2023年收集期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫綜合試卷A卷附答案

2023年收集期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的B系數(shù)為1.2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。A.買入120份B.賣出120份C.買入100份D.賣出100份【答案】A2、對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵，存在凈虧損B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損，完全實(shí)現(xiàn)套期保值D.以上說法都不對(duì)【答案】A3、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的基本流程不包括（）。A.尋找交易對(duì)手B.交易所核準(zhǔn)C.納稅D.董事長(zhǎng)簽字【答案】D4、3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6．1130，而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6．1190，因此該交易者以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場(chǎng)換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?．1140和6．1180，交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者（）。（美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì)）A.盈利20000元人民幣B.虧損20000元人民幣C.虧損10000美元D.盈利10000美元【答案】A5、零息債券的久期（）它到期的時(shí)間。A.大于B.等于C.小于D.不確定【答案】B6、期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是（）。A.保證期貨公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健B.引導(dǎo)期貨公司合理經(jīng)營(yíng)C.對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查D.保證期貨公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)【答案】C7、下列利率期貨合約中，一般采用現(xiàn)金交割的是（）。A.3個(gè)月英鎊利率期貨B.5年期中國國債C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh，Atz【答案】A8、對(duì)于行權(quán)價(jià)格為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)，當(dāng)該股票市場(chǎng)價(jià)格為25元時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.不確定【答案】B9、一般而言，期權(quán)合約標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率越大，則（）。A.期權(quán)的價(jià)格越低B.看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低C.期權(quán)的價(jià)格越高D.看漲期權(quán)的價(jià)格越低，看跌期權(quán)的價(jià)格越高【答案】C10、以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸B.基差從400元/噸變?yōu)?00元/噸C.基差從300元/噸變?yōu)?100元/噸D.基差從-400元/噸變?yōu)?600元/噸【答案】A11、在我國期貨交易的計(jì)算機(jī)撮合連續(xù)競(jìng)價(jià)過程中，當(dāng)買賣申報(bào)成交時(shí)，成交價(jià)等于（）A.買入價(jià)和賣出價(jià)的平均價(jià)B.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的平均價(jià)C.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)D.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的價(jià)格【答案】D12、假設(shè)其他條件不變，若白糖期初庫存量過低，則當(dāng)期白糖價(jià)格（）。A.趨于不確定B.將趨于上漲C.將趨于下跌D.將保持不變【答案】B13、期貨交易指令的內(nèi)容不包括()。A.合約交割日期B.開平倉C.合約月份D.交易的品種、方向和數(shù)量【答案】A14、某日，大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3500元/噸，當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3000元/噸。則下列說法中不正確的是（）。A.基差為-500元/噸B.此時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)為反向市場(chǎng)C.現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉費(fèi)用D.此時(shí)大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足【答案】B15、中國金融期貨交易所說法不正確的是（）。A.理事會(huì)對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)B.董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)【答案】A16、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元／噸，某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值，當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價(jià)格為8950元／噸，至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格跌至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)以8050元／噸的價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉，通過套期保值，該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)相當(dāng)于（）元／噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.8100B.9000C.8800D.8850【答案】D17、目前，我國設(shè)計(jì)的期權(quán)都是（）期權(quán)。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A18、在我國，某客戶于6月6日通過期貨公司買入5手豆油期貨合約，成交價(jià)為10250元／噸。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元／噸，期貨公司要求的交易保證金比例為10％。則該客戶當(dāng)日交易保證金占用為（）元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，每手10噸)A.71470B.51050C.102100D.51250【答案】B19、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A20、如果可交割國債票面利率高于國債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子和1相比是（）。A.大于B.等于C.小于D.不確定【答案】A21、某交易者以1000元/噸的價(jià)格買入12月到期、執(zhí)行價(jià)格為48000元/噸的銅看跌期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅價(jià)格為47500元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）A.-1000B.500C.1000D.-500【答案】D22、我國5年期國債期貨合約，可交割國債為合約到期日首日剩余期限為（）年的記賬式付息國債。