計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題庫

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題庫

一、單項(xiàng)選擇題..................................2

二、多項(xiàng)選擇題..................................50

三、判斷題.....................................72

四、計(jì)算分析題.................................75

參考答案.......................................93

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題庫

一、單項(xiàng)選擇題

1、雙對數(shù)模型lnY=ln為+￡JnX+〃中，參數(shù)必的含義是（）。

A.Y關(guān)于X的增長率B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化

2、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)

時，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。

、ESS/（〃-左）B火:/（I）

°RSSRk-1）'（1-R2）/（〃—?）

C旌/（〃一1°ESS/（k-l）

,（I-7?2）（^-1）-TSS/（n-k）

3、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（）o

A.使之（匕-/：達(dá)到最小值B.使min|z-q達(dá)到最小值

/=!

C.使max,一4達(dá)到最小值D.使￡（匕一/）達(dá)到最小值

/=1

4、對于一個含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模

型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（）。

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

5、回歸模型中具有異方差性時，仍用OLS估計(jì)模型，則以下說法正確的是（）。

A.參數(shù)估計(jì)值是無偏非有效的B.參數(shù)估計(jì)量仍具有最小方差性

C.常用F檢驗(yàn)失效D.參數(shù)估計(jì)量是有偏的

6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（）。

A.Yt=+B\X，+u,B.Z=E（Z/X,）+〃，

C.X=Bo+B\X,D.E（Y,/X,）=q0+小X,

7、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中

國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實(shí)際支出Y對實(shí)際可支配收入X的

1991年以后

回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量。=〈，，，“，數(shù)

[0,1991年以前

據(jù)散點(diǎn)圖顯示消費(fèi)函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費(fèi)部分下降了，邊際消費(fèi)傾向變大了。則

城鎮(zhèn)居民線性消費(fèi)函數(shù)的理論方程可以寫作（）。

A.Y,=/3°+/3\X,+u,B.Y,=d、+/3\X,+p°D,X,+u,

c.1=自+夕/+色。+/D.Y,=B°+B\X,+pa+BQX,+u,

8、對于有限分布滯后模型Y,=a+13[}X,+0\X”\+p2X,_2+…+（3kX,_k+u,,在一定條件

下，參數(shù)回可近似用一個關(guān)于i的阿爾蒙多項(xiàng)式表示（i=0,1,2,…,利），其中多項(xiàng)式的階

數(shù)m必須滿足（）0

A.m<kB.m-kC.m>kD.m>k

9、在自適應(yīng)預(yù)期模型和庫伊克模型中，假定原始模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)〃，滿足古典線性回歸模

型的所有假設(shè)，則對于這兩個模型中的滯后解釋變量匕_1和誤差項(xiàng)〃：，下列說法正確的有

A.COV（ZT，〃；）=0,COV（〃；,〃：T）=0

B.Cov（，|,“；）=0,Cov（〃；,〃；_i）w0

C.Cov（，i，〃；）k0,Cov（w,,M,_I）=0

D.Cov（Yt_x,u,）0,Cov（u,，〃一JR0

10、設(shè)〃，為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線性自相關(guān)是指（）。

A.cov（〃,，〃.,）w0（/彳s）B.ut=put_x+￡t

2

c.u,=p}ut_}+p2U,_2+￡,D.U,=pU,_i+￡,

11、利用德賓h檢驗(yàn)自回歸模型擾動項(xiàng)的自相關(guān)性時，下列命題正確的是（）0

A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型

B.德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型

C.德賓h統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布

D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問題

12、關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（）。

A.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量

B.簡化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

C.簡化式模型中解釋變量是前定變量

D.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

13、以下選項(xiàng)中，正確地表達(dá)了序列相關(guān)的是（）。

A.COVw0,iWjB.COV（///,//；）=0,zj

C.COP（Xj,X/）=0,iwJD.w0,iwJ

14、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）o

A.nB.n-1C.n-kD.1

15、邊際成本函數(shù)為MC=a+￡?+￡202+〃（MC表示邊際成本；Q表示產(chǎn)量），則下

列說法正確的有（）。

A.模型中可能存在多重共線性B.模型中不應(yīng)包括。2作為解釋變量

C.模型為非線性模型D.模型為線性模型

16、如果某個結(jié)構(gòu)方程是恰好識別的，估計(jì)其參數(shù)可用（）。

A.最小二乘法B.極大似然法

C.廣義差分法D.間接最小二乘法

17、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1,則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于（）。

A.0B.1C.2D.4

18、更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（）?

