中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理終極密卷含答案解析

中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理終極密卷一、單項(xiàng)選擇題（本大題共90小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)）1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)C（P2～3）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法中，不正確的是（）A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求C（P4）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)不正確。3.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式不包括（）A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式C（P6～7）商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)C（P9～10）信用風(fēng)險(xiǎn)也可以發(fā)生在實(shí)際違約之前。對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇嬖跐撛诘膿p失。5.（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)A（P10）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。6.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。A.應(yīng)收賬款B.現(xiàn)金C.存款D.貸款D（P10）對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。故選D項(xiàng)。7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加（），涉及的范圍（）A.簡(jiǎn)單，更小B.復(fù)雜，更廣C.簡(jiǎn)單，更廣D.復(fù)雜，更小B（P11）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。8.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（）A.政治風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和貨幣風(fēng)險(xiǎn)都屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)由一國(guó)或地區(qū)的政治和社會(huì)動(dòng)蕩引發(fā)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍A（P12）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資本被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。9.銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（）A.低B.高C.難以確定D.不穩(wěn)定B（P13）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。10.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指（）A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖C（P15）自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。11.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖A（P16）題干所給情景并沒(méi)有發(fā)生將甲的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，排除B項(xiàng)；也沒(méi)有通過(guò)組合甲、乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，排除C項(xiàng)；也沒(méi)有購(gòu)買別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖甲的風(fēng)險(xiǎn)，排除D項(xiàng)。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式，通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。12.商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B（P16）本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。如果對(duì)各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是一種消極的管理風(fēng)險(xiǎn)的辦法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對(duì)沖都是銀行采取措施主動(dòng)去管理將要面臨的風(fēng)險(xiǎn)的手段，只有規(guī)避是被動(dòng)消極的逃避風(fēng)險(xiǎn)，因此選B項(xiàng)。13.（）是指金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本A（P18）賬面資本是指金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。14.下列關(guān)于監(jiān)管資本的說(shuō)法中，正確的是（）A.監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和其他資本B.一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本C.未分配利潤(rùn)屬于其他一級(jí)資本D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備不屬于核心一級(jí)資本B（P19～20）15.國(guó)際先進(jìn)銀行目前所采用的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法（RAPM）中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是指（）A.資本回報(bào)率B.資產(chǎn)回報(bào)率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資產(chǎn)回報(bào)率D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率D（P22）在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）。16.假設(shè)一位投資者將10萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)101000元，則投資的絕對(duì)收益是（）A.1000元B.100元C.9.9%D.10%A（P25）絕對(duì)收益＝期末的資產(chǎn)價(jià)值總額－期初投入的資金總額＝101000－100000＝1000（元）。17.正態(tài)分布的圖形特征是（）A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱C.左低右高D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱B（P28）18.公司治理的核心是（）A.公司制度的建立B.完善的監(jiān)督機(jī)制C.有效激勵(lì)與約束機(jī)制的建設(shè)D.安全運(yùn)營(yíng)C（P35）公司治理的目的是解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間的矛盾與利益沖突，確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，核心是有效激勵(lì)與約束機(jī)制的建設(shè)。19.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容不包括（）A.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力C.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織B（P40）健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：（1）樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（2）加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用。（3）創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。20.風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)B（P41）風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。21.國(guó)際金融協(xié)會(huì)最新的調(diào)研報(bào)告顯示，已在公司層面制定了風(fēng)險(xiǎn)偏好的機(jī)構(gòu)所占的比例為（）A.30%B.45%C.50%D.77%D（P45）國(guó)際金融協(xié)會(huì)最新的調(diào)研報(bào)告顯示，77%的機(jī)構(gòu)已在公司層面制定了風(fēng)險(xiǎn)偏好。22.不屬于收益類指標(biāo)的是（）A.收益波動(dòng)B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.每股收益增長(zhǎng)率D.資本充足率D（P45）收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益和每股收益增長(zhǎng)率等。D項(xiàng)屬于資本類指標(biāo)。23.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）A.全面性和穩(wěn)健性B.全面性和重要性C.穩(wěn)健性和重要性D.合規(guī)性和全面性B（P45）風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。重要性是指風(fēng)險(xiǎn)偏好重在明確需長(zhǎng)期堅(jiān)持的重要目標(biāo)、方向,重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。24.商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高層管理者A（P49）董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。25.不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（）A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門B.外部審計(jì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門D.內(nèi)部審計(jì)B（P56）風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”是指：第一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門（風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門）；第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門；第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。26.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的方法不包括（）A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.失誤樹(shù)分析法D.綜合分析法D（P59）常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有：（1）制作風(fēng)險(xiǎn)清單。（2）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。（3）失誤樹(shù)分析法。（4）分解分析法。27.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)A（P59）要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序是，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制。