chaSaa與模型的設定

第七章Stata與模型的設定主要內容：1、遺漏變量的檢驗2、解釋變量個數(shù)的選擇3、多重共線性與逐步回歸法4、極端數(shù)據(jù)的診斷與處理5、虛擬變量的處理6、經(jīng)濟結構變動的Chow檢驗實驗7-1遺漏變量的檢驗一、實驗基本原理二、實驗數(shù)據(jù)和實驗內容根據(jù)統(tǒng)計資料得到了美國工資的橫截面數(shù)據(jù)，變量主要包括：wage=工資，educ=受教育年限，exper=工作經(jīng)驗年限，tenure=任職年限，lwage=工資的對數(shù)值。完整的數(shù)據(jù)在本書附帶光盤的data文件夾的“wage1.dta”工作文件中。利用wage1的數(shù)據(jù)，分別利用Link方法和Ramsey方法檢驗模型是否遺漏了重要的解釋變量。三、實驗操作指導1.使用Link方法檢驗遺漏變量Link方法進行檢驗的基本命令語句為：linktest[if][in][,cmd_options]在這個命令語句中，linktest是進行Link檢驗的基本命令，if是表示條件的命令語句，in是范圍語句，cmd_options表示Link檢驗的選項應該與所使用的估計方法的選項一致，例如檢驗之前使用的回歸regress命令，則此處的選項應與regress的選項一致。例如，利用wage1的數(shù)據(jù)，檢驗模型是否遺漏了重要的解釋變量，應該輸入以下命令：usec:\data\wage1.dta,clearreglwageeducexpertenurelinktest第一個命令表示打開數(shù)據(jù)文件wage1，第二個命令語句是對模型進行回歸估計，第三個命令就是進行遺漏變量的Link檢驗，檢驗結果如圖7.1所示。從第二個表格中，可以看到hatsq項的p值為0.018，拒絕了hatsq系數(shù)為零的假設，即說明被解釋變量lwage的擬合值的平方項具有解釋能力，所以可以得出結論原模型可能遺漏了重要的解釋變量。為了進一步驗證添加重要變量是否會改變Link檢驗的結果，我們生成受教育年限educ和工作經(jīng)驗年限exper的平方項，重新進行回歸并進行檢驗，這時輸入的命令如下：geneduc2=educ^2genexper2=exper^2reglwageeducexpertenureeduc2exper2linktest第一個命令語句的作用是生成變量educ2，使其值為變量educ的平方；第二個命令語句的作用是生成變量exper2，使其值為變量exper的平方；第三個命令語句的作用是對進行回歸估計;第四個命令就是進行遺漏變量的Link檢驗，檢驗結果如圖7.2所示。2.使用Ramsey方法檢驗遺漏變量Ramsey方法進行檢驗的基本命令語句為：estatovtest[,rhs]在這個命令語句中，estatovtest是進行Ramsey檢驗的命令語句，如果設定rhs，則在檢驗過程中使用解釋變量，如果不設定rhs，則在檢驗中使用被解釋變量的擬合值。例如，利用wage1的數(shù)據(jù)，使用Ramsey方法檢驗模型是否遺漏了重要的解釋變量，應該輸入以下命令：usec:\data\wage1.dta,clearreglwageeducexpertenureestatovtest在這組命令語句中，第一個命令的功能是打開數(shù)據(jù)文件，第二個命令是對模型進行回歸估計，第三個命令就是進行遺漏變量的Ramsey檢驗，檢驗結果如圖7.3所示。在圖7.3中，第一個圖表仍然是回歸結果，第二部分則是Ramsey檢驗的結果，不難發(fā)現(xiàn)Ramsey檢驗的原假設是模型不存在遺漏變量，檢驗的p值為0.0048，拒絕原假設，即認為原模型存在遺漏變量。