期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)自測(cè)題庫(kù)加答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)自測(cè)題庫(kù)加答案

單選題（共50題）1、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】A2、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元/噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨合約。此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為3200元/日屯。2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2950元/噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行A.3235B.3225C.3215D.2930【答案】A3、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí)，其收益率已達(dá)到26％，鑒于后市不太明顯，認(rèn)為下跌可能性大，為了保持這一業(yè)績(jī)到9月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值，其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.8，假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn)，而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2.25億元的股票組合得到有效保護(hù)，需要（）A.賣出131張期貨合約B.買入131張期貨合約C.賣出105張期貨合約D.入105張期貨合約【答案】C4、期貨市場(chǎng)技術(shù)分析是研究期貨市場(chǎng)行為，通過(guò)分析以往的（）等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)的期貨價(jià)格。A.期貨價(jià)格、持倉(cāng)量和交割量B.現(xiàn)貨價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量C.現(xiàn)貨價(jià)格、交易量和交割量D.期貨價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量【答案】D5、在我國(guó)，某自營(yíng)會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準(zhǔn)備盒余額為60萬(wàn)元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買入豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元／噸，當(dāng)日收盤價(jià)為2136元／噸，結(jié)算,為2134元／噸（豆粕合約交易保證金為5%）。經(jīng)結(jié)算后，該會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.600000B.596400C.546920D.492680【答案】C6、下列關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）A.場(chǎng)外期權(quán)被稱為現(xiàn)貨期權(quán)B.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)被稱為期貨期權(quán)C.場(chǎng)外期權(quán)合約可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.場(chǎng)外期權(quán)比場(chǎng)內(nèi)期權(quán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)小【答案】C7、6月份，某交易者以200美元/噸的價(jià)格買入4手（25噸/手）執(zhí)行價(jià)格為4000美元/噸的3個(gè)月期銅看跌期權(quán)。當(dāng)該投資處于損益平衡點(diǎn)時(shí)，期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格應(yīng)為（）美元/噸。A.4170B.4000C.4200D.3800【答案】D8、期貨價(jià)差套利在本質(zhì)上是期貨市場(chǎng)上針對(duì)價(jià)差的一種（）行為，但與普通期貨投機(jī)交易相比，風(fēng)險(xiǎn)較低。A.投資B.盈利C.經(jīng)營(yíng)D.投機(jī)【答案】D9、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是（）元。A.2B.10C.20D.200【答案】B10、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A.會(huì)員大會(huì)B.股東大會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】A11、CME歐洲美元期貨合約的報(bào)價(jià)采用的是100減去以（）天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率形式。A.300B.360C.365D.361【答案】B12、跨市套利一般是指（）。A.在同一交易所，同時(shí)買賣同一品種同一交割月份的期貨合約B.在不同交易所，同時(shí)買賣同一品種同一交割月份的期貨合約C.在同一交易所，同時(shí)買賣不同品種同一交割月份的期貨合約D.在不同交易所，同時(shí)買賣不同品種同一交割月份的期貨合約【答案】B13、下列關(guān)于基差的公式中，正確的是（）。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格×現(xiàn)貨價(jià)格【答案】B14、某日本投資者持有一筆人民幣資產(chǎn)組合，需要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)該投資者選擇3個(gè)月期人民幣兌美元的遠(yuǎn)期合約與3個(gè)月期美元兌日元遠(yuǎn)期合約避險(xiǎn)。則該投資者應(yīng)該（）。A.賣出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元兌日元遠(yuǎn)期合約B.買入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元兌日元遠(yuǎn)期合約C.買入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約，買入美元兌日元遠(yuǎn)期合約D.賣出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約，買入美元兌日元遠(yuǎn)期合約【答案】A15、債券的到期收益率與久期呈（）關(guān)系。