A.時序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C,橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)

19、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為

M=po+p\Y+。”“，又設(shè)自、區(qū)分別是小、◎的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，

一般來說（）。

A.1應(yīng)為正值，A應(yīng)為負(fù)值B.及應(yīng)為正值，A應(yīng)為正值

c.2應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為負(fù)值D.6應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為正值

20、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會（）。

A.增加1個B.減少1個C.增加2個D.減少2個

21、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣

的數(shù)據(jù)稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

22、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)A?與可決系數(shù)R2之間的關(guān)系（）。

A.FB.R2^R2

n-k

C.Q>0D.旌=1-（1-R2）紇A

n-\

23、半對數(shù)模型Y=A+/VnX,+從中，參數(shù)孔的含義是（）。

A.Y關(guān)于X的彈性

B.X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動

C.Y關(guān)于X的邊際變動

D.X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動

24、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為=800,樣本容量為46,則隨機(jī)誤差

項(xiàng)〃，的方差估計(jì)量長為（）。

A.33.33B.40C.38.09D.20

25、現(xiàn)設(shè)0LS法得到的樣本回歸直線為匕=?+/2￡+e,以下說法不正確的是（）。

A.B.CO/（X,,e”0

c.F=yD.（斤，力在回歸直線上

26、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。

A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

27、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）。

A.0WDWW1B.-1WDWW1

C.一2WDWW2D.0WDWW4

28、對聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類，即（）。

A.單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法

B.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法

C.單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法

D.工具變量法和間接最小二乘法

29、在模型工=4+￡2丫2,+夕3天,+%的回歸分析結(jié)果報告中，有尸=263489.23,F的

p值=0.000000,則表明（）

A、解釋變量占,對工的影響是顯著的

B、解釋變量占,對匕的影響是顯著的

C、解釋變量X”和工,對匕的聯(lián)合影響是顯著的

D、解釋變量起,和X”對工的影響是均不顯著

30、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量（）

A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大

C.不確定，方差最小D.確定，方差最小

31、應(yīng)用皿檢驗(yàn)方法時應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（）

A.解釋變量為非隨機(jī)的B.被解釋變量為非隨機(jī)的

C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸

32、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時，如果變換的結(jié)果是上=自,+河'+乜，則Var（u）

XXXX

是下列形式中的哪一種？（）

A.c'xB.a2x2C.ty2y[xD.cr2logx

33、經(jīng)濟(jì)變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就

轉(zhuǎn)化為（）

A.異方差問題B.多重共線性問題

C.序列相關(guān)性問題D.設(shè)定誤差問題

34、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（）

A.它們都是由某種期望模型演變形成的

B.它們最終都是?階自回歸模型

C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同

D.都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用0LS方法進(jìn)行估計(jì)

35、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若

將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上

述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A.1個B.2個C.3個D.4個

36、個人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：工=%+BXj+2,其中工為保健年度支出;

]大學(xué)及以I?

X；為個人年度收入：虛擬變量。2,=（一0“十；M?滿足古典假定。則大學(xué)以上群

0大學(xué)以下

體的平均年度保健支出為（）

A.E（YjXi,D2i=^=a[+/3XiB.E[YjX^D^=1）=a,+a2+/3Xi

C.a]+a2D.a1

37、在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每?個隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估

計(jì)參數(shù)是（）

A.有偏，一致的B.有偏，不一致的

C.無偏，一致的D.無偏，不一致的

38、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資（I）函數(shù)所在方程的類型為（）

X=c,+i,+G,

<C1=a0+%工+%

，=A）+UZT+?+〃2

A.技術(shù)方程式（可含U）B.制度方程式

C.恒等式D.行為方程式（可含U）

39、在有M個方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部

的前定變量之和的總數(shù)，用乂表示第i個方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的總數(shù)時，第i

個方程過度識別時，則有公式（）成立。

A.H-N^M-XB.H-Nt=M-\

C.〃—N,=0D.H-Nt<M-\

40、對自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時，假定原始模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有