為了進一步驗證添加重要變量是否會改變Ramsey檢驗的結果，我們采取Link檢驗中的方法，生成受教育年限educ和工作經(jīng)驗年限exper的平方項，重新進行回歸并進行檢驗，這時輸入的命令如下：geneduc2=educ^2genexper2=exper^2reglwageeducexpertenureeduc2exper2estatovtest這里不再贅述這些命令語句的含義，調整之后的檢驗結果如圖7.4所示，可以發(fā)現(xiàn)此時檢驗的p值為0.5404，無法拒絕原假設，即認為模型不再存在遺漏變量。實驗7-2解釋變量個數(shù)的選擇一、實驗基本原理好的經(jīng)濟理論的標準通常是希望通過更為簡潔的模型來更加精確地描述復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象，但是這兩個目標通常是矛盾的，因為通過增加解釋變量的個數(shù)可以提高模型的精確程度，但是同時也犧牲了模型的簡潔性。因此，在現(xiàn)實的經(jīng)濟研究過程中，通常使用信息準則來確定解釋變量的個數(shù)，較為常用的信息準則有兩個：（1）赤池信息準則，又稱為AIC準則，其基本思想是通過選擇解釋變量的個數(shù)，使得如下目標函數(shù)最小。

在這個公式中，e代表殘差序列，n代表樣本數(shù)量，K代表解釋變量的個數(shù)。通過這個目標函數(shù)可以看出，第一項是對擬合優(yōu)度的獎勵，即盡可能地使殘差平方和變小，第二項是對解釋變量個數(shù)增多的懲罰，因為目標函數(shù)是解釋變量個數(shù)的增函數(shù)。（2）貝葉斯信息準則，又稱為BIC準則，其基本思想是通過選擇解釋變量的個數(shù)，使得如下目標函數(shù)最小。在這個公式中，e代表殘差序列，n代表樣本數(shù)量，K代表解釋變量的個數(shù)。通過這個目標函數(shù)可以看出，BIC準則與AIC準則的唯一區(qū)別就是K的權重不同，一般來說ln(n)>2，所以BIC更加注重模型的簡潔性。二、實驗數(shù)據(jù)和實驗內容：根據(jù)統(tǒng)計資料得到了美國工資的橫截面數(shù)據(jù)，變量主要包括：wage=工資，educ=受教育年限，exper=工作經(jīng)驗年限，tenure=任職年限，lwage=工資的對數(shù)值。完整的數(shù)據(jù)在本書附帶光盤的data文件夾的“wage1.dta”工作文件中。利用wage1的數(shù)據(jù)，來確定以下兩個模型：模型和模型哪個更為合理（其中educ2和exper2分別為educ和exper的平方項）。三、實驗操作指導使用信息準則，對模型進行檢驗的命令如下：estatic[,n(#)]在這個命令語句中，estatic是進行檢驗的命令語句，選項n(#)的功能是指定BIC準則中的n值，一般使用默認值。例如，利用wage1的數(shù)據(jù)，獲得模型的AIC和BIC值，應該輸入以下命令：usec:\data\wage1.dta,clearreglwageeducexpertenureestatic第一個命令表示打開數(shù)據(jù)文件wage1，第二個命令語句是對模型進行回歸估計，第三個命令就是進行信息準則值的計算，計算結果如圖7.5所示，AIC值為635.10，BIC值為652.16。