2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案二

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案二

單選題（共50題）1、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】C2、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D3、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B4、20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C5、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D6、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在C.風險管理部門負責制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓【答案】A7、測量銀行流動性狀況的指標不包括(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D8、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產【答案】A9、受理城鎮(zhèn)國有土地使用權申報的部門是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.市、縣人民政府D.市、縣土地管理部門【答案】D10、（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產與負債情況調查【答案】C11、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D12、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D13、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B14、()通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】A15、平行施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】B16、（2018年真題）（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構的要求，已經成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A.資產負債風險管理B.全面風險管理C.資產風險管理D.負債風險管理【答案】B17、以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D18、事中質量控制的策略是（）。A.全面控制施工過程，重點控制工序質量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質量文件有檔案【答案】A19、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B20、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A21、期權性工具()。A.具有期權性風險B.具有對稱性C.不會給期權出售方帶來風險D.給期權買入方帶來風險【答案】A22、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B23、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內部流程風險中的()。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結算／支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務／會計錯誤【答案】B24、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是()。A.托收業(yè)務B.活期存款業(yè)務C.房地產按揭貸款業(yè)務D.附有提前償還選擇權條款的長期貸款【答案】D25、在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內的流動性缺口的計算正確的是()。A.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足B.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足C.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足D.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足【答案】B26、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A27、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C28、設備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產生的廢水應（）。A.根據(jù)施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網(wǎng)或河流C.直接排出場外D.通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)【答案】D29、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質保證。A.施工進度計劃實施B.編制生產資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】A30、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。A.評估風險B.監(jiān)測風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C31、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理應當全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及長期目標D.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略進行量化【答案】D32、在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經濟資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預期損失分配法D.非預期損失分配法【答案】C33、流動性覆蓋率(ICR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D34、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D35、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.綜合風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C36、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐B.內幕交易C.交易品種未經授權(存在資金損失)D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D37、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】B38、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口頭寸C.總敞口頭寸D.遠期凈敞口頭寸【答案】A39、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產品成熟度【答案】A40、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大D.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握【答案】B41、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產存續(xù)期內保持相關對沖方式不變【答案】C42、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B43、國有建設用地使用權的劃撥是指______依法批準，在國有建設用地使用權人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設用地使用權______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B44、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A45、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B46、下列關于信用風險的表述，錯誤的是（）。A.只有違約才能導致信用風險B.相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險【答案】A47、每個股票市場至少應包含()個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。A.1B.2C.3D.5【答案】A48、下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務目標B.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經營目標【答案】D49、信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經歷的三個主要階段是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C50、下列屬于審慎經營類指標的是（）。A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B多選題（共20題）1、風險管理的根本目的是()A.規(guī)避風險B.獲取風險溢價C.有選擇地經營風險D.創(chuàng)造價值E.完全消除風險【答案】BCD2、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包括()。A.監(jiān)管范圍的信息公開B.監(jiān)管職權的信息公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開E.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】CD3、商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（）。A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C.國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑D.房地產價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】ACD4、下列選項中，屬于核心一級資本的有()。A.盈余公積B.一風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計人部分【答案】ABCD5、下列關于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是（）。A.產品成本增加屬于行業(yè)風險B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險C.進入新市場失敗屬于項目風險D.產品研發(fā)失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD6、宅基地使用權的義務主體是（）。A.農村集體經濟組織B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府C.縣級人民政府D.市級人民政府【答案】A7、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩解。A.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位C.購買保險D.業(yè)務外包E.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品【答案】ACD8、采用工程量清單計價，規(guī)費計取的基數(shù)是（）。A.分部分項工程費B.人工費C.人工費+機械費+材料費D.分部分項費十措施項目費+其他項目費【答案】D9、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.相關性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD10、在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關文件B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法【答案】BD11、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質論B.利益沖突論C.債權保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD12、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A.減少非核心貸款B.同業(yè)拆入一筆款項C.維持良好的公共關系D.加強與長期存款客戶的關系E.尋求央行的緊急支援【答案】ABCD13、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內容有（）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD14、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險