銀行體系的表現(xiàn)住宅按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)素課件

香港金融管理局立法會(huì)財(cái)經(jīng)事務(wù)委員會(huì)簡(jiǎn)報(bào)會(huì)2004年5月3日1香港金融管理局立法會(huì)財(cái)經(jīng)事務(wù)委員會(huì)2004年5月3日1討論課題金管局《二零零三年年報(bào)》以下各項(xiàng)的最新情況：貨幣銀行業(yè)金融基建香港的國(guó)際金融中心地位外匯基金2討論課題金管局《二零零三年年報(bào)》2貨幣穩(wěn)定儘管面對(duì)下述各項(xiàng)挑戰(zhàn)，年內(nèi)貨幣狀況仍然保持穩(wěn)定：全球貨幣市場(chǎng)波動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)及公共財(cái)政疲弱香港因非典型肺炎而大受打擊2003年下半年市場(chǎng)氣氛突然轉(zhuǎn)變金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(1)3貨幣穩(wěn)定金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(1)3銀行體系的穩(wěn)定儘管經(jīng)濟(jì)處?kù)独Ь?，但銀行體系仍然保持穩(wěn)定在設(shè)立存款保障計(jì)劃方面取得重大進(jìn)展順利推行共用正面?zhèn)€人信貸資料及商業(yè)信貸資料的計(jì)劃在《更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)係安排》下香港銀行進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)的準(zhǔn)則得以降低金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(2)4銀行體系的穩(wěn)定金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(2)4市場(chǎng)基建成功推出歐元結(jié)算系統(tǒng)提出新法例，以加強(qiáng)對(duì)重要的結(jié)算及交收系統(tǒng)的監(jiān)察，並規(guī)定交收的終局性順利推出及發(fā)行第一批加入新防偽特徵的新鈔金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(3)5市場(chǎng)基建金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(3)5香港的國(guó)際金融中心地位獲準(zhǔn)在香港經(jīng)營(yíng)個(gè)人人民幣業(yè)務(wù)成功推出由金管局主導(dǎo)的在東亞及太平洋地區(qū)中央銀行會(huì)議論壇下的美元亞洲債券基金對(duì)國(guó)際信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)採(cǎi)取主動(dòng)策略，促使穆迪將香港的評(píng)級(jí)調(diào)高兩級(jí)金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(4)6香港的國(guó)際金融中心地位金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容外匯基金錄得投資收入896億港元，回報(bào)率10.2%，較投資基準(zhǔn)高70基點(diǎn)。金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(5)7外匯基金金管局《二零零三年年報(bào)》：主要內(nèi)容(5)7

2003

2002

(百萬(wàn)元) (百萬(wàn)元)外匯基金營(yíng)運(yùn)開(kāi)支 1,179 1,162 （按照《會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)準(zhǔn)則》為年報(bào)

內(nèi)的年度帳目而編製） 其中：

金管局的營(yíng)運(yùn)開(kāi)支 614 654

（2003年與2002年比較：-6%）金管局《二零零三年年報(bào)》

2003年的營(yíng)運(yùn)開(kāi)支8 2003 2002 (百萬(wàn)元) (百萬(wàn)元)

2003

比對(duì)

2003

2002

2001

2002 (百萬(wàn)元) (百萬(wàn)元) (百萬(wàn)元)金管局營(yíng)運(yùn)開(kāi)支

人事費(fèi)用 462 478 480 -3%物業(yè)費(fèi)用 72 84 108 -15%一般營(yíng)運(yùn)開(kāi)支

80

92

109

-13%總計(jì) 614 654 697 -6%金管局資本開(kāi)支

3

10

29

-70%總開(kāi)支 617 664 726 -7% === === === ====金管局《二零零三年年報(bào)》

2003年的營(yíng)運(yùn)開(kāi)支9 金管局《二零零三年年報(bào)》

2003年的營(yíng)運(yùn)開(kāi)支9貨幣銀行業(yè)金融基建香港的國(guó)際金融中心地位外匯基金最新情況10貨幣最新情況10貨幣穩(wěn)定(1)現(xiàn)貨匯率11貨幣穩(wěn)定(1)現(xiàn)貨匯率1112個(gè)月港元遠(yuǎn)期匯率溢價(jià)／折讓貨幣－市場(chǎng)預(yù)期(1)