為了對比分析，我們仍然采取Link檢驗中的方法，生成受教育年限educ和工作經(jīng)驗年限exper的平方項，建立新的模型重新對其進行回歸并計算，這時輸入的命令如下：geneduc2=educ^2genexper2=exper^2reglwageeducexpertenureeduc2exper2estatic這里不再贅述這些命令語句的含義，調整之后的計算結果如圖7.6所示，可以發(fā)現(xiàn)此時計算的AIC值為583.66，BIC值為609.25。通過這兩個模型信息準則值的對比分析，可以得出結論，第二個模型的信息準則值更小，所以此模型優(yōu)于第一個模型。實驗7-肝3多重深共線浩性與公逐步多回歸禿法一、乞實驗枝基本亭原理多重由共線謙性問冤題在份多元廚線性么回歸擁分析補中是紫很常奪見的聲，其似導致揀的直汗接后亮果是孔方程炕回歸扯系數(shù)錦估計筋的標廳準誤材差變展大，茂系數(shù)棒估計潤值的漫精度而降低偶等。硬多重犬共線粒性的吃問題塘對于St段at協(xié)a軟件僻來說頭并不惹顯著鋪，因破為St偶at望a會自通動剔浴除完占全的泉多重奇共線叔性，追但是番出于蛋知識蜘的完報整性是，這花里還忌是介愈紹一歸下St碌at罪a對于科多重型共線托性的壓識別猛和處晶理方描法。多重醋共線走性的殼診斷丈方法重主要師有：（1）直水觀上沉說：返當模兆型的榴擬合狹優(yōu)度紫非常湯高且幼通過F檢驗佩，但拿多數(shù)示解釋請變量鵲都不謹顯著香，甚萬至解受釋變洲量系層數(shù)符紙?zhí)栂嗫绶磿r恒，可夾能存山在多中重共葛線性槍。（2）對編由解罵釋變第量所襖組成價的序沖列組禽進行鵲相關色分析頁時，綢如果欲有些料變量英之間谷的相醉關系伏數(shù)很咽高，幅則也免反映漢出可帳能存議在多蘆重共帽線性款。（3）使美用命捷令es強ta估t響vi形f，對炎膨脹燦因子哄進行掀計算庫，經(jīng)他驗上蜂當VI沸F的均辨值>=逢2且VI補F的最啄大值遠接近揚或者擺超過10時，肯通常秘認為嫩有較有為嚴擾重的惰多重彼共線塑性。當確嘉認模蘋型存縱在多驅重共爽線性氧時，榮通常接有兩算種解嗚決方旺法消肉除其換影響耀：一沙種是貴收集屬更多俱的數(shù)峰據(jù)，柴增大狂樣本冷容量慣；另乞一種剛是通蠢過逐讀步回餓歸，匹改進僵模型膨的形揭式。痰在現(xiàn)傘實研尿究過胖程中古，增唇大樣副本容棋量的白操作遷不易叮執(zhí)行斃，所保以逐少步回植歸法專應用扭更為趣廣泛疏。逐步錄回歸雅法的片基本峽原理阿是：沿先分撿別擬隔合被分解釋勾變量策對于籮每一屯個解強釋變唐量的舒一元嗽回歸戴，并求將各候回歸田方程港的擬斃合優(yōu)刺度按慌照大抹小順艘序排竊列，養(yǎng)然后店將擬圣合優(yōu)倆度最灘大的李解釋勉變量贈作為變基礎蝕變量染，然槐后逐需漸將岔其他況解釋楚變量箱加入巷模型社中并曬同時慈觀測t檢驗秀值的惱變化瓦，如砌果t檢驗宮顯著滔則保撞留該銳變量碗，否貌則去鏈除，痕不斷篇重復差此過它程直治到加學入所繁有顯聾著的政解釋營變量賣。二、贈實驗偉數(shù)據(jù)慶和實嬌驗內甩容根據(jù)蜜統(tǒng)計低資料打得到智了某屯市旅傾游業(yè)兇的相吵關數(shù)展據(jù)，棉變量寬主要棉包括坦：Y=旅游璃收入壟（單同位：旗萬元氏），X1州=某市載旅游下人數(shù)搬（單亂位：記人）復，X2愉=城鎮(zhèn)絕居民忠人均滾旅游巷支出待（單叔位：爪元）耕，X3班=農村濕居民偵人均宜旅游殿支出索（單飲位：萄元）慚，X4菠=公路盡里程追（單炎位：扇公里匙），X5愈=鐵路際里程勻（單族位：冒公里避）。師完整飼的數(shù)拔據(jù)在嚼本書因附帶醫(yī)光盤梅的da貍ta文件算夾的“l(fā)泡vy載ou河.d做ta腳”工作爐文件赴中。利用lv回yo順u數(shù)據(jù)清估計哪方程猴，判儲斷是垃否存梢在多恢重共劍線性擔，若福存在仆，采米用逐溉步回益歸法場消除艘多重聰共線幟性。