2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強(qiáng)化訓(xùn)練考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強(qiáng)化訓(xùn)練考試卷A卷附答案

單選題（共57題）1、不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10【答案】D2、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A3、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機(jī)構(gòu)【答案】A4、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失B.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域D.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D5、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】B6、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場【答案】A7、風(fēng)險文化由風(fēng)險管理()三個層次組成。A.理念、知識、實踐B.理念、知識、制度C.知識、實踐、制度D.理念、實踐、制度【答案】B8、流動性比例可衡量銀行()內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A9、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D10、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A.負(fù)債到期日管理B.資產(chǎn)到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】D11、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A12、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當(dāng)B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A13、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本【答案】A14、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)臉管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D15、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權(quán)【答案】D16、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權(quán)屬地D.租賃土地【答案】A17、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠【答案】D18、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B19、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A20、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險【答案】B21、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C22、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程是風(fēng)險（）。A.監(jiān)測→識別→控制→計量B.識別→計量→控制→監(jiān)測C.計量→識別→監(jiān)測→控制D.識別→計量→監(jiān)測→控制【答案】D23、下列關(guān)于風(fēng)險和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。A.風(fēng)險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風(fēng)險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D24、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本【答案】C25、商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)是()A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.財務(wù)管理系統(tǒng)C.為風(fēng)險管理進(jìn)行的管理活動D.風(fēng)險報告【答案】A26、代理關(guān)系的主體不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害關(guān)系人D.相對人【答案】C27、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)【答案】B28、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C29、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A.有效流動性風(fēng)險B.識別流動性風(fēng)險C.市場流動性風(fēng)險D.融資流動性風(fēng)險【答案】D30、（2018年真題）“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】A31、金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D32、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是（）。A.行業(yè)風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險【答案】C33、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是（）。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D34、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A35、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C36、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C37、（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風(fēng)險中性定價模型【答案】B38、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B39、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和（）A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)【答案】C40、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B41、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A42、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少()進(jìn)行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B43、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D44、風(fēng)管連接處嚴(yán)密度合格標(biāo)準(zhǔn)為中壓風(fēng)管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D45、絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風(fēng)險的加大C.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題【答案】D46、施工設(shè)計未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D47、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B48、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進(jìn)行自我檢驗，自我把關(guān)，及時消除缺陷，以防止不合格品進(jìn)人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A49、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風(fēng)險管理體系能夠保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C50、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循()原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.以上均正確【答案】D51、()是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。A.風(fēng)險價值B.缺口C.市場價值D.敞口【答案】D52、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】C53、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的設(shè)計核心是()。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D54、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，也是風(fēng)險管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險管理目標(biāo)是消除風(fēng)險實現(xiàn)高收益D.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)【答案】A55、我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C56、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D57、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險【答案】B多選題（共14題）1、2007年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ABCD2、公允價值的計量方式包括（)。A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】BDA3、（）有權(quán)確定土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)包費(fèi)、租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。A.當(dāng)事人雙方B.發(fā)包方C.承包方D.村民會議【答案】A4、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險點和風(fēng)險等級，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對地逐項制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險防控措施。A.風(fēng)險控制與作業(yè)效率B.風(fēng)險控制與風(fēng)險收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC5、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護(hù)裝置安裝【答案】C6、有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按()等設(shè)定分類限額。A.業(yè)務(wù)類型B.期限C.風(fēng)險規(guī)模大小D.國別風(fēng)險類型E.交易對手類型【答案】ABD7、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶/公眾的透明度E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一【答案】ABCD8、企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮（）。A.資