1998

1999

2000

20012002

20031212個(gè)月港元遠(yuǎn)期匯率溢價(jià)／折讓貨幣－市場(chǎng)預(yù)期(1)貨幣－市場(chǎng)預(yù)期(2)12個(gè)月港元遠(yuǎn)期匯率溢價(jià)／折讓13貨幣－市場(chǎng)預(yù)期(2)13貨幣狀況貨幣發(fā)行局制度有效運(yùn)作銀行同業(yè)市場(chǎng)的狀況引起關(guān)注：龐大的總結(jié)餘及利率處?kù)兜臀话l(fā)行外匯基金票據(jù)及債券來(lái)吸納流動(dòng)資金：貨幣發(fā)行委員會(huì)表示在目前的情況下無(wú)需增發(fā)外匯基金票據(jù)及債券。14貨幣狀況貨幣發(fā)行局制度有效運(yùn)作14貨幣狀況（續(xù)）靜待利率套戥活動(dòng)引發(fā)資金外流，使總結(jié)餘回落至正常水平由於經(jīng)常帳錄得龐大盈餘，因此這個(gè)過(guò)程可能需要一段時(shí)間才會(huì)出現(xiàn)寬鬆的貨幣狀況有助維持經(jīng)濟(jì)復(fù)甦並沒(méi)有跡象顯示存在通脹壓力15貨幣狀況（續(xù)）靜待利率套戥活動(dòng)引發(fā)資金外流，使總結(jié)餘回落至正外圍因素全球經(jīng)濟(jì)復(fù)甦利率跌至低位美國(guó)對(duì)外貿(mào)易失衡貨幣及股市波動(dòng)人民幣匯率受到政治壓力內(nèi)地的宏觀經(jīng)濟(jì)政策地緣政治貨幣－風(fēng)險(xiǎn)與不穩(wěn)定因素16外圍因素貨幣－風(fēng)險(xiǎn)與不穩(wěn)定因素16人民幣－市場(chǎng)預(yù)期12個(gè)月人民幣不交收遠(yuǎn)期匯率溢價(jià)／折讓17人民幣－市場(chǎng)預(yù)期12個(gè)月人民幣不交收遠(yuǎn)期匯率溢價(jià)／折讓1內(nèi)地的投資增長(zhǎng)20011999200019982003200218內(nèi)地的投資增長(zhǎng)2001199920001998內(nèi)地的貿(mào)易差額20011999200019982003200219內(nèi)地的貿(mào)易差額2001199920001998內(nèi)地的通脹20011999200019982003200220內(nèi)地的通脹200119992000199820內(nèi)地的貨幣及信貸增長(zhǎng)20011999200019982003200221內(nèi)地的貨幣及信貸增長(zhǎng)2001199920001貨幣－風(fēng)險(xiǎn)與不穩(wěn)定因素香港方面經(jīng)濟(jì)復(fù)甦勢(shì)頭良好對(duì)外收支狀況強(qiáng)勁通縮改善物業(yè)價(jià)格回升失業(yè)下降公共財(cái)政有待改善22貨幣－風(fēng)險(xiǎn)與不穩(wěn)定因素香港方面22經(jīng)濟(jì)復(fù)甦（經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整的季度變動(dòng)）23經(jīng)濟(jì)復(fù)甦（經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整的季度變動(dòng)）23國(guó)際收支帳目經(jīng)常帳盈餘24國(guó)際收支帳目經(jīng)常帳盈餘24消費(fèi)物價(jià)水平25消費(fèi)物價(jià)水平25住宅物業(yè)價(jià)格26住宅物業(yè)價(jià)格26確認(rèn)人登記27確認(rèn)人登記27勞工市場(chǎng)28勞工市場(chǎng)28提取財(cái)政儲(chǔ)備存入外匯基金的外匯儲(chǔ)備的季度變動(dòng)淨(jìng)額200020022001200329提取財(cái)政儲(chǔ)備存入外匯基金的外匯儲(chǔ)備的季度變動(dòng)淨(jìng)額200%銀行體系的表現(xiàn)所有本地註冊(cè)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的資本充足比率期末數(shù)字。由於申報(bào)機(jī)構(gòu)數(shù)目有所變動(dòng)，令有關(guān)序列在2001年12月底出現(xiàn)中斷情況。30%銀行體系的表現(xiàn)所有本地註冊(cè)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的資本充足比率期末數(shù)字。零售銀行的資產(chǎn)質(zhì)素特定分類貸款佔(zhàn)總貸款%扣除特殊準(zhǔn)備金銀行體系的表現(xiàn)期末數(shù)字。31零售銀行的資產(chǎn)質(zhì)素特定分類貸款佔(zhàn)扣除銀行體系的表現(xiàn)期末數(shù)字。銀行體系的表現(xiàn)個(gè)人破產(chǎn)申請(qǐng)宗數(shù)