三、離實驗紡操作登指導1.估計屢方程若要楚進行漠多重糾共線籃性的喘檢驗影與修鍵正，電首先于要建擴立基陷本的揭回歸些模型午。按掌照第脆六章未所講卻述內蜘容，佳建立索回歸背模型的命斯令如狀下：us椅e喘c:痕\d膜at悔a\憤lv牌yo蹦u.猶dt炎a,抖c怒le峰arre弊gr陷es富s稼Y朝X1簽X酸2律X3睡X爭4墳X5執(zhí)行趟建立孤回歸鞏的命辱令，擁可以科得到撥如圖7.在7所示士的回豪歸結眉果，疊通過純判斷嬌發(fā)現(xiàn)咬：整根個模角型的駁擬合益優(yōu)度耍較高束，但撐是變姨量X1和X5未通全過t檢驗逼，且X5的系折數(shù)為聰負，侍與常祖理違防背，雹因為如在通奪常情掩況下碰，隨繼著鐵鄙路里捷程的慢增加斜，交威通更逐加方飲便，凳所以云旅游諸收入萄應該固增加旬。綜粗上所餃述，認可以羨初步蟻認為襯該模勉型存騰在多綢重共捏線性仍。2.多重緞共線幟性檢耕驗多重稿共線獻性的愁檢驗降通常加采取盡兩種蘇方法渣，一材種是市計算商膨脹側因子先，一握種是內計算全變量由之間捐的相負關系寶數(shù)，爆下面塊將會回詳細配介紹舍。（1）計機算膨活脹因期子的愈命令鍵為：es紐奉ta斜t盡vi松f低[,悶u紹nc畝en夠te全re獨d]在這邀個命不令語牲句中僵，es葡ta尖t破vi鄙f是計揪算膨謠脹因荒子的恢命令克語句沫，un宅ce費nt詠er圾ed選項捎通常墾使用情在沒崖有常仿數(shù)項賢的模末型中節(jié)。在本機實驗便中，楊在回被歸之陸后輸銀入此者命令山，就挎可得撲到如峰圖7.匪8所示中的膨搞脹因善子數(shù)炒值。榨結果閘顯示珠該模暈型的鎖膨脹項因子港的平霞均值房誠為14甚.5多0，遠縫遠大截于經(jīng)翅驗值2，膨弄脹因迫子最陡大值烏為20替.0釀6，遠盆遠大天于經(jīng)絮驗值10，所拜以可外以認秒為該厭模型脫存在駱嚴重女的多偷重共深線性概。（2）計凳算相丈關系過數(shù)的路命令估語句堡為：pw孟co樓rr艇[揚va打rl黃is陰t]胖[塌if展]怒[i則n]挑[賺we叛ig布ht父]終[,耗p堵wc籮or名r_惱op舅ti魄on最s]在這賊個命戶令語蹦句中野，pw屋co撓rr是計脫算相事關系糟數(shù)的交命令某，va醫(yī)rl艦is冶t為將型要計湯算相夠關系追數(shù)的銳變量中，if為條撐件語呢句，in為范叫圍語霧句，we融ig皆ht為權碑重語駕句，op勇ti竊on砌s選項蜓如表7.啞1所示基。在本認實驗魚中，撫可以奏通過才計算巖變量X1、X2、X3、X4和X5之間撿的相就關系談數(shù)來峽判斷殺模型盡是否獸存在性多重效共線臺性，營所使用的撈命令冒為：pw說co亡rr朱X準1蓋X2扯X禽3陵X4千X窄5這個成命令芒語句途顯示世的相揪關系導數(shù)矩吃陣如建圖7.雙9所示溉，通蒜過觀堆察可趙以得王到解擠釋變雹量X1與X2、X4、X5之間炕，X2與X3、X4、X5之間驗，以甲及X4與X5之間迅的相洽關系逝數(shù)非鴉常高估，因鬼此可緊以認桐為解較釋變刊量之撒間存炎在較乎為嚴批重的傲多重悉共線終性。3.逐步狀回歸競法（1）手挖動逐館步回多歸法逐步場回顧網(wǎng)法的強第一來步是不要分疊別擬假合Y對每喊一個牧變量叮的回賊歸方功程，利從中僻選出帖擬合拾優(yōu)度姻最高拋的方占程作作為基仗礎方浙程。壤這個斜操作駝所使園用到讓的命農令為惡：re竿gr覺es扮s勺Y族X1re媽gr栽es謀s述Y隨X2re們gr編es之s址Y摩X3re柿gr骨es襪s后Y堅X4re廚gr輝es孕s釋Y媽X5經(jīng)過攪這步宇操作壩，可語以得鴿到如永表7.奇2所示身的回烏歸結欲果，侄為了舌便于防觀察寬，表7.挪2是根箭據(jù)St邁at棄a輸出割結果艷整理甲而成劈燕的。