A.2～3.25B.4～5.25C.6.5～10.25D.8～12.25【答案】B23、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時(shí)買人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同時(shí)將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交價(jià)格分別為1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C24、美國銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】D25、期權(quán)按履約的時(shí)間劃分，可以分為（）。A.場(chǎng)外期權(quán)和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)B.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)【答案】D26、在分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格時(shí)，不同的市場(chǎng)參與者對(duì)基本分析和技術(shù)分析會(huì)有不同的側(cè)重?；痉治鲎⒅貙?duì)影響因素的分析和變量之間的因果聯(lián)系，其優(yōu)勢(shì)在于()。A.分析結(jié)果直觀現(xiàn)實(shí)B.預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)C.逢低吸納，逢高賣出D.可及時(shí)判斷買入時(shí)機(jī)【答案】B27、如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來越大，則這種變化稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.基差走弱C.反向市場(chǎng)D.基差走強(qiáng)【答案】B28、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2010元/噸B.2020元/噸C.2015元/噸D.2025元/噸【答案】B29、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）。A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)B.縮小了5個(gè)點(diǎn)C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)【答案】A30、關(guān)于利率上限期權(quán)的描述，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)B.為保證履約，買賣雙方需要支付保證金C.如果市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率上限，則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額【答案】D31、一般情況下，同一種商品在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)()。A.相反B.相同C.相同而且價(jià)格之差保持不變D.沒有規(guī)律【答案】B32、在正向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)買入5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣出7月菜籽油期貨合約的套利限價(jià)指令，價(jià)差為100元／噸。則該交易指令可以（）元／噸的價(jià)差成交。A.99B.97C.101D.95【答案】C33、在我國，某客戶6月5日沒有持倉。6月6日該客戶通過期貨公司買入10手棉花期貨合約，成交價(jià)為10250元／噸，當(dāng)日棉花期貨未平倉。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為10210元／噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%，該客戶當(dāng)日保證金占用為（）元。A.26625B.25525C.35735D.51050【答案】B34、能夠?qū)⑹袌?chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給（）是期貨市場(chǎng)套期保值功能的實(shí)質(zhì)。A.套期保值者B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者C.期貨交易所D.期貨投機(jī)者【答案】D35、某交易者以6380元/噸賣出7月份白糖期貨合約1手，同時(shí)以6480元/噸買入9月份白糖期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉，該交易者是盈利的。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.7月份6350元/噸，9月份6480元/噸B.7月份6400元/噸，9月份6440元/噸C.7月份6400元/噸，9月份6480元/噸D.7月份6450元/噸，9月份6480元/噸【答案】A36、某糧油經(jīng)銷商采用買入套期保值策略，在菜籽油期貨合約上建倉10手，建倉時(shí)的基差為100元/噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中實(shí)現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉的基差應(yīng)為（）元/噸。（菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.-100B.-200C.-500D.300【答案】B37、我國期貨交易所會(huì)員資格審查機(jī)構(gòu)是()。A.中國證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)【答案】B38、財(cái)政政策是指（）。A.操縱政府支出和稅收以穩(wěn)定國內(nèi)產(chǎn)出.就業(yè)和價(jià)格水平B.操縱政府支出和稅收以便收入分配更公平C.改變利息率以改變總需求D.政府支出和稅收的等額增加會(huì)起到緊縮經(jīng)濟(jì)的作用【答案】A39、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為P，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（S）為（），該投資者不賠不賺。A.X+PB.X-PC.P-XD.P【答案】B40、下列關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的說法，正確的是（）。A.兩者的交易對(duì)象相同B.遠(yuǎn)期交易是在期貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的C.履約方式相同D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同【答案】D41、反向大豆提油套利的做法是（）。A.購買大豆和豆粕期貨合約B.賣出豆油和豆粕期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)買進(jìn)豆油和豆粕期貨合約D.購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約【答案】C42、某投機(jī)者預(yù)測(cè)7月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入20手大豆期貨合約，成交價(jià)為2020元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在1990元/噸再次買入10手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）元時(shí)才可以避免損失。（每手10噸，不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】B43、中國外匯交易中心公布的人民幣匯率所采取的是（）。A.單位鎊標(biāo)價(jià)法B.人民幣標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C44、某歐洲美元期貨合約的年利率為2．5％，則美國短期利率期貨的報(bào)價(jià)正確的是（）。A.97.5％B.2.5C.2.500D.97.500【答案】D45、（）是指對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D46、對(duì)股票指數(shù)期貨來說，若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離，當(dāng)（）時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。