A.正相關(guān)B.不相關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.不確定【答案】C16、某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格，稱為（）。A.收盤價(jià)B.結(jié)算價(jià)C.昨收盤D.昨結(jié)算【答案】A17、下列關(guān)于期權(quán)交易的表述中，正確的是（）。A.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買賣雙方均需支付權(quán)利金D.買賣雙方均需繳納保證金【答案】A18、期貨公司不可以（）。A.設(shè)計(jì)期貨合約B.代理客戶入市交易C.收取交易傭金D.管理客戶賬戶【答案】A19、技術(shù)分析中，波浪理論是由（）提出的。A.索羅斯B.艾略特C.菲波納奇D.道?瓊斯【答案】B20、在8月份，某套利者認(rèn)為小麥期貨合約與玉米期貨合約的價(jià)差小于正常水平（小麥價(jià)格通常高于玉米價(jià)格），則他應(yīng)該（）。A.買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手11月份玉米期貨合約B.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手11月份玉米期貨合約C.買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手8月份玉米期貨合約D.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手8月份玉米期貨合約【答案】A21、如果投資者在3月份以600點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為21500點(diǎn)的5月份恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以400點(diǎn)的期權(quán)價(jià)格買入一張執(zhí)行價(jià)格為21500點(diǎn)的5月份恒指看跌期權(quán)，其損益平衡點(diǎn)為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.21300點(diǎn)和21700點(diǎn)B.21100點(diǎn)和21900點(diǎn)C.22100點(diǎn)和21100點(diǎn)D.20500點(diǎn)和22500點(diǎn)【答案】C22、某日，我國(guó)5月棉花期貨合約的收盤價(jià)為11760元／噸，結(jié)算價(jià)為11805元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4％，下一交易日的漲停板和跌停板分別為（）。A.12275元／噸，11335元／噸B.12277元／噸，11333元／噸C.12353元／噸，11177元／噸D.12235元／噸，11295元／噸【答案】A23、一筆美元兌人民幣遠(yuǎn)期交易成交時(shí)，報(bào)價(jià)方報(bào)出的即期匯率為6.8310/6.8312,遠(yuǎn)期點(diǎn)為45.01/50.33bP。如果發(fā)起方為買方，則遠(yuǎn)期全價(jià)為（）。A.6.8355B.6.8362C.6.8450D.6.8255【答案】B24、點(diǎn)價(jià)交易是指以期貨價(jià)格加上或減去（）的升貼水來(lái)確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的定價(jià)方式。?A.結(jié)算所提供B.交易所提供C.公開(kāi)喊價(jià)確定D.雙方協(xié)定【答案】D25、2015年2月9日，上海證券交易所（）正式在市場(chǎng)上掛牌交易。A.滬深300股指期權(quán)B.上證50ETF期權(quán)C.上證100ETF期權(quán)D.上證180ETF期權(quán)【答案】B26、下列對(duì)期貨投機(jī)描述正確的是（）。A.期貨投機(jī)交易的目的是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B.期貨投機(jī)交易是在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)上同時(shí)操作，以期達(dá)到對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的C.期貨投機(jī)者是通過(guò)期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.期貨投機(jī)交易是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益【答案】D27、2006年9月，（）成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心B.中國(guó)金融期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)期貨投資者保障基金【答案】B28、某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可以在CME（）。A.賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約B.買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約C.買入英鎊期貨合約D.賣出英鎊期貨合約【答案】C29、目前，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C30、按（）的不同劃分，可將期貨投機(jī)者分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。A.持倉(cāng)數(shù)量B.持倉(cāng)方向C.持倉(cāng)目的D.持倉(cāng)時(shí)間【答案】B31、若其他條件不變，銅消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，上海期貨交易所銅期貨價(jià)格（）。A.將隨之上升B.將隨之下降C.保持不變D.變化方向無(wú)法確定【答案】B32、在我國(guó)期貨交易的計(jì)算機(jī)撮合連續(xù)競(jìng)價(jià)過(guò)程中，當(dāng)買賣申報(bào)成交時(shí)，成交價(jià)等于（）A.買入價(jià)和賣出價(jià)的平均價(jià)B.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的平均價(jià)C.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)D.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的價(jià)格【答案】D33、關(guān)于股票期貨的描述，不正確的是（）。