（季度數(shù)字）32銀行體系的表現(xiàn)個(gè)人破產(chǎn)申請(qǐng)宗數(shù)

（季度數(shù)字）32由於受訪機(jī)構(gòu)數(shù)目增加，有關(guān)序列在2001年第4季出現(xiàn)中斷情況。

銀行體系的表現(xiàn)信用卡資產(chǎn)質(zhì)素撇帳率(%)拖欠比率(%)33由於受訪機(jī)構(gòu)數(shù)目增加，有關(guān)序列在2001年第4季出現(xiàn)中斷情況期末數(shù)字。由於受訪機(jī)構(gòu)數(shù)目增加，有關(guān)序列在2000年12月出現(xiàn)中斷情況。

合併比率是拖欠比率及經(jīng)重組貸款比率之和。銀行體系的表現(xiàn)住宅按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)素(%)34期末數(shù)字。銀行體系的表現(xiàn)住宅按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)素(%)34銀行體系的表現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)資料來(lái)源：差餉物業(yè)估價(jià)署全港私人住宅單位價(jià)格變動(dòng)與負(fù)資產(chǎn)住宅按揭貸款宗數(shù)的關(guān)係35銀行體系的表現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)資料來(lái)源：差餉物業(yè)估價(jià)署全港私人住宅單負(fù)資產(chǎn)住宅按揭貸款期末數(shù)字。#沒(méi)有關(guān)於2001年9月底有抵押及無(wú)抵押貸款值的獨(dú)立數(shù)字。銀行體系的表現(xiàn)36負(fù)資產(chǎn)住宅按揭貸款期末數(shù)字。在香港使用及在香港以外地區(qū)使用的客戶貸款（零售銀行）銀行體系的表現(xiàn)期末數(shù)字。註：(a)指在香港使用的貸款及貿(mào)易融資貸款。 (b)包括「其他」（即沒(méi)有指定用途的貸款）。37在香港使用及在香港以外地區(qū)使用的客戶貸款銀行體系的表現(xiàn)期末數(shù)銀行體系的表現(xiàn)零售銀行客戶貸款額及存款額增長(zhǎng)（按年增長(zhǎng)%）期末數(shù)字。38銀行體系的表現(xiàn)零售銀行客戶貸款額及存款額增長(zhǎng)期末數(shù)字。38銀行體系的表現(xiàn)零售銀行淨(jìng)息差39銀行體系的表現(xiàn)零售銀行淨(jìng)息差39存款保障計(jì)劃條例草案定於5月5日恢復(fù)二讀將會(huì)展開(kāi)成立存保計(jì)劃委員會(huì)的工作預(yù)計(jì)可於2006年初開(kāi)始運(yùn)作共用正面信貸資料順利推出根據(jù)客戶的信貸狀況釐定息率商業(yè)信貸資料服務(wù)機(jī)構(gòu)銀行業(yè)正與服務(wù)供應(yīng)商合作，落實(shí)運(yùn)作細(xì)節(jié)預(yù)期可於2004年下半年開(kāi)始提供服務(wù)銀行體系－工作進(jìn)展(1)40存款保障計(jì)劃銀行體系－工作進(jìn)展(1)40新資本協(xié)定作好準(zhǔn)備，以便於2006年底實(shí)施將於6月向財(cái)經(jīng)事務(wù)委員會(huì)作出更詳盡的介紹銀行體系－工作進(jìn)展(2)41新資本協(xié)定銀行體系－工作進(jìn)展(2)41自動(dòng)櫃員機(jī)詐騙問(wèn)題截至目前為止，警方接到51宗懷疑自動(dòng)櫃員機(jī)詐騙個(gè)案的舉報(bào)金管局於2003年10月向認(rèn)可機(jī)構(gòu)提出有關(guān)自動(dòng)櫃員機(jī)詐騙個(gè)案的預(yù)防措施的意見(jiàn)加強(qiáng)公眾教育：電視短片及載有提醒公眾的字眼的標(biāo)貼所有向警方舉報(bào)的個(gè)案都已獲得解決，自2003年11月以來(lái)亦沒(méi)有收到任何新舉報(bào)個(gè)案。問(wèn)題似乎暫時(shí)受到控制。銀行體系－工作進(jìn)展(3)42自動(dòng)櫃員機(jī)詐騙問(wèn)題銀行體系－工作進(jìn)展(3)42虛假銀行網(wǎng)站自2003年6月以來(lái)，一共就14個(gè)虛假銀行網(wǎng)站發(fā)出新聞稿提醒公眾。源自香港境外的虛假銀行網(wǎng)站增加控制假網(wǎng)站的難度。截至目前為止，警方並未收到香港市民蒙受金錢損失的報(bào)告金管局採(cǎi)取監(jiān)管行動(dòng)包括：推出有關(guān)網(wǎng)上銀行保安的多渠道消費(fèi)者教育計(jì)劃自2003年5月以來(lái)向認(rèn)可機(jī)構(gòu)發(fā)出多份監(jiān)管指引及建議文件金管局在2004會(huì)就以下兩方面繼續(xù)與銀行業(yè)合作：公眾教育就高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行雙重認(rèn)證銀行體系－工作進(jìn)展(4)43虛假銀行網(wǎng)站銀行體系－工作進(jìn)展(4)43在2003年4月成功推出歐元結(jié)算系統(tǒng)在2003年12月提出《結(jié)算及交收系統(tǒng)條例草案》，藉以：加強(qiáng)金管局對(duì)重要的結(jié)算及交收系統(tǒng)的監(jiān)察為該等系統(tǒng)提供交收的終局性新鈔20港元、50港元及1,000港元新鈔將於2004年下半年推出市面流通市場(chǎng)基建44在2003年4月成功推出歐元結(jié)算系統(tǒng)市場(chǎng)基建44在香港經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)人民幣銀行卡自2004年1月18日起香港使用（有助刺激內(nèi)地遊客在本港消費(fèi)）39間銀行由2月25日起提供個(gè)人人民幣存款、匯款及兌換服務(wù)。截至3月底止，約有人民幣50億元的人民幣存款將會(huì)促進(jìn)香港及內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)融合亞洲債券基金第一階段（總值10億美元的基金，投資於區(qū)內(nèi)發(fā)行的美元債券）順利推出第二階段（投資於以區(qū)內(nèi)貨幣發(fā)行的債券的基金）正在研究中香港的國(guó)際金融中心地位45在香港經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)香港的國(guó)際金融中心地位45外匯基金的表現(xiàn)

