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文檔簡介

多元回歸分析:估計y=Bo+BiX,+B2x2+..BkXk+u計量經(jīng)濟學導論劉愿3.1使用多元回歸的動因含有兩個自變量的模型wage=Bo+EducB2experu(3.1avgscore=B.+B,expendB2avginctu.32既然exper/avginc與edu/expend相矢,為得到b1的無偏估計,明確捋兩個變量同時放在模型中是有益的。計量經(jīng)濟學導論劉愿y=6o+B,,+B2x2+u3.3β0為截距;月衡量了當其他因素不變時,x對y的影響B(tài),衡量了當其他因素不變時,x,對y的影響;consBo+B,inc+B,inc+u3如何解釋上述方程中的參數(shù)?保持其他因素不變的效應在上述方程中是否存在?計量經(jīng)濟學導論劉愿consconsInc計量經(jīng)濟學導論劉愿■鍵的假設是方程3.5中u與X1和X2的系E03.5計量經(jīng)濟學導論劉愿有K個自變量的模型y=Po+BiX,+B2x2+..PkK3.6計量經(jīng)濟學導論劉愿多元回歸方程的相矢定義及性質(zhì)β為截距β1到壓k為斜率參數(shù);U仍然為誤差項或擾動項零條件均值假設:E(U/Xx1x2…,X)=0;殘差平方和最小化,可得k+1個一階條件。計量經(jīng)濟學導論劉愿Table3.1TerminologyforMultipleRegressionyr2DependentVariableIndependentvariablesExplainedvariableExplanatoryVariablesResponsevariableControlvariablesPredictedVariablePredictorvariablesRegressandRegressors計量經(jīng)濟學導論劉愿OⅠS的機制與解釋OLSEStimates結(jié)果是y=B0+Bix+B2t3.9OLS方法選擇最小化殘差平方和的估計值,即使3.10式盡可能的小?！?y2-B-B1x1-B2x2)2B3.10計量經(jīng)濟學導論劉愿SF=B+Bx1+B2x2+…+Bxk3.11SSR∑(-B-B1x13.1yi-Bo-BixiBklO0衛(wèi)o1(;-Bo-B1Bx;)=0∑x2

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