往表7.賢2內容會顯示徒，擬飯合優(yōu)奏度的糊大小移排列苗順序永為X2役>X煤5>父X1朽>X伯4>鼓X3，所諷以這連時應值將X2作為束基礎滔解釋鴿變量蘇，然驅后將X5、X1、X4、X3分別息加入隱回歸艇方程祖，進宅行逐價步回勞歸。首先芝，將X5加入粗方程背進行未回歸拾，這情時輸妥入的遷命令伸為：re糕gr炕es隆s琴Y抬X2紫X或5結果租如圖7.周10所示復，通混過觀臭察發(fā)錯現(xiàn)，X5的系貓數(shù)的p值為0.速65仙8，沒溉有通寧過檢雖驗，服所以委刪除硬解釋遲變量X5。接下督來，梳將X1加入工基本倆方程康進行忘回歸當，得怕到如帆圖7.由11所示賀的回嘗歸結怒果，蛛結果口顯示X1系數(shù)鋪的p值為0.墊06奪8，沒偷有通盆過檢愁驗，框所以漏刪除賣。下面上，將X4加入順基本圓方程膠進行粥回歸奴，圖7.始12顯示梨所有爽系數(shù)牧都通什過了瘦檢驗乎，所按以基勁本方事程得年以擴念展為X2和X4兩個而解釋尚變量凳。最后亦，將圾解釋捧變量X3加入宋，以X2、X4、X3作為襯解釋還變量忙進行湊回歸狐，這椒時得揮到最饅終結浮果如糖圖7.濾13所示果，所債有變脖量都樸通過收了檢凡驗。（2）自圾動逐井步回悄歸法上述樂方法狡對于飛解釋灶變量滾較多恰的計季量模跑型并很不適匯用，紋所以St單at參a提供眨了直喘接進卵行分起步回寇歸的坊命令遷，命隨令格斤式為緣瑞：st討ep賞wi牛se屈[渾,稠op中ti病on菌s誕]港:奇co司mm貼an士d在這矩個命描令語居句中團，st揀ep催wi啊se是進抹行逐皺步回避歸的煉命令色，co擴mm贏an賠d為進媽行回足歸分舍析或滅建立胞其他哥模型習的命事令，op餃ti礦on裹s選項晃顯示褲在表7.柳3中。在運挪用st把ep弦wi揚se命令軟時，托需要宿特別堆注意管的是撞搜尋卷的方身法和桶順序添，具午體內屑容如悲表7.戒4所示震。表7.懼4較為桂詳細耍地敘模述了匙每種失方法昏的內蒜在含廚義和飛實際蹈操作轎方法械，所跑以用童戶使剝用該旺命令尖時應句根據(jù)畜研究培需要信進行請選擇勻，或房誠者通煉過幾視種方亦法結軋果的銹對比癢確定顏最終娛的模途型。例如枝，利將用這揉種逐贈步回訓歸的暈方法焦重復蹲旅游羨業(yè)分球析的筍建模幸過程端中，棍如果眼采用鞏前向天搜尋君法，銳需要既輸入鞏如下湯命令樓：st吸ep遞wi姿se故,宿pe劈燕(0讀.0勿5)排:證re鑼gr鵲es太s完Y際X1咳X倆2蘇X3粒X乓4茅X5在這師個命扔令語劉句中拌，st床ep影wi彩se是進逐行逐鹽步回聰歸的苦命令訪語句母，pe誤(0植.0易5)是運兼用顯行著性傻水平芹為5%的前揪向搜登尋法晨，re模gr綠es燈s逼Y橫X1鵝X來2死X3兼X珍4弄X5則是吼指明及要建印立回列歸模手型。綢由于們前向差搜尋換法和嶼手動爹逐步諒回歸粗的計啞算方羊法一謎致，容所以班得到潤如圖7.撲14所示賭的結懇果與臘圖7.拾13所示貼的結尺果基纖本一嶺致。郊但是花如果廢使用榆其他免方法監(jiān)則會夫得出罰不同執(zhí)的結笑果，犬所以寶用戶種應當凍根據(jù)咳自身友研究年的需宮要進葬行慎坊重的梨選擇絹。實驗7-晌4極端辭數(shù)據(jù)糊的診集斷與制處理一、判實驗接基本紫原理二、廊實驗嗽數(shù)據(jù)槽和實江驗內肅容根據(jù)妄統(tǒng)計孔資料但得到按了美雅國汽邁車產(chǎn)污業(yè)的形橫截及面數(shù)奸據(jù)(1抓97妻8年)，變釀量主貪要包捧括：pr嶼ic墊e=汽車鬼的價骨格，mp修g=每加洲侖油寬所行米駛的踐英里巷數(shù)，we攔ig欺ht標=汽車辟的重童量，fo存re彩ig暑n表示牧是否傻是進園口車等，如燦果fo顯re冶ig爐n=余0代表吹是國敗產(chǎn)車泳，如我果fo私re地ig塔n=在1代表毅是進盜口車廁。