計量經(jīng)濟學 張曉桐 第六章 自相關(guān)

第6章自相關(guān)非自相關(guān)假定自相關(guān)的來源與后果自相關(guān)檢驗自相關(guān)的解決方法克服自相關(guān)的矩陣描述（不講）

自相關(guān)系數(shù)的估計案例分析6.1非自相關(guān)假定：Cov(ui,uj

)=E(ui

uj)=0,(i,j

T,i

j)如果Cov(ui

,

uj)0,(i,j

T,i

j)則稱誤差項ut存在自相關(guān)。自相關(guān)又稱序列相關(guān)。也是相關(guān)關(guān)系的一種。自相關(guān)按形式可分為兩類：（1）一階自回歸形式。ut=f(ut-1)（2）高階自回歸形式。ut=f(ut–1,ut–2,…)經(jīng)濟計量模型中自相關(guān)的最常見形式是一階線性自回歸形式。ut

=a1ut-1+vt

E(vt

)=0,t=1,2…,T

Var(vt)=v2,t=1,2…,TCov(vi,vj)=0,i

j,i,j=1,2…,TCov(ut-1,vt)=0,t=1,2…,T序家列脾的顧自暢相板關(guān)益特刃征散分骨析晉。陷給閃出抖具梯有券正姿自蘋相盒關(guān)裂，船負脫自仁相綿關(guān)承和誰非溝自嶺相魔關(guān)間三滲個奮序毛列乞。c供.興負鍋自舉相誤關(guān)霜序潛列扎d蔥.繳負睜自才相暑關(guān)棉序晌列餐散尖點詳圖e松.婚非布自昨相結(jié)關(guān)弦序店列褲f富非老自殺相鍛關(guān)息序誕列制散電點冤圖a呈.農(nóng)正弄自洲相匆關(guān)則序端列攝b書.株正懇自眠相龍關(guān)階序柄列及散崖點閉圖6閱.晌2自卡相呈關(guān)杜的仔來蓬源雖與含后臥果自視相份關(guān)手的結(jié)來窮源謊：1韻．負模串型錘的坑數(shù)萍學僑形晨式聰不榮妥竊。2注.富慣祝性施。繁大雁多難數(shù)石經(jīng)示濟違時想間瓶序?qū)懥醒龆紖柎孑^在表自甲相患關(guān)英。3泡.金回裕歸桌模動型鎮(zhèn)中柔略黃去凡了葡帶控有思自買相鼓關(guān)巧的逮重輕要蟲解枯釋區(qū)變顏量激。6句.其2自慢相扒關(guān)乏的按來帆源扇與績后綠果6段.殖3自妄相攜關(guān)啊檢誘驗當D綢W值君落柔在名“余不驗確牲定聰”述區(qū)觸域美時繭，舞有灑兩撿種慎處唯理酸方盞法雹。恒（廁1烏）祝加宰大板樣荒本態(tài)容斗量銳或另重征新率選且取兵樣躬本取，作重澤作D德W檢袋驗的。揀有情時D牢W值綿會帝離考開熱不辱確歉定賣區(qū)問。虛（郵2柿）答選腫用得其盈它恐檢作驗堂方尤法層。D歲W檢陰驗參臨怨界巨值際與訓(xùn)三寫個雪參持數(shù)漁有畜關(guān)輩。長（茄1找）役檢鳴驗呼水頂平，精（爸2澤）的樣洪本膽容就量T,(掠3課)云原遷回內(nèi)歸腫模獻型坦中骨解休釋彼變乞量扮個牧數(shù)k（甜不凈包斃括備常育數(shù)蜓項煉）陣。的探取枯值沾范巾圍遞是疑[送-矛1康,李1姜]烘，唱所翅以D居W統(tǒng)墊計臉量爬的帳取積值燦范想圍違是[災(zāi)0色,憂4膽]。6幸.欺3自參相伙關(guān)帥檢萄驗6豆.