡說均衡在這種博弈中不太可能實(shí)現(xiàn)，從而廉價交談是有意義的。Crawford和Sobel(1982)討論了另外一種情況，即廉價交談傳遞了部分的真實(shí)信息，在均衡選擇中起到了部分的作用。這篇文章討論了一個信號發(fā)送模型，即信息發(fā)送者首先發(fā)送信號給信息接受者，信息接受者采取相應(yīng)的行動，從而決定兩者的支付。這里為了與上述保持一致，采用一個簡潔化的模型。這里假定S的類型是連續(xù)的，R公司根據(jù)它的判斷給予S相應(yīng)的工資和職位：如果R公司相信S的能力是高的，那么給予她高的工資和職位。S知道自己的類型，而R公司只有最初的信息和S的言論。Crawford和Sobel(1982)的結(jié)論顯示，在均衡中，S向R公司的報告稍高于她實(shí)際的能力，R公司根據(jù)此給予相應(yīng)的工資和職位。這里，廉價交談傳遞了部分真實(shí)的信息。而S所報告的能力與實(shí)際能力差距的大小，取決于參與者的利益一致性程度。在某些另外的情況下，廉價交談并不起作用，這就需要其他的信號發(fā)送機(jī)制，正如Spence(1974)所討論的情況。這里可以用一個修正的上述博弈來表示，假定不管S的能力高低，得到要求高的職位的支付都為2。因?yàn)镾在要求高的職位上得到的支付更高，那么S會堅稱她是高能力的，而這樣的言論并不是“自我信息顯示”的：由于存在著欺騙的激勵，當(dāng)她是低能力時也稱她是高能力。言論由于不是自我信息顯示的，廉價交談并不能傳遞參與者的私人真實(shí)信息，或者什么信息也不顯示，或者參與者利用其他信息顯示機(jī)制，廉價交談對均衡結(jié)果沒有任何影響。在一些參與者利益不太一致的博弈中，Aumann(1990)給出了一個著名的鹿兔打獵博弈的例子。兩個獵人決定在一個早上打獵。如果同時打鹿，支付為(9，9)；如果一個打鹿，一個打兔子，支付為(0，8)或(8，0)；如果同時打兔子，支付為(7，7)。支付矩陣表示為：在這樣的博弈中，兩獵人同時打鹿是一個納什均衡，所以獵人1“我去打鹿”這樣的言論是可“自我執(zhí)行”的：如果獵人1認(rèn)為獵人2相信了這句話，那么他就有激勵履行它。但是，Aumann強(qiáng)調(diào)，這樣的言論并不是“自我信號顯示”的：獵人1只是希望獵人2相信這樣的言論，即使事實(shí)上他想去打兔子。進(jìn)而，Aumann認(rèn)為，廉價交談并不有助于達(dá)到納什均衡。另外的一些文獻(xiàn)討論了廉價交談其他的作用。如Farrell和Gibbons(1989)、Matthews和Postlewaite(1989)討論了廉價交談在討價還價中所起的作用。Austen-Smith(1990，1993)和Matthews(1989)探討了廉價交談在政治領(lǐng)域中的應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)證據(jù)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究考察了廉價交談在協(xié)調(diào)博弈中的作用。在這些研究中，大多數(shù)關(guān)注的是靜態(tài)協(xié)調(diào)博弈，有少量文獻(xiàn)涉及了重復(fù)博弈問題。在一些實(shí)驗(yàn)設(shè)計上，博弈雙方的溝通被結(jié)構(gòu)化，通過一輪或多輪的單向或同時的交談，如Cooper、DeJong、Forsythe和Ross(1989，1992，1994)、Palfrey和Rosenthal(1991)；而在另外一些文獻(xiàn)中，如Forsythe、Kennan和Sopher(1991)、Roth(1985，1987)、Valley、Thompson、Gibbons和Bazerman(1996)，這些實(shí)驗(yàn)則把溝通設(shè)計成非結(jié)構(gòu)化。在結(jié)構(gòu)化溝通實(shí)驗(yàn)中，有兩個重要因素影響溝通的結(jié)果：其一，溝通是單向的還是雙向的；其二，參與者是否可以不通過打破角色的對稱性使得協(xié)調(diào)得以成功。