A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚B.股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割D.市場(chǎng)上通常將股票期貨稱為個(gè)股期貨【答案】A34、我國(guó)大連商品交易所交易的上市品種包括()。A.小麥B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】D35、商品市場(chǎng)本期需求量不包括（）。A.國(guó)內(nèi)消費(fèi)量B.出口量C.進(jìn)口量D.期末商品結(jié)存量【答案】C36、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心規(guī)定的格式要求采集客戶影像資料，以()方式在公司總部集中統(tǒng)一保存，并隨其他開(kāi)戶材料一并存檔備查。A.光盤備份B.打印文件C.客戶簽名確認(rèn)文件D.電子文檔【答案】D37、某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約，同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130美元／噸的小麥看跌期權(quán)合約，9月份時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.盈利10美元B.虧損20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B38、假設(shè)某投資者持有A、B、C三種股票，三種股票的β系數(shù)分別是0．9，1．2和1．5，其資金分配分別是100萬(wàn)元、200萬(wàn)元和300萬(wàn)元，則該股票組合的β系數(shù)為（）。A.1.5B.1.3C.1.25D.1.O5【答案】B39、某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,則該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì)）A.-30美元/噸B.-20美元/噸C.10美元/噸D.-40美元/噸【答案】B40、其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí)，其（）。A.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降B.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降C.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升D.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升【答案】D41、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。A.0B.150C.250D.350【答案】B42、（）是期權(quán)買方行使權(quán)利時(shí)，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價(jià)格。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格C.合約到期日D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】B43、5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易，8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以65000元/噸的期貨合約作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約A.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元/噸B.基差走弱200元/噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸C.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值的基差為200元/噸D.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元/噸【答案】D44、歐洲美元定期存款期貨合約實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算方式是因?yàn)?)。A.它不易受利率波動(dòng)的影響B(tài).交易者多，為了方便投資者C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓D.歐洲美元不受任何政府保護(hù)，因此信用等級(jí)較低【答案】C45、某日，我國(guó)5月棉花期貨合約的收盤價(jià)為11760元／噸，結(jié)算價(jià)為11805元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4％，下一交易日的漲停板和跌停板分別為（）。A.12275元／噸，11335元／噸B.12277元／噸，11333元／噸C.12353元／噸，11177元／噸D.12235元／噸，11295元／噸【答案】A46、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí)，其收益率已達(dá)到26％，鑒于后市不太明朗，認(rèn)為下跌的可能性大，為了保持這一業(yè)績(jī)到9月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值，滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。其股票組合的現(xiàn)值為2．25億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn)，而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2．25億元的股票組合得到有效保護(hù)，需要（）。A.賣出期貨合約131張B.買入期貨合約131張C.賣出期貨合約105張D.買入期貨合約105張【答案】C47、在我國(guó)商品期貨市場(chǎng)上，客戶的結(jié)算通過(guò)（）進(jìn)行。A.交易所B.結(jié)算公司C.期貨公司D.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心【答案】C48、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計(jì)，1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率的理論價(jià)格約為（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D49、當(dāng)巴西災(zāi)害性天氣出現(xiàn)時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)上可可的期貨價(jià)格會(huì)（）。A.