想3自浮相軌關(guān)虹檢璃驗（脅3冊）L頁M檢堆驗證（納亦裕稱B碰G檢展驗仰）尤法6避.疊4自促相誤關(guān)激的沖解祖決選方戶法1拔.污如罷果謀自觸相玻關(guān)燭是再由凱于割錯眠誤芽地藏設(shè)徹定敞模曾型臥的耕數(shù)此學批形敵式賤所華致袋，垃那供么暮就杠應(yīng)乎當?shù)裥藿j(luò)改地模倡型劇的袖數(shù)糠學漏形鹿式伙。坦方齊法椒是庭用捷殘袖差et對玻解樓釋祖變渣量臨的蟻較災(zāi)高臂次蜘冪廢進聚行瘋回涉歸謹。2抖.游如伙果盆自塔相番關(guān)盜是鉤由展于匯模議型撥中仰省財略們了岡重者要昌解明釋互變覽量薄造傭成拼的遷，絡(luò)那溪么晶解轟決謹辦英法裹就賞是房誠找借出厘略鴨去跡的狹解估釋處變配量論，禮把賺它稍做肝為插重獄要洋解啟釋熟變值量漂列橡入吩?？中偷?。怎陡樣疾查竊明綿自欺相紹關(guān)典是傍由博于擊略提去蹲重炎要略解圾釋曠變喇量緞引狗起滔的厚？探一喬種兔方神法律是糾用免殘算差et對惕那雅些勤可你能遠影呀響慚被釘解秋釋連變綿量童，裁但些又須未墓單職列乖入降模恒型暴的勢解云釋嶄變墾量罰回倚歸懇，繁并殃作續(xù)顯儉著井性形檢貞驗都。只鵲有伸當將以覺上嶄兩賠種言引躲起姨自冶相兔關(guān)謎的晶原侄因榆都盯排擴除摩后黃，膝才貪能程認盤為珍誤猛差膜項ut真款正謀存蒜在縮慧自匆相戰(zhàn)關(guān)泰。在盼這赤種拋情敏況蔑下榮，施解嘉決光辦拐法匯是端變公換幕原青回壺歸巾模噴型傲，始使煮變氏換攔后何模姥型宗的楚隨您機委誤金差菠項叉消到除汗自肥相獵關(guān)跪。慚這烤種虎估讀計凱方妻法型稱巷作廣槐義街最橋小剩二釣乘睜法。6緣瑞.仙4自懇相下關(guān)睜的煌解翅決扛方帥法Yt=0+1X1t+2X2t+倘…際+kXk統(tǒng)t+ut(t=瞞1勾,劍2茂,其…謀,T)其血中ut具緊有廢一呢階挎自頁回糊歸叉形編式ut=ut-漲1+vt其醋中vt滿廚足兔通狐常伐的考假曲定吼條渾件Yt=0+1X1t+2X2t+規(guī)…匪+kXk乓t+ut-葡1+vt用班第蘭1誦式改求凍(t-頑1鄭)魄期閱關(guān)嫌系帖式，信并屋在岸兩債側(cè)把同基乘:Yt-譽1=0+1X1t-水1+2X2t-霸1+按…磨+kXk蹲t-滋1+ut-搏1上款兩讓式筒相仁減，確得Yt-Yt-迎1=0(桃1鼻-)+1(Xt-X1t-街1)我+幅…取+k(Xk自t-Xk的t-孩1)婚+vt作鋼廣腰義指差皂分都變伏換柴：Yt*口=Yt-Yt-溉1;Xj店t*煌=Xj孟t-Xj毅t-撿1,j=安1搭,臂2提,咸…k;0*栽=0(溫1豎-)則撫模宋型姑如先下Yt*模=0*該+1X1t*饅+2X2t*+沉…災(zāi)+kXk旺t*貍+vt(t=臺2挪,券3普,寺…T)vt滿訓(xùn)足劉通依常蘆的清假神定坡條誰件臣，殿可莖以光用歡O富L維S蜻法術(shù)估思計盤上內(nèi)式凈。6傾.糾4自堵相皂關(guān)范的似解齡決連方逝法6輔.鈴5自然相襪關(guān)妨系唱數(shù)柏的仰估翅計6標.低6案貫例賢分丟析例俗6趴.晌1天其津饞市城踩鎮(zhèn)基居饅民熊人督均姓消洲費最與歪人牢均怒可迫支爸配色收巴入凝的寬關(guān)村系劉。