適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無(wú)法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟也無(wú)從談起。28.不屬于常用風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配C.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平D.制定應(yīng)急預(yù)案D（P63）制定應(yīng)急預(yù)案是風(fēng)險(xiǎn)事前控制方法的一種。29.根據(jù)組織形式的不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為（）A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.法人類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C（P73）按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶。其中，法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，而企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。30.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬(wàn)元，2008年期初存貨為500萬(wàn)元，2008年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）A.19B.18C.16D.22D（P74）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)＝360/存貨周轉(zhuǎn)率，其中存貨周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售成本/［（期初存貨＋期末存貨）/2］。將題中已知數(shù)據(jù)代入可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)＝180×（期初存貨＋期末存貨）/產(chǎn)品銷售成本＝180×（500＋600）/9000＝22。31.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述中，正確的是（）A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力A（P75）杠桿比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。流動(dòng)比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。效率比率體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。32.某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2008年速動(dòng)比率為（）A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86B（P75）速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)＝（2000－500）/1600＝0.94。33.下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法中，不正確的是（）A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保B（P78）抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。34.商業(yè)銀行采用的擔(dān)保方式不包括（）A.留置B.抵押C.保證D.口頭承諾D（P78）擔(dān)保的方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。35.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司A（P82）橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組，顯然B、C、D三項(xiàng)均是正確的，而A項(xiàng)屬于企業(yè)集團(tuán)的縱向一體化。36.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是（）A.商業(yè)銀行B.國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行C.政策性銀行D.外資銀行A（P94）客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。37.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%D（P95）在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。38.由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)A（P98）39.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定C（P100）信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。40.（）是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk＋模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型B（P108）CreditRisk＋模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。41.下列不屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)力類指標(biāo)的是（）A.人力資源B.資質(zhì)等級(jí)C.成本管理D.管理層素質(zhì)D（P111）實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)、運(yùn)營(yíng)效率、成本管理、重大投資影響、對(duì)外擔(dān)保因素影響等。D項(xiàng)屬于品質(zhì)類指標(biāo)。42.按照2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貨款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，次級(jí)、可疑和損失三類合稱為（）A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款B（P112）2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類（后三類合稱為不良貸款）。43.如果某家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款10億元，次級(jí)類貸款15億元，可疑類貸款5億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）A.27.7%B.21.1%C.20.8%D.20%A（P114）不良貸款率＝（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%＝（15＋5＋3）/（50＋10＋15＋5＋3）×100%＝27.7%。44.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是（）A.信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置—后評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)分析—信用信息的收集和傳遞―后評(píng)價(jià)—風(fēng)險(xiǎn)處置C.風(fēng)險(xiǎn)分析—后評(píng)價(jià)—信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)處置D.信用信息的收集和傳遞—后評(píng)價(jià)—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置A（P118）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置—后評(píng)價(jià)。45.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）A.20%B.80%C.100%D.120%D（P117）不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準(zhǔn)備＋專項(xiàng)準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）＝（40＋15＋5）/（35＋10＋5）＝120%。46.下列選項(xiàng)中，屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財(cái)政貨幣政策C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度D（P120）行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況和行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況。47.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）A.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容和注意事項(xiàng)A（P125）48.對(duì)單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是要確定該客戶的（）A.最高債務(wù)承受額B.最低債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.短期債務(wù)承受額A（P131）對(duì)單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。49.下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，正確的是（）A.我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國(guó)外銀行一般會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額C.在我國(guó)，區(qū)域限額管理和國(guó)家限額管理基本一致D.在我國(guó)，在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域限額管理是有必要的D（P133）我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額會(huì)被嚴(yán)格地、剛性地加以控制，故A錯(cuò)；國(guó)外銀行一般不對(duì)某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，一般只是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，故B錯(cuò)；區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有所區(qū)別的，故C錯(cuò)。我國(guó)由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，現(xiàn)階段進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的，故D正確。50.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是（）A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上都對(duì)B（P134）通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面（如過(guò)度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。51.某銀行2008年的資本為1000億元，計(jì)劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為（）億元。A.5B.45C.50D.55D（P136）以資本表示的組合限額＝資本×資本分配權(quán)重。2008年的資本為1000億元加上計(jì)劃2009年投入的100億元，可得電子行業(yè)的以資本表示的組合限額＝（1000＋100）×5%＝55（億元）。故選D項(xiàng)。52.