（考慮交易成本）A.實(shí)際期指高于無套利區(qū)間的下界B.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的上界C.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界D.實(shí)際期指處于無套利區(qū)間【答案】C47、（）的出現(xiàn)，使期貨市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地地變化，徹底改變了期貨市場(chǎng)的格局。A.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨B.商品期貨C.金融期貨D.期貨期權(quán)【答案】C48、決定匯率是否頻繁與劇烈波動(dòng)的直接因素是()。A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率B.匯率制度C.通貨膨脹率D.利率水平【答案】B49、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是（）。A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的12％B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的10％C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的10％D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的12％【答案】B50、（）是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。A.中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心B.期貨交易所C.中國證監(jiān)會(huì)D.中國期貨業(yè)C.中國證監(jiān)會(huì)【答案】D多選題（共30題）1、會(huì)員制期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)部門，一般包括（）等部門。A.交易B.交割C.研究發(fā)展D.市場(chǎng)開發(fā)【答案】ABCD2、外匯市場(chǎng)實(shí)行()的清算原則，由交易中心在清算日集中為會(huì)員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。A.集中B.雙向C.差額D.一級(jí)【答案】ABCD3、以下屬于期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的是（）。A.交割倉庫B.期貨保證金存管銀行C.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)D.期貨公司【答案】ABCD4、外匯市場(chǎng)實(shí)行()的清算原則，由交易中心在清算日集中為會(huì)員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。A.集中B.雙向C.差額D.一級(jí)【答案】ABCD5、下列屬于農(nóng)業(yè)品期貨的有（）。A.活牛B.小麥C.木材D.汽油【答案】ABC6、在國際市場(chǎng)，基于短期利率的代表性利率期貨品種有（）。A.3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨B.3個(gè)月英鎊利率期貨C.3個(gè)月歐洲美元期貨D.各國國債期貨【答案】AB7、我國境內(nèi)期貨交易所除了具有組織和監(jiān)督期貨交易的職能外，還具有（）職能。A.組織并監(jiān)督結(jié)算和交割B.保證合約履行C.監(jiān)督會(huì)員的交易行為D.監(jiān)管指定交割倉庫【答案】ABCD8、期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用主要包括（）。A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)B.期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道C.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)D.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)【答案】ABC9、下列屬于投資者適當(dāng)性制度中的特殊單位客戶的有（）。A.社會(huì)保障類公司B.信托公司C.基金管理公司D.銀行【答案】ABCD10、關(guān)于期權(quán)交易，下列說法正確的是（）。A.買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC11、關(guān)于遠(yuǎn)期利率的說法，正確的有（）。A.買賣雙方不需要交換本金B(yǎng).賣方為名義借款人C.在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結(jié)算金D.買方為名義貸款人【答案】AC12、對(duì)買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.由正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)B.基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來越小C.由反向市場(chǎng)變?yōu)檎蚴袌?chǎng)D.基差為正，且數(shù)值越來越小【答案】CD13、對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。A.新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍B.在某一期貨合約交易的過程中，當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長(zhǎng)假，或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)，交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定【答案】ABC14、關(guān)于期權(quán)交易，下列說法正確的是（）。A.買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC15、指定交割倉庫的日常業(yè)務(wù)分為()階段。A.商品入庫B.商品保管C.商品出庫D.商品生產(chǎn)【答案】ABC16、下列形態(tài)中，不屬于價(jià)格形態(tài)中持續(xù)形態(tài)的有（）。A.菱形形態(tài)B.鉆石形態(tài)C.圓弧形態(tài)D.三角形態(tài)【答案】ABC17、下列不屬于跨品種套利交易的情形有（）。A.同一交易所3月大豆期貨合約與5月大豆期貨合約之間的套利B.同一交易所3月大豆期貨合約與3月豆粕期貨合約之間的套利C.同一交易所3月小麥期貨合約與3月玉米期貨合約之間的套利D.不同交易所3月小麥期貨合約之間的套利【答案】AD18、商品期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的確定，通常取決于該合約標(biāo)的物的（）A.商業(yè)規(guī)范B.市場(chǎng)價(jià)格C.性質(zhì)D.種類【答案】ABCD19、現(xiàn)代期貨市場(chǎng)確立的標(biāo)志是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.保證金制度C.對(duì)沖機(jī)制D.統(tǒng)一結(jié)算的實(shí)施【答案】ABCD20、人民幣無本金交割遠(yuǎn)期（）。A.場(chǎng)內(nèi)交易B.可對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)C.以人民幣為結(jié)算貨幣D.以外幣為結(jié)算貨幣【答案】BD21、期貨價(jià)差套利包括（）。A.跨期套利B.跨品種套利C.跨市套利D.跨區(qū)間套利【答案】ABC22、關(guān)于蝶式套利描述正確的是（）。A.它是一種跨期套利B.涉及同一品種三個(gè)不同交割月份的合同C.它是無風(fēng)險(xiǎn)套利D.利用不同品種之間價(jià)差的不合理變動(dòng)而獲利【答案】AB23、下列關(guān)于利率下限期權(quán)的說法，正確的是（）。A.利率下限期權(quán)又稱“利率封底”B.利率下限期權(quán)買方在市場(chǎng)參考利率低于下限利率時(shí)可取得低于下限利率的差額C.利用利率下限期權(quán)可以防范利率下降的風(fēng)險(xiǎn)D.通過買入利率下限期權(quán)，固定利率負(fù)債方或者浮動(dòng)利率投資者可以獲得市場(chǎng)利率與協(xié)定利率的差額作為補(bǔ)償【答案】ABCD24、投資