博弈論與企業(yè)策略性行為

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)第七章博弈論與企業(yè)策略性行為

第一部分：博弈論基礎(chǔ)知識(shí)博弈論（gametheory，又譯為對(duì)策論，游戲論）定義：討論決策主體的行為在直接相互作用時(shí)，人們?nèi)绾芜M(jìn)行決策、以及這種決策如何達(dá)到均衡。

注意兩點(diǎn)：1、是兩個(gè)或兩個(gè)以上參加者之間的對(duì)策論2、理性人假設(shè)理性人是指一個(gè)很好定義的偏好，在面臨定的約束條件下最大化自己的偏好。博弈論說起來有些繞嘴，但理解起來很好理解，那就是每個(gè)對(duì)弈者在決定實(shí)行哪種行動(dòng)時(shí)，不但要依據(jù)自身的利益和目的行事，而且要考慮到他的決策行為對(duì)其他人可能的影響，通過選擇最佳行動(dòng)計(jì)劃，來尋求收益或效用的最大化?，F(xiàn)代博弈理論的創(chuàng)立源于匈牙利數(shù)學(xué)家馮·諾伊曼(VonNeumann)于1944年，與經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧斯卡·摩根斯坦恩(OskarMorgenstern)合作出版的巨著《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》，這標(biāo)志著現(xiàn)代系統(tǒng)博弈理論的初步形成。博弈論分為合作博弈與非合作博弈。合作博弈在20世紀(jì)50年月進(jìn)展到鼎盛時(shí)期，代表人物是納什和夏普里。與此同時(shí)，非合作博弈開頭創(chuàng)立。納什(Nash)在1950年和1951年發(fā)表了兩篇關(guān)于非合作博弈的重要文章，塔克爾（Tucker）于1950年定義了“囚徒逆境”。這些著作奠定了現(xiàn)代非合作博弈的基石。

80年月，克瑞普斯(Kreps)和威爾遜(Wilson)合作發(fā)表了關(guān)于動(dòng)態(tài)不完全信息博弈的文章。博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的絕大多數(shù)應(yīng)用模型都是在70年月中期以后進(jìn)展起來的。從80年月開頭，博弈論逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分。博弈論的基本概念包括：參加人：博弈論中選擇行動(dòng)以最大化自己效用的決策主體；行動(dòng)：參加人的決策變量戰(zhàn)略：參加人選擇行動(dòng)的規(guī)章信息：參加人在博弈中的知識(shí)，格外是有關(guān)其他參加人的特征和行動(dòng)的知識(shí)支付函數(shù)：參加人從博弈中獲得的效用水平

結(jié)果：博弈分析真正感愛好的要素的集合均衡：全部參加人的最優(yōu)戰(zhàn)略的組合參加人、行動(dòng)、結(jié)果稱為博弈規(guī)章；博弈分析的目的是使用博弈規(guī)章決定均衡。博弈的劃分：從參加人行動(dòng)的先后挨次：靜態(tài)博弈和動(dòng)態(tài)博弈靜態(tài)博弈：參加人同時(shí)選擇行動(dòng)或非同時(shí)行動(dòng)但后行動(dòng)者并不知道前行動(dòng)者實(shí)行了什么簡略行動(dòng)；動(dòng)態(tài)博弈：參加人行動(dòng)有先后挨次，且后行動(dòng)者能夠觀察先行動(dòng)者選擇的行動(dòng)。參加人對(duì)其他參加人（對(duì)手）的特征、戰(zhàn)略空間及支付函數(shù)的知識(shí)：完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息：每一個(gè)參加人對(duì)全部其他參加人的（對(duì)手）的特征、戰(zhàn)略空間及支付函數(shù)有精準(zhǔn)的知識(shí)，否則為不完全信息。博弈的劃分：

行動(dòng)挨次信息靜態(tài)動(dòng)態(tài)完全信息完全信息靜態(tài)博弈納什均衡納什（1950，1951）完全信息動(dòng)態(tài)博弈子博弈精練納什均衡澤爾騰（1965）不完全信息不完全信息靜態(tài)博弈貝葉斯納什均衡海薩尼（1967-1968）不完全信息動(dòng)態(tài)博弈精練貝葉斯納什均衡澤爾騰（1965）Kreps和Wilson(1982)Fudenberg和Tirole(1991)案例1-囚徒逆境-納什均衡

