聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型案例

第六章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型案例1、下面建立一個(gè)包含3個(gè)方程的中國宏觀經(jīng)濟(jì)模型，已經(jīng)判斷消費(fèi)方程式恰好識(shí)別的，投資方程是過度識(shí)別的。對模型進(jìn)行估計(jì)。樣本觀測值見表6.1表6.1中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)單位：億元年份YICG年份YICG19783606137817594691991212807517103163447197940741474200559519922586496361246037681980455115902317644199334501149981568238211981490115812604716199446691192612081066201982548917602868861199558511238772694576891983607620053183888199668330268673215293111984716424693675102019977489428458348551158119858792338645898171998790032954636921125361986101333846517511121999826733070239334126371987117844322596115012000893413250042896139451988147045495763315762001985933746145898152341989164666095852418472001107514423554853516624199018320644491132763用狹義的工具變量法估計(jì)消費(fèi)方程選取方程中未包含的先決變量G作為內(nèi)生解釋變量Y的工具變量，過程如下：結(jié)果如下：所以，得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的工具變量法估計(jì)量為：用間接最小二乘法估計(jì)消費(fèi)方程消費(fèi)方程中包含的內(nèi)生變量的簡化式方程為：參數(shù)關(guān)系體系為：也可以用工具變量法估計(jì)消費(fèi)方程，過程如下：結(jié)果如下：綜上所述，可知道，對于恰好識(shí)別方程，三種方法得到的結(jié)論是一樣的。（4）用兩階段最小二乘法估計(jì)投資方程，過程同上。（5）投資方程是過度識(shí)別的方程，也可以用GMM估計(jì)，選擇的工具變量為先決變量C01、G。估計(jì)結(jié)果如下：與2SLS結(jié)果比較，結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量變化不大。殘差平方和由81641777變?yōu)?5209108，顯著減少。為什么？利用了更多的信息。2.以表6.2所示的中國的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料，估計(jì)下面的聯(lián)立模型。表6.2年份貨幣于準(zhǔn)貨幣M2/億元國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP/億元居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)P(1978為100居民消費(fèi)CONS/億元固定投資I/億元199015293.418319.5165.29113.24517199119349.921280.4170.810315.95594.5199225402.225863.7181.712459.88080.1199334879.834500.7208.415682.413072.3199446923.546690.7258.620809.817042.1199560750.558510.5302.826944.520019.3199676094.968330.4327.932152.322913.5199790995.374894.2337.134854.624941.11998104498.579003.3334.436921.128406.21999119897.982673.1329.739334.429854.72000134610.389112.533142911.932917.7建立工作文件后，進(jìn)行如下步驟：建立聯(lián)立模型，并命名為MY在SYSTEM窗口里面定義聯(lián)立方程組和使用的工具變量。選擇兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。得到如下輸出結(jié)果：

所以得到聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)表達(dá)式為：3、以Klein（克萊因）聯(lián)立方程模型為例介紹兩階段最小二乘估計(jì)。首先建立工作文件，數(shù)據(jù)如表7。表6.3Klein聯(lián)立方程模型數(shù)據(jù)年份CCPPWPIIKKXXWGGGTTAA192039.812.728.82.7180.144.92.22.43.4-11192141.912.425.5-0.2182.845.62.73.97.7-1019224516.929.31.9182.650.12.93.23.9-9192349.218.434.15.2184.557.22.92.84.7-8192450.619.433.93189.757.13.13.53.8-7192552.620.135.45.1192.7613.23.35.5-6192655.119.637.45.6197.8643.33.37-5192756.219.837.94.2203.464.43.646.7-4192857.321.139.23207.664.53.74.24.2-3192957.821.741.35.1210.66744.14-219305515.637.91215.761.24.25.27.7-1193150.911.434.5-3.4216.753.44.85.97.50193245.6729-6.2213.344.35.34.98.31193346.511.228.5-5.1207.145.15.63.75.42193448.712.330.6-320249.7646.83193551.31433.2-1.319954.46.14.47.24193657.717.636.82.1197.762.77.42.98.35193758.717.3412199.8656.74.36.76193857.515.338.2-1.9201.860.97.75.37.47193961.61941.61.3199.969.57.86.68.9819406521.1453.3201.275.787.49.69194169.723.553.34.9204.588.48.513.811.610建立Klein聯(lián)立方程組，模型如下：（消費(fèi)方程）（投資方程）（私人工資方程）（均衡需求恒等式）（私人利潤恒等式）（私人存量恒等式）使用的工具變量是：WGGGTTAAPP(-1)KKXX(-1)C過程如下：選擇System，并起名為KleinModel在窗口空白處輸入方程指令，只要求寫行為方程（前3個(gè)方程），不需定義方程（后3個(gè)方程），最后一行命令列出的是所用工具變量。對聯(lián)立方程進(jìn)行估計(jì)：點(diǎn)擊system窗口上的estimate鍵

選擇2TSLS即兩階段最小二乘估計(jì)得到如下Klein聯(lián)立方程的估計(jì)結(jié)果：上述輸出結(jié)果與線性單方程分析相同。對聯(lián)立方程組進(jìn)行預(yù)測聯(lián)立方程的預(yù)測是以上述估計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行的。主要分為3步：第1步：建立模型出現(xiàn)如下對話框：第2步：輸入定義方程由于在設(shè)定聯(lián)立方程時(shí)沒有輸入定義方程，因此在求解模型時(shí)應(yīng)該加入，否則，模型只識(shí)別System中設(shè)定的內(nèi)生變量。加入定義方程的方法如下：輸入需要加入的定義方程：這時(shí)模型窗口如下：第3步：求解模型模型求解窗口如下：以隨機(jī)性、靜態(tài)預(yù)測為例，其他四個(gè)模塊選擇默認(rèn)狀態(tài)。選項(xiàng)完成后，點(diǎn)擊“確定”鍵，各變量的預(yù)測均值序列和預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)差序列自動(dòng)生成于工作文件中。比如序列XX的預(yù)測值序列命名為XX_0m，預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)差為XX_0s。模擬結(jié)果如下：下面介紹預(yù)