中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理題型與答案A4可打印

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理題型與答案A4可打印

單選題（共100題）1、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B2、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D3、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B5、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D6、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D7、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政府財(cái)政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A8、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A9、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】C10、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)／會計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】B11、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B12、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C13、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C14、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C15、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C16、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D17、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識別D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】D18、（）是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A19、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)問先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】A20、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級管理層【答案】A21、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A22、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A23、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A24、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A25、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機(jī)關(guān)C.學(xué)校D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)【答案】A26、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D27、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C28、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資【答案】D29、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B30、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D31、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B32、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A33、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B34、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】D35、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期D.互換【答案】C36、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量【答案】C37、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C38、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B39、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B40、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C41、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C.個(gè)人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B42、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.壓力測試【答案】A43、如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C44、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D45、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對沖【答案】A46、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計(jì)事物的判斷之上D.審計(jì)人員在審計(jì)活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】C47、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A48、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C49、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C50、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.存款準(zhǔn)備金D.存款保險(xiǎn)【答案】B51、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D52、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D53、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評級【答案】B54、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B55、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計(jì)和信息披露D.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置【答案】B56、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C57、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C58、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)【答案】A59、下列關(guān)于客戶信用評級與債項(xiàng)評級的說法，正確的是（）。A.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級D.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率?【答案】B60、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A61、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B62、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C63、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)事件D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】D64、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估（RCSA）時(shí)，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C65、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C66、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)【答案】B67、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C68、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B69、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A70、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B71、金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值【答案】B72、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.壓力測試【答案】A73、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】C74、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A75、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B76、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C77、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】D78、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A79、為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B80、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B81、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A82、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費(fèi)用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費(fèi)用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費(fèi)用【答案】C83、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C84、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C85、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C86、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C87、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D88、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】A89、下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D90、將許多類似的但不會同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D91、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A92、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A93、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A94、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B95、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D96、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C97、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】C98、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C99、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A100、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C多選題（共40題）1、下列屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD2、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【答案】AD3、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC4、商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正【答案】AD5、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】AB6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD7、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD8、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔(dān)保B.貸款期限C.貸款費(fèi)用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC9、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.一周C.半個(gè)月D.一個(gè)月E.兩年【答案】ABD10、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進(jìn)行客戶身份識別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度?【答案】ABCD11、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人【答案】ABCD12、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（）。A.識別B.評估C.計(jì)量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD13、一級資本扣減項(xiàng)包括（）A.商譽(yù)B.自持股票C.對未并表金融機(jī)構(gòu)投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD14、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營模式【答案】ABD15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC16、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD17、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC18、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人【答案】ABCD19、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD20、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性【答案】ABCD21、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC22、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報(bào)告路徑【答案】ABCD23、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD24、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD25、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯(cuò)【答案】ABC26、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平