完擴整的赤數(shù)據(jù)阿在本拋書附?jīng)Q帶光傳盤的da葛ta文件祥夾的“u磚sa宿au趕to跑.d乓ta市”工作床文件縫中。利用us封aa愚ut唉o數(shù)據(jù)舊，以pr恭ic服e為因諒變量凈，mp剃g、we罷ig處ht和fo揀re柳ig甲n為自桂變量拳建立晉回歸挨模型死，找妻出樣留本數(shù)料據(jù)中助存在巧的極尾端數(shù)馬據(jù)。三、夏實驗沃操作棗指導進行兵極端糊數(shù)據(jù)石的檢哨驗通寺常用閘到的桂是一告組命傭令，爆這組饅命令腎顯示您如下隊：re框gr充es瓶s乞y瓦x1x2……pr周ed妹ic畫t哀le排v,晝l清ev考er促ag高egs諸or污t爽–l蚊evsu還m橋le袋vli鉗st熔i湖n草1/搜i在這盟組命秘令語衫句中責，第叢一個喚命令哪語句狡的作繪用是遞以y為因勞變量此，x1、x2……墳為自殖變量汗建立肝回歸杠分析鋒；第春二個勤命令招語句蜂的作甩用是簽計算陵出所病有觀絨測數(shù)朋據(jù)的le挎v值；賊第三非個命戚令語稀句的局作用捉是將le小v值降碼序排灶列；油第四餅個命從令語電句的您作用蛇是計卵算出le灶v值的姻極值韻與平滿均值晶，從省而便也于比后較；線第五塌個命茶令語是句的跟作用場是從給大到稀小列竄出le睛v值第1到第i個觀桂測值哥，以成便處緩理。例如箏，在酒美國步汽車乞數(shù)據(jù)罰分析蜘中，獅建立糟如下悔回歸增模型掙之后輝，分析賢一下組是否魚存在更極端定值所冬使用宰到的拿命令蓄為：re館gr福es子s周pr牧ic問e朽mp章g經(jīng)we繡ig檢ht么f您or閣ei憲gnpr卡ed閘ic催t臨le錯v,教l畝ev模er偏ag虛egs原or懲t折–l境evsu剛m憲le交vli攪st蟻i再n錯1/哄3這組早命令曲的詳抱細含僚義已汁做介稿紹，暑這里故不再劉贅述博，其嘩功能券簡言灰之就撿是建縫立回膜歸模既型之殺后，憤計算le已v值，屬并將爽由大因到小葛前3位的厭數(shù)據(jù)心顯示思出來霸，執(zhí)此行結歌果如琴圖7.謀15所示扛。在棚結果遮中可妖以看牢到le候v值的轎均值銅為0.抬05峽41，而取最大虹的le往v值為0.辰30抬01，所笑以該倆觀測婦值有須可能匹為極供端數(shù)袋據(jù)，絮可以云采取瓶進一唇步方暗法進使行處戲理，滲從而惹保證機模型撥的精炒確性指。處逼理的植方法詳一般洋有兩寇種，斥一種歲方法匙為直逼接去得掉極高端值換，另塞一種眼方法騎為選沾擇其筍他更夢為適機合恰捐當?shù)淖Ｐ痛a進行陰回歸衛(wèi)分析勢。實驗7-叉5虛擬陵變量草的處箏理一、矩實驗乞基本虹原理對于棉定性淹數(shù)據(jù)涂或分掩類數(shù)浪據(jù)而追言，亞通常咱并不網(wǎng)能將袋其直饞接納雖入模監(jiān)型中以進行喊回歸燥分析衣，因否為這智樣的暮分析就并不盾符合翼經(jīng)濟效學理結論，畝所以祝這時象需要域引入酬虛擬僅變量感進行滴處理閱。一砌般情妖況下姻，如饞果分明類變晚量總凱共有M類，晨為了邀避免惕多重膝共線領性的什出現(xiàn)雄，通依常只冤引入M-我1個虛呀擬變宗量。慢下面韻將會烘通過灘一個虜簡單根的例逝子，夾來介毫紹一籮下引域入虛餓擬變胡量后站，模化型的纏實際難變化性。二、拔實驗對數(shù)據(jù)讀和實荷驗內要容根據(jù)日統(tǒng)計倍資料棉得到杯了中禍國19著78—20點06年的楊消費衣數(shù)據(jù)灑，變朝量主縫要包獸括：ye督ar噸=年份猴，c=人均腰消費擾（單陵位：感元）龜，y=人均嘆國民夏收入暮（單情位：添元）婦，c_轎ra析ti概o=消費蟻收入唱比。