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指（）A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失和非預(yù)期損失D.以上都不對(duì)A（P143）貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是指預(yù)期損失。53.下列選項(xiàng)中，屬于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對(duì)象的是（）A.流動(dòng)資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.存放與拆放同業(yè)D.無(wú)形資產(chǎn)C（P158）經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對(duì)象為表內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。54.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)A（P162）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。55.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括（）A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金D（P166）56.債務(wù)人購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約的目的是（）A.鎖定未來(lái)放款成本B.鎖定未來(lái)借款成本C.減少貨幣頭寸D.對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)B（P167）債務(wù)人購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約就是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。57.下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）A.期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零C（P170）期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成，所以A項(xiàng)正確；當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，由于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，則期權(quán)價(jià)值即為時(shí)間價(jià)值，所以在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值，B項(xiàng)正確；對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；由于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格次于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，所以價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，D項(xiàng)正確。58.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指（）A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估A（P177）名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)將市場(chǎng)價(jià)值定義為：在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。59.公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括（）A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B.實(shí)際支付價(jià)格C.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)D.賬面價(jià)值D（P177）ABC三項(xiàng)均為公允價(jià)值的計(jì)量方式，除此之外還包括使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格。60.根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口D.非結(jié)構(gòu)性敞口A（P179）根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。61.下列關(guān)于久期的說(shuō)法中，正確的是（）A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對(duì)值的大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析A（P183）久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。62.（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.董事長(zhǎng)B（P191）董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。63.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以（）A.10B.15.5C.6.5D.12.5D（P208）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5。64.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有高級(jí)法和（）兩種。A.簡(jiǎn)易法B.加權(quán)法C.累計(jì)法D.平均法A（P207）期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法（得爾塔＋，Delta-Plus）。簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔＋法適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。65.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）A.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由歐洲的巴塞爾委員會(huì)倡導(dǎo)的概念B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括策略風(fēng)險(xiǎn)D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議中提出的定義C（P223）操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。66.操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)不包括（）A.內(nèi)生性B.轉(zhuǎn)化性C.集中性D.差異性C（P224）操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：（1）具體性。（2）分散性。（3）差異性。（4）復(fù)雜性。（5）內(nèi)生性。（6）轉(zhuǎn)化性。67.內(nèi)部欺詐是指（）A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失B（P230）欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B是內(nèi)部欺詐的含義。68.下列失職違規(guī)的行為中，不屬于員工越權(quán)行為的內(nèi)容是（）A.違規(guī)操作B.濫用職權(quán)C.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)D.支配超出其權(quán)限的資金額度A（P232）員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。69.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)B.系統(tǒng)安全C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性B（P237）系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及第三方程序欺詐的防護(hù)等。70.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)備階段不包括（）A.確認(rèn)評(píng)估對(duì)象B.繪制流程圖C.提出優(yōu)化方案D.收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息C（P251）C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段的內(nèi)容。71.（）是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.租賃業(yè)務(wù)B.貸款業(yè)務(wù)C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)D.存款業(yè)務(wù)C（P258）柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。72.可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是（）A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)Ｄ（P264）從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看,可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。73.下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則的是（）A.重要性原則B.及時(shí)性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹(jǐn)慎性原則B（P271）損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則有重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則和謹(jǐn)慎性原則。74.下列關(guān)于基本指標(biāo)法的說(shuō)法中，正確的是（）A.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和B.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之差C.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入和的二分之一D.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入差的二分之一A（P276）基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。75.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為（）A.15%B.18%C.19%D.21%B（P279）操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。76.AMA是指（）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.流程分析法C（P280）高級(jí)計(jì)量法（AdvancedMeasurementApproach,AMA）,是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。77.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是（）A.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)肯定是來(lái)自市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)越低C（P286）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能來(lái)自商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化，也可能來(lái)自市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響，即由于外部融資市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，導(dǎo)致商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)以合理價(jià)格變現(xiàn)或抵押資產(chǎn)以獲得流動(dòng)性支持。