初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)提分題型及答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)提分題型及答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程序進行評估C.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】C2、以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B3、（2019年真題）下列屬于現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營活動的現(xiàn)金流的是（）。A.分得股利、利潤B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收到現(xiàn)金C.購買貨物支付的現(xiàn)金D.發(fā)行債券收到現(xiàn)金【答案】C4、風險識別包括（）環(huán)節(jié)。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A5、（）指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D6、商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A7、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權(quán)風險B.轉(zhuǎn)移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C8、目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B9、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D10、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C11、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B12、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D13、（2018年真題）關(guān)于風險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C14、（）是將流動性風險計量結(jié)果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監(jiān)測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A15、()是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】B16、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵ǎ.風險管理部門應(yīng)當承擔風險管理的最終責任B.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包C.風險管理部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立D.風險管理部門具有風險管理策略執(zhí)行權(quán)，有助于提高風險管理的質(zhì)量和效率【答案】C17、下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風險的是()。A.托收業(yè)務(wù)B.活期存款業(yè)務(wù)C.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)D.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款【答案】D18、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關(guān)性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露【答案】A19、關(guān)于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準【答案】B20、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B21、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D22、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取（）。A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式【答案】D23、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風險的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C24、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C25、（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B26、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B27、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風險防范D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C28、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B29、假設(shè)一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A30、（2018年真題）下列關(guān)于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配C.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大【答案】D31、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()風險是指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽產(chǎn)生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A32、假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D33、2015年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B34、安裝一套單管熒光燈的人工費為50元，材料費（含主材）為100元，機械費為10元，按管理費率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B35、下列關(guān)于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，正確的是（）。A.能預測突發(fā)事件的風險B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風險【答案】B36、()是指債務(wù)人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A37、以下不屬于利率風險的是（）。A.重新定價風險B.利率結(jié)構(gòu)性風險C.期權(quán)性風險D.基準風險【答案】B38、下列關(guān)于紅色預警法的說法，錯誤的是()。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A39、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D40、信用風險管理不應(yīng)當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當從貸款組合的層面進行（）。A.識別、計量、監(jiān)測和控制B.預測、識別、監(jiān)測和控制C.識別、預測、控制和調(diào)整D.預測、記錄、控制和調(diào)整【答案】A41、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C42、操作風險評估通常從()兩個角度開展。A.制度設(shè)計和內(nèi)部控制B.業(yè)務(wù)管理和風險管理C.內(nèi)部評估和外部評估D.風險預測和風險控制【答案】B43、以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D44、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B45、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A46、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監(jiān)測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B47、施工方案比較，技術(shù)先進性比較包括（）。A.投資額度B.對環(huán)境影響程度C.對工程進度影響D.創(chuàng)新程度【答案】D48、分部分項工程開工前，（）應(yīng)組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預防措施，質(zhì)量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設(shè)計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A49、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。制作風險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析是（）的主要方法。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】A50、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響，通常，置信水平（），則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模（），抵御風險的能力（）。A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越低；越??；越高D.越高；越大；越高【答案】D多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的有()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理E.資產(chǎn)風險管理模式階段，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性【答案】ACD2、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD3、對國別風險應(yīng)實行限額管理，綜合考慮（）等因素。A.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B.自身風險偏好C.國別風險評級D.自身風險承受能力E.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)?！敬鸢浮緼BC4、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因進行劃分，商業(yè)銀行面臨的風險包括（）。A.戰(zhàn)略風險B.法律風險C.國別風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABCD5、下列各項中，需繳納土地增值稅的是（）。A.老李將房子贈送給朋友B.某人通過遺囑繼承了一棟房產(chǎn)C.房地產(chǎn)開發(fā)商將房子賣給了客戶D.企業(yè)取得的土地使用權(quán)經(jīng)過5年價格增長了1倍【答案】C6、我國商業(yè)銀行核心一級資本包括（）。A.實收資本或普通股B.未分配利潤C.優(yōu)先股及其溢價D.一般風險準備E.資本公積【答案】ABD7、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是（）。A.識別、計量和監(jiān)測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險【答案】ABCD8、下列關(guān)于施工總承包管理方的說法中，正確的有（）。A.施工總承包管理方主要進行施工的總體管理和協(xié)調(diào)B.施工總承包管理方可與分包方和供貨方直接簽訂施工合同C.業(yè)主方可能會要求施工總承包管理方負責整個施工的招標發(fā)包工作D.施工總承包管理方承擔對分包方的組織和管理責任E.由業(yè)主方選定的分包方無需施工總承包管理方的認可確認答案【答案】ACD9、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的有()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理E.資產(chǎn)風險管理模式階段，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性【答案】ACD11、商業(yè)銀行在風險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當（）。A.持續(xù)地監(jiān)測與報告B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導C.充分考慮利益相關(guān)者的期望D.參考同業(yè)水平E.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合【答案】ABC12、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關(guān)系的表述，正確的有（）A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方法C.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風險管理水平，以保護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性D.普通風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利、不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)E.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張的風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的增長【答案】BC13、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險E.法律風險【答案】ABCD14、通常工程項目成本管理過程包括項目：①成本計劃、②成本核算、③成本控制、④成本考核、⑤成本預測、⑥成本分析六大任