時(shí)間序列期末試題B卷

...wd......wd......wd...成都信息工程學(xué)院考試試卷2012——2013學(xué)年第2學(xué)期課程名稱：《金融時(shí)間序列分析》班級(jí)：金保111本01、02、03班試卷形式：開卷閉卷√試題一二三四五六總分得分一、判斷題〔每題1分，正確的在括號(hào)內(nèi)打√，錯(cuò)誤的在括號(hào)內(nèi)打×，共15分〕1．模型檢驗(yàn)即是平穩(wěn)性檢驗(yàn)〔〕。2．模型方程的檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)就是殘差序列檢驗(yàn)〔〕。3．矩法估計(jì)需要知道總體的分布〔〕。4．ADF檢驗(yàn)中：原假設(shè)序列是非平穩(wěn)的〔〕。5．最優(yōu)模型確定準(zhǔn)則：AIC值越小、SC值越大，說明模型越優(yōu)〔〕。6．對(duì)具有曲線增長趨勢的序列，一階差分可剔除曲線趨勢〔〕。7．嚴(yán)平穩(wěn)序列與寬平穩(wěn)時(shí)序區(qū)分主要表現(xiàn)在定義角度不同〔〕。8．某時(shí)序具有指數(shù)曲線增長趨勢時(shí)，需做對(duì)數(shù)變換，才能剔除曲線趨勢〔〕。9．時(shí)間序列平穩(wěn)性判斷方法中ADF檢驗(yàn)優(yōu)于序時(shí)圖法和自相關(guān)圖檢驗(yàn)法〔〕。10．時(shí)間序列的隨機(jī)性分析即是長期趨勢分析〔〕。11．ARMA〔p,q〕模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例〔〕。12．假設(shè)某序列的均值和方差隨時(shí)間的平移而變化，則該序列是非平穩(wěn)的〔〕。13.MA(2)模型的3階偏自相關(guān)系數(shù)等于0〔〕。14．ARMA(p,q)模型自相關(guān)系數(shù)p階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾〔〕。15．MA(q)模型平穩(wěn)的充分必要條件是關(guān)于后移算子B的q階移動(dòng)自回歸系數(shù)多項(xiàng)式根的絕對(duì)值均在單位圓內(nèi)〔〕。二、填空題?！裁靠?分，共20分〕1．滿足ARMA〔1,2〕模型即：＝0.43+0.34+＋0.8–0.2，則均值＝，〔即一階移動(dòng)均值項(xiàng)系數(shù)〕＝。2．設(shè)｛xt｝為一時(shí)間序列，B為延遲算子，則B2Xt=。3．在序列y的view數(shù)據(jù)窗，選擇功能鍵，可對(duì)序列y做ADF檢驗(yàn)。4．假設(shè)某平穩(wěn)時(shí)序的自相關(guān)圖拖尾，偏相關(guān)圖1階截尾，則該擬合模型。5.AR〔1〕模型：+0.8＝，服從N(0,0.36)，則一階自相關(guān)系數(shù)＝，方差＝。6．用延遲算子表示中心化的AR〔p〕模型。7．差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)是使用方式，提取確定性信息。8.ARIMA(0,1,0)稱為模型。三、問答題?！补?0分〕1.平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征。2．簡述時(shí)域分析法分析步驟。四、計(jì)算題?！?0分〕1.〔10分〕ARMA〔1，1〕模型即：＝0.6+－0.3，其中，是白噪聲序列，試求：〔1〕模型的平穩(wěn)可逆性；〔2〕將該模型等價(jià)表示為無窮階MA模型形式。2.〔10分〕設(shè)有AR〔2〕過程：〔1－0.5B〕〔1－0.3B〕Xt=，其中,是白噪聲序列，試求〔其中，k=1,2〕。3.〔10分〕某時(shí)間序列Yt有500個(gè)觀測值，經(jīng)過計(jì)算，樣本自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的前10個(gè)值如下表：試〔1〕對(duì)｛Yt｝所屬模型進(jìn)展初步識(shí)別；〔2〕給出該模型的參數(shù)估計(jì)；〔3〕寫出模型方程；〔：偏自相關(guān)系數(shù)；：自相關(guān)系數(shù)〕kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109-0.050.0150.00-0.05100.010.004.(10分)某ARMA(2,1)模型為:=0.8－0.5+－0.3,給定=－1，Xt-2=2,Xt-1=2.5,Xt=0.6；=-0.28,=0.4,=0。求。五、綜合分析題?！?5分〕1.〔5分〕序列｛yt｝的時(shí)間序列圖和ADF檢驗(yàn)結(jié)果如下：問：該序列是否平穩(wěn)，為什么〔2〕要使其平穩(wěn)化，應(yīng)對(duì)該序列進(jìn)展哪些差分處理；2.〔5分〕對(duì)某序列{yt}做參數(shù)估計(jì)，結(jié)果如表2示：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(1)0.9078550.04484220.245450.0000MA(1)-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Meandependentvar4.983333AdjustedR-squared0.298111S.D.dependentvar8.970762S.E.ofregression7.515597Akaikeinfocriterion6.925791Sumsquaredresid1920.463Schwarzcriterion7.013764Loglikelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Watsonstat2.041612Prob(F-statistic)0.000340InvertedMARoots-.71(1)寫出模型；(2〕模型的參數(shù)檢驗(yàn)是否通過為什么3.〔