改浩革誦開傳放耕以已來梨，判天籃津捏市城毒鎮(zhèn)大居仍民分人下均城消撒費鏈性靈支個出且（陵C傳O踩N瞎S垃U督M酒）樓，穩(wěn)人翅均螺可足支廁配互收贈入勸（儉I累N司C兄O泊M籃E改）償以驕及醒消冤費辛價恒格般定宗基但指炎數(shù)堤（參P絹R鴿I藏C胸E包）殖數(shù)娛據(jù)（1腐9女7衣8狼~漆2臨0扯0遵0轎年）見險表簽6嶼.縣2閥。臺現(xiàn)呆在際研愈究屬人價均近消乘費庭與瓣人紅均叔可尿支產(chǎn)配拉收爹入孔的除關(guān)酒系突。先復(fù)定析義倆不盛變谷價需格極（失1腔9儀7賄8逝=壘1半）沒的飯人反均虛消芒費拴性布支沈出中（Yt）剛和嘗人美均纏可體支礦配手收產(chǎn)入境（Xt）龍。信令Yt=獻C硬O艱N略S衣U翠M峰/辮P圾R贈I面C富E,Xt=逗I簽N模C接O根M全E鍛/崗P凳R秤I旺C煙E假括定雜所梨建閱立閣的翼回饞歸腰模特型抓形衛(wèi)式東是Yt=0+1Xt+utYt和Xt散金點糊圖槍殘繳差銹圖（慢1砌）膝估逼計趙線食性蕩回餅歸胡模貢型田并差計笨算覆殘跌差嘉。=妄1新1蟻1明.蝴4泄4屆+驗0誤.夸7夜1違1困8Xt(張6忽.繼5舊)奮(喊4志2米.憑1勾)R2=鋼0散.歐9嚼8伍8溝3既,鼠s按.婚e誓.蔽=講3格2獨.盟8根,D畫W=雕0廊.記6憐0填,T=骨2該3（詞2喪）耀分是別筑用D具W、L渠M統(tǒng)鞭計胞量艇檢巴驗統(tǒng)誤暗差孝項ut是界否肉存翼在天自疏相適關(guān)助。已律知D蔬W=惰0浴.算6動0煙，鋤若掙給霸定=叔0室.啊0民5濾，苗查吩附譜表替4嘗，耐得D抹W檢欄驗慎臨劑界態(tài)值dL=敲1節(jié).就2湯6販，dU=育1槽.粒4宗4戰(zhàn)。悼因宏為D愈W=0渣.形6娛01廣.網(wǎng)2植6，紀認朗為褲誤描差魯項ut存球在缸嚴織重嶺的副正齊自享相盆關(guān)帆。L新M（B唯G）泳自拿相枝關(guān)拍檢啦驗松輔私助?；匾獨w求式語估懷計夏結(jié)蠢果檢是et=判0傍.觀6己7串9辯0et-辰1+高3果.付1討7蜂1僑0油–耳0接.爽0辦0眨4腿7Xt+vt(昆3魚.氣9傳)子(穩(wěn)0物.沖2父)袖(割-賠0含.稅4撐)R2=芝0張.鴿4謠3右,D毫W=節(jié)2吐.談0諸0L吸M=T咸R2=泊2掘30盯.路4絡(luò)3挑=資9社.朽8防9秤。因榆為20渴.穩(wěn)0排5吃(花1朝)=3詳.撇8扔4缺，L劣M=9件.叉8泛9碰>模3通.逼8叮4，總所荒以L竊M檢表驗花結(jié)揚果雙也有說鑼明槳誤號差筒項專存超在售一他階低正動自便相界關(guān)挎。E摟V樸i牛e同w染s軟的L煉M自產(chǎn)相狡關(guān)當檢舍驗橋操襯作迅：黃點藏擊悼最悟小跌二舒乘債回籍歸評窗厭口覺中愧的正V畏i馳e匙w渠鍵秒，兆選符R謊e作s省i嗎d別u吊a事l熟T木e弄s收t寒s際/挽S仰e鬧r敢i誤a辱l扁C淘o潔r階r分e西l推a蔑t志i蹄o鎖n放L催M襯T聾e項s終t哀…恩，泊在涂隨咳后煙彈嘴出仗的腐滯戚后恢期拜對責話賠框趣中奸給溜出躬最劈燕大花滯刊后孤期習。匪點蘇擊扛O鞭K孝鍵鋤。例枯6樓.型1雹天亞津就市織城批鎮(zhèn)盒居毀民捆人完均輕消陸費刻與馬人斧均翠可弓支捉配罪收舅入竊的蚊關(guān)閘系喬。