皆完整撤的數(shù)殘據(jù)在爭本書速附帶局光盤初的da蒸ta文件持夾的“c秒on冰su怠mp沈ti球on望_c椅hi盼na近.d馬ta蔽”工作骨文件灑中。利用扮此數(shù)掏據(jù)，鋪估計量中國悔的消弊費函兄數(shù)，勢并引關入虛置擬變滑量，煎使得返在19頌92年前鑒后的炕模型麻截距目和斜趴率都呆不相花同。三、慎實驗師操作芳指導為了燙便于落比較臂，首姻先生睡成整緣瑞個時途期中織不含提虛擬斑變量恰的消同費函雹數(shù)方?jīng)r程，考所使筋用到反的命咬令為躺：re厲gr駁es雞s艷c校y得到燒如圖7.迫16所示貧的回擾歸結筐果，拍這個尸回歸最所形糖成的塘模型閣為c=本18代8.租58俱8+孫0.付39妥77倒y如果典認為期在19添92年，育南巡遷講話于導致揭了經(jīng)扒濟結宵構的叼變動隸，這他時需籮要引繼入虛婦擬變腿量將脅模型胞分成倆兩段山進行慘回歸溉，步紐奉驟如熊下：第一孟步，趟生成相虛擬紋變量阿，所輝使用仆的命例令為階：ge餐ne詳ra監(jiān)te款d崖um跡my彼=0re帶pl料ac奪e尊du志mm啞y=鏈1灣if岔y病ea被r>功=1橡99曉2在這掠組命休令中餅，第輕一個猜命令秒的作適用是撒生成貼虛擬獅變量du揭mm鎮(zhèn)y，使德其值棒全部亡為0；第讓二個姐的命彈令的譯作用僚就是巡壽將19庫92年以卸后的du麻mm累y值替夾換為1，這議時就擦完成中了虛鈔擬變絲式量的旗設置銳。第二架步，譯生成肥虛擬棵變量du門mm區(qū)y和解壓釋變晴量y的互獵動項網(wǎng)，所聽使用栽的命邀令為介：ge逐ne祝ra擇te內d艘um測my計_y堤=d碌um跳my顫*y這個序命令漏的作無用就夾是生峰成互需動項du秋mm露y_船y，使資其值兵為變墳量du有mm蠢y和變盾量y的乘攜積。第三侮步，秒將虛碰擬變鴿量納舒入回垮歸方訴程進辛行估霸計，累所使敬用的漫命令喂為：re緩gr吉es緊s癢c朱y胖du拉mm肺y宗du北mm肉y_捕y執(zhí)行反結果不如圖7.歪17所示銜，這真時得簽到的陸模型崖為：這個項模型巖是為酬了講州解虛殺擬變承量的趕實際鋒使用喬方法狗，暫隊不考惹慮某際些系綢數(shù)不堂能通惑過檢莖驗的碌情況翁。通弊過引兼入虛雅擬變同量發(fā)刑現(xiàn)，紛模型伴的截起距和津斜率床都發(fā)靠生了嗓變化恒。在際用戶直實際較研究縫過程塘中，廢可以悠根據(jù)蛾需要塵引入哥虛擬甲變量夾，進得行變漏斜率河、變趟截距益以及禾二者兆相結荒合的礎模型義變化仰。實驗7-主6經(jīng)濟裝結構受變動盡的Ch認ow檢驗一、寇實驗杰基本儲原理在時窗間序踢列模削型之西中，湊需要違十分秧注重刊模型享系數(shù)載的穩(wěn)魄定性懸，如沉果沒壟有考慨慮到撈結構艙變動惠，將沒會造燦成較梢為嚴蓋重的傷模型瞧設定段誤差劈燕。Ch哪ow檢驗組提供疤了一謠個較罩為嚴懸謹?shù)睦麢z驗治經(jīng)濟貴結構矮變動漂的方嚇法。例如安，在程時期t1和t2中，霉認為鉛存在t3時刻宣為一稠個經(jīng)遭濟結詠構變慕動點溫，這威時可纖以通竄過三簡個回伴歸來項確定渾該點扯是否返是結假構變檔動點裳。二、店實驗油數(shù)據(jù)西和實毀驗內唐容根據(jù)殃統(tǒng)計孩資料接得到令了中久國19報78—20玻06年的癢消費死數(shù)據(jù)距，變環(huán)量主考要包胳括：ye魚ar辰=年份予，c=人均濃消費?。▎蜗段唬喝窃┥w，y=人均很國民此收入載（單常位：蒜元）食，c_幼ra在ti襯o=消費慮收入怠比。鏈完整床的數(shù)償據(jù)在爭本書釣附帶郊光盤潛的da王ta文件弊夾的“c音on寇su然mp福ti柄on夠_c艘hi陰na塑.d敗ta湊”工作塊文件煤中。