中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理試題及答案（重點題）

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理試題及答案（重點題）

單選題（共100題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)【答案】C2、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D5、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B6、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】A7、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A8、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D9、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C10、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B11、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A12、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C13、風(fēng)險事件：A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D14、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險點操作。A.財務(wù)／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結(jié)算／支付錯誤【答案】B15、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B16、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風(fēng)險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C17、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患【答案】B18、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C19、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B20、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進(jìn)行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D21、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C22、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B23、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C24、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C25、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A26、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A27、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A28、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構(gòu)D.審計師【答案】C29、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋【答案】A30、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D31、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A32、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A33、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B34、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C35、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C36、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D37、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A38、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C39、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D40、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D41、處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。A.聲譽風(fēng)險管理部門B.聲譽風(fēng)險審計部門C.聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門D.聲譽風(fēng)險評估部門【答案】A42、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A43、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C44、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險D.維持市場信心【答案】C45、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D46、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B47、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C48、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D49、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B50、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D51、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風(fēng)險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C52、計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失【答案】C53、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D54、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B55、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法【答案】A56、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B57、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D58、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C59、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A60、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A61、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A62、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B63、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B64、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險【答案】B65、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A66、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C67、從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B68、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量【答案】C69、材料題風(fēng)險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A70、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】B71、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B72、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A73、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C74、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險和收益【答案】B75、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D76、風(fēng)險事件：A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】C77、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A78、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B79、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A80、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D81、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D82、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C83、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B84、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B85、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C86、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險避免D.后評價【答案】C87、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B88、集團(tuán)客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B89、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C90、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C91、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】C92、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警【答案】A93、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B94、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B95、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A96、從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D97、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A98、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進(jìn)行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D99、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】D100、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線【答案】C多選題（共40題）1、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD2、下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D3、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD4、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風(fēng)險培訓(xùn)管理B.確保實現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD5、單一法人客戶信用風(fēng)險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔(dān)保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD6、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發(fā)行的債券【答案】ACD7、我國監(jiān)管機構(gòu)通過調(diào)整風(fēng)險權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風(fēng)險資本要求B.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風(fēng)險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經(jīng)濟(jì)周期的判斷，為抑制信貸高速擴(kuò)張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調(diào)整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業(yè)集中度風(fēng)險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險資本要求【答案】ABD8、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD9、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險緩釋類D.風(fēng)險對沖類E.風(fēng)險抵補類【答案】AB10、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險價值（VaR）【答案】AD11、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD12、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD13、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量【答案】ACD14、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購活動的現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD15、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ.期權(quán)性風(fēng)險B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險E.收益率曲線風(fēng)險【答案】ACD16、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD17、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD18、近年來我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD19、以下各項屬于流動性負(fù)債的有（）。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.銀行準(zhǔn)備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD20、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別？（）A.系統(tǒng)存在安全漏洞B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失【答案】BCD21、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風(fēng)險管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險管理有效性B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性C.與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng).前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案；中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】ABCD22、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴(kuò)張帶來的風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險管理水平，以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD23、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險C.能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險E.能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險【答案】BD24、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動性風(fēng)險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC25、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風(fēng)險與控制自我評估B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD26、金融風(fēng)險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD27、下列哪些信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD28、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD29、風(fēng)險限額管理的基本原則包括()。A.強調(diào)多樣化風(fēng)險B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險C.限額