中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)大全

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險(xiǎn)損失的主要類別（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：商業(yè)銀行五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本原理、主要作用（掌握）知識(shí)點(diǎn)三：商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成（掌握）第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要意義和作用（了解）第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理知識(shí)點(diǎn)一：監(jiān)管資本、會(huì)計(jì)資本、經(jīng)濟(jì)資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較普通企業(yè)資本的顯著作用（熟悉）知識(shí)點(diǎn)二：監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)點(diǎn)一：現(xiàn)金流分析方法、短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)和長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)并能夠計(jì)算運(yùn)用（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：市場(chǎng)流動(dòng)性分析及其參考指標(biāo)（了解）第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制知識(shí)點(diǎn)一:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用、管控、預(yù)警及報(bào)告，以及市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警，掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制工具（了解）第七章國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別知識(shí)點(diǎn)一：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和類型（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：何種事件或者重大指標(biāo)變動(dòng)產(chǎn)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（了解）知識(shí)點(diǎn)三：影響國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要因素（了解）知識(shí)點(diǎn)四：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)五分類及其特點(diǎn)（了解）第三節(jié)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告知識(shí)點(diǎn)一：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)手段和方法（了解）知識(shí)點(diǎn)二：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求及其主要內(nèi)容（了解）第四節(jié)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋知識(shí)點(diǎn)一：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額管理目標(biāo)和設(shè)定方法（熟悉）第八章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和重要作用（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)監(jiān)管要求（熟悉）知識(shí)點(diǎn)三：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容（熟悉）知識(shí)點(diǎn)四：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法以及聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃（熟悉）第二節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及主要方法（熟悉）知識(shí)點(diǎn)二：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)監(jiān)管要求（熟悉）第九章其他風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要原則、主要風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)管理措施（熟悉）第二節(jié)反洗錢管理知識(shí)點(diǎn)一：反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動(dòng)的危害（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責(zé)（熟悉）知識(shí)點(diǎn)三：反洗錢的監(jiān)管體系（熟悉）知識(shí)點(diǎn)四：反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容（了解）第十章壓力測(cè)試第一節(jié)壓力測(cè)試的定義知識(shí)點(diǎn)一：壓力測(cè)試的基本內(nèi)容及壓力測(cè)試的六項(xiàng)主要作用（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）、高級(jí)管理第二節(jié)壓力情景/參數(shù)的設(shè)定知識(shí)點(diǎn)一：敏感性分析和情景分析壓力測(cè)試方法的區(qū)別（了解）知識(shí)點(diǎn)二：歷史情景與假設(shè)情景（了解）第三節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)（含集中度風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（含銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)）、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的常見(jiàn)壓力情景,以及不同風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景預(yù)測(cè)期間（了解）知識(shí)點(diǎn)二：壓力測(cè)試的流程（熟悉）知識(shí)點(diǎn)三：壓力測(cè)試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果采取的改進(jìn)措施（掌握）第十一章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估第一節(jié)總體要求第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：每類風(fēng)險(xiǎn)需要評(píng)估的主要內(nèi)容（掌握）知識(shí)點(diǎn)三：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法（了解）第三節(jié)資本規(guī)劃知識(shí)點(diǎn)一：資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系（了解）知識(shí)點(diǎn)三：資本規(guī)劃的監(jiān)管要求（掌握）第四節(jié)內(nèi)部資本充足評(píng)價(jià)報(bào)告知識(shí)點(diǎn)一:內(nèi)部資本充足評(píng)估程序報(bào)告（了解）第五節(jié)恢復(fù)與處置計(jì)劃知識(shí)點(diǎn)一：恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容（了解）第十二章銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束第一節(jié)銀行監(jiān)管知識(shí)點(diǎn)一：銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)（熟悉）知識(shí)點(diǎn)二：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容（熟悉）知識(shí)點(diǎn)三：現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的內(nèi)容（了解）知識(shí)點(diǎn)四：資本監(jiān)管的內(nèi)容（掌握）知識(shí)點(diǎn)五：銀行監(jiān)管法規(guī)體系（了解）第二節(jié)市場(chǎng)約束知識(shí)點(diǎn)一：市場(chǎng)約束機(jī)制（了解）知識(shí)點(diǎn)二：市場(chǎng)約束參預(yù)方及其作用（熟悉）知識(shí)點(diǎn)三：信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露預(yù)會(huì)計(jì)信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系（了解）知識(shí)點(diǎn)三：我國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的四個(gè)層次監(jiān)管資本要求（了解）知識(shí)點(diǎn)四：商業(yè)銀行杠桿率份子項(xiàng)和分母項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢(shì)（了解）第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理常用的數(shù)理知識(shí)知識(shí)點(diǎn)一：方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點(diǎn)。（掌握）第二章風(fēng)險(xiǎn)管理體系第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：董事會(huì)、高管層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)（熟悉）知識(shí)點(diǎn)二：三道防線、前中后臺(tái)分離和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性等基本原則（掌握）第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)B瞬、風(fēng)險(xiǎn)文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程（熟悉）第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)限額第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)政策與管理流程知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的技術(shù)（掌握）第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT數(shù)據(jù)第六節(jié)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)知識(shí)點(diǎn)一:內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計(jì)的基本屬性。便蟋）第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別知識(shí)點(diǎn)一：法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)（掌握）第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、計(jì)量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法和相關(guān)計(jì)量模型（熟悉）第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告警、報(bào)告流程（掌握）第四節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐（掌握）第五節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)知識(shí)點(diǎn)一：撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施（了解）第六節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法（熟悉）第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別知識(shí)點(diǎn)一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容及其分類（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn)（掌握）知識(shí)點(diǎn)三：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系，重點(diǎn)了解董事會(huì)、高管層，以及各部門的管理職責(zé)（了解）第二節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量知識(shí)點(diǎn)一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法及其優(yōu)缺點(diǎn)，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR（了解）第三節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告知識(shí)點(diǎn)一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（了解）第四節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量知識(shí)點(diǎn)一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的第五節(jié)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量方法和監(jiān)管要求（了解）第六節(jié)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量范圍和計(jì)量方法（了解）第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)測(cè)知識(shí)點(diǎn)一：操作風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和主要形式（掌握）知識(shí)點(diǎn)二：操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具（掌握）第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要辦法第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告知識(shí)點(diǎn)一：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容（了解）第四節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋知識(shí)點(diǎn)一：主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制手段（熟悉）知識(shí)點(diǎn)二：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的基本手段（掌握）知識(shí)點(diǎn)三：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架，包括管理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線（掌握）第五節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量知識(shí)點(diǎn)一：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法和實(shí)施前提條件（了解）第六節(jié)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：業(yè)務(wù)外包管理的基本要求（熟悉）第七節(jié)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)一：