初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測模擬題附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測模擬題附答案

單選題（共50題）1、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B2、過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，需要進行過程確認的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】B3、關于現(xiàn)金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D.在現(xiàn)金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券【答案】B4、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C5、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C6、（2018年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》認為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C7、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質量和風險暴露程度【答案】D8、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內(nèi)就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系【答案】D9、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C10、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。A.經(jīng)營管理B.風險管理C.風險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B11、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A12、確定和區(qū)分土地權利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權利人的名稱【答案】D13、根據(jù)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在各監(jiān)管文件中的流動性風險監(jiān)管（監(jiān)測）指標要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C14、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D15、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D16、下列指標中不應低于25%的是()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例【答案】D17、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C18、（2018年真題）在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指（）。A.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備B.在利潤分配中計提的一般風險準備C.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的屬于彌補尚未識別的可能性損失的準備D.根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備【答案】D19、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B20、（2018年真題）信用風險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預測模型D.違約概率模型【答案】C21、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D22、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A23、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B24、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。A.法律風險B.國家風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】A25、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D26、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3．5億元，貨款及其它負債6．5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比()。A.買入一份看漲期權B.賣出一份看跌期權C.買入一份看跌期權D.賣出一份看漲期權【答案】B27、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值約為（）。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D28、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()A.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，流動性風險相應越低【答案】C29、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計／開發(fā)應持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務【答案】C30、主要對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務比率分析C.財務報表分析D.成本收益分析【答案】C31、一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A.放置B.離析C.評估D.融合【答案】C32、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B33、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務通常采用攤余成本法計價【答案】A34、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C35、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在(?)。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A36、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C37、實踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C38、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B39、（2018年真題）（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B40、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B41、經(jīng)銷商風險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D42、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B43、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險是（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.國家風險【答案】C44、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。A.人員因素B.外部事件C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷【答案】C45、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A46、若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000，美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500，買入的美元遠期合約頭寸為2700，持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700【答案】A47、不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C48、商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，()的信用風險轉換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關的短期或有項目【答案】D49、商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應符合的要求不包括（）。A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求C.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序D.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致【答案】A50、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準B.可請當?shù)亟ㄔO行政主管部門或工程質量監(jiān)督機構協(xié)調(diào)處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B多選題（共20題）1、銀行流動性風險報告的說法正確的是（）。A.流動性風險報告應該按照層次進行劃分B.流動性風險管理報告體系的核心問題是，“我們應該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息”C.日常流動性風險水平指標可以按周報告D.日常流動性風險水平指標可以按日報告E.一些復雜的流動性風險水平指標，關注中長期的指標【答案】ABD2、下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有（）。A.國家控制的企業(yè)間僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方B.橫向多元化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁的特征E.集團法人客戶內(nèi)部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】BCD3、質量事故的處理方式（）。A.返工處理B.返修處理C.限制使用D.形成事故處理報告E.報廢處理【答案】ABC4、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關的有（）。A.利息償付比率B.資產(chǎn)負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)回報率【答案】ACD5、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D6、市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。銀行的市場準入不包括()。A.機構準入B.業(yè)務準人C.高級管理人員準入D.資質準入E.風險控制水平【答案】D7、以下關于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能【答案】AB8、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。A.國家信用風險評級B.對一國發(fā)生風險事件概率的估計C.跨境轉移風險評級D.對轉移風險事件發(fā)生概率的估計E.事件風險評級【答案】ABCD9、一般的合同糾紛根據(jù)民法通則規(guī)定，訴訟時效為（）。A.一年B.兩年C.兩年六個月D.三年【答案】B10、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性【答案】ABCD11、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設施等單位的土地登記資料內(nèi)容。A.特殊B.秘密C.特密D.機密【答案】A12、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應滿足的條件有（）。A.能夠準確估值B.能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠進行積極的管理D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.能夠提高盈利水平【答案】ABCD13、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