例渴6盼.薪1烤天遭津扒市卡城廚鎮(zhèn)荒居掙民另人竟均比消晌費啄與浩人巧均巾可陷支繁配凍收述入憂的撒關(guān)次系妥。例省6懂.指1崗天框津著市繳城叉鎮(zhèn)敘居杯民續(xù)人咐均洞消向費量與姜人射均番可截支六配燙收妥入論的踩關(guān)退系君。注鐘意堂：（敗1國）R2值瓜有況所廟下雹降丟。餡不錦應(yīng)銅該體不馳相員信種估到計我結(jié)詠果蠟。抽原鉗因躺是焦兩具個愿回創(chuàng)歸蔥式舊所提用錫變傲量擋不寬同拐，求所舒以不渣可蔬以泳直誤接勤比數(shù)較霞確遠定枕系掀數(shù)R2的擠值。（呆2箭）振兩此種沫估總計似方蚊法蟲的繡回晨歸刺系衰數(shù)省有基差燭別腸。需計漠量謹經(jīng)停濟鑼理思論古認棵為懇回律歸屈系趣數(shù)廣碧義它最造小菊二蓮乘沃估味計家量雨優(yōu)統(tǒng)于們誤戰(zhàn)差滴項姻存崖在店自徑相孔關(guān)爽的糠O字L倉S最估采計攀量?；彼V以蘇0票.額6厚7待8負2越應(yīng)精該阿比揪0等.夾7欠1苗1袖8木更妄可墻信斥。羽特晉別隆是鋒最匯近飛幾且年爸，監(jiān)天橫津厘市凳城寬鎮(zhèn)姻居味民溫人己均巧收引入換的賺人目均療消頂費學邊萍際誼系鴿數(shù)聯(lián)為紙0浙.曲6割7貨8宰2脫更削可微信碎。（在3逆）維用E伯V拘i拉e翁w缺s君生曉成舊新些變羽量林的脆方望法：從禁工秀作歸文芹件揚主紫菜賣單碎中遇點煤擊木Q虧u永i叫c講k沫鍵寸，嫩選她擇楚G詠e爭n貸e捧r殖a棄t滿e木S棚e低r演i網(wǎng)e陵s撥…四功博能剃。猛打粘開跟生戶成句序尚列更（譽G勝e擾n令e邪r么a左t混e昏S贊e狗r職i隆e廢s毒b裕y觸E坦q由u恒a蝴t睬i抬o棒n籍）詳對愚話猶框纖。抵在鍋對返話循框皂中斯輸判入丙如鏈下簽命攪令許（異每繩次梳只端能廢輸丸入頁一社個煎命擦令商）尸，Y=聞C介O午N狠S鄭U劍M墊/誘P刷R宜I兆C穗EX=榴I偷N狹C友O帥M抽E遼/急P最R拾I滅C荷E按夫O炮K捆鍵呀。榆變側(cè)量筆Y街和啟X瞞將庸自肺動給顯幟示黎在昂工銳作杯文期件框中竿。例才6繼.吹1武天供津冷市興城櫻鎮(zhèn)糊居倚民綁人外均逐消儲費染與模人服均桐可眨支反配竿收哥入公的搬關(guān)映系游。例京6愧.洽2帽天叫津園市慰保領(lǐng)費魚收價入理和鄰人頁口皂的晴回框歸鐘關(guān)催系本抄案稍例賊主鄙要攜用毀來序展哪示槳當錦模品型罷誤哭差毯項賺存炎在涼2迎階顧自備回臟歸厭形販式才的仍自臺相妨關(guān)傅時獨，嫩怎產(chǎn)樣岸用乓廣晚義蔥差軟分豆法棟估緊計嫁模拜型頑參待數(shù)簽。1攤9披6犬7殊~稀1關(guān)9容9盛8潮年雨天振津尿市凡的健保飯險棉費濁收棟入慰（Yt，困萬推元刮）驗和麗人宰口零（Xt，破萬靈人約）他數(shù)婆據(jù)災(zāi)散遣點繭圖描見資圖鋤。Yt與Xt的約變誓化寧呈徑指姜數(shù)授關(guān)怎系復(fù)。齡對Yt取節(jié)自條然慣對桶數(shù)餐。L定n特Yt與Xt的外散僅點喂圖茂見奔圖選。可跟以裕在L舅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