初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬提分A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬提分A卷帶答案

單選題（共50題）1、在貸款重組流程中，下列不屬于準備重組方案的內(nèi)容的是()。A.基本的重組方向B.重組流程每個階段的評估目標C.重組的財務約束D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動【答案】D2、()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量【答案】A3、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是()A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D4、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風險加權(quán)資產(chǎn)C.增加風險權(quán)重的資產(chǎn)D.銀行并購和重組【答案】A5、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質(zhì)罪D.走私假幣罪【答案】A6、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類。下列屬于資本類指標的是()。A.一級資本B.零容忍C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A7、近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D8、有效聲譽風險管理體系重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.實現(xiàn)銀行股東權(quán)益的最大化【答案】D9、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D10、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B11、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求【答案】C12、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖?)。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B13、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C14、引入攝像機的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A15、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B16、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B17、內(nèi)部資本充足評估報告應涵蓋的主要內(nèi)容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規(guī)劃D.壓力測試【答案】B18、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查B.外部審計和信息披露C.自我評估和壓力測試D.風險評級和糾正處置【答案】A19、風險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質(zhì)性風險評估D.單個風險評估【答案】C20、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入距到期日還有半年的債券B.賣出永久債券C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D21、以下哪個不是項目技術(shù)交底的層級（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項交底D.分部工程交底【答案】D22、金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內(nèi)容，風險承擔機制中強調(diào)應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B23、假設商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C24、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B25、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D26、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C27、下列()不是健康風險文化的內(nèi)容。A.加強高級管理層的驅(qū)動作用B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B28、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關(guān)注（）。A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標D.商業(yè)銀行的資本充足率【答案】C29、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網(wǎng)絡癱瘓【答案】C30、（2018年真題）在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D31、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C32、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A.瀏覽器／服務器B.服務器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務器／客戶端【答案】A33、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D.投資組合中是否選擇高風險、高收益的業(yè)務【答案】D34、下列關(guān)于情景分析的說法，正確的是（）。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于宏觀經(jīng)濟狀況的惡化C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D.與發(fā)生整體市場危機相比，在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害【答案】A35、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C36、我國首次進行資產(chǎn)證券化試點是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A37、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是()A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.結(jié)算風險是一種特殊的信用風險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C38、違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.債項評級C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D39、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的【答案】D40、為確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋的信用風險控制手段的是（）。A.限額管理B.關(guān)鍵業(yè)務流程控制C.撥備管理D.不良資產(chǎn)處置【答案】A41、下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D42、下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C43、承租國有建設用地使用權(quán)期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權(quán)不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權(quán)B.原土地使用權(quán)人把土地租賃給其他權(quán)利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D44、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A45、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門”是指()。A.商業(yè)銀行B.中國人民銀行C.國務院D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會【答案】B46、（2018年真題）下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險C.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風險D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準【答案】C47、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對風險管理的具體作用有限D(zhuǎn).無法將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D48、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務的風險限額B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助文件C.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估【答案】C49、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C.購買權(quán)益資產(chǎn)D.進行總收益率互換【答案】B50、某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A多選題（共30題）1、情景分析中的情景（）。A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD2、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括()。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB3、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC4、下列各項屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD5、市場風險中的期權(quán)性風險包括（）。A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)B.場外的期權(quán)合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款【答案】ABCD6、單一客戶風險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構(gòu)E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC7、能夠直接、迅速和有效，但要注意其科學性，防止武斷、主觀和片面控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】A8、在高管層的領(lǐng)導下，風險管理部門負責的工作主要有（）。A.風險管理政策制度B.風險管理工具方法C.風險管理信息系統(tǒng)D.風險敞口報告E.重大風險管理事項的審議、審批【答案】ABCD9、接地電阻值受地下水位的高低影響大，所以建議不要在雨中或雨后就測量，最好連續(xù)干燥（）天后進行檢測。A.10B.9C.11D.12【答案】A10、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風險的外部事件。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控/報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災害【答案】AC11、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲需要業(yè)務授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)B.甲乙密碼互相不知悉C.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務D.乙辦理業(yè)務需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AB12、內(nèi)部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD13、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.市場風險B.集中度風險C.操作風險D.信用風險E.銀行賬戶利率風險【答案】ABCD14、監(jiān)督檢查的手段有（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.現(xiàn)場檢查C.風險監(jiān)測D.市場監(jiān)測E.風險預警【答案】AB15、對于特殊林木，承包期限可以延長，但是須經(jīng)（）批準。A.國務院發(fā)改委B.國務院農(nóng)業(yè)主管部門C.國務院D.國務院林業(yè)行政主管部門【答案】D16、衡量人力資源優(yōu)化配置的最終目標是（）。A.結(jié)構(gòu)合理B.協(xié)調(diào)一致C.素質(zhì)勝任D.效益提高【答案】D17、下列關(guān)于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關(guān)系B.土地征收是物權(quán)變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權(quán)限和程序【答案】B18、商業(yè)銀行業(yè)務外包種類有()。A.處理程序外包B.業(yè)務營銷外包C.專業(yè)性服務外包D.核心業(yè)務外包E.后勤性事務外包【答案】ABC19、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)摒C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB20、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益很難以確定，得不償失【答案】ACD21、下列屬于實力類指標的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術(shù)及設備的先進性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境【答案】ABC22、集團法人客戶的信用風險包括（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD23、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位