北大光華量化方法第七章決策分析

第七章決策分析決策狀態(tài)圖損益短陣確定型決策問題不確定型決策風(fēng)險決策效用函數(shù)決策分析決策框架影響利潤低利潤降低成本降低價格減少雇用人數(shù)影響行業(yè)關(guān)系增加雇用人數(shù)影響生產(chǎn)中的其他方面招聘增加銷售改變營銷戰(zhàn)術(shù)提高價格降低銷售重新安排生產(chǎn)計劃勞動力安排的改變低利潤問題圖決策分析決策問題分類：確定型、風(fēng)險型、不確定型確定型：決策環(huán)境完全確定的條件下進(jìn)行的，決策結(jié)果也是確定的；風(fēng)險型：決策環(huán)境不確定，但對于各自然狀態(tài)發(fā)生的概率，決策者可以預(yù)先估計或計算出來；不確定型：決策環(huán)境不確定，對于各自然狀態(tài)發(fā)生的概率，決策者可無法預(yù)先估計或計算出來；不確定型決策問題引例：某公司現(xiàn)需對某新產(chǎn)品生產(chǎn)批量

作出決策方案。產(chǎn)品的基本情況見下表：效益值

自然狀態(tài)方案

（需N1求量大）N2（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105最大最小準(zhǔn)則瓦德決策原則(min

max)效益值方案自然狀態(tài)（需N1求量大）N2（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105Max

min-6-25最大最大準(zhǔn)則效益值方案自然狀態(tài)（需N1求量大）N2（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105Max

max302010瓦德決策原則(max

max)等可能準(zhǔn)則拉普雷斯決策原則(平均法)效益值方案自然狀態(tài)（需N1（1/2）求量大）N2（1/2）（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105收益期望1297.5后侮值原則效益值方案自然狀態(tài)（需N1求量大）N2（需求量小）S1（大批量生產(chǎn)）011S2（中批量生產(chǎn)）107S3（小批量生產(chǎn)）200沙威治決策原則：(后悔矩陣，min

max)max1110

-min20樂觀系數(shù)準(zhǔn)則效益值方案自然狀態(tài)（需N1求量大）N2（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105準(zhǔn)則選用：CV=(a)

max+(1-a)

mina=0.719.213.48.5風(fēng)險型決策問題最大可能準(zhǔn)則P(N1)=0.3,

p(N2)=0.7S3是所選方案期望值準(zhǔn)則效益值方案自然狀態(tài)（需N1（0.3）求量大）N2（0.7）（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30-6S2（中批量生產(chǎn)）20-2S3（小批量生產(chǎn)）105收益期望4.84.66.5決策樹法決策s2N1（需求量大);p(N1)=

0.3N1（需求量大);p(N1)=

0.3N2（需求量小);p(N2)=

0.7N2（需求量小);p(N2)=

0.7大批量生產(chǎn)中批量生產(chǎn)小批量生產(chǎn)30-620

N2（需求量小)

;p(N2)=

0.7

-21054.8

N1（需求量大);p(N1)=

0.3s14.66.5s3靈敏度分析p(N1)=p,

p(N2)=1-pE(s1)=36p-6E(s2)=22p-2E(s3)=5p+50.3548p全情報的價值(EVPI)EVPI=12.5-6.5=6決策N1N2P=0.3P=0.7大批量生產(chǎn)中批量生產(chǎn)小批量生產(chǎn)302010大批量生產(chǎn)中批量生產(chǎn)-6-2小批量生產(chǎn)512.5minmax0效用函數(shù)法效用函數(shù)法10效益值方案自然狀態(tài)（需N1(0.3)求量大）N2(0.7)（需求量?。㏒1（大批量生產(chǎn)）30(10)-6(0)S2（中批量生產(chǎn)）20(8)-2(2)S3（小批量生產(chǎn)）10(6)5(4)效用期望值33.84.6風(fēng)險決策型決策（續(xù)）用貝葉斯定理更新概率實(shí)例1：產(chǎn)油量測試結(jié)果較少可觀較多ABC快速開發(fā)100130180產(chǎn)油較少0.30.40.3緩慢開發(fā)80150210規(guī)?？捎^0.50.00.5較多0.250.25

0.5ABCABCMIN0.30.40.30.30.090.120.09SIG0.50.00.50.50.250.000.25MAJ0.250.250.50.20.050.050.100.390.170.44MIN0.230.710.20SIG0.640.000.57MAJ0.130.290.23完備信息與不完備信息決策實(shí)例2：16,000鉆井成本（英鎊）22,000

28,000有利報告0.80.60.2不利報告0.20.40.816,000成本

22,00028,000有利不利有利不利0