假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（）

A.庫伊克模型

B.局部調(diào)整模型

C.自適應(yīng)預(yù)期模型

D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型

41、對樣本的相關(guān)系數(shù)以下結(jié)論錯誤的是（）

A.M越接近0,X與丫之間線性相關(guān)程度高

B.M越接近1,X與丫之間線性相關(guān)程度高

C.-1</<1D、7=0,則X與y相互獨(dú)立

42、同一時間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（）

A.原始數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)

C.時間序列數(shù)據(jù)D.修勻數(shù)據(jù)

43、為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化情況，模型應(yīng)該設(shè)定為

（）

A.lnY=/7,+y02InX+uB.Y=風(fēng)+4InX+u

C.Iny=（xo++〃D.丫產(chǎn)/3\+/3、Xj+Uj

44、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的或汗2）很大，F(xiàn)

值確很顯著，這說明模型存在（）

A.多重共線性B.異方差C.自相關(guān)D.設(shè)定偏誤

45、在異方差情況下，常用的估計(jì)方法是（）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

46、DW檢驗(yàn)中要求有假定條件，在下列條件中不正確的是（）

A.解釋變量為非隨機(jī)的

B.隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自回歸形式

C.線性回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量

D.線性回歸模型為一元回歸形式

47、廣義差分法是（）的一個特例

A.加權(quán)最小二乘法B.廣義最小二乘法

C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法

48>在下例引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（）

A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性

C.設(shè)定偏誤D.解釋變量之間的共線性

49、假設(shè)估計(jì)出的庫伊克模型如下：

Y,=-6.9+0.35X,+0.76心

Z=（-2.6521）（4.70）（11.91）

R2=0.897尸=143=1.916

則（）

A.分布滯后系數(shù)的衰減率為0.34

B.在顯著性水平a=0.05下，DW檢驗(yàn)臨界值為力=1.3,山于d=1.916<4=1.3,

據(jù)此可以推斷模型擾動項(xiàng)存在自相關(guān)

C.即期消費(fèi)傾向?yàn)?.35,表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加0.35元

D.收入對消費(fèi)的長期影響乘數(shù)為匕7的估計(jì)系數(shù)0.76

50.虛擬變量（）

A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

B.只代表質(zhì)的因素C.只代表數(shù)量因素D.只代表季節(jié)影響因素

51、若想考察某兩個地區(qū)的平均消費(fèi)水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y

代表消費(fèi)支出：X代表可支配收入：灰、D3表示虛擬變量）（）

A.Yj=a+0Xj+ujB.X=%+￡]Xj+0、（D*X,）+從

C.匕=+a2?！?+BX：+D.%=%+1八

52、逐步回歸法既檢驗(yàn)又修正了（）

A.異方差性B.自相關(guān)性

C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

53、己知模型的形式為y=/+/32X+U,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時候,測得

DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是（）

A.yt-0.6453y,_px,-0.6453%,^B.y,-0.6774%T，X,-0.6774七_(dá)1

Cy,~y,-i，x,-x,_,D.y,-0.05y,_,,x,-0.05x,_,

54、回歸分析中定義的（）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

55、在有M個方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識別的階條件為，-乂=M-1（H為聯(lián)立方

程組中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)，N,.為第i個方程中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)）時，

則表示（）

A.第i個方程恰好識別B.第i個方程不可識別

C.第i個方程過度識別D.第i個方程的識別狀態(tài)不能確定

56、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)火2之間的關(guān)系（）

A.A2=]_Q_R2）^S￡B.巨2=I_（I_R2）￡Z1

n-\n-k

C.R2>0D.R2^R2

57、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（）

A.E（“：）Her2B.E（ujUj）H0（zHj）

C.E）工0D.E（%）w0

58、檢驗(yàn)自回歸模型擾動項(xiàng)的自相關(guān)性，常用德賓h檢驗(yàn)，下列命題正確的是（）

A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型

B.德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型

C.德賓h統(tǒng)計(jì)量服從t分布

D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問題

22

59、設(shè)匕=4+色巧+ui,Var（iii）=cr,=cr/（x,.），則對原模型變換的正確形式為（）

4乂=%+夕2七+%

AX=2I仇X,?",

〃（七）”（須）2J/G）〃（七）

C.?=4+四?+4

產(chǎn)a）廣⑺修尸區(qū)）

D.yJ（xJ=4/（x）+。V。）+w,./（x,.）

60、在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（）

A.利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出。B.Cochrane-Orcutt法

C.Durbin兩步法D.移動平均法

61、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為天二月+反%+6，則點(diǎn)（亍/）（）

A.一定不在回歸直線上B.一定在回歸直線上

C.不一定在回歸直線上D.在回歸直線上方

62、在下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用數(shù)據(jù)的是（）

A.時間序列數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)