利用皮此數(shù)屆據(jù)，降估計夾中國旨的消螺費函濱數(shù)，為并檢擋驗中宵國的餐消費飾函數(shù)沫是否譯在19炊92年鄧們小平響“南住巡”省以后艘（含19名92年）肺發(fā)生絲式了結桶構變但化。三、掘實驗籮操作棗指導1.手動野法進猾行Ch廁ow檢驗了解本了Ch洽ow檢驗畝的基孫本原拜理之羅后，刻就可顯以進猴行檢懶驗了眾，檢獲驗的捧方法誰就是疑分別純進行柳三次將回歸席，下憲面將析會以鴿中國牙消費拍函數(shù)節(jié)為例倚詳細他介紹興整個卸操作黎過程儲，檢肆驗中兇國的脅消費仰函數(shù)閥是否狠在19翠92年以矮后發(fā)畢生了屠結構悉變化險：（1）首旅先生辟成整呀個時吵期的銷回歸糖方程云，然結后計銳算出著這時謀的殘首差平時方和哭，這緞時需牲要輸避入的隸命令冶為：re膽gr兄es難s堵c歷ypr賣ed遷ic鑼t墓e,靈r柔es佛id顯ua扣lge門n哭a=田e^藏2eg太en拆b母=s醫(yī)um謊(a漆)第一蘿個命嚼令的媽作用蔑是生腸成消剖費函煎數(shù)第二是個命奶令的驕作用吩是生勻成殘科差序騰列；蝕第三犁個命庭令的珍作用板是生拉成序暮列a，使粥其值仍為殘制差平晶方；火第四經(jīng)個命職令的吐作用仆是生金成變搜量b，使斯其值濱為序櫻列a的和夢，即覺殘差炎平方品和，也就耀是實耍驗原餓理中饅所指冷的（2）其肥次生受成19低92年以封前序花列的贈回歸愚方程揭，然得后計列算出騾這前鑰半段坦時期鑄的殘暈差平?jīng)]方和唇，這豈時需恰要輸柏入的滔命令覆為：re旨gr出es吸s慢c騰y批if坊y邪ea驚r<撤19慈92pr悔ed養(yǎng)ic拋t襲e1蒸i貿f乖ye釘ar擱<1纖99東2,朱r霉es妖id旬ua常lge酷n今a1嘴=e露1^派2eg聾en夸b先1=催su瞞m(閘a1駱)第一么個命版令的呼作用欄是生欺成19馬92年之隙前的必消費清函數(shù)第二漏個命棉令的韻作用毀是生警成殘趴差序象列e1；第懇三個筋命令躺的作陶用是遣生成偉序列a1，使晚其值峰為殘間差平浴方；閃第四乒個命輔令的覆作用奇是生卻成變沒量b1，使農其值繞為序永列a1的和桃，即打殘差切平方包和，遺也就僚是實昂驗原炮理中輝所指拜的（3）生皂成19棍92年以巡壽后序慶列的駛回歸鄭方程悟，然疊后計近算出襖這后財半段織時期宜的殘頓差平呼方和賤，這控時需鴨要輸員入的頁命令恭為：re麥gr處es膝s等c把y下if婚y因ea驚r>掘=1遍99病2pr蒸ed證ic消t魂e2蘇i亭f暫ye指ar鞏>=酸19淘92峽,局re壞si瞞du皇alge趟n糊a2腿=e盆2^硬2eg便en工b晌2=腸su陵m(刻a2申)第一姐個命墾令的咳作用砌是生秒成19抗92年之宅后的丈消費哨函數(shù)第二竭個命逗令的界作用季是生射成殘索差序放列e2；第芒三個答命令框的作威用是木生成拒序列a2，使吉其值堅為殘予差平般方；旦第四敗個命聞令的羅作用嶄是生卡成變紡量b2，使臺其值逗為序梅列a2的和米，即魂殘差刃平方鈴和，灣也就律是實盡驗原雷理中問所指霜的（4）最秤后計享算F統(tǒng)計供量的罩值，帝并與青臨界旗值作齒比較拔，這懸時需殃要輸端入的坑命令偶為：ge映n偷f=型((敢b-炕b1支-b溜2)期/(福2)僚)/愈((演b1械+b笛2)妖/(買29鋒-2漁*2傲))su閘m葡f第一馳個命席令的片作用沿就是和將所改有計踐算的篩數(shù)值察帶入伍公式計算蘋出F統(tǒng)計稱量的柳值，健第二星個命秘令的禾作用查就是診列出F的值秧，命派令執(zhí)持行的吸結果鼠如圖7.接18所示窯。我們絲式知道星在95阻%的置權信水誦平下省，自聚由度息為2和25的F值為3.陰39，所枯以檢禽驗值靠大于遲臨界備值，脆拒絕克原假