Cooper、DeJong、Forsythe和Ross(1989，1992，1994)表明，在性別戰(zhàn)模型中，單向溝通比雙向溝通有更大的有效性，單向溝通的協(xié)調(diào)成功的概率是95％，而在雙向溝通情況下，這個概率為55％，在沒有溝通的情況下，概率為41％。在雙向溝通的情況下，多輪的廉價交談要比單向的更有效率，其協(xié)調(diào)成功的概率為63％和55％(Cooper、DeJong、Forsythe和Ross，1989)。這些實(shí)驗(yàn)結(jié)論非常接近于Farrell(1987，1990)的理論分析。另外，Cooper、DeJong、Forsythe和Ross(1994)研究發(fā)現(xiàn)，在鹿兔打獵博弈中，廉價交談起到了非常重要的作用，通過減少雙方?jīng)Q定的不確定性，從而得到更有效率的結(jié)果。雙向溝通得到有效率均衡的概率為90％，相對應(yīng)的，單向溝通的概率為53％，而不溝通的概率接近于0。這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果，在某種程度上，與Aumann(1990)的理論結(jié)論相互矛盾。一些另外的文獻(xiàn)對此進(jìn)行了解釋，但并沒有得出一致的結(jié)論。還有一小部分文獻(xiàn)討論了通過普通語言溝通顯示私人信息的實(shí)驗(yàn)，如Dickhaut、McCabe和Mukherji(1995)發(fā)現(xiàn)了一些支持Crowford和Sobel(1982)的證據(jù)，認(rèn)為博弈雙方利益不一致性的增大降低了溝通的有效性。另外，Valley、Thompson、Gibbons和Bazerman(1996)研究了一個雙口頭拍賣實(shí)驗(yàn)，他們發(fā)現(xiàn)不論是書面還是面對面的溝通，都能有效的使得雙方達(dá)成有效率的結(jié)果，從而表明交談并不是廉價的。三、共謀理論中的廉價交談現(xiàn)存文獻(xiàn)研究廉價交談與共謀的關(guān)系分為兩個角度：一是廉價交談在共謀形成中的作用；二是廉價交談關(guān)于私人信息的披露對共謀產(chǎn)生的影響。廉價交談在共謀形成中的作用可以表述為：在一個寡頭市場上，正如“你削減產(chǎn)量那么我也削減產(chǎn)量”的信息是否是可信的，如果是可信的，那么交談并不廉價，而如果是不可信的，那么最后的均衡將是“胡說均衡”。Farrell和Rabin(1996)認(rèn)為，理論上，廉價交談在共謀形成中的作用是無效的。在一個存在雙寡頭的市場上，假定是“超級博弈”情形，在沒有共謀的情況下，廠商每期生產(chǎn)古諾產(chǎn)量，均衡策略是觸發(fā)策略。如果在貼現(xiàn)率不太大的時候，廠商平分壟斷利潤是一個“納什均衡”，它是可自我執(zhí)行的，卻是不“自我信號顯示”的。“你削減產(chǎn)量那么我也削減產(chǎn)量”并不是可信的，因?yàn)樗皇窍胱寣Ψ较嘈牛还芩欠裾娴挠幸庠高@么做，因?yàn)槿绻麑Ψ秸娴南嘈帕诉@一點(diǎn)，在當(dāng)期他可以通過增加產(chǎn)量使得利潤增加，即使雙方將回到“古諾均衡”。這樣的結(jié)論也正是上述“鹿兔打獵博弈”結(jié)論的推論，每個參與者都希望別人采取帕累托占優(yōu)均衡的策略，而自己卻并不想這么做。上述結(jié)論似乎表明，因?yàn)樵诠仓\中廉價交談并不是自我信號顯示的，那么它是無效的和對社會福利無害的。一個順理成章的政策意義是，反壟斷法沒有必要去禁止競爭者對產(chǎn)量和價格的溝通和交談。另外還有一些實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)證據(jù)也支持這一點(diǎn)，如Holt(1995)、Carlton和Perloff(1994)。不過Farrell和Rabin(1996)爭辯說，雖然廉價交談不是“自我信號顯示”的，也并不確信廉價交談在達(dá)成共謀均衡中并不起作用。盡管對廉價交談如何影響寡頭壟斷企業(yè)之間的協(xié)調(diào)存在著分歧，但文獻(xiàn)對于廉價交談的另一種作用有著較為透徹的研究：關(guān)于私人信息的披露。