78.下列選項(xiàng)中，不屬于我國(guó)銀行業(yè)的“三性原則”的是（）A.安全性B.流動(dòng)性C.保密性D.效益性C（P291）我國(guó)銀行的“三性原則”是指安全性、流動(dòng)性和效益性。79.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）A.（現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)A（P293）現(xiàn)金頭寸指標(biāo)＝（現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)，對(duì)同類商業(yè)銀行而言，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。80.下列關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率的說(shuō)法中，正確的是（）A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于70%B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于80%C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%D.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%D（P294）商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。81.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)中，核心負(fù)債比例等于（）A.核心負(fù)債/總負(fù)債×100%B.核心負(fù)債/活期存款×100%C.核心負(fù)債/總負(fù)債比例×100%D.核心負(fù)債/總資產(chǎn)×100%A（P300）在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)中，核心負(fù)債比例＝核心負(fù)債/總負(fù)債×100%。82.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.等級(jí)指標(biāo)D.時(shí)間指標(biāo)D（P316）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)有數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。83.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法中，正確的是（）A.如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“分清敵我”B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值C（P323）傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問(wèn)題，以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)客觀的附加價(jià)值。84.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指（）A.每天B.每月或每季度C.每周D.每年B（P329）商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。85.資本充足率壓力測(cè)試分為（）A.定性壓力測(cè)試和不定性壓力測(cè)試B.定量壓力測(cè)試和不定量壓力測(cè)試C.定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試D.單一壓力測(cè)試和組合壓力測(cè)試C（P339）86.資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年一次。A.一B.二C.四D.五A（P339～340）資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。87.資本規(guī)劃的核心是（）A.預(yù)測(cè)未來(lái)的收益B.預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率C.計(jì)算當(dāng)前的資本充足率D.預(yù)測(cè)未來(lái)的損失率B（P342）資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。88.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，是指銀行監(jiān)管基本原則的（）A.效率原則B.公開(kāi)原則C.依法原則D.公正原則C（P349）依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。89.下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管方法的是（）A.資本監(jiān)管B.市場(chǎng)退出C.監(jiān)督檢查D.市場(chǎng)準(zhǔn)入B（P355～361）銀行監(jiān)管的方法包括監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管和市場(chǎng)準(zhǔn)入。90.公眾公司以招股說(shuō)明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為是指（）A.銀行監(jiān)管B.市場(chǎng)約束C.外部審計(jì)D.信息披露D（P372）信息披露是指公眾公司以招股說(shuō)明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。二、多項(xiàng)選擇題（本大題共40小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行的說(shuō)法中，正確的有（）A.本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)B.以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段C.不需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理D.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式E.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗ABDE（P3～4）2.決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的有（）A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理AB（P5）在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：（1）資本金規(guī)模。（2）商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念包括（）A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化ABCDE（P8）全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念包括：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。4.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)BCDE（P9）根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。5.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)E.政治風(fēng)險(xiǎn)ABCDE（P12）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。6.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為（）A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本E.風(fēng)險(xiǎn)資本ABC（P18）根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。7.銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為（）A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)B.高不對(duì)稱性，即銀行與社會(huì)、客戶及交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱C.高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性D.對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的E.解決所有者經(jīng)營(yíng)者之間的矛盾與利益沖突ABCD（P35）銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：（1）高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)。（2）高不對(duì)稱性，即銀行與社會(huì)、客戶及交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱。（3）高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性。（4）對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的核心包括（）A.構(gòu)建“三道防線”B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、評(píng)估、測(cè)評(píng)C.完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告D.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作E.清晰界定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告關(guān)系A(chǔ)E（P49）風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的核心是構(gòu)建由業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、審計(jì)部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”，清晰界定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告關(guān)系。9.風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的包括（）A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.獲取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.有選擇地經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)D.創(chuàng)造價(jià)值E.完全消除風(fēng)險(xiǎn)BCD（P53）風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的不是為了完全消除風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是建立在充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有選擇地經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，獲取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，從而創(chuàng)造價(jià)值。10.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.內(nèi)部控制的健全性和有效性C.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況E.機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況ABCDE（P55）內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：（1）經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門的工作情況。