-8，-80，-10-10，0-1，-1囚徒A囚徒B坦白抵賴坦白抵賴-8大于-100大于-1（坦白，坦白）是納什均衡設(shè)定：（1）每個(gè)局中人都知道博弈規(guī)章和博弈結(jié)果的支付矩陣；（2）每個(gè)局中人都是理性的（個(gè)人理性和個(gè)人最優(yōu)決策）；（3）不能“串通”通俗地講：納什均衡的含義是：給定別人戰(zhàn)略情況下，沒有任何單個(gè)參加人有樂觀性選擇其他戰(zhàn)略，從而沒有人有樂觀性打破這種均衡。

一只河蚌正張開殼曬太陽，不料，飛來了一只鳥，張嘴去啄他的肉，河蚌連忙合起兩張殼，緊緊鉗住鳥的嘴巴，鳥說：“今日不下雨，明天不下雨，就會(huì)有死蚌肉?！焙影稣f：“今日不放你，明天不放你，就會(huì)有死鳥?！闭l也不愿松口，有一個(gè)漁夫觀察了，便過來把他們一起捉走了。兩個(gè)寡頭企業(yè)選擇產(chǎn)量的博弈：

如果兩個(gè)企業(yè)聯(lián)合起來形成卡特爾，選擇壟斷利潤最大化的產(chǎn)量，每個(gè)企業(yè)都可以得到更多的利潤。給定對(duì)方遵守協(xié)議的情況下，每個(gè)企業(yè)都想增加產(chǎn)量，結(jié)果是，每個(gè)企業(yè)都只得到納什均衡產(chǎn)量的利潤，它嚴(yán)格小于卡特爾產(chǎn)量下的利潤。請(qǐng)舉幾個(gè)囚徒逆境的例子同樣的情形發(fā)生在：公共產(chǎn)品的供應(yīng)美蘇軍備競(jìng)賽經(jīng)濟(jì)改革中學(xué)校生減負(fù)……囚徒逆境的性質(zhì)：個(gè)人理性和集體理性的沖突；個(gè)人的“最優(yōu)策略”使整個(gè)“系統(tǒng)”處于不利的狀態(tài)。思考：為什么會(huì)造成囚徒逆境是否由于“通訊”問題造成了囚徒逆境？“要害”是否在于“利己主義”即“個(gè)人理性”？是否囚徒逆境的結(jié)果就肯定不利？亞當(dāng)斯密在1776年發(fā)表的經(jīng)典之作《原富》中認(rèn)為：我們的晚餐不是來自屠夫、釀酒的商人或面包師傅的慈愛之心，而是由于他們對(duì)自己的利益格外關(guān)注。。。每個(gè)人都會(huì)盡其所能，運(yùn)用自己的資本爭(zhēng)取最大的利益，一般而言，他不會(huì)有意圖為公眾服務(wù)，也不自知對(duì)社會(huì)有什么貢獻(xiàn)，他關(guān)心的僅僅是自己的平安、自己的利益，但如此一來，他就好象被一只無形的手引領(lǐng)，在不知不覺中對(duì)社會(huì)改進(jìn)盡力而為。。。人類自私的天性，使他們陷入“囚徒逆境”，難以自拔。

解決囚徒逆境問題的“出路”“解決個(gè)人理性和集體理性之間沖突的方法不是否認(rèn)個(gè)人理性，而是設(shè)計(jì)一種機(jī)制，在滿意個(gè)人理性的前提下達(dá)到集體理性”；“一種制度支配，要發(fā)生效力，必須是一種納什均衡。否則，這種制度支配便不能成立”。囚徒逆境的效果在不憐憫況下對(duì)社會(huì)而言可能是“負(fù)面”的，也可能是“正面”的。智豬博弈案例2-智豬博弈智豬博弈5，14，49，-10，0等待小豬大豬按等待按4大于10大于-1案例2-智豬博弈納什均衡：大豬按，小豬等待各得四個(gè)單位（4，4）多勞者不多得智豬博弈

大豬小豬博弈股份公司中大股東小股東監(jiān)督納什均衡：大股東擔(dān)當(dāng)監(jiān)督經(jīng)理的責(zé)任，小股東搭便車村中的富人窮人修路納什均衡：大戶修路改革中得到好處多的少的改革股市的大戶小戶炒股納什均衡：大戶搜集信息，小戶跟大戶性別戰(zhàn)2，10，00，01，2芭蕾女男足球芭蕾足球案例3-性別戰(zhàn)納什均衡：足球，足球；芭蕾，芭蕾先動(dòng)優(yōu)勢(shì)案例4-斗雞博弈-3，-32，00，20，0退BA進(jìn)退進(jìn)獨(dú)木橋納什均衡：A進(jìn)，B退；A退，B進(jìn)斗雞博弈村子里有兩戶富戶，有兩種可能：一家修，另一家就不修；一家不修，另一家就得修。冷戰(zhàn)期間美蘇搶占地盤：一方搶占一塊地盤，另一方就占另一塊。夫妻吵架，一方厲害，另一方就出去躲躲。注意：在混合戰(zhàn)略納什均衡條件下，也可能兩敗俱傷。斗雞博弈案例5-市場(chǎng)進(jìn)入阻撓40，50-10，00，3000，300斗爭(zhēng)在位者進(jìn)入者進(jìn)入不進(jìn)入默許納什均衡：進(jìn)入，默許；不進(jìn)入，斗爭(zhēng)人生是永不停歇的博弈過程，博弈意略達(dá)到合意的結(jié)果。作為博弈者，最佳策略是最大限度地利用游戲規(guī)章，最大化自己的利益；作為社會(huì)最佳策略，是通過規(guī)章使社會(huì)整體福利增加。

