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Magicvan量化策略開發(fā)流程Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan策略開發(fā)流程2工具和學習資料3單步調(diào)試策略4策略代碼編寫5復(fù)盤回測6實盤運行Copynght2019MQSolutonsLtd.AllrightsreservedMagicvan策略開發(fā)流程Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan策略要有一個簡單而且堅固的道理■突破趨勢跟蹤動量反動量■均值回歸Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan有潛質(zhì)策略的特點A20190101012019120190101日期總資產(chǎn)Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan截止日期z015年6月日夏普系數(shù)周期:20回計算回保存導(dǎo)出匯總期貨總手起始資金萬日均手數(shù)最終資金大盤同期回報率非數(shù)寧實際交易天數(shù)773天年化回報率245.73%-20.72%最大回澈金額嚦收益回澈比本金收益回撒比3.6夏晉系數(shù)不創(chuàng)新高天數(shù)70盈利天數(shù)345Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan及格策略的標準滿杠桿年化收益率>30%,不能比巴菲特差收益回撤比>3或者本金收益回撤比>2每手盈利>100越大越好■不創(chuàng)新高天數(shù)<100越小越好Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan從思想到執(zhí)行建模策略開發(fā)回測復(fù)盤Paper實盤數(shù)學模型編程歷史數(shù)據(jù)市場現(xiàn)象編譯策略評價實時行情實時行情參數(shù)調(diào)優(yōu)虛擬交易真實交易Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan利潤的源泉是價格波動,價格波動和心理相互影響投機下注心理波動期貨的杠桿使投機者在交易中表現(xiàn)出來的人性弱點放大(心理強化)Copynght2019MQSolutonsLtd.AllnightsreservedMagicvan心理很難度量→借助交易中可獲得的數(shù)量信息價格價格序列成交量衍生K線形態(tài)推算信持倉量指標盤

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