許多文獻(xiàn)對卡特爾面臨的私人信息披露問題進(jìn)行了廣泛研究。在一個卡特爾中，卡特爾成員都存在著私人信息問題，因?yàn)榭ㄌ貭柍蓡T的成本為自己所知。卡特爾組織為追求利潤最大化，希望將市場份額分配給成本水平最低的企業(yè)，也希望依據(jù)該廠商的成本水平來制定當(dāng)前的價格，那么卡特爾成員都有偽造其成本水平以爭取更大的市場份額的激勵。最初研究該類問題的一系列論文采取的都是靜態(tài)機(jī)制設(shè)計模型，如Roberts(1985)、Cramton和Palfrey(1990)、McAfee和McMillan(1992)、Kihlstrom和Vives(1992)。在這些文獻(xiàn)中，廠商各自宣布其成本“類型”，并被指定相應(yīng)的產(chǎn)量或者價格。廠商被假定遵守這些指定的價格或產(chǎn)量，卡特爾就能夠協(xié)調(diào)到最有利可圖的狀態(tài)。最后這些文獻(xiàn)討論了卡特爾組織能否達(dá)到完全信息狀態(tài)，以及最優(yōu)機(jī)制形式。這些文獻(xiàn)相同之處在于排除了激勵問題和協(xié)調(diào)問題，只集中考慮信息披露問題。而不同之處在于假設(shè)上的差異：是否允許轉(zhuǎn)讓、可能的成本類型集合以及個人理性約束的性質(zhì)等。Athey和Bagwell(2001)開始在動態(tài)情形中研究這種機(jī)制設(shè)計模型。Athey和Bagwell集中考慮了卡特爾最有利可圖的均衡，與靜態(tài)模型不同的是，他們將激勵問題再次引入進(jìn)來，要求企業(yè)有激勵不偏離制定的價格，在某些情況下，這個附加約束條件能夠影響卡特爾的最優(yōu)決策。同時探討了卡特爾如何適應(yīng)較低貼現(xiàn)因素的影響，以及將遠(yuǎn)期交易作為轉(zhuǎn)讓機(jī)制來使用。無論是靜態(tài)的還是動態(tài)的模型，私人信息披露的實(shí)質(zhì)都在于消除信息的不對稱，減少廠商偽造其成本類型的可能性，從而使得卡特爾能將產(chǎn)量分配給成本最低的企業(yè)。在某種程度上，這種私人信息的溝通具有一定的效率意義。當(dāng)廠商對于卡特爾成員之前是否有過背叛行為具有不同信息時，寡頭壟斷廠商的私人信息溝通就能有效的阻止背叛。Compte(1998)、Kandori和Matsushima(1998)揭示了廠商如何能夠通過運(yùn)用共同要求來協(xié)調(diào)針對背叛者的集體懲罰，這種共同要求是針對寡頭壟斷企業(yè)私下才能觀察到的信號提出的。Genesove和Mullin(2001)描述了糖業(yè)協(xié)會卡特爾鼓勵成員間進(jìn)行廣泛的溝通，旨在對被指控的背信行為做出裁決，并提出適當(dāng)?shù)膽土P措施。他們發(fā)現(xiàn)1927-1933年間，糖業(yè)協(xié)會成員并沒有發(fā)生過分違反卡特爾協(xié)議的事件，成員的欺騙行為也沒有遭到任何報復(fù)。四、簡要評論廉價交談在某些情況下可以有效率的解決協(xié)調(diào)問題，但并不總是產(chǎn)生有效率的結(jié)果，這取決于參與者利益的一致性。在諸如純粹協(xié)調(diào)博弈這樣的問題上，因?yàn)殡p方的利益比較一致，言論傳遞了全部真實(shí)信息，廉價交談可以通過單向的或雙向的溝通成本低廉地協(xié)調(diào)到有效率的結(jié)果；在如Crawford和Sobel(1982)所討論的問題上，廉價交談傳遞了部分真實(shí)的信息，只能起到部分的作用。而像Spence(1974)所討論的情況下，言論完全不可信，廉價交談的作用幾乎可以忽略。我們也可以看出，廉價交談與機(jī)制設(shè)計有著緊密的聯(lián)系，但它們在中間媒介和溝通的結(jié)構(gòu)性方面存在著較大差異，所以在解決協(xié)調(diào)問題的機(jī)制上有很大的不同。在性別戰(zhàn)模型中，存在著一種機(jī)制設(shè)計可以得到對稱的均衡，但是廉價交談的機(jī)制卻并非如此。文獻(xiàn)在關(guān)于廉價交談與達(dá)成共謀協(xié)議中的作用問題上存在著分歧，但在共謀實(shí)體或卡特爾的影響研究比較深入。