分析：上述博弈屬于何種類型的博弈？-8，-80，-10-10，0-1，-1囚徒A囚徒B坦白抵賴坦白抵賴參加人支付函數(shù)均衡行動(dòng)完全信息動(dòng)態(tài)博弈-子博弈精練納什均衡（舉例）澤爾騰（1965）進(jìn)入者進(jìn)入不進(jìn)入（0，300）在位者合作（40，50）斗爭(zhēng)（-10，0）市場(chǎng)進(jìn)入阻撓博弈樹特點(diǎn)：剔除博弈中包含的不行置信威脅；承諾行動(dòng)-破釜沉舟給定進(jìn)入者進(jìn)入，剔除（進(jìn)入，斗爭(zhēng)），（進(jìn)入，默許）是唯一的子博弈精練納什均衡-舉例（結(jié)婚-反對(duì)）不行置信威脅支付函數(shù)行動(dòng)不完全信息靜態(tài)博弈-貝葉斯納什均衡

海薩尼（1967-1968）100，100-50，00，00，0不接受求愛博弈：品德優(yōu)良者求愛求愛者進(jìn)入不進(jìn)入接受100，100-50，00，00，0不接受你求愛者進(jìn)入不進(jìn)入接受求愛博弈：品德惡劣者求愛你100x+（-100）（1-x）=0當(dāng)x大于1/2時(shí)，接受求愛對(duì)手特征、戰(zhàn)略空間行動(dòng)迄今為止，產(chǎn)業(yè)組織理論討論的進(jìn)展大致經(jīng)歷了兩個(gè)階段：第一階段是基本完成于20世紀(jì)60年月并在后來仍然具有很大影響力的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論(TIO)，它主要包括以市場(chǎng)結(jié)構(gòu)討論為核心內(nèi)容(SCP范式)的哈佛學(xué)派和以市場(chǎng)行為討論為核心內(nèi)容的芝加哥學(xué)派；

其次部分：新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為一、產(chǎn)業(yè)組織理論的進(jìn)展階段其次階段是在20世紀(jì)70年月以后由于新的討論方法引入而消滅的新產(chǎn)業(yè)組織理論(NIO)，它的討論焦點(diǎn)是策略性行為。新產(chǎn)業(yè)組織理論的興起和進(jìn)展對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的分析方法和分析范式提出了重要挑戰(zhàn)。其次部分：新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為一方面，新產(chǎn)業(yè)組織理論超越了傳統(tǒng)哈佛學(xué)派的SCP分析范式，否認(rèn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)外生性的觀點(diǎn)，并且認(rèn)為企業(yè)不是被動(dòng)地對(duì)給定的外部條件做出反應(yīng)，而是試圖以策略行為去轉(zhuǎn)變市場(chǎng)環(huán)境、影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的預(yù)期，從而排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或遏制新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。另一方面，新產(chǎn)業(yè)組織理論也對(duì)芝加哥學(xué)派的靜態(tài)的價(jià)格—產(chǎn)出框架提出了質(zhì)疑。

新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為二、策略性行為對(duì)策略性行為的定義，最早來自于謝林(Schelling)在其經(jīng)典著作《戰(zhàn)略沖突》中的描述，他認(rèn)為策略性行為是指一個(gè)企業(yè)旨在通過影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)該企業(yè)行動(dòng)的預(yù)期，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在預(yù)期的基礎(chǔ)上做出對(duì)該企業(yè)有利的決策行為，這種影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)期的行為就稱為策略性行為。附錄智豬博弈策略性行為的市場(chǎng)基礎(chǔ)是寡占或壟斷市場(chǎng)。在現(xiàn)實(shí)中，古諾模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、斯塔克爾伯格模型(Stackelberg)等寡占模型是最常用的理論分析模型。這些經(jīng)典經(jīng)濟(jì)分析模型的運(yùn)用也反映了新、舊產(chǎn)業(yè)組織理論的顯著區(qū)分。策略性行為的討論方法主要是博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的運(yùn)用。策略性行為討論的應(yīng)用主要是為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)象供應(yīng)理論解釋，并為反托拉斯分析供應(yīng)理論依據(jù)。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為非合作策略性行為包括企業(yè)為追求利潤極大化所實(shí)行的提高其競(jìng)爭(zhēng)地位的行動(dòng)。這類行為通常以降低競(jìng)爭(zhēng)者的利潤為代價(jià)來實(shí)現(xiàn)己方的利潤增長。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為