（2）內(nèi)部控制的健全性和有效性。（3）風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性。（4）信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況。（5）會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性。（6）與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況。（7）機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況等。11.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的方法有（）A.失誤樹(shù)分析法B.簡(jiǎn)單計(jì)量法C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法D.分解分析法E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單ACDE（P59）常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的方法：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、分解分析法、失誤樹(shù)分析法和資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。12.現(xiàn)金流分為（）A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流BCD（P75）現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。13.保證分為（）A.法律責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.完全責(zé)任保證D.一般保證E.雇主責(zé)任保證BD（P78）保證分為連帶責(zé)任保證和一般保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。14.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括（）A.分散性B.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人C.筆數(shù)少，單筆金額大D.按照組合方式進(jìn)行管理E.筆數(shù)多，單筆金額小BDE（P93）零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：（1）債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人。（2）筆數(shù)多，單筆金額小。（3）按照組合方式進(jìn)行管理。15.債務(wù)人違約發(fā)生的主要原因有（）A.債務(wù)人自身因素B.債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素D.私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率（用對(duì)GDP的百分率表示）E.實(shí)際匯率的高估或低估ABC（P107）債務(wù)人違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務(wù)人自身因素，如經(jīng)營(yíng)管理不善、出現(xiàn)重大項(xiàng)目失敗等；債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素，如整個(gè)行業(yè)受到原材料價(jià)格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件；宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如GDP增長(zhǎng)放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。16.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D.企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)BCDE（P127）A項(xiàng)是新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因之一。17.資產(chǎn)證券化包括（）A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.外匯資產(chǎn)證券化ABCD（P146～147）18.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供期貨交易D.自營(yíng)外匯交易E.外幣存款A(yù)BCDE（P164）匯率風(fēng)險(xiǎn)通常源于以下業(yè)務(wù)活動(dòng)：（1）商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易。（2）銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。19.下列關(guān)于期貨的說(shuō)法中，正確的有（）A.期貨是在場(chǎng)內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約B.期貨包括金融期貨和商品期貨等交易品種C.當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上D.金融期貨主要有三大類E.貨幣期貨是適應(yīng)跨境貿(mào)易和金融服務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)ABCDE（P167～168）20.下列關(guān)于缺口分析的描述中，正確的有（）A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降BC（P185）當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。21.下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法中，正確的有（）A.歷史模擬法的透明度高、直觀B.使用歷史模擬法計(jì)算出的VaR值準(zhǔn)確性較低C.歷史模擬法對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低D.歷史模擬法對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感E.歷史模擬法是基于全定價(jià)估值的模擬方法ACDE（P189）使用歷史模擬法計(jì)算出的VaR值準(zhǔn)確性較高。22.一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含（）A.凈空頭資本要求B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求D.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求E.多頭資本要求BCD（P205～206）一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含以下三部分：（1）每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求。（2）不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求。（3）整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求。23.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，相關(guān)文件主要有（）A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《操作風(fēng)險(xiǎn)管理》C.《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》D.《巴塞爾新資本協(xié)議》E.《有效銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》ABCD（P228）操作風(fēng)險(xiǎn)主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，主要有《有效銀行監(jiān)管的核心原則》《操作風(fēng)險(xiǎn)管理》《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》《巴塞爾新資本協(xié)議》等文件。24.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有（）A.財(cái)會(huì)制度不完善B.管理流程不清晰C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E.文件/合同缺陷ABC（P234）財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。25.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類包括（）A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包D.專業(yè)性服務(wù)外包E.后勤性事務(wù)外包ABCDE（P257）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類有技術(shù)外包、處理程序外包、業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包、專業(yè)性服務(wù)外包和后勤性事務(wù)外包。26.從資金交易業(yè)務(wù)的流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算/清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)CDE（P264）A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；B項(xiàng)屬于中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。27.實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)ABCDE（P291）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。28.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法之一。下列比率/指標(biāo)的公式中，正確的有（）A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)＝現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B.核心存款比例＝核心存款/總資產(chǎn)C.貸款總額與核心存款的比率＝貸款總額/核心存款D.大額負(fù)債依賴度＝（大額負(fù)債－短期投資）/（盈利資產(chǎn)－短期投資）E.大額負(fù)債依賴度＝（大額負(fù)債－短期投資）/（盈利資產(chǎn)＋短期投資）BCD（P293）測(cè)量流動(dòng)性狀況的比率/指標(biāo)包括：（1）現(xiàn)金頭寸指標(biāo)。（2）核心存款指標(biāo)。（3）貸款總額與總資產(chǎn)的比率。（4）貸款總額與核心存款的比率。（5）流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率。（6）易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率。（7）大額負(fù)債依賴度。其中，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)＝（現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)，大額負(fù)債依賴度＝（大額負(fù)債－短期投資）/（盈利資產(chǎn)－短期投資）。29.我國(guó)目前對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)中，不屬于在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出的有（）A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動(dòng)性比例E.信貸比系數(shù)CD（P294）目前,我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)中,流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例是在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出,是國(guó)際監(jiān)管層面針對(duì)危機(jī)中銀行流動(dòng)性問(wèn)題反思的最新成果。30.