初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測A卷含答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測A卷含答案

單選題（共50題）1、()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B2、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C3、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D4、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A5、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A6、（2018年真題）（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。A.主權(quán)風險B.傳染風險C.貨幣風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D7、下列有關(guān)風險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。A.風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置同等的登錄級別C.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)【答案】B8、監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中()風險敏感度最高。A.替代標準法B.高級計量法C.標準法D.內(nèi)部評級法【答案】B9、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。A.流動性風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】A10、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】C11、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A12、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D13、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B14、下列關(guān)于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D15、()是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A16、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D17、風險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】A18、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A19、（2018年真題）假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D20、以下屬于償債能力指標的是()。A.現(xiàn)金支付能力B.總資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)增長率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】A21、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A22、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C23、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A24、下列不屬于中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的是()。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)合法性B.風險狀況和資本充足性C.管理水平和內(nèi)部控制D.營運能力【答案】D25、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C26、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權(quán)重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權(quán)風險【答案】A27、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B28、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D29、下列關(guān)于利率風險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險【答案】D30、風險監(jiān)測是一個（）的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.靜態(tài)、連續(xù)C.動態(tài)、間斷D.靜態(tài)、間斷【答案】A31、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A32、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C33、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A34、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關(guān)事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A35、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C36、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A37、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C38、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是()。A.戰(zhàn)略風險識別B.外部審計C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B39、在商業(yè)銀行操作風險管理框架的制度體系中，制定操作風險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C40、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到【答案】D41、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠期【答案】B42、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險加權(quán)資產(chǎn)B.市場風險加權(quán)資產(chǎn)為市場風險資本要求8倍C.自2017年起商業(yè)銀行應按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】D43、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C44、下列關(guān)于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C45、安裝一套單管熒光燈的人工費為50元，材料費（含主材）為100元，機械費為10元，按管理費率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B46、下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B47、(?)因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B48、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A49、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應當?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高【答案】B50、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行在進行外包活動時應當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應當包括()。A.財務(wù)穩(wěn)健性B.管理能力和行業(yè)地位C.對銀行業(yè)的熟悉程度D.突發(fā)事件應對能力E.對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況【答案】ABCD2、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD3、在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行的（）過程。A.設(shè)立B.市場準入C.持續(xù)經(jīng)營D.風險管理E.市場退出【答案】AC4、國有土地租賃期限（）個月以上的，應當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D5、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過（）換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負債依賴度【答案】BC6、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循的原則有（）。A.審慎原則B.依法原則C.公開原則D.公正原則E.效率原則【答案】BCD7、經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標有()。A.利潤總額B.稅后凈利潤C.凈資本D.預期損失E.非預期損失【答案】BD8、下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有（）。A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少【答案】ABD9、下列屬于風險水平類指標的有()。A.信用風險指標B.市場風險指標C.準備金充足程度D.正常貸款遷徙率E.流動性風險指標【答案】AB10、以單位（子單位）工程為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對單位（子單位）工程的施工過程起指導和制約作用的是（）。A.技術(shù)交底B.施工方案C.單位工程施工組織設(shè)計D.施工組織總設(shè)計【答案】C11、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔連帶責任【答案】ABCD12、目前，我國