2004年2 2003年1 2002年1 2001年1

(十億港元) 第1季 全年 全年 全年

香港股票收益／(虧損)* 1.0 21.2 (11.8) (27.1)其他股票收益／(虧損)* 3.2 26.8 (22.7) (3.3)外匯收益／虧損 0.6 22.9 27.2 (13.0)債券及其他投資的總回報(bào)

12.0

18.8

54.3

50.8

投資收入 16.8 89.7 47.0 7.4*已包括股息1已審計(jì)數(shù)字；2未審計(jì)數(shù)字46外匯基金的表現(xiàn) 46

2004年 I 2003年 I (十億港元) 第1季 全年* 第1季 第2季 第3季 第4季

投資收入／(虧損) 16.8

89.7 6.7 41.1 8.4 33.5 其他收入 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 利息及支出

(1.1)

(6.5)

(1.4)

(1.5)

(1.3) (2.3) 淨(jìng)投資收益／(虧損) 15.7 83.4 5.3 39.7 7.1 31.3 財(cái)政儲(chǔ)備分帳

(4.5)

(25.7)

(2.1)

(13.0)

(2.0) (8.6) 外匯基金累計(jì)盈餘增加／(減少) 11.2

57.7 3.2 26.7 5.1 22.7*已審計(jì)數(shù)字 外匯匯基金累計(jì)盈餘的變動(dòng)47 外匯匯基金累計(jì)盈餘的變動(dòng)47外匯市場(chǎng)極為波動(dòng)美元／日?qǐng)A歐元／美元?dú)W元／美元（右邊刻度，反向刻度）