C.計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D.虛擬變量數(shù)據(jù)

63、在簡單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)數(shù)（）

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量

64、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為

Ing=2.00+0.75InX,，這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（）

A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%

65、多元線性回歸分析中的RSS反映了（）

A.應(yīng)變量觀測值總變差的大小B.應(yīng)變量回歸估計(jì)值總變差的大小

C.應(yīng)變量觀測值與估計(jì)值之間的總變差D.Y關(guān)于X的邊際變化

66、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中

國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實(shí)際支出Y對實(shí)際可支配收入X的

1,1991年以前

回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量數(shù)據(jù)

[0,1991年以后

散點(diǎn)圖顯示消費(fèi)函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費(fèi)部分下降了，邊際消費(fèi)傾向變大了。則城

鎮(zhèn)居民線性消費(fèi)函數(shù)的理論方程可以寫作（）

A.工=片+川/+/B.+區(qū)D，X,+u,

C.工=鳳+四乜+尾江工=&+g%+兒。+四。崗+%

67、已知模型的形式為y=p,+p2x+u,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時候,測得

DW統(tǒng)計(jì)量為0.52,則廣義差分變量是（)

A.卜一0.4雙_1,x,-0.48x,_1B.y,—0.7453%T，X,-0.7453X,T

C.y,-0.52y,_t,x,-0.52x,_1D.y,-0.74y,_j,x,-0.74x,_j

68、在有M個方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部的

前定變量之和的總數(shù)，用N,表示第i個方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的總數(shù)時，第i個

方程不可識別時，則有公式（）成立。

A.B.

C.H—Nj=GD.

69、如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計(jì)量是（）

A.無偏的B.有偏的C.不確定D.確定的

70、關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（）

A.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量

B.簡化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

C.簡化式模型中解釋變量是前定變量

D.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

71、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立B.同方差假定成立

C.無多重共線性假定成立D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立

72、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為2時，表明（）

A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)

C.不存在自相關(guān)D.不能判定

73、在下列多重共線件產(chǎn)生的原因中，不正確的是（）

A.經(jīng)濟(jì)本變量大多存在共同變化趨勢

B.模型中大量采用滯后變量

C.由于認(rèn)識上的局限使得選擇變量不當(dāng)

D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)

74、下列說法不正確的是（）

A.異方差是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象

B.異方差產(chǎn)生的原因有設(shè)定誤差

C.檢驗(yàn)異方差的方法有F檢驗(yàn)法

D.修正異方差的方法有加權(quán)最小二乘法

75、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)

時，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。

八火2/（"i）ESS/（n-k）

（1一/?2）/（〃一氏）RSS/（k-1）

C_2/（〃_乃DESS/（k-l）

'（1__2）/（D,TSSRn—k）

76、對聯(lián)立方程組模型中過度識別方程的估計(jì)方法有（）

A.間接最小二乘法B.普通最小二乘法

C.間接最小二乘法和二階段最小二乘法I）.二階段最小二乘法

77、對模型進(jìn)行對數(shù)變換，其原因是（）

A.能使誤差轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對誤差B.能使誤差轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬φ`差

C.更加符合經(jīng)濟(jì)意義D.大多數(shù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可用對數(shù)模型表示

78、局部調(diào)整模型不具有如下特點(diǎn)（）

A.對應(yīng)的原始模型中被解釋變量為期望變量，它不可觀測

B.模型是一階自回歸模型

C.模型中含有一個滯后被解釋變量工_1,但它與隨機(jī)擾動項(xiàng)不相關(guān)

D.模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)存在自相關(guān)