非合作策略性行為一、限制性定價(jià)限制性定價(jià)是一種短期非合作策略性行為，它通過原有企業(yè)的當(dāng)前價(jià)格策略來影響潛在企業(yè)對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)后利潤水平的預(yù)期，從而影響潛在企業(yè)的進(jìn)入決策。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為（一）限制性定價(jià)的主要內(nèi)容限制性定價(jià)理論的內(nèi)容主要包括以下三個(gè)方面：1、靜態(tài)限制性定價(jià)2、動(dòng)態(tài)限制性定價(jià)3、不完全信息下的限制性定價(jià)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為（二）限制性定價(jià)的決定1、靜態(tài)限制性價(jià)格的決定2、動(dòng)態(tài)限制性定價(jià)的決定新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為掠奪性定價(jià)是指原有企業(yè)將價(jià)格削減至對(duì)手平均成本之下，以便將對(duì)手驅(qū)除出市場(chǎng)或者遏制進(jìn)入，即使患病短期損失。一旦對(duì)手離開市場(chǎng)，原有企業(yè)就會(huì)提高價(jià)格以補(bǔ)償掠奪期損失(Schmalensee;Rosenbaum;RomanoandBerg)。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為二、掠奪性定價(jià)（一）芝加哥學(xué)派：非理性掠奪

1、假定：信息獵取成本格外之低，接近0，因此被掠奪方可以獲得資本市場(chǎng)和消費(fèi)者支持，從而渡過掠奪期；自由進(jìn)入而且沒有進(jìn)入成本，導(dǎo)致壟斷利潤無法取得新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為

2、結(jié)論：被掠奪方可以獲得資本市場(chǎng)的資金支持和消費(fèi)者支持，從而渡過掠奪期，致使掠奪失敗；掠奪方掠奪期損失大于被掠奪方損失，導(dǎo)致掠奪無法成功；壟斷利潤的獲得有很大不確定性，進(jìn)而掠奪損失的補(bǔ)償無法保證新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為（二）后芝加哥學(xué)派：理性的掠奪

1、結(jié)論如果假定更接近現(xiàn)實(shí)的不完全信息，那么低于短期最優(yōu)水平的定價(jià)將會(huì)成為理性戰(zhàn)略；掠奪收益不僅來自掠奪市場(chǎng)，一個(gè)市場(chǎng)的掠奪通過遏制進(jìn)入和威懾對(duì)手可以在其他相關(guān)地理或產(chǎn)品市場(chǎng)獲利。

2、模型連鎖店悖論

Kreps和Wilson模型

Milgrom和Roberts模型新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為

合作策略性行為

合作策略性行為是指企業(yè)旨在協(xié)調(diào)本行業(yè)各家企業(yè)行動(dòng)和限制競(jìng)爭(zhēng)而實(shí)行的一些行為。對(duì)于合作策略性行為的討論源于卡特爾合謀（collusion）理論。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為寡頭壟斷行業(yè)的企業(yè)之間是相互依靠的（interdependence）。這種相互依靠性導(dǎo)致了寡頭企業(yè)之間不同程度的競(jìng)爭(zhēng)與合作，從而導(dǎo)致了策略性行為的發(fā)生。對(duì)于合作策略性行為的討論源于卡特爾合謀（collusion）理論。博弈論的引入使合作策略性行為的討論達(dá)到了一個(gè)新的層次。一些學(xué)者用博弈論的方法在動(dòng)態(tài)的框架下討論合作策略性行為。新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為一、合作策略性行為概述二、默契合作策略性行為

（一）重復(fù)博弈與“富有的窘境”默契合作策略性行為的“合作”是局中人某種討價(jià)還價(jià)過程的結(jié)果。重復(fù)博弈（超級(jí)博弈）被廣泛地運(yùn)用于討論默契合作策略性行為中。重復(fù)博弈屬于動(dòng)態(tài)博弈的范疇。它是指同樣的博弈重復(fù)多次，其中每次博弈稱作“階段博弈（