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部預(yù)警信號(hào)包括（）A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.盈利水平下降C.外部評(píng)級(jí)下降D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌E.資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中ABE（P301）C、D項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部預(yù)警信號(hào)。31.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估的等級(jí)有（）A.低B.較低C.中D.較高E.高ABCDE（P314）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高和高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。32.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）A.隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題B.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件E.影響客戶或公眾的政策性變化BCDE（P321）商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：（1）市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期。（2）商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益。（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件。（4）影響客戶或公眾的政策性變化。33.在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從（）進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.中觀管理層面C.微觀執(zhí)行層面D.全局管理層面E.戰(zhàn)術(shù)管理層面ABC（P327）34.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高E.確保資本的完整和正確ABC（P334～335）商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（1）確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。（2）確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)。（3）確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。35.國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持的基本原則有（）A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實(shí)際C.保證一定的前瞻性D.符合評(píng)價(jià)的要求E.保持方法的先進(jìn)性ABC（P336）國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際和保證一定的前瞻性。36.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告應(yīng)至少包括（）A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響B(tài).評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議D.提出導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因E.提出防范風(fēng)險(xiǎn)的具體辦法ABC（P344）商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。（2）評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。37.銀行監(jiān)管的基本原則有（）A.獨(dú)立原則B.依法原則C.公開(kāi)原則D.公正原則E.效率原則BCDE（P349）銀行監(jiān)管的基本原則包括：（1）依法原則。（2）公開(kāi)原則。（3）公正原則。（4）效率原則。38.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括（）A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負(fù)債比率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度BDE（P352）風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。A項(xiàng)不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)；C項(xiàng)核心負(fù)債比率屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。39.根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.資金準(zhǔn)入E.雇員準(zhǔn)入ABC（P355）市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。40.信息披露的目的有（）A.從監(jiān)管的角度來(lái)看，起到配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化銀行外部監(jiān)督的作用B.從銀行自身的角度來(lái)看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.從投資者等利益相關(guān)方的角度來(lái)看，有利于利益相關(guān)方作出決策并保障他們的利益D.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)E.提高投資者的信息化ABC（P373）三、判斷題（本大題共15小題，每小題1分，共15分。請(qǐng)判斷以下各小題的正誤，正確的選A，錯(cuò)誤的選B）1.如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，那么這個(gè)事件就是存在風(fēng)險(xiǎn)的。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P2）風(fēng)險(xiǎn)就是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。2.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有聯(lián)系，因此是一種單一風(fēng)險(xiǎn)。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P13）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。3.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“經(jīng)營(yíng)優(yōu)先”的要求。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P40）內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。4.高級(jí)管理層向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P50）監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。5.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指對(duì)于主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織等的債權(quán)。（）A.正確B.錯(cuò)誤A（P92）主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指對(duì)于主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織等的債權(quán)。6.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少兩年重新檢查一次。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P133）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。7.為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，石油價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P166）為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。8.COSO認(rèn)為“內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī),合規(guī)是內(nèi)部控制的目標(biāo)之一”。（）A.正確B.錯(cuò)誤A（P228）合規(guī)性目標(biāo)是內(nèi)控管理的三大目標(biāo)之一（業(yè)績(jī)目標(biāo)、信息目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)）。這與COSO委員會(huì)的看法相同,COSO認(rèn)為“內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī),合規(guī)是內(nèi)部控制的目標(biāo)之一”。9.外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律。（）A.正確B.錯(cuò)誤A（P238）10.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面。（）A.正確B.錯(cuò)誤A（P287）11.商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量長(zhǎng)期借款（負(fù)債）用于短期貸款（資產(chǎn)），即“借長(zhǎng)貸短”。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P289）商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”。12.增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P322）雖然增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任感不是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”，但負(fù)責(zé)任的商業(yè)銀行形象的確有助于增強(qiáng)員工凝聚力、投資者信心以及吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。13.資本規(guī)劃的核心是保持現(xiàn)有的資本充足率。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P342）資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率。14.銀行監(jiān)管的效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，努力提高監(jiān)管成本。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P349）效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。15.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管類指標(biāo)包括盈利能力監(jiān)管指標(biāo)、準(zhǔn)備金充足程度監(jiān)管指標(biāo)和資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。（）A.正確B.錯(cuò)誤B（P352）風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)包括資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)和準(zhǔn)備金充足程度監(jiān)管指標(biāo)?；贑8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HYPERLINK"/detail.htm