79、假設(shè)根據(jù)某地區(qū)1970——1999年的消費(fèi)總額Y（億元）和貨幣收入總額X（億元）的年

度資料，估計(jì)出庫伊克模型如下：

X=—6.9057+0.2518X,+0.8136匕,

/=（-1.6521）（5.7717）（12.9166）

R2=0.997F=4323=1.216

則（）

A.分布滯后系數(shù)的衰減率為0.1864

B.在顯著性水平a=0.05下，皿檢驗(yàn)臨界值為&=1.3,由于d=1.216<4=1.3,

據(jù)此可以推斷模型擾動項(xiàng)存在自相關(guān)

C.即期消費(fèi)傾向?yàn)?.2518,表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加0.2518元

D.收入對消費(fèi)的長期影響乘數(shù)為YT的估計(jì)系數(shù)0.8136

80、在模型有異方差的情況下，常用的補(bǔ)救措施是（）

A.廣義差分法B.工具變量法C.逐步回歸法D.加權(quán)最小二乘法

81、下列說法正確的有（）

A.時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異

B.對總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒有必要

C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的

D.判定系數(shù)R2不可以用于衡量擬合優(yōu)度

82、所謂異方差是指（）

22

AVar（M;）crB.Var（x（.）cr

22

C.Var（?,）=aD.Var（x;）=cr

83、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du

時，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（）

A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)

C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

84、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時，如果一年里的1、3、5、9四個月表現(xiàn)出季節(jié)模

式，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為（）

A.4B.3C.2D.1

85、假如聯(lián)立方程模型中，若第i個方程包含了模型中的全部變量（即全部的內(nèi)生變量和全

部的前定變量），則第i個方程是（）

A.可識別的B.恰好識別C.過度識別D.不可識別

86、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（）

4E（u：）于er?J片U（i片j）

87、在模型Z=4+夕2丫”+夕3X3,+〃,的回歸分析結(jié)果報告中，有尸=263489.23,F的

p值=0.000000,則表明（）

A、解釋變量乙,對工的影響是顯著的

B、解釋變量工,對工的影響是顯著的

C、解釋變量X"和對匕的聯(lián)合影響是顯著的

D、解釋變量X”和乂,對匕的影響是均不顯著

88、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（）

A、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜

B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度

C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況

I）、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量

89、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)是（）

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

90、設(shè)線性回歸模型為丫,=1+p2x2i+/73x3,.+w,.,下列表明變量之間具有完全多重共線性

的是（）

A.0*X]+2X2+0*X3=05.0*^!+2x2+0*x3+v=0

A.0*X,+O*x2+O*x3=05.0*%）+0*x2+0*x3+v=0

其中v為隨機(jī)誤差項(xiàng)

91、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會（）

A.增加1個B.減少1個C.增加2個D.減少2個

92、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（）

A.它們都是由某種期望模型演變形成的

B.它們最終都是一階自回歸模型

C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同

D.都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用0LS方法進(jìn)行估計(jì)

93、在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是（）

A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH檢驗(yàn)法

C.White檢驗(yàn)法D.DW檢驗(yàn)法

94、邊際成本函數(shù)為。=4+%0+%02+〃（C表示邊際成本；Q表示產(chǎn)量），則下列說

法正確的有（）

A.模型為非線性模型B.模型為線性模型

C.模型中可能存在多重共線性D.模型中不應(yīng)包括。2作為解釋變量

95、對自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時，假定原始模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)“，滿足古典線性回歸模型的所

有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（）

A.庫伊克模型B.局部調(diào)整模型

C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型

96、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為0時，表明（）

A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)

C.不存在自相關(guān)D.不能判定

97、在下列產(chǎn)生序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（）

A.經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用

C.設(shè)定偏誤D.解釋變量的共線性

98、簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（）

A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系

B.前定變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型

C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型

D.前定變量和外生變量的函數(shù)所構(gòu)成的模型

99、加權(quán)最小二乘法是（）的一個特例

A.廣義差分法B.普通最小二乘法

C.廣義最小二乘法D.兩階段最小二乘法

100、回歸分析中定義的（）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

101、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法-一般分為以下四個步驟（）

A.確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用

B.模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用

C.搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測檢驗(yàn)