上漲B.下跌C.不變D.不確定上漲或下跌【答案】A50、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為（）。A.面值為100萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債B.面值為100萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義中期國(guó)債C.合約到期日首日剩余期限為6.5?10.25年的記賬式付息國(guó)債D.合約到期日首日剩余期限為425年的記賬式付息國(guó)債【答案】A多選題（共20題）1、跨品種套利又可分為兩種情況，分別為（）。A.無(wú)相關(guān)性商品之間的套利B.期貨與現(xiàn)貨之間的套利C.相關(guān)商品之間的套利D.原材料與成品之間的套利【答案】CD2、期貨期權(quán)的價(jià)格，是指（）。A.權(quán)利金B(yǎng).是期貨期權(quán)的買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而必須支付給賣方的費(fèi)用C.對(duì)于期貨期權(quán)的買方，可以立即獲得的收入D.對(duì)于期貨期權(quán)的賣方，可能遭受損失的最高限度【答案】AB3、目前，美國(guó)期貨市場(chǎng)的交易品種最多.市場(chǎng)規(guī)模最大，位居世界前列的期貨交易所主要有（）。A.CBOTB.CMEC.IPED.NYMEX【答案】ABD4、我國(guó)期貨交易所在實(shí)踐中常用的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單有（）等。A.倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單B.廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單C.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單D.通用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單【答案】ABCD5、導(dǎo)致銅均衡數(shù)量減少的情形有（）。A.需求曲線不變，供給曲線左移B.需求曲線不變，供給曲線右移C.供給曲線不變，需求曲線左移D.供給曲線不變，需求曲線右移【答案】AC6、適合用貨幣互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的情形有（）A.國(guó)內(nèi)企業(yè)持有期限為5年的日元負(fù)債B.國(guó)內(nèi)企業(yè)持有期限為3年的歐元負(fù)債C.國(guó)內(nèi)企業(yè)投標(biāo)海外歐元項(xiàng)目，3個(gè)月后公示中標(biāo)結(jié)果D.國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券【答案】ABCD7、道氏理論的缺點(diǎn)有（）。A.對(duì)價(jià)格的微小波動(dòng)或次要趨勢(shì)的判斷作用不大B.其結(jié)論落后于價(jià)格的變化，信號(hào)太遲C.理論本身的缺陷，信號(hào)不明確D.對(duì)大趨勢(shì)判斷作用小【答案】ABC8、賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利的策略是（）。A.買入基差策略B.賣出基差策略C.基差多頭策略D.基差空頭策略【答案】BD9、若標(biāo)的資產(chǎn)和到期期限相同，通過(guò)（），可以構(gòu)建一個(gè)熊市價(jià)差組合。A.買入較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)B.買入較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C.買入較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)。同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)D.買入較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)。同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)【答案】BC10、某期貨合約在交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)（）的情況的，稱為單邊市。A.有買入申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位B.有賣出申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位C.只有停板價(jià)位的買入申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的賣出申報(bào)D.只有停板價(jià)位的賣出申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的買入申報(bào)【答案】ABCD11、某交易者以36980元/噸買入20手天然橡膠期貨合約后，符合金字塔式增倉(cāng)原則的有（）。A.價(jià)格上漲后，再以37000元/噸買入15手天然橡膠期貨合約B.價(jià)格上漲后，再以36990元/噸買入25手天然橡膠期貨合約C.價(jià)格下跌后，再以36900元/噸買入15手天然橡膠期貨合約D.價(jià)格下跌后，不再購(gòu)買【答案】AD12、我國(guó)的券商IB能提供的服務(wù)有（）。A.協(xié)助辦理開(kāi)戶手續(xù)B.提供期貨行情信息和交易設(shè)施C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他服務(wù)D.代理期貨公司收付保證金【答案】ABC13、關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的有（）。A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤(rùn)為目的C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)運(yùn)作D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者【答案】BC14、下列關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量的描述，正確的是（）。A.在買賣雙方中，一方為賣出開(kāi)倉(cāng)，另一方為買入平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量不變B.買賣雙方都是人市開(kāi)倉(cāng)，一方買入開(kāi)倉(cāng)，另一方賣出開(kāi)倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量減少C.買賣雙方均為原交易者，一方賣出平倉(cāng)，另一方買入平倉(cāng)時(shí)，