D.模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用

102、簡單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性

C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

103、在某個結(jié)構(gòu)方程恰好識別的條件下，不適用的估計(jì)方法是（）

A.間接最小二乘法B.工具變量法

C.二階段最小二乘法D.普通最小二乘法

104、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則

應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為（）

A.4B.12C.11D.6

105、White檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)（）

A.自相關(guān)性B.異方差性

C.解釋變量隨機(jī)性D.多重共線性

106、如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是（）

A.無偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，非有效的D.有偏的，有效的

107、假如聯(lián)立方程模型中，第i個方程排除的變量中沒有一個在第j個方程中出現(xiàn)，則第

i個方程是（）

A.可識別的B.恰好識別C.過度識別D.不可識別

108、在簡單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量

109、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（）

A.解釋變量為非隨機(jī)的

B.被解釋變量為非隨機(jī)的

C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量

D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸

110、二元回歸模型中，經(jīng)計(jì)算有相關(guān)系數(shù)Rfx=0.9985,則表明（）

A2A3

A.X2和X3間存在完全共線性

B.X2和X3間存在不完全共線性

C.X2對X3的擬合優(yōu)度等于0.9985

D.不能說明*2和工3間存在多重共線性

111、在DW檢驗(yàn)中，存在正自相關(guān)的區(qū)域是（）

A.4-d,<d<4B.0<d<4

C.du<d<4-duD.4<d<d“,4-d“<d<4-4

112、庫伊克模型不具有如下特點(diǎn)（）

A.原始模型為無限分布滯后模型，且滯后系數(shù)按某一固定比例遞減

B.以一個滯后被解釋變量YT代替了大量的滯后解釋變量…，從而最大

限度的保證了自由度

C.滯后一期的被解釋變量與X,的線性相關(guān)程度肯定小于X,T，X_2,…的相關(guān)程

度，從而緩解了多重共線性的問題

D.由于。。丫（21,〃：）=0,。。丫（〃；,*）=0,因此可使用OLS方法估計(jì)參數(shù)，參

數(shù)估計(jì)量是一致估計(jì)量

113、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時,如果變換的結(jié)果是上=4,++巳，則Var（u）是下

XXXX

列形式中的哪一種？（）

A.（y2xB.（j2x2C.（y~y[xD.cr2log（x）

114、下列是簡化的三部門宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，則模型中前定變量的個數(shù)為（）

Z=C,+/,+G,

<Ct-a0+四工+w,

4=A）+附-1+夕2%+〃2

A.3B.4C.2D.6

115、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立B.序列無自相關(guān)假定成立

C.無多重共線性假定成立D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立

116、已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)6近似等于（）

A.0B.-1C.1D.4

117、對美國儲蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個時期分別建模，重建時期是

1946—1954;重建后時期是1955—1963,模型如下：

重建時期：匕=4+4毛+4

重建后時期：匕=4+4七+4，

關(guān)于上述模型，下列說法不正確的是（）

A.4=4；4=4時則稱為重合回歸B.4H4；4=4時稱為平行回歸

c.4工4；4。4時稱為相異回歸D.4H4；4=4兩個模型沒有差異

118、對樣本的相關(guān)系數(shù)7,以下結(jié)論錯誤的是（）

A.卜|越接近o,x與y之間線性相關(guān)程度高

B.川越接近1,x與丫之間線性相關(guān)程度高

C.D、7=0,則X與y相互獨(dú)立

119、對于二元樣本回歸模型工二6+瓦居+月8+弓，下列不成立的有（）

A.2e(.=0B.=0

C.XejXy-0D.&j=0

120、當(dāng)聯(lián)立方程模型中第i個結(jié)構(gòu)方程是不可識別的，則該模型是（）。

A.可識別的B.不可識別的C.過度識別的D.恰好識別的

121、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（）

A.以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量

B.以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度

C.模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況

D.模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜

122、ARCH檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性

C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

123、在古典假設(shè)成立的條件下用0LS方法估計(jì)線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計(jì)量具有

（）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

A.有偏特性B.非線性特性

C.最小方差特性D.非一致性特性

124、將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A.4B.3C.2D.1

125、廣義差分法是對（）用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。

4乂=片+儂+4B.%=4+做_產(chǎn)%

cpy尸齦+邛鵑+W,D.乂_依_產(chǎn)片（1一2）+4（%_四_|）+",一"%

126、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（）

A.E（u；）羊B.E（"Mj）片0（i手j）

C.E（x也）。.磯/）。。

127、設(shè)回歸模型為％=笈+P，xv+p.x3i+?,.,下